🐋
Kit savdosi

DMI/ADX Asoslari: Trend Yo'nalishi va Kuchini Alohida O'qish

Ushbu maqolada biz DMI (Directional Movement Index) va ADX (Average Directional Index) ni ko'rib chiqamiz.

"Signal chizig'i kesishdi, shuning uchun sotib oling/soting" o'rniga, bunga "bozor hozir qanchalik trendda, va qaysi yo'nalish ustunlikka ega" ekanligini alohida o'qish vositasi sifatida qarang.

DMI/ADX ko'pincha quyidagilarda ishlatiladi:

  • Trend Indikatorlari da trendning mavjudligi va kuchini baholash uchun filtr sifatida, va
  • Strategiya da "trendga ergashuvchi strategiyani yoki quti strategiyasini qo'llashni" tanlash mezoni sifatida.

Quyidagi diagramma quyidagilarni ko'rsatadi:

  • Yuqori: Narx tuzilishi va Harakatlanuvchi O'rtacha trend chizig'i,
  • Pastki: +DI, -DI, ADX uchta egri chiziq birgalikda ko'rsatilgan
    • Trend qaysi tomonga og'ayotgani
    • ADX qachon kuchli ko'tarilishi/tushishi
    • ADX quti diapazonida qanday tekislanishi

Bu hammasini bir qarashda ko'rsatadi.

1. DMI/ADX Tuzilishi: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX odatda uchta chiziqdan iborat.

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • Yaqin davrdagi yuqoriga harakat hajmini miqdoriy belgilaydi
    • Qiymat qanchalik katta bo'lsa, "haqiqiy yuqoriga harakat" shunchalik kuchli bo'lgan

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • Yaqin davrdagi pastga harakat hajmi
    • Qiymat qanchalik katta bo'lsa, "haqiqiy pastga harakat" shunchalik kuchli bo'lgan

  3. ADX (Average Directional Index)

    • +DI va -DI o'rtasidagi munosabatdan, faqat "trend kuchini" ajratib oladigan qiymat (yo'nalish yo'q)
    • ADX qanchalik yuqori bo'lsa, "har qanday yo'nalishdagi trend harakati shunchalik kuchli"
    • ADX qanchalik past bo'lsa, "noaniq quti/shovqin diapazoni ehtimoli shunchalik yuqori"

Muhim nuqta shundaki, u quyidagilarni ko'rsatadi:

+DI vs -DI → Yo'nalish ADX → Kuch (Trendiness)

2. +DI va -DI bilan Trend Yo'nalishini O'qish

2-1. Asosiy G'oya

Odatda:

  • +DI > -DI → Yaqinda yuqoriga harakatning nisbiy ustunligi mavjud
  • -DI > +DI → Yaqinda pastga harakatning nisbiy ustunligi mavjud

Shunday talqin qilinadi.

Agar siz bunga Shamchalar Asoslari va Grafik Naqshlari bilan birga qarasangiz:

  • +DI yuqori bo'lib qolmoqda va Yuqori va Pastlar yuqoriga qarab yangilanmoqda → Ko'tarilish trendi ustunligi maydoni ehtimoli
  • -DI ustunlikka ega va Yuqori va Pastlar pastga qarab yangilanmoqda → Pasayish trendi ustunligi maydoni ehtimoli

2-2. +DI · -DI Kesishuvi (Crossover)

Tez-tez ishlatiladigan tushuncha:

  • +DI -DI ni yuqoriga kesib o'tadi → Ko'tarilish yo'nalishi ustunligiga o'zgarish
  • -DI +DI ni yuqoriga kesib o'tadi → Pasayish yo'nalishi ustunligiga o'zgarish

Biroq, Muvaffaqiyatsizlik Naqshlari da ko'radiganimizdek, agar siz faqat ushbu kesishuv asosida kirish/chiqish qarorini qabul qilsangiz, yonbosh bozorda doimiy ravishda aldanish ehtimolingiz yuqori.

Yo'nalish kesishuvi, "bundan buyon bu yo'nalish qulay bo'lishi mumkin" degan faqat bir ma'lumot bosqichidir.

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • Chap: Ko'tarilish trendida +DI doimiy ravishda -DI dan yuqori bo'lgan misol
  • O'ng: Oddiy quti diapazonida +DI va -DI bir necha bor kesishgan va yo'nalish hosil qila olmagan misol

3. ADX: Yo'nalish Emas, Balki "Qanchalik Trendda?"

ADX yo'nalishga ega emas.

  • Yuqoriga yoki pastga bo'lsin, trend harakati bo'lgan joylarda, ADX ko'tarilishga moyil, va
  • Faqat yuqoriga va pastga harakatlanadigan qutida, ADX ko'pincha past va tekis holatda qoladi.

3-1. ADX ning Umumiy Talqini

Bu sozlamalar va bozorga bog'liq, lekin amaliyotda tez-tez ishlatiladigan nuqtai nazar taxminan shunday:

  • ADX juda past diapazonda qolmoqda → Hozirgi diapazon kuchsiz trend · yuqori quti ehtimoli
  • ADX yuqoriga egilishni boshlaydi → Qanday bo'lmasin, harakat trendga aylanmoqda
  • ADX ancha yuqori va vaqt o'tishi bilan pastga burilishni boshlaydi → Ko'pincha "bu trendning yakuniy bosqichi yoki charchoq maydoni bo'lishi mumkin" degan ogohlantirish sifatida qaraladi.

Biroq, raqamli mezonlar (masalan: 20/25/30 va boshqalar) bozor va vaqt oralig'iga qarab farq qilishi mumkin, shuning uchun buni mutlaq mezon emas, balki ma'lumot diapazoni sifatida ishlatish yaxshiroqdir.

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • Yuqori: Narx tuzilishi ko'tarilish trendi → uzun quti → pasayish trendi
  • Pastki: Xuddi shu davrdagi ADX
    • Trend davrida ko'tarilish/yuqori saqlash
    • Quti davrida tushish/tekislanish

Buni vizual tarzda ko'rsatadi.

4. DMI/ADX ni Trend Filtri Sifatida Ishlatishning Asosiy Tamoyillari

Amaliyotda odatda:

  1. Avval ADX bilan "Trend Bozori vs Quti Bozori"ni ajrating
  2. Uning ichida +DI/-DI, narx tuzilishi va naqshlarni birlashtiring yo'nalish, kirish va stop-lossni hal qilish uchun

Bu usul ko'p ishlatiladi.

4-1. Trend Bozori Filtri Misoli

Misol nuqtai nazar (raqamlar bozorga qarab o'zgartiriladi):

  • Faqat ADX ma'lum bir standartdan yuqori va ko'tarilayotganda Strategiya dagi trendga ergashuvchi strategiyani ishlating
  • Agar ADX past va tekis yoki tushayotgan bo'lsa
    • Faqat qarshi trend · diapazon strategiyalarini ishlating, masalan
    • Ikki Tepa/Pastlik,
    • Quti tepa/pastlik qaytish naqshlari

4-2. Yo'nalish va Kirish bilan Kombinatsiya

Masalan:

U holda bu maydonni tuzilish sifatida talqin qilish mumkin:

"Ko'tarilish trendi ustunligi + Qo'llab-quvvatlashni qayta sinash + Trend yo'nalishini qayta tezlashtirish urinishi"

va uzoq (long) kirish nomzodi sifatida ko'rish mumkin.

Aksincha:

  • ADX ko'tarilmoqda, va
  • -DI +DI dan yuqori, va
  • Qarshilik yaqinida pasayish naqshi paydo bo'ladi u holda bu qisqa (short) nomzod sifatida o'qilishi mumkin.

5. Buzilish · Muvaffaqiyatsizlik Naqshlari va DMI/ADX

Grafik Naqshlari da ko'rib chiqilgan:

  • Uchburchak (Triangle),
  • Pona (Wedge),
  • Ikki Tepa/Ikki Pastlik (Double Top/Double Bottom),
  • Bosh va Yelkalar (Head and Shoulders)

kabi naqshlarni amalda ishlatganda, buzilishning qanchalik haqiqiy trendga olib kelishini baholash uchun DMI/ADX dan foydalanish mumkin.

5-1. "Tirik" Buzilish

Masalan:

  • Uchburchak yuqoriga buzilishi / pastga buzilishidan keyin
  • ADX pastdan yuqoriga egilishni boshlaydi, va
  • +DI yoki -DI aniq qarama-qarshi chiziqdan yuqori qoladi,

U holda bu buzilishni shunday ko'rish mumkin:

"Shunchaki soya (wick) buzilishi" emas, balki trendga olib kelish salohiyatiga ega bo'lgan buzilish

5-2. Kuchsiz Buzilish

Aksincha,

  • Narx diapazonning yuqori qismini biroz buzdi
  • Lekin ADX hali ham past va yuqoriga egilmayapti
  • +DI/-DI ustunligi ham tezda teskari o'giriladi,

U holda bunday maydon Muvaffaqiyatsizlik Naqshlari da ko'rib chiqiladigan naqsh muvaffaqiyatsizligi · fakeout nomzodi bo'lishi mumkin.

6. DMI/ADX Ishlatishda Keng Tarqalgan Xatolar

  1. Raqamli mezonlarga mutlaq qonun sifatida ishonish

    • "Agar ADX 25 dan yuqori bo'lsa, bu so'zsiz trend bozoridir" kabi mutlaq qoidalar bozor va vaqt oralig'iga qarab osongina buziladi.
    • Haqiqiy grafik tarixiga qarab, "bu bozorda ADX qaysi darajada bo'lganda trend qanchalik tez-tez paydo bo'lganini" o'zingiz tekshirishingiz kerak.

  2. Narx/naqshga qaramasdan faqat DMI/ADX ga qarash

  3. DI kesishuvini yagona kirish signali sifatida ishlatish

    • Yonbosh bozorlarda +DI/-DI juda tez-tez kesishadi.
    • ADX yo'nalishiga, Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Asoslari pozitsiyasiga, va Grafik Naqshlari tuzilishiga birgalikda qaramasdan, har bir burilishda sotib olish/sotish orqali faqat to'lov va zararlarni to'plash oson.

  4. Barcha vaqt oraliqlarini bir xil standart bilan talqin qilish

    • 5 daqiqalik grafikda ADX 'yuqori' va kunlik grafikda ADX 'yuqori' turli xil ma'nolarga ega.
    • Vaqt Oralig'i nuqtai nazaridan, avval "qaysi savdo uslubiga (scalping/swing/position) asoslanib men ushbu ADX qiymatiga qarayapman" deb qaror qilish kerak.

7. Amaliyotda DMI/ADX Foydalanish Tekshiruvi Ro'yxati

DMI/ADX ni grafiga qo'ying, va qaror qabul qilishdan oldin kamida quyidagi savollarga javob berish yaxshidir.

  1. ADX hozir pastmi, o'rtami yoki yuqorimi?

    • Yaqin davr trend bozoriga yaqinmi yoki qutiga yaqinmi tekshiring

  2. ADX ko'tarilyaptimi, tekismi yoki tushyaptimi?

    • Yangi trend shakllanayotganini, yoki mavjud trend charchayotganini taxmin qiling

  3. +DI va -DI o'rtasida kim ustunlikka ega?

  4. Hozirgina paydo bo'lgan DI kesishuvi, muhim Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Asoslari darajasi yaqinida sodir bo'ldimi?

    • Yoki bu "noaniq o'rta zonada" shunchaki shovqin bo'lish ehtimoli ko'proqmi?

  5. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib kirilganda, stop-loss, maqsad va pozitsiya hajmi Riskni Boshqarish rejasiga mos keladimi?

DMI/ADX quyidagilar bilan birga ishlatilganda ko'proq porlaydi:

Buni miqdoriy jihatdan ko'rsatadigan yordamchi indikator sifatida tushuning: "trend bormi/yo'qmi, va agar bo'lsa, qaysi tomon kuchli", va har doim narx, naqshlar va riskni boshqarish bilan birga ishlatish yaxshidir.

DMI/ADX Indikatori Asoslari: Trend Kuchi va Yo'nalishini Strukturaviy O'qish | Becoming Crypto Whale