Criando Seu Sistema de Trading
Não é a previsão, mas a consistência que cria a habilidade.
Um sistema de trading é uma estrutura onde as regras têm prioridade sobre as emoções.
Muitos traders estudam primeiro a análise técnica e os padrões gráficos,
mas aqueles que realmente sobrevivem a longo prazo têm em comum o fato de possuírem um sistema.
Porque, embora o mercado seja difícil de prever,
minhas ações podem ser controladas.
O sistema de trading é precisamente a estruturação desta "área controlável".
🧱 Por que um sistema é necessário
A razão pela qual os traders vacilam no mercado é principalmente devido às emoções.
- Medo
- Ganância
- Impaciência
- Falta de confiança
- Ansiedade após perdas consecutivas
Sem um sistema, essas emoções
devoram as decisões de entrada e saída.
Pelo contrário, se você tiver um sistema:
- Só age quando deve
- Nunca age quando não deve
- Os critérios de decisão não ficam turvos
O sistema é o escudo que o protege na batalha “plano vs impulso”.
🔧 Os 5 componentes que formam um sistema de trading
1) Critérios de Entrada (Entry Criteria)
A entrada não é feita por “sentimento”.
Devem existir critérios claros.
- Direção da tendência
- Mudança estrutural
- Reação suporte/resistência
- Recuperação de liquidez
- Padrões de velas específicos
- Contexto do mercado
Se as condições não forem atendidas, não se entra.
Esta única linha é a essência dos critérios de entrada.
2) Critérios de Saída (Exit Criteria)
Mais importante que a entrada é a saída.
- Zona de objetivo de lucro
- Objetivo estrutural
- Trailing
- Tomada de lucro parcial / Tomada de lucro total
- Redução antecipada se a zona de lucro não for atingida
Se não houver critérios de saída,
você será abalado pela emoção de “só mais um pouco…”.
3) Regras de Stop Loss & Invalidação (Stop / Invalidation)
É a espinha dorsal do sistema.
- Se o mercado negar minha lógica, saio imediatamente
- Não um stop loss emocional, mas um stop loss baseado em “regras de invalidação”
- O valor do stop loss é uma porcentagem fixa da conta (geralmente 0.5~2%)
O stop loss não é uma perda, mas o fim da lógica.
4) Tamanho da Posição (Position Sizing)
Por muito boa que seja a estratégia,
se o tamanho da posição estiver incorreto, a conta colapsará rapidamente.
- Porcentagem fixa em relação à conta
- Ajuste do tamanho da posição baseado na volatilidade
- Risco total ao manter múltiplas posições simultaneamente
- Necessidade de critérios mais rigorosos ao usar alavancagem
A qualidade do trading é decidida pelo tamanho da posição.
5) Sistema de Diário & Revisão (Journal & Review)
É a etapa para verificar se o sistema funciona corretamente.
- Razão da entrada
- Razão da saída
- Estado emocional
- Estrutura do mercado
- Pontos bons / Pontos a melhorar
- Padrões repetitivos
- Backtest / Replay
A revisão é a “rotina de aprendizado por reforço” que cria a habilidade.
Se pular este passo, a velocidade de crescimento diminuirá drasticamente.
⚠️ Erros mais comuns dos iniciantes
- Entrar por intuição
- Sem stop loss
- Sem critérios
- A estratégia muda todo dia
- Não revisar de jeito nenhum
- Obsessão por “estar certo” mais do que pelo lucro
- Trading excessivo sem relação com a situação do mercado
A causa comum de todos esses problemas é
a ausência de um sistema.
🧩 Exemplo de modelo de sistema básico
Tão simples como o seguinte é suficiente.
- Julgamento da estrutura do mercado
- 2~3 condições de entrada
- Zona de stop loss (invalidação)
- 1~2 objetivos de saída
- Regras de tamanho da posição
- Diário & Revisão
Repetir estes 6 passos
é a unidade mínima de um sistema de trading.
🌀 O sistema não é fixo
À medida que a experiência se acumula e a compreensão do mercado aumenta,
o sistema evolui naturalmente.
- Mudanças no ambiente de mercado
- Mudanças na própria psicologia
- Mudanças no estilo de trading
- Melhorias através do aprendizado/revisão
O sistema é como um organismo vivo.
🐋 Resumo — O sistema é o plano de sobrevivência
- O sistema cria “critérios” em vez de emoções.
- O trading consistente começa com o sistema.
- Os 5 componentes são a estrutura central do sistema.
- O diário e a revisão ajudam o sistema a crescer.
- O sistema torna-se mais sofisticado e forte com o tempo.
📘 Próximo: Estratégia de Sobrevivência do Trader (0.6)
No próximo capítulo,
abordaremos a fase onde mais traders desistem—
perdas consecutivas, explosão emocional, falta de resiliência
e como superar esta fase.