Creando tu Sistema de Trading
No es la predicción, sino la consistencia lo que crea la habilidad.
Un sistema de trading es una estructura donde las reglas tienen prioridad sobre las emociones.
Muchos traders estudian primero el análisis técnico y los patrones gráficos,
pero aquellos que realmente sobreviven a largo plazo tienen en común que poseen un sistema.
Porque aunque el mercado es difícil de predecir,
mis acciones pueden ser controladas.
El sistema de trading es precisamente la estructuración de esta "área controlable".
🧱 Por qué es necesario un sistema
La razón por la que los traders vacilan en el mercado es en su mayoría debido a las emociones.
- Miedo
- Codicia
- Impaciencia
- Falta de confianza
- Ansiedad tras pérdidas consecutivas
Sin un sistema, estas emociones
devoran las decisiones de entrada y salida.
Por el contrario, si tenés un sistema:
- Solo actuás cuando debés hacerlo
- Nunca actuás cuando no debés hacerlo
- Los criterios de decisión no se nublan
El sistema es el escudo que te protege en la batalla de “plan vs impulso”.
🔧 Los 5 componentes que forman un sistema de trading
1) Criterios de Entrada (Entry Criteria)
La entrada no se hace por “sentimiento”.
Debe haber criterios claros.
- Dirección de la tendencia
- Cambio estructural
- Reacción de soporte/resistencia
- Recuperación de liquidez
- Patrones de velas específicos
- Contexto del mercado
Si no se cumplen las condiciones, no se entra.
Esta sola línea es la esencia de los criterios de entrada.
2) Criterios de Salida (Exit Criteria)
Más importante que la entrada es la salida.
- Zona de objetivo de ganancias
- Objetivo estructural
- Trailing
- Toma de ganancias parcial / Toma de ganancias total
- Reducción temprana si no se alcanza la zona de ganancias
Si no hay criterios de salida,
te verás sacudido por la emoción de “solo un poco más…”.
3) Reglas de Stop Loss e Invalidación (Stop / Invalidation)
Es la columna vertebral del sistema.
- Si el mercado niega mi lógica, salgo inmediatamente
- No es un stop loss emocional, sino un stop loss basado en “reglas de invalidación”
- El monto del stop loss es un porcentaje fijo de la cuenta (generalmente 0.5~2%)
El stop loss no es una pérdida, sino la finalización de la lógica.
4) Tamaño de la Posición (Position Sizing)
Por muy buena que sea la estrategia,
si el tamaño de la posición es incorrecto, la cuenta colapsará rápidamente.
- Porcentaje fijo respecto a la cuenta
- Ajuste del tamaño de la posición basado en la volatilidad
- Riesgo total al mantener múltiples posiciones simultáneamente
- Necesidad de criterios más estrictos al usar apalancamiento
La calidad del trading se decide por el tamaño de la posición.
5) Sistema de Registro y Revisión (Journal & Review)
Es la etapa para verificar si el sistema funciona correctamente.
- Razón de entrada
- Razón de salida
- Estado emocional
- Estructura del mercado
- Puntos buenos / Puntos a mejorar
- Patrones repetitivos
- Backtest / Replay
La revisión es la “rutina de aprendizaje por refuerzo” que crea la habilidad.
Si omitís este paso, la velocidad de crecimiento disminuirá drásticamente.
⚠️ Errores más comunes de los principiantes
- Entrar por intuición
- Sin stop loss
- Sin criterios
- La estrategia cambia cada día
- No revisar en absoluto
- Obsesión por “acertar” más que por las ganancias
- Operaciones excesivas sin relación con la situación del mercado
La causa común de todos estos problemas es
la ausencia de un sistema.
🧩 Ejemplo de plantilla de sistema básico
Tan simple como lo siguiente es suficiente.
- Juicio de la estructura del mercado
- 2~3 condiciones de entrada
- Zona de stop loss (invalidación)
- 1~2 objetivos de salida
- Reglas de tamaño de la posición
- Registro y Revisión
Repetir estos 6 pasos
es la unidad mínima de un sistema de trading.
🌀 El sistema no es fijo
A medida que se acumula experiencia y se comprende el mercado,
el sistema evoluciona naturalmente.
- Cambios en el entorno del mercado
- Cambios en la propia psicología
- Cambios en el estilo de trading
- Mejoras a través del aprendizaje/revisión
El sistema es como un organismo vivo.
🐋 Resumen — El sistema es el plano de supervivencia
- El sistema crea “criterios” en lugar de emociones.
- El trading consistente comienza con el sistema.
- Los 5 componentes son la estructura central del sistema.
- El registro y la revisión ayudan al crecimiento del sistema.
- El sistema se vuelve más sofisticado y fuerte con el tiempo.
📘 Siguiente: Estrategia de Supervivencia del Trader (0.6)
En el próximo capítulo,
cubriremos la etapa donde más traders se rinden—
pérdidas consecutivas, explosión emocional, falta de resiliencia
y cómo superar esta etapa.