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Comercio de ballenas

Descripción General de la Sección de Estrategias de Trading: Cómo Convertir Tendencias, Retrocesos y Patrones en un Sistema

En Sistema de Trading, asumimos que ya has visto los componentes de un "Sistema de Trading" una vez.

Ahora en la sección de Estrategia:

Cubrimos el proceso de unir lo que aprendiste en estos temas en una estructura de estrategia real.

El objetivo es No encontrar una "señal secreta para ganar a lo grande de una vez", Sino crear una "estrategia simple que se tambalee un poco menos".

1. ¿Por Qué Necesitas una "Estrategia"?

Muchos principiantes comienzan así:

  • Encienden el gráfico,
  • Añaden algunos indicadores,
  • Entran si "algo se ve bien".

Puede parecer suerte a corto plazo, Pero en este estado:

  • No podés calcular la Esperanza (Expectancy),
  • Es difícil mantener la estructura 1R de Riesgo-Recompensa,
  • Cuando ocurre un MDD, Es casi imposible juzgar "¿Es este un rango normal, o el sistema está roto?".

Tener una estrategia significa al menos:

  1. Hay un estándar para cuándo entrar,
  2. Está decidido dónde admitir estar equivocado (Stop-loss),
  3. Hay hasta dónde apuntar (Objetivo/Salida),
  4. Y cuánto perder por operación (1R) está decidido.

Con estos cuatro:

  • Podés pensar desde la perspectiva de un juego de probabilidad mencionado en Pensamiento Probabilístico,
  • Incluso si tus emociones se ven sacudidas, Podés comprobarte a vos mismo "¿Puedo hacer la misma acción si ocurre la misma situación la próxima vez?".

2. Clasificación Amplia de Estrategias Cubiertas en Esta Sección

Bajo Estrategia, Explicamos varias estrategias por separado, Pero mirando el panorama general, se pueden agrupar en cinco ejes.

  1. Estrategia de Seguimiento de Tendencias Seguimiento de Tendencias (Trend Following)

  2. Estrategia de Reversión a la Media Reversión a la Media (Mean Reversion)

  3. Estrategia de Patrones Basada en Patrones (Pattern-Based)

    • Utilizando la estructura de Conceptos Básicos de S/R y Patrones,
    • S/R, Doble Techo/Fondo, Ruptura/Falsa Ruptura, Fibonacci, Elliott, etc.
    • Una estrategia diseñada en torno a patrones de precios.

  4. Estrategia de Volumen Basada en Volumen (Volume-Based)

    • No solo el precio en sí,
    • Sino también mirando el flujo de volumen visto en Conceptos Básicos de Volumen juntos,
    • Un enfoque para juzgar la fuerza de la tendencia, la fiabilidad de la ruptura, etc.

  5. Estrategia de Momentum Dual Momentum Dual (Dual Momentum)

    • No solo mirando un artículo,
    • Sino comparando la fuerza relativa entre múltiples activos/sectores para decidir "Dónde poner el capital".
    • En esta sección, organizamos principalmente en torno a conceptos básicos.

Aunque los indicadores o patrones utilizados en cada artículo de estrategia pueden diferir, En última instancia, todos están diseñados sobre la elección de:

  • Si montar la tendencia,
  • Si apuntar a un retroceso,
  • O si luchar solo en patrones específicos.

3. 5 Elementos Comunes a Cualquier Estrategia

Incluso si los nombres de las estrategias son diferentes, En el diseño práctico, casi siempre necesitás organizar las siguientes cinco cosas.

3-1. Definición del Entorno de Mercado (Filtro de Entorno)

  • Si es actualmente un mercado de tendencia o un mercado de caja,
  • Basado en Marcos Temporales, en qué marco temporal enfocarse,
  • Basado en DMI/ADX o ATR, "Qué tan bruscamente se está moviendo el mercado hoy"

Organizá tales elementos primero.

Por ejemplo:

  • Si es una Estrategia de Seguimiento de Tendencias, Podés usar secciones donde ADX está por encima de cierto nivel, si está por encima/debajo de la Estrategia MA-60, etc. como un filtro de entorno.
  • Si es una Estrategia de Reversión a la Media, Podés filtrar con secciones de caja/mixtas, secciones de sobrecompra/sobreventa de RSI, etc.

3-2. Condiciones de Entrada (Entry)

  • Cuando aparece qué combinación de patrón/indicador,
  • En qué vela,
  • Basado en qué marco temporal

Establecé las reglas para la entrada.

Por ejemplo:

  • Zona de soporte + Basado en Patrones de Velas, Vela de reversión + RSI está en sección de resolución de sobreventa,

Podés establecer un lugar donde 2~3 condiciones se superponen como este como un candidato de entrada.

3-3. Criterios de Stop-loss (Stop / Invalidation)

El Stop-loss no es simplemente "Cuánto perder", Sino que significa:

"El precio donde admito que este escenario está equivocado ahora"

Combinando estos, Decidí el punto donde "Por debajo (o por encima) de este precio, mi imagen ya no es válida".

3-4. Objetivos y Salidas (Targets & Exits)

Dependiendo de la estrategia:

  • R/R Fijo (ej., 1:2, 1:3),
  • Basado en Conceptos Básicos de S/R, Siguiente soporte/resistencia mayor,
  • Basado en Patrones, Objetivo del patrón (ej., intervalo de línea de cuello de Doble Techo),

Establecé el objetivo básico usando estos.

También:

  • Un método de tomar ganancias parciales y dejar el resto a la tendencia,
  • Un método de utilizar trailing stop (stop-loss móvil)

Como esto, Cómo proteger las ganancias también es parte de la estrategia.

3-5. Riesgo y Tamaño de Posición (Risk & Size)

Finalmente, entra el contenido de Gestión de Riesgos.

Solo cuando decidís estos, se puede llamar una estrategia completa.

4. Orden Recomendado para Leer Esta Sección

No necesitás entender todas las estrategias perfectamente desde el principio. Una a la vez, simplemente elegí lo que se ajuste al tamaño de tu cuenta y personalidad.

Por ejemplo:

  1. Aprendiendo la Columna Vertebral del Seguimiento de Tendencias

    • Estrategia MA-60 (Estrategia de tendencia basada en media móvil más simple)
    • Estrategia DMI/ADX (Estrategia para ver la dirección/fuerza de la tendencia por separado)

  2. Añadiendo Perspectiva de Reversión a la Media

    → Sentí "No solo mirar en una dirección, sino en qué sección la reversión a la media es más natural".

  3. Desarrollando el Sentido de S/R con Estrategias Basadas en Patrones

    → Ayuda a acostumbrarse a "Dónde está el lugar importante".

  4. Complementando Filtros con Volumen/Momentum

    → Se puede usar para decidir qué activo/configuración es relativamente más fuerte, y dónde enfocarse.

5. Preguntas para Hacerse al Leer Artículos de Estrategia

Al leer cada artículo de estrategia, Es bueno recordar las preguntas a continuación juntas.

  1. "¿Se ajusta bien esta estrategia al marco temporal que observo principalmente (ej., 4 horas, diario)?"

  2. "¿Coincide el entorno de mercado (tendencia/caja) que asume esta estrategia con el entorno que encuentro principalmente?"

  3. "Considerando la distancia del stop-loss y la estructura R/R, ¿es ejecutable con el tamaño real de mi cuenta basado en Gestión de Riesgos?"

  4. "Si hago backtesting (practico con gráficos pasados), ¿qué condiciones puedo verificar con datos?"

  5. "Mientras uso esta estrategia, ¿dónde sería la parte emocionalmente más difícil para mí?"

En lugar de solo mirar la "tasa de retorno" de la estrategia, Considerar estas preguntas juntas te ayudará mucho más a elegir una estrategia que se adapte a vos.

La sección Estrategia:

Un campo de práctica para combinar partes llamadas "Gráfico, Indicadores, Patrones, Gestión de Riesgos" en un sistema simple único

Sería bueno verlo así.

  • En lugar de intentar encontrar una estrategia demasiado perfecta,
  • Decidite por una estrategia básica,
  • Y mejorala lentamente en los artículos detallados bajo Gestión de Riesgos,

Por favor recordá que esto está más cerca de la forma de proteger tanto tu cuenta como tu mentalidad a largo plazo.