🐋
Perdagangan Paus

Penentuan Ukuran Posisi Berbasis ATR: Biarkan Volatilitas Menyesuaikan Ukuran Trade Anda

Dalam penentuan ukuran posisi,
kami menentukan ukuran posisi sebagai:

Ukuran posisi = 1R (kerugian yang diizinkan) ÷ jarak harga ke stop

Dalam artikel ini, kita akan melangkah lebih jauh:

Kita akan mengganti "jarak stop" dengan
jarak berbasis ATR,
sehingga ukuran Anda secara otomatis bereaksi terhadap volatilitas.

Kami akan berasumsi Anda sudah membaca
atr.

1. Mengapa menggunakan ATR untuk penentuan ukuran posisi?

Dengan stop jarak tetap, Anda sering melihat aturan seperti:

  • "Stop saya selalu berjarak 2%," atau
  • "Stop saya selalu berjarak 100 USD."

Masalahnya:

  • Anda menggunakan jarak yang sama
    di pasar yang tenang dan di pasar yang liar.

  • Di pasar yang tenang, 100 USD mungkin merupakan pergerakan besar.

  • Di pasar yang cepat, 100 USD mungkin
    hanya noise normal dalam satu candle.

ATR (Average True Range) memberi tahu Anda:

"Rata-rata, seberapa banyak pasar ini
bergerak per candle akhir-akhir ini?"

Ide inti dari penentuan ukuran berbasis ATR adalah:

  • Pasar tenang (ATR rendah) →
    Anda mampu membeli posisi yang lebih besar untuk 1R yang sama.
  • Pasar volatil (ATR tinggi) →
    Anda membutuhkan posisi yang lebih kecil untuk 1R yang sama.

2. Input untuk penentuan ukuran posisi berbasis ATR

Penentuan ukuran berbasis ATR menggunakan tulang punggung yang sama seperti sebelumnya:

  1. Ukuran akun
  2. Risiko per trade (1R)
  3. Nilai ATR saat ini
    • dari atr,
      mis. ATR(14) harian, ATR(14) 4H, dll.
  4. Kelipatan ATR
    • mis. 1 ATR, 1.5 ATR, 2 ATR
    • digunakan untuk mengatakan:
      "Jarak stop saya ≒ ATR × n."

Strukturnya menjadi:

Jarak stop ≒ ATR × n
Ukuran posisi = 1R ÷ jarak stop

Mari kita bahas sebuah contoh.

3. Contoh: BTC spot, long berbasis ATR harian

Asumsi:

  • Akun: 10.000 USD
  • Risiko per trade: 1% → 1R = 100 USD
  • Instrumen: BTC
  • Timeframe entri: harian
  • Dari atr,
    ATR(14) harian = 400 USD.

3-1. Menentukan jarak stop melalui kelipatan ATR

Misalkan strategi Anda mengatakan:

  • "Stop saya berada 1.5 ATR di bawah entri."

Maka:

  • Jarak stop = ATR × 1.5
  • = 400 × 1.5 = 600 USD

Jadi jika Anda memegang 1 BTC,
Anda kehilangan 600 USD jika stop terkena.

3-2. Menghitung ukuran posisi

Anda hanya ingin kehilangan 1R = 100 USD
jika stop terkena.

Ukuran posisi = 1R ÷ kerugian per 1 BTC

  • Kerugian per 1 BTC = 600 USD
  • 1R = 100 USD

→ Ukuran posisi = 100 ÷ 600 ≒ 0.166 BTC

Hasil:

  • Stop terkena → kerugian ~600 × 0.166 ≒ 100 USD = −1R.

Jika ATR kemudian berlipat ganda menjadi 800 USD,
maka stop 1.5 ATR berjarak 1.200 USD,
dan ukuran menjadi 100 ÷ 1.200 ≒ 0.083 BTC —
setengah ukuran di bawah 1R yang sama.

Jadi penentuan ukuran ATR:

  • secara otomatis mengecilkan ukuran Anda
    ketika volatilitas tinggi,
  • dan memungkinkan ukuran yang lebih besar ketika pasar tenang.

4. Penentuan ukuran ATR dengan futures dan leverage

Logikanya sama untuk futures dan margin:

  1. Gunakan ATR dan kelipatan ATR
    untuk menentukan jarak stop dalam harga.
  2. Hitung ukuran posisi = 1R ÷ jarak stop.
  3. Kemudian lihat berapa banyak margin yang Anda butuhkan
    untuk memegang ukuran itu dan pilih leverage yang sesuai.

Poin kuncinya:

Terlepas dari leverage,
jarak stop × ukuran posisi = 1R
harus tetap berlaku.

Jadi saat menggunakan penentuan ukuran ATR:

  • "Berapa X leverage?" kurang penting dibandingkan
  • "Apakah saya menghitung ukuran saya dengan benar
    berdasarkan 1R dan ATR?"

5. Kelebihan dan kekurangan penentuan ukuran berbasis ATR

5-1. Keuntungan

  1. Risiko tetap sebanding di seluruh pasar dan rezim

    • Koin volatilitas tinggi vs volatilitas rendah,
    • Pasar trending vs ranging,

    semuanya diukur sedemikian rupa sehingga
    setiap trade mempertaruhkan 1R yang kurang lebih sama.

  2. Mengurangi trade yang terlalu besar di pasar liar

    • Ketika volatilitas sudah tinggi,
      ATR besar,
    • jadi ukuran posisi menjadi secara alami lebih kecil
      di bawah 1R yang sama,
      membantu Anda menghindari leverage yang berlebihan.

  3. Ramah untuk pembangunan sistem dan backtesting

    • Ketika sistem strategi
      menggunakan penentuan ukuran ATR,
    • lebih mudah untuk membandingkan kinerja
      di bawah kerangka risiko yang konsisten.

5-2. Batasan dan peringatan

  1. Hasil sangat bergantung pada pengaturan ATR

    • ATR(14) vs ATR(21),
    • 1 ATR vs 2 ATR, dll.

    Tidak ada pengaturan "terbaik" universal.
    Anda perlu menguji apa yang sesuai dengan strategi dan timeframe Anda.

  2. Sensitif terhadap lonjakan volatilitas yang tiba-tiba

    • Satu candle besar dapat mendorong ATR naik dengan cepat,
    • yang dapat membuat ukuran Anda
      sangat kecil untuk sementara waktu.

  3. Memerlukan pemahaman dasar penentuan ukuran terlebih dahulu

    • Jika Anda tidak sepenuhnya memahami
      penentuan ukuran posisi,
    • penentuan ukuran ATR bisa terasa seperti
      matematika acak yang rumit.

6. Kesalahan umum dengan ukuran posisi ATR

6-1. Menggunakan ATR dan mengabaikan struktur (S/R, swing, pola)

ATR hanyalah angka volatilitas.
Itu tidak menggantikan:

Saat memilih stop:

  1. Mulailah dengan struktur harga
    (support/resistance, swing high/low).
  2. Kemudian gunakan kelipatan ATR
    untuk menghindari membuat stop
    terlalu ketat atau lebar secara tidak realistis.

6-2. Terus-menerus mengubah kelipatan ATR

  • 1 ATR hari ini,
  • 2 ATR besok,
  • lalu 0.8 ATR minggu depan...

Jika Anda terus mengubah kelipatan:

  • backtest kehilangan makna,
  • dan Anda melayang menuju
    "curve-fitting setelah fakta."

Lebih baik:

  • gunakan periode dan kelipatan ATR tetap
    untuk setiap kombinasi strategi/timeframe,
  • dan hindari mengubahnya
    tanpa alasan yang kuat dan teruji.

6-3. Mengabaikan 1R dan hanya berfokus pada ATR

Jika Anda berpikir:

  • "ATR rendah,
    jadi saya akan masuk sangat besar,"

dan diam-diam meningkatkan 1R itu sendiri,
Anda akan melanggar:

Selalu pertahankan urutan:

1R (risiko akun) →
jarak stop (dengan ATR) →
ukuran posisi

dalam urutan itu.

7. Pertanyaan untuk ditanyakan sebelum menggunakan penentuan ukuran ATR

Sebelum mengadopsi penentuan ukuran berbasis ATR,
ada baiknya meninjau:

  1. "Berapa 1R saya dalam mata uang aktual?"
    (risiko-imbalan)

  2. "Pengaturan ATR (periode, kelipatan) mana
    yang akan saya gunakan pada timeframe utama saya?"
    (atr)

  3. "Apakah lokasi stop saya didasarkan pada
    s-r
    dan swing-vs-correction
    (yaitu di mana ide saya tidak valid)?"

  4. "Di dekat area stop itu,
    sudahkah saya memeriksa kelipatan ATR
    untuk menghindari jarak yang terlalu ketat atau lebar?"

  5. "Ketika saya menghitung ukuran,
    apakah saya benar-benar melakukan 1R ÷ jarak stop?"

Singkatnya, penentuan ukuran posisi berbasis ATR adalah:

Menggabungkan 1R tingkat akun
dengan volatilitas berbasis ATR,
sehingga ukuran trade beradaptasi dengan lingkungan.

Jika Anda:

maka menambahkan penentuan ukuran ATR dari artikel ini
akan membantu menjaga

  • "dampak setiap trade pada akun Anda"
    lebih konsisten,
    bahkan saat kondisi pasar berubah.