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Comercio de ballenas

Estrategia de Seguimiento de Tendencia: Montar la Gran Ola y Mantenerla Largo Tiempo

En esta sección, nos centraremos en la Estrategia de Seguimiento de Tendencia (Trend Following Strategy).

  • Más que "Comprar en el mínimo y vender en el máximo",
  • El punto clave es "Decidir primero la gran dirección y operar solo en esa dirección".

El legendario trader de seguimiento de tendencias Ed Seykota dejó esta cita:

"La tendencia es tu amiga (The trend is your friend)."

Esto no significa creer estas palabras literalmente, sino que está más cerca del significado de:

  • Más que intentar adivinar la dirección del mercado,
  • Lo importante es cuánto tiempo puedes montar la fuerza que ya está en progreso.

El diagrama a continuación muestra una comparación entre:

  • Izquierda: Un ejemplo que apunta a entradas divididas y continuación de tendencia a lo largo de una media móvil en una fuerte tendencia alcista.
  • Derecha: Un ejemplo donde las mismas señales de seguimiento de tendencia conducen a stop-loss frecuentes en un mercado lateral (rango).

Lado a lado.

Entender esta diferencia ayuda enormemente a distinguir entre:

  • "Un mercado donde la estrategia de seguimiento de tendencia funciona bien" y
  • "Un mercado donde solo se repiten los stop-loss".

1. ¿Qué es la Estrategia de Seguimiento de Tendencia? – Seguir en lugar de Adivinar

La idea básica del seguimiento de tendencia es simple.

"En lugar de intentar adivinar el suelo o el techo, aunque nos subamos a la tendencia que ya ha comenzado un poco tarde, vayamos con ella al máximo hasta que termine."

En la práctica, generalmente se diseña combinando:

2. ¿Cuándo funciona bien y cuándo es difícil?

El rendimiento de la estrategia de seguimiento de tendencia depende en gran medida del entorno del mercado.

2-1. Entorno donde funciona bien

  • Cuando se ve una clara tendencia alcista o bajista en base diaria o de 4 horas.
  • Como vimos en Swing vs Corrección, cuando la estructura de swing ↔ corrección se repite de manera relativamente limpia.
  • Cuando la pendiente de DMI/ADX y MA del Indicador de Tendencia apunta claramente a una dirección.

En momentos como este, la estructura de pérdidas y ganancias del seguimiento de tendencia se crea mediante:

  • Unas pocas veces de pequeños stop-loss y
  • Un pequeño número de operaciones de ganancias muy grandes.

2-2. Entorno difícil

Por el contrario, el rendimiento tiende a ser malo en los siguientes entornos:

  • Mercado Lateral (Rango): La dirección cambia solo en la parte superior e inferior, y el medio es ruido.
  • Antes y después de eventos macro, cuando se repite el Whipsaw sin dirección.
  • Basado en el Indicador de Volatilidad, una sección donde la volatilidad es grande pero no hay direccionalidad.

En tales casos:

  • Las señales de seguimiento de tendencia conducen a frecuentes stop-loss,
  • Y la estructura de "tomar una dirección por mucho tiempo" no sale bien.

Por lo tanto, en la estrategia de seguimiento de tendencia:

  1. Primero distingue si el mercado es un mercado de tendencia o un mercado lateral,
  2. Y en un mercado lateral:

3. Estrategias Individuales de Seguimiento de Tendencia cubiertas en esta sección

En esta sección, cubrimos la estrategia de seguimiento de tendencia dividida en las siguientes sub-estrategias.

3-1. Basado en Media Móvil: MA, MA-60, Cruz Dorada/Muerte

  • Estrategia de Media Móvil Estrategia Básica de Seguimiento de Tendencia de Media Móvil → Un método para establecer la dirección de la tendencia y los criterios de entrada de retroceso con una combinación de MA a corto, medio y largo plazo.

  • Estrategia de Media Móvil de 60 Días Estrategia de Swing centrada en MA-60 → Un método para diseñar el swing colocando la línea de 60 días (o una MA a largo plazo similar) como una "línea de tendencia importante" basada en el diario.

  • Estrategia de Cruz Dorada/Muerte Estrategia de Cruz Dorada y Cruz de la Muerte → Una estrategia que interpreta el cruce de MA a corto plazo y MA a largo plazo como una señal de cambio de tendencia o fortalecimiento de tendencia.

3-2. Basado en Momentum: MACD, DMI/ADX

  • Estrategia MACD Estrategia de Seguimiento de Tendencia MACD → Un método para utilizar el cruce de señal MACD y la ruptura de la línea cero como una señal de fortalecimiento/debilitamiento de la tendencia.

  • Estrategia DMI/ADX Estrategia de Filtro de Fuerza de Tendencia DMI/ADX → Un método para filtrar "si la sección vale la pena seguir la tendencia ahora" usando +DI, -DI y ADX.

3-3. Estructura Compuesta: Seguimiento de Tendencia Ichimoku

  • Estrategia de Nube Ichimoku Estrategia de Seguimiento de Tendencia Ichimoku (Nube Ichimoku) → Un método para ver la tendencia y el soporte/resistencia al mismo tiempo utilizando la nube, la línea de conversión/línea base y las líneas desplazadas.

En cada documento:

  • En el mismo entorno de mercado, compararemos cómo diferentes criterios de seguimiento de tendencia dan señales en diferentes momentos,
  • Y qué estrategia es lenta pero conservadora, y qué estrategia es rápida pero vulnerable al ruido.

4. Principios Comunes de la Estrategia de Seguimiento de Tendencia

Incluso si las estrategias individuales son diferentes, las estrategias de la serie de seguimiento de tendencia tienen principios comunes.

  1. Pérdida corta, Ganancia larga

    • Como vemos en Gestión de Riesgos,
    • Es una estructura que genera ganancias y pérdidas generales montando unas pocas tendencias grandes
    • Incluso si soportas pequeñas pérdidas varias veces.

  2. Criterios Claros de Invalidación

    • Un criterio para admitir que "mi suposición de tendencia estaba equivocada" si el precio baja de este nivel.
    • Generalmente se establece por:
      • Mínimo/máximo del swing reciente,
      • Salida de la MA principal,
      • Salida de la nube Ichimoku, etc.

  3. Plan para Reentrada en Tendencia

    • Una tendencia fuerte da correcciones y ruido en el medio.
    • Si no hay un plan sobre dónde volver a entrar después del stop-loss,
      • Es fácil salir por stop-loss al principio de una gran tendencia
      • Y solo alcanzar la última parte de la tendencia.

  4. Tamaño de Posición y Estrategia Dividida

    • En lugar de apostar fuerte desde el principio,
    • Dentro de las reglas de tamaño de posición de Gestión de Riesgos,
    • Necesitamos una estructura donde aumentemos de forma dividida (Pyramiding) a medida que se confirma la tendencia,
    • O, por el contrario, reduzcamos de forma dividida a medida que la tendencia se debilita.

5. ¿Cómo continuar estudiando?

Para utilizar correctamente la estrategia de seguimiento de tendencia, recomendamos estudiar de acuerdo con el flujo a continuación.

  1. Revisión del Contexto Básico

  2. Comprensión de Indicadores de Tendencia

    • En Indicador de Tendencia, comprende primero los conceptos básicos de MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX y el punto de vista de "definición de tendencia".

  3. Descripción General de la Estrategia de Seguimiento de Tendencia (Documento Actual)

    • Resume el panorama general de qué estrategias existen, y desde qué perspectiva cada una intenta seguir la tendencia.

  4. Documentos de Estrategia Individual

  5. Perspectiva de Gestión de Riesgos y Cartera

6. Preguntas para verificar antes de la aplicación práctica

Al usar la estrategia de seguimiento de tendencia en una cuenta real, es bueno responder al menos a las siguientes preguntas por ti mismo.

  1. "¿Es el mercado actual un mercado de tendencia o un mercado lateral?" (Consulta Indicador de Tendencia, Swing vs Corrección)

  2. "¿Para qué tendencia (duración/fuerza) está optimizada mi estrategia?" Ej: Tendencia a medio plazo basada en diario / Tendencia a corto plazo basada en 4 horas, etc.

  3. "¿Están claros los criterios de stop-loss y los criterios de invalidación?"

  4. "¿Hay un plan de reentrada, o se termina una vez que te equivocás?"

  5. "En caso de usar múltiples estrategias al mismo tiempo, ¿está el riesgo de toda la cuenta dentro de las reglas de Gestión de Riesgos?"

Como siguiente paso, a través del documento

veremos la estrategia de seguimiento de tendencia de media móvil más básica junto con criterios específicos de entrada, salida y gestión de riesgos.