🐋
Kit savdosi

Ossilator Ko'rsatkichlari: RSI, Stoch va CCI bilan Swing Pozitsiyasini O'qish

Ushbu maqolada biz ossilatorlarga "haddan tashqari sotilganda sotib ol, haddan tashqari sotib olinganda sot" gadjetlari sifatida emas, balki quyidagilar uchun vositalar sifatida qaraymiz:

joriy swing (tebranish) kattaroq trend va tuzilma ichida qayerda joylashganligini aniqlash.

Ushbu bo'limdagi asosiy ko'rsatkichlar:

  • RSI (Nisbiy Kuch Indeksi)
  • Stoch (Stoxastik Ossilator)
  • CCI (Tovar Kanali Indeksi)

Shuningdek, biz Dual Momentum tushunchasini qisqacha tanishtiramiz va keyin to'liq strategiya muhokamasini dual-momentum ga o'tkazamiz.

Quyidagi diagramma bir xil RSI darajalari qanday harakat qilishini taqqoslaydi:

  • chapda: trendli muhitda, va
  • o'ngda: diapazonli (range-bound) muhitda.

Ushbu farqni tushunish sizga quyidagilarni ajratishga yordam beradi:

  • xuddi shu RSI 70/80 nimani anglatadi
    • trend ichidagi sog'lom momentum, yoki
    • diapazon cho'qqilarida qisqa muddatli cho'zilish, va
  • xuddi shu RSI 30 nimani anglatadi
    • trendda pasayishni sotib olish (buy-the-dip) imkoniyati, yoki
    • diapazon pastliklarida sakrash nomzodi.

1. Ossilatorlar Nima? – "Pozitsiya" va "Tezlik" Xulosalari

Aksariyat ossilatorlar:

  • N davr mobaynida so'nggi narx o'zgarishlarini qayta ishlaydi va
  • ularni raqamli bandga (masalan, 0–100) xaritalaydi,

so'nggi harakat quyidagicha ekanligini ko'rsatish uchun:

  • yuqori tomonga (haddan tashqari sotib olingan) og'gan, yoki
  • pastki tomonga (haddan tashqari sotilgan) og'gan.

Asosiy g'oya shundaki:

  • ular sizga aniq cho'qqilar/pastliklarni aytishdan ko'ra "swing ichida qayerda ekanligimizni" aytishda yaxshiroqdir.

Shunday qilib, ushbu bo'lim davomida biz quyidagi fikrlash tarzini saqlab qolamiz:

  • katta rasm uchun avval trend vositalari va tuzilmadan foydalaning, keyin
  • kirish/chiqish va swing kontekstini nozik sozlash uchun ossilatorlardan foydalaning.

Trend vositalari trend da, tuzilma asoslari esa quyidagilarda yoritilgan:

2. Trend va Diapazonda Ossilatorlar

Bir xil ossilator qiymati muhitga qarab juda xilma-xil narsalarni anglatishi mumkin.

  1. Kuchli trend sharoitlari

    • Ko'tarilish trendida ossilatorlar ko'pincha o'rta-yuqori bandda qoladi va kamdan-kam hollarda chuqar haddan tashqari sotilgan darajalarga yetishi mumkin.
    • Pasayish trendida buning aksi to'g'ri.

    → Bunday sharoitlarda, haddan tashqari sotib olingan ko'rsatkichlar ko'pincha "ko'r-ko'rona trendga qarshi savdo qilish" taklifidan ko'ra "xatarlarni boshqarish va qisman foyda olish" signali hisoblanadi.

  2. Diapazonli (Range-bound) bozorlar

    • Diapazon cho'qqisiga yaqin joyda, ossilatorlar qayta-qayta haddan tashqari sotib olingan zonalarga uriladi.
    • Diapazon tubiga yaqin joyda, ular haddan tashqari sotilgan zonalarga uriladi.

    → Ushbu muhitlarda, diapazon chegarasi + ekstremal ossilator ko'rsatkichlari kombinatsiyasi qisqa muddatli o'rtacha qiymatga qaytish (mean-reversion) savdolari uchun mustahkam asos bo'lishi mumkin.

Qisqasi: har doim avval "trendmi yoki diapazonmi?" deb so'rang, keyin ossilator ko'rsatkichini talqin qiling.

3. Katta Uchlik: RSI, Stoch va CCI

3-1. RSI – Swing kuchi va divergensiya

RSI eng keng tarqalgan ossilatordir.

U:

  • so'nggi daromadlar va yo'qotishlar hajmini taqqoslaydi,
  • swing kuchi va tezligini umumlashtiradi va
  • ko'pincha 70/30 yoki 80/20 ni umumiy haddan tashqari sotib olingan/sotilgan chegaralar sifatida ishlatadi.

Amalda siz tez-tez quyidagilarni ko'rasiz:

  • kuchli trendlarda, RSI 40 va 80 orasida yopishib qoladi va
  • trendlarning oxirida, narx yuqori cho'qqilarni hosil qiladi RSI cho'qqilari esa tushadi — klassik ayiq divergensiyasi (bearish divergence).

Batafsil ma'lumotni rsi da topishingiz mumkin.

3-2. Stoch – Diapazonlarda va qisqa muddatli swinglarda kuchli

Stoxastik ossilator (Stoch):

  • joriy narx so'nggi yuqori-past diapazon ichida qayerda joylashganligini o'lchaydi va
  • buni 0 dan 100 gacha bo'lgan qiymatlarga xaritalaydi.

Tipik zonalar:

  • 80 dan yuqori: yuqori band (haddan tashqari sotib olingan),
  • 20 dan past: pastki band (haddan tashqari sotilgan).

U quyidagilarda ustundir:

  • s-r da belgilangan aniq diapazon chegaralarida qisqa muddatli swinglarni vaqtini belgilash.

Lekin:

  • kuchli trendlarda, Stoch uzoq vaqt davomida yuqori yoki pastki bandga yopishib qolishi mumkin, shuning uchun uni agressiv qarshi-trend savdolari uchun ishlatish xavfli bo'lishi mumkin.

Batafsil sozlamalar va naqshlar uchun qarang stoch.

3-3. CCI – "O'rtacha qiymatdan qanchalik uzoqda?"

Tovar Kanali Indeksi (CCI):

  • tipik narxdan foydalanadi (ko'pincha (Yuqori + Past + Yopilish) / 3),
  • uni harakatlanuvchi o'rtacha qiymat bilan taqqoslaydi,
  • va narx ushbu o'rtacha qiymatdan qanchalik og'ganligini o'lchaydi.

Umumiy ma'lumot darajalari:

  • 0 chizig'i: so'nggi o'rtacha qiymatga yaqin,
  • +100: o'rtacha qiymatdan sezilarli darajada yuqori,
  • −100: o'rtacha qiymatdan sezilarli darajada past.

Kuchli trendlarda:

  • CCI noldan yuqori qolishi va qayta-qayta +100 dan yuqoriga ko'tarilishi mumkin, bu kuchli impuls fazalarini belgilaydi,
  • kechki bosqichlarda esa, narx marjinal yangi cho'qqilarni hosil qilishda davom etishi mumkin CCI cho'qqilari esa tushadi — ayiq divergensiyasining bir shakli.

Batafsil ma'lumot uchun qarang cci.

4. Dual Momentum – Ossilator Fikrlashini Portfellar uchun Kengaytirish

Dual Momentum atamasi ossilator kabi eshitiladi, lekin uni portfel va strategiya asosi sifatida ko'rish yaxshiroqdir.

Asosiy g'oya:

  1. Absolyut momentum

    • Ushbu aktiv orqaga qarash davrida ko'tarildimi yoki tushdimi?

  2. Nisbiy momentum

    • Aktivlar guruhi orasida, qaysilari boshqalarga qaraganda kuchliroq yoki kuchsizroq?

Amalda bu ko'pincha quyidagilarni anglatadi:

  • tangalarni/aksiyalarni momentum ko'rsatkichlari bo'yicha tartiblash,
  • kapitalni faqat eng yuqori reytingli guruhga ajratish va
  • vaqti-vaqti bilan qayta muvozanatlash.

Grafik darajasidagi ossilatorlarga nisbatan:

Dual Momentum ko'proq "Kapitalimni qayerga qo'yishim kerak?" haqida, "Hozir ushbu yagona grafikda long/short qilishim kerakmi?" degan savoldan ko'ra.

To'liq strategiya muhokamasi dual-momentum da bo'ladi.

5. Ossilatorlar Bilan Birga Har Doim Tekshirishingiz Kerak Bo'lgan Narsalar

Ossilatorlar qo'llab-quvvatlovchi vositalar sifatida eng yaxshi ishlaydi. Ular quyidagilar bilan birlashtirilganda ancha ishonchli bo'ladi:

  1. Trend konteksti (trend vs diapazon)

    • Ko'tarilish trendi / pasayish trendi / diapazon ni tasniflash uchun trend dan foydalaning.

  2. Swing tuzilmasi

    • Swingning erta / o'rta / kech qismida ekanligingizni so'rash uchun swing-vs-correction dan foydalaning.

  3. Asosiy darajalar (qo'llab-quvvatlash/qarshilik)

    • Ossilator ekstremumi s-r dagi muhim darajalar yaqinida paydo bo'layotganini yoki hech qayerning o'rtasida ekanligini tekshiring.

  4. Xatarlarni boshqarish

    • Hatto eng yaxshi ossilator sozlamasi ham pozitsiya hajmi, leveraj yoki maksimal yo'qotish bo'yicha risk-management dagi rejangizni buzishni oqlamaydi.

6. Ossilator Signali Paydo Bo'lganda Amaliy Tekshirish Ro'yxati

Ossilator sozlamasi ko'zingizga tushganda, kamida ushbu savollar orqali o'ting:

  1. Hozir trendmi yoki diapazonmi?

  2. Ushbu vaqt oralig'ida, bu ko'rsatkich qanchalik "og'ir"? (Bu kichik bir tebranishmi yoki joriy kontekstda ekstremummi?)

  3. Ushbu signal asosiy darajada sodir bo'layaptimi yoki hech qayerning o'rtasidami?

  4. Biz swingda qayerdamiz? (swing-vs-correction ga ko'ra Erta, o'rta yoki kechmi?)

  5. Stop, maqsad va pozitsiya hajmi risk-management dagi rejamga mos keladimi?

Chuqurroq o'rganish uchun individual ko'rsatkich sahifalariga o'ting:

Asosiy fikrlash tarzi o'zgarishsiz qoladi:

Xom raqamning o'ziga kamroq e'tibor, ko'proq ushbu raqam trend, daraja, tuzilma va xatar ichida nimani anglatishiga e'tibor qarating.