🐋
Perdagangan Paus

Ukuran Posisi: Mengubah 1R Menjadi Ukuran Posisi Konkret

Dalam risiko-imbalan,
kita mendefinisikan 1R (kerugian maksimal per perdagangan).

  • Akun: 10.000 USD
  • Kerugian maksimal per perdagangan: 1% dari akun

1R = 100 USD

Dalam artikel ini, kita akan mengubah 1R tersebut menjadi:

"Jadi berapa unit yang harus saya beli atau jual sebenarnya?"

—dengan kata lain,
ukuran posisi (position size) yang konkret.

1. Mengapa ukuran posisi sangat penting

Pertimbangkan dua trader dengan:

  • akun 10.000 USD yang sama,
  • entri dan penempatan stop yang serupa.

Tapi:

  • Trader A mempertaruhkan 1% dari akun per perdagangan (1R),
  • Trader B mempertaruhkan 5% per perdagangan.

Bahkan dengan strategi yang sama:

  • B bisa kehilangan 20%+ dari akun
    hanya setelah 4–5 perdagangan yang kalah berturut-turut,
  • sementara A bisa bertahan dalam permainan jauh lebih lama.

Jadi bahkan dengan setup yang sama:

Ukuran posisi sering kali
menjadi perbedaan utama antara bertahan dan bangkrut.

Itulah sebabnya trader profesional tidak memutuskan ukuran berdasarkan perasaan:

Sebaliknya mereka menggunakan rutinitas:
"Mengingat 1R (kerugian maksimal) saya, dan jarak ke stop saya,
berapa ukuran posisi yang pas di dalamnya?"

2. Bagian dasar: akun, 1R, jarak stop

Penentuan ukuran posisi menggunakan tiga input utama:

  1. Ukuran akun (Account size)

    • Modal yang Anda perdagangkan (misalnya, 10.000 USD).

  2. Risiko per perdagangan (Risk %)

  3. Jarak harga antara entri dan stop

    • Untuk long: harga entri − harga stop
    • Untuk short: harga stop − harga entri
    • Anggap saja sebagai angka positif untuk matematika yang lebih mudah.

Dari sini, rumus intinya adalah:

Ukuran posisi = (Akun × Risiko %) ÷ (Jarak stop)

Mari kita mulai dengan contoh spot (tanpa leverage).

3. Contoh spot: menghitung ukuran posisi

Contoh setup:

  • Akun: 10.000 USD
  • Risiko per perdagangan: 1% (→ 1R = 100 USD)
  • Instrumen: BTC
  • Entri long: 20.000 USD
  • Stop: 19.800 USD

3-1. Jarak stop

Untuk long:

  • Jarak stop = entri − stop

Jadi:

  • 20.000 − 19.800 = 200 USD

Memegang 1 BTC:

  • jika harga menyentuh stop,
    Anda kehilangan 200 USD.

3-2. Ukuran posisi

Kita hanya ingin kehilangan 1R = 100 USD jika terkena stop.

Ukuran posisi = (Kerugian yang diizinkan) ÷ (Kerugian per 1 BTC)

  • Kerugian yang diizinkan = 100 USD
  • Kerugian per 1 BTC = 200 USD

→ Ukuran posisi = 100 ÷ 200 = 0,5 BTC

Dengan cara ini:

  • Stop kena → kerugian = 200 × 0,5 = 100 USD = −1R
  • Target kemudian dapat ditetapkan pada +2R, +3R, dll.,
    seperti dalam risiko-imbalan.

4. Ukuran posisi dengan leverage dan futures

Leverage dalam perdagangan futures dan margin
sering menimbulkan kebingungan.

Ide kuncinya sederhana:

Leverage dapat mengurangi margin yang dibutuhkan,
tetapi tidak mengubah 1R Anda
(kerugian yang diizinkan per perdagangan).

Dalam contoh di atas, untuk 0,5 BTC:

  • Margin yang dibutuhkan tergantung pada leverage,
  • tetapi stop masih berarti
    kerugian 200 USD × 0,5 = 100 USD.

Jadi:

  • Hitung ukuran posisi persis dengan cara yang sama,
    mengabaikan leverage pada awalnya.
  • Kemudian pikirkan leverage hanya sebagai:
    • "Berapa banyak margin yang saya butuhkan
      untuk menahan ukuran posisi ini?"

Leverage bukanlah alat untuk membuat posisi lebih besar;
ini adalah alat untuk menahan ukuran yang sama
dengan modal terkunci yang lebih sedikit.

(Risiko leverage itu sendiri akan ditinjau kembali di
kerugian maksimal
dan drawdown.)

5. Rumus yang sama di seluruh pasar dan mata uang

Kripto, FX, saham, mata uang kutipan yang berbeda—
angkanya berubah, tetapi strukturnya tidak.

  1. Tentukan 1R (kerugian yang diizinkan) dari akun Anda.
  2. Untuk instrumen yang Anda perdagangkan, hitung:
    • harga entri,
    • harga stop,
    • dan konversi FX apa pun yang diperlukan,
    • untuk mendapatkan kerugian per 1 unit.
  3. Kemudian:

Ukuran posisi = 1R ÷ kerugian per 1 unit

Dalam penentuan ukuran atr
kita akan mengganti "jarak stop"
dengan ukuran risiko berbasis ATR
untuk penentuan ukuran yang lebih otomatis,
tetapi logika intinya tetap sama.

6. Kesalahan umum penentuan ukuran posisi

6-1. Memilih ukuran dulu, lalu memaksakan stop

Pola yang sangat umum:

  • "Saya hanya akan memperdagangkan 1 BTC kali ini,"
  • "Saya biasanya memperdagangkan 0,1 BTC,
    jadi saya akan melakukannya lagi."

Di sini, Anda menetapkan ukuran terlebih dahulu,
dan baru kemudian memikirkan stop.

Kemudian:

  • jika stop lebar,
  • risiko akun Anda dalam R menjadi lebih besar,
  • dan aturan 1R Anda
    dari risiko-imbalan
    diam-diam rusak.

Kebiasaan yang lebih sehat adalah:

  1. Tentukan 1R dari akun
  2. Pilih entri dan stop berdasarkan grafik
  3. Biarkan matematika memutuskan ukuran

6-2. Memindahkan stop agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan

Kesalahan sebaliknya:

  • "Saya benar-benar ingin memegang 0,5 BTC,"
  • "Jika saya mengurangi ukuran,
    keuntungan akan terlihat terlalu kecil."

Jadi Anda:

  • mendorong stop lebih dekat ke entri
    (terlalu ketat), atau
  • membuang stop sama sekali.

Ini merusak:

  • logika struktural dari
    s-r dan
    swing-vs-koreksi,
  • dan mengarah pada pola
    "kadang-kadang saya selamat,
    tetapi ketika tidak, saya kehilangan besar."

6-3. Tidak memperbarui risiko saat akun berubah

Saat akun Anda tumbuh atau menyusut:

  • 1R Anda dalam dolar juga harus berubah.

Contoh:

  • Akun 10.000 USD, 1% = 100 USD
  • Akun 15.000 USD, 1% = 150 USD

Beberapa trader terus menggunakan jumlah dolar yang sama
seperti saat mereka mulai dan perlahan hanyut
dari aturan risiko yang mereka nyatakan.

Membantu untuk menghitung ulang secara teratur:

  • "Dengan saldo saya saat ini,
    1R = x% dari akun = Y USD,"

dan kemudian tentukan ukuran posisi dari sana.

7. Latihan praktik cepat

Untuk membuat ini lebih konkret,
Anda dapat mencoba dua tugas kecil.

  1. Hitung 1R Anda saat ini

    • "Berapa % dari akun saya
      yang benar-benar bersedia saya pertaruhkan per perdagangan?"
    • Kalikan itu dengan saldo Anda saat ini
      dan tuliskan 1R
      sebagai angka dalam mata uang akun Anda.

  2. Terapkan rumus penentuan ukuran pada perdagangan baru-baru ini atau sampel

    Misalnya:

    • Akun: 10.000 USD
    • 1R: 1% = 100 USD
    • BTC long, entri 20.000, stop 19.800
    • Jarak stop: 200
    • Ukuran posisi: 100 ÷ 200 = 0,5 BTC

    Lakukan hal yang sama untuk koin lain
    dan jarak stop yang berbeda
    untuk membangun intuisi.

Singkatnya, penentuan ukuran posisi adalah:

mengambil 1R berbasis akun
dan merekayasa balik
berapa banyak unit yang dapat Anda perdagangkan
dalam batas itu.

Jika Anda:

  • menetapkan kerangka kerja R Anda dengan
    risiko-imbalan,
  • mendefinisikan rencana stop dan keluar Anda dari
    stop-loss,
  • dan kemudian membiarkan matematika artikel ini
    memutuskan ukuran Anda,

Anda akan mendapatkan kontrol risiko yang jauh lebih konsisten,
bahkan jika pola grafik dan strategi Anda tetap sama.

Dalam penentuan ukuran atr,
kita akan membangun di atas ini dan menggunakan ATR
untuk menyesuaikan ukuran posisi dengan cara yang lebih dinamis.