🐋
Kit savdosi

Riskni Boshqarish: Hisobni Himoya Qilish Uchun Savdoni Loyihalash

Bu yerdan biz riskni boshqarish bo'limiga o'tamiz.

Orientatsiya, Strategiya va Andozalar bo'limlarida biz quyidagilar haqida gaplashdik:

  • qaysi strategiyalardan foydalanish,
  • qaysi andozalarga qarash,
  • va trend va o'rtacha qiymatga qaytish muhitlari haqida qanday fikrlash.

Endi biz bularning barchasidan ustun turadigan narsaga e'tibor qaratamiz:

hisobingizni tirik saqlaydigan qoidalar.

Ko'pgina treyderlar vaqtlarining ko'p qismini quyidagilarni so'rash bilan o'tkazadilar:

"Qaysi strategiya eng ko'p pul ishlaydi?"

Haqiqiy bozorlarda tartib odatda quyidagilarga yaqinroq:

1️⃣ Qancha yo'qotishga qurbim yetadi?
2️⃣ Shu doirada, qaysi strategiyalarni bajarishni xohlayman?

Ushbu maqola Riskni Boshqarish ostidagi barcha narsalar uchun
orientatsiya hisoblanadi.

1. Nima uchun riskni boshqarish strategiyadan oldin keladi

Riskni boshqarish shunchaki "xavfsizroq his qilish" uchun emas.
Agar siz savdoga ehtimollar o'yini sifatida qarasangiz, bu talabdir.

Savdoda:

  • yuqori g'alaba darajasi bilan ham,
    mag'lubiyatlar seriyasi ertami-kechmi keladi,
  • bozor sharoitlari o'zgarganda,
    strategiyangizning ustunligi (edge) zaiflashishi mumkin,
  • leveraj bilan, hatto kichik xatolar ham
    hisob darajasidagi zararga aylanishi mumkin.

Shuning uchun professional treyderlar quyidagilar haqida kamroq o'ylashadi

  • "Bu strategiya qancha ishlashi mumkin?"

va quyidagilar haqida ko'proq o'ylashadi

  • "Bu strategiya noto'g'ri bo'lganda,
    mening hisobim omon qolishi mumkinmi?"

Riskni boshqarish quyidagilarni nazarda tutadi:

  • har bir strategiya yomon davrlarni boshdan kechirishi mumkin va kechiradi,
  • qoidalaringiz sizga ustunligingiz muhim bo'lishi uchun yetarlicha uzoq vaqt
    o'yinda qolish imkonini berishi kerak.

2. Ushbu seriyada biz qamrab oladigan yetti ustun

Riskni Boshqarish ostida,
biz riskni boshqarishni yetti qismga ajratamiz.

  1. Risk-mukofot va R-ko'paytmalari
    → Risk-mukofot

    • har bir savdo uchun:
      • qancha tavakkal qilishingiz (R),
      • va qancha ishlashni (mukofot) maqsad qilganingiz,
    • samaradorlikni R-ko'paytmalarida o'lchash.

  2. Stop-loss, chiqishlar va foydani olish qoidalari
    → Stop-loss

    • stopingizni qayerga qo'yish,
    • qisman / to'liq foydani qanday va qachon olish,
    • "qachon chiqishni" oldindan hal qilish.

  3. Pozitsiya hajmi (Position Sizing)
    → Pozitsiya hajmi

    • hisobingizning qancha qismini
      bitta savdoda tavakkal qilishingiz,
    • buni haqiqiy hajmga aylantirish
      (shartnomalar, tanga miqdori).

  4. ATR asosidagi o'lcham
    → ATR o'lcham

    • turli xil o'zgaruvchanlik darajalarini hisobga olish uchun
      ATR dan foydalanish,
    • hajmingizni har bir bozorning "nafas olish joyiga" moslashtirish.

  5. Maksimal yo'qotish qoidalari (1–2% turdagi qoidalar)
    → Maksimal yo'qotish

    • "Qaysi kunlik/haftalik/oylik yo'qotishda
      men savdo qilishni to'xtataman va orqaga chekinaman?"
    • umumiy 1–2% qoidalarini
      o'z hisobingizga moslashtirish.

  6. Drawdown va tiklanish matematikasi
    → Drawdown

    • drawdown nima,
    • zararsiz holatga qaytish uchun qancha daromad kerak.

  7. Yo'qotish psixologiyasi va mental riskni boshqarish
    → Yo'qotish psixologiyasi

    • mag'lubiyatlar seriyasi paytidagi umumiy andozalar,
    • qasos savdolari, haddan tashqari leveraj,
      va boshqa psixologik tuzoqlar.

Birgalikda, bu yetti ustun hisobingiz uchun
"birinchi navbatda omon qolish savdo rejasi"ni tashkil qiladi.

3. Risk qoidalarini loyihalashda o'zingizga beriladigan savollar

Kichik maqolalarga chuqur kirishdan oldin,
o'zingizdan so'rash foydalidir:

  1. "Hisobimning necha foizini
    bitta savdoda tavakkal qilishdan haqiqatan ham qulayman?"

  2. "O'zimni savdo qilishni to'xtatishga va qayta baholashga majburlashdan oldin
    bir kunda/haftada/oyda qancha yo'qotishim mumkin?"

  3. "Mening hozirgi leveraj darajam
    hisobim hajmi va tajribam uchun realistikmi?"

  4. "Agar men ketma-ket besh, yetti, o'n savdoda yutqazsam,
    hisobim bundan omon qolishi mumkinmi?"

  5. "Men qoidalarimga rioya qilgan yo'qotishlar
    va ularni buzishdan kelib chiqqan yo'qotishlar o'rtasidagi
    farqni ajratamanmi?"

Riskni Boshqarish ostidagi maqolalar
javoblaringizni asta-sekin
aniq raqamlar va qoidalarga aylantiradi.

4. Juda oddiy misol: 1R nuqtai nazaridan fikrlash

Riskni boshqarishdagi eng foydali g'oyalardan biri bu "1R"
(Risk-mukofot bo'limida batafsil yoritilgan).

Masalan:

  • hisobingiz 10,000 USD,
  • siz har bir savdo uchun 1% tavakkal qilishga qaror qildingiz,
    shuning uchun 100 USD bitta pozitsiya uchun maksimal yo'qotishingizdir.

Bu yerda, 1R = 100 USD.

Agar:

  • kirishingiz va stopingiz orasidagi masofa
    tanga uchun 50 USD bo'lsa,

siz savdo hajmini shunday belgilaysizki
agar stop urilsa,
siz aynan 100 USD (−1R) yo'qotasiz.

Keyin:

  • agar 200 USD ishlasangiz → +2R,
  • agar 300 USD ishlasangiz → +3R, va hokazo.

Bu sizga strategiyalarni R-ko'paytmalarida baholash imkonini beradi:

  • Strategiya A: har bir savdo uchun o'rtacha +0.5R
  • Strategiya B: har bir savdo uchun o'rtacha +1.2R

Hisobingiz hajmi qanday o'zgarishidan qat'i nazar,
tizimlarning sifatini umumiy birlikda taqqoslashingiz mumkin.

5. Riskni boshqarishdagi umumiy xatolar

5-1. Faqat g'alaba darajasiga e'tibor qaratish, R/R ni e'tiborsiz qoldirish

Quyidagi kabi narsalarga jalb qilinish oson:

  • "Bu tizim 80% g'alaba darajasiga ega."

Ammo agar bitta yo'qotish
to'rt yoki beshta g'olibni yo'q qilsa,
hisob hali ham xavf ostida.

Riskni boshqarish quyidagilar haqida:

  • g'alaba darajasi,
  • va risk-mukofot,
  • va pozitsiya hajmi,
  • va maksimal yo'qotish qoidalari

barchasi birlashtirilgan, alohida ko'rsatkichlar emas.

5-2. Leveraj va tikish hajmini juda agressiv oshirish

ishlar yaxshi ketayotganda

Natijalar yaxshi bo'lganda,
shunday o'ylash tabiiy:

  • "Bu mening imkoniyatim. Men qattiqroq bosishim kerak."

Aynan o'sha paytda
o'z qoidalaringizni buzish osonlashadi:

va rejalashtirmagan risklarni olish.

Riskni boshqarishning asosiy maqsadi quyidagilarga yaqinroq:

"Bu yagona issiq davrni maksimallashtirish emas,
balki ham yaxshi, ham yomon davrlarga bardosh bera oladigan
tuzilmani qurish."

5-3. Bir nechta yo'qotishdan keyin qoidalaringizni o'zgartirish

  • ikki yoki uchta yo'qotishdan keyin stoplarni kengaytirish,
  • "bitta savdoda qaytarib olish" uchun to'satdan hajmni oshirish,

bu asosan umidsizlik (tilt) tufayli
butun risk rejangizni qayta o'rnatish (reset) kabidir.

Iloji boricha:

  • qoidalaringizni tinch bo'lganingizda loyihalashtiring,
  • va ularni his-tuyg'ularga emas, balki tegishli tahlilga asoslanib
    vaqt o'tishi bilan sekin sozlang.

6. Ushbu seriyani qanday o'qish kerak

Riskni boshqarish
"bir marta yodlab olib, tugatadigan" narsa emas.

Bu tajriba orttirganingiz sari
qayta-qayta qaytadigan narsadir.

Tavsiya etilgan tartib:

  1. Risk-mukofot bilan boshlang
    → R va risk-mukofot tuzilishini tushuning.

  2. Keyin Stop-loss
    va Pozitsiya hajmi
    → har bir individual savdoni loyihalashtiring.

  3. Keyin ATR o'lcham
    → bozorlar o'rtasidagi o'zgaruvchanlik farqlarini
    hisobga olishni o'rganing.

  4. Keyin Maksimal yo'qotish
    va Drawdown
    → maksimal yo'qotish va drawdown uchun
    hisob darajasida chegaralarni belgilang.

  5. Nihoyat, Yo'qotish psixologiyasi
    → yo'qotish davrlarida intizomli qolish uchun
    mental tizimni quring.

Qisqasi, riskni boshqarish:

"Qanchalik tez boyib ketishim mumkin?" haqida emas
balki "O'yinda qancha vaqt qolishim mumkin?" haqida

Agar siz:

birlashtirsangiz, tizimingiz
"mukammal kirishlarni" topish haqida kamroq
va ham rallilardan, ham drawdownlardan
omon qola oladigan tuzilmani qurish haqida ko'proq bo'ladi.

Faqat shu o'zgarishning o'zi
sizni professional treyder kabi fikrlashga
ancha yaqinlashtiradi.