🐋
Kit savdosi

Maksimal Yo'qotish Qoidalari: 1~2% Qoidasi Bilan Hisob Hayotini Himoya Qilish

risk-reward, position-sizing, atr-sizing orqali,

biz quyidagilarni ko'rdik:

  • Har bir savdo uchun ruxsat etilgan yo'qotishni (1R) belgilash,
  • Va shu chegarada pozitsiya hajmini hisoblash.

Ushbu maqola bir qadam oldinga borib, Maksimal Yo'qotish Qoidalari (Max Loss Rules)ni umumlashtiradi.

"Bir kunda/haftada/oyda,
hisobim qancha yo'qotishga bardosh bera oladi?"

1. Nima Uchun "Maksimal Yo'qotish Qoidalari" Kerak?

Treyderning risk boshqaruvi qanchalik yaxshi bo'lmasin, quyidagi vaziyatlarga duch kelganda:

  • Yo'qotishlar seriyasi (losing streak),
  • Yoki hissiyotlar tebranadigan kunlar,

Oddiy qoidalarni buzish juda oson.

Misol:

  • Odatda 1R = hisobning 1% ga amal qiladi,
  • Ammo 3 marta ketma-ket yutqazgandan keyingi bir kun,
    • Stop lossni kechiktiradi,
    • Odatdagidan kattaroq pozitsiyani ushlab turadi,
    • "Bugun qaytarib olishim kerak" deb o'ylaydi, qayta kiradi (revenge entry).

Bizga bu yerda kerak bo'lgan narsa:

  • "Butun hisob" nuqtai nazaridan yo'qotish chegarasi,
    individual savdo darajasidan tashqari.

Boshqacha qilib aytganda:

  • Faqat bitta savdoda qancha yo'qotish (1R) emas,
  • Balki "Agar bir kunda/haftada shuncha yo'qotsam, to'xtayman yoki hajmni kamaytiraman" degan qoida ham.

Bu Maksimal Yo'qotish Qoidasi.

2. 1R (Har Bir Savdo Uchun Xavf) ni Ko'rib Chiqish

Avval, risk-reward da ko'rilgan tushunchani qisqacha ko'rib chiqamiz.

  • Hisob: $10,000
  • Har bir savdo uchun ruxsat etilgan xavf: 1%

Demak:

1R = $100

position-sizing dagi kabi:

  • Kirish narxi va stop loss chizig'i orasidagi masofadan foydalanish,
  • Yoki ATR ga asoslangan masofa (atr-sizing),

Biz quyidagilarni bajaramiz:

Pozitsiya hajmini shunday hisoblangki,
stop urilganda yo'qotish = 1R bo'lsin

Bu bitta savdo darajasigacha. Endi biz buni kunlik/haftalik darajaga kengaytiramiz.

3. Bitta Savdo Xavfi vs Kunlik/Haftalik Maksimal Yo'qotish

Keng qo'llaniladigan tuzilma quyidagicha.

  1. Har Bir Savdo Uchun Xavf: Hisobning 0.5~2% (1R)

    • Yangi boshlanuvchilar: 0.5~1%
    • Tajribalilar: 1~2% (bundan ortig'i juda agressiv)

  2. Kunlik Maksimal Yo'qotish: Hisobning 2~4%

    • Misol: Agar 1R = 1% bo'lsa, Kunlik Maksimal Yo'qotish = taxminan 23R (= 23%)

  3. Haftalik Maksimal Yo'qotish: Hisobning taxminan 4~8%

    • Misol: Agar 1R = 1% bo'lsa, Haftalik Maksimal Yo'qotish = taxminan 4~6R

Albatta, bu raqamlar shunchaki misollar, ular profil, strategiya va moliyalashtirish miqdoriga qarab o'zgaradi.

Muhimi, quyidagi tuzilmani qurishdir:

"Bitta savdo xavfi (1R) ×
necha R yo'qotsam,
shu davr uchun to'xtayman yoki hajmni kamaytiraman."

4. Misol: $10,000 Hisobga 1~2% Qoidasini Qo'llash

Keling, misol yarataylik.

  • Hisob: $10,000
  • Har bir savdo uchun xavf: 1% (= 1R = $100)
  • Kunlik Maksimal Yo'qotish: 3R (= 3% = $300)
  • Haftalik Maksimal Yo'qotish: 6R (= 6% = $600)

Ushbu konfiguratsiyani taxmin qiling.

4-1. Kunlik Qoida

  • Agar shu kungi haqiqiy yo'qotish −3R (= −$300) ga yetsa:
    • Shu kuni qo'shimcha savdoni to'xtating
    • Grafikni faqat tahlil uchun ko'ring,
    • Haqiqiy savdo ertaga davom ettiriladi.

4-2. Haftalik Qoida

  • Agar dushanbadan jumagacha jami −6R (= −$600) ga yetsa:
    • Haftaning qolgan qismida dam oling
    • Yoki drawdown da muhokama qilingan hajmni kamaytirish rejimiga o'ting (Masalan: 1R ni 1% dan 0.5% ga kamaytirish)

Ushbu tuzilmada:

  • Ruhiy holat buzilgan kun,
  • Ketma-ket yo'qotishlar davom etadigan davr,

Hisobning bir vaqtning o'zida yo'q qilinishini oldini olish mumkin.

5. "Kunlik Maksimal Yo'qotish" Bilan Haqiqatda Oldini Olinadigan Vaziyatlar

Maksimal yo'qotish qoidasi oldini oladigan aniq vaziyatlarni umumlashtiramiz.

  1. Qasos Savdosi (Revenge Trading)

    • Yo'qotish ← Hissiyot ko'tariladi ← Standartlardan tashqari kirishni takrorlash ← Bir kunda hisobning 5~10% yo'qoladigan naqsh.

  2. Bozorni Noto'g'ri O'qigan Kun

    • Strategiya shu kuni ishlamaydi, lekin buni qabul qilmasdan, xuddi shu urinishni takrorlash.
    • "Bugun nimadir noto'g'ri ko'rinadi..." deb his qilganingizda, maksimal yo'qotish qoidasi xavfsizlik tarmog'iga aylanadi.

  3. Charchoq, Diqqat Yetishmasligi

    • Uyqu yetishmasligi,
    • Ish bilan bandlik,
    • Katta tashqi stress va h.k.

Bunday paytlarda:

Treyderning holati odatdagidan farq qiladi,
xato qilish ehtimoli yuqori.

Bu muammo. Maksimal yo'qotish qoidasi bunday kunlarda "chuqur jarohatlar"ning oldini olish uchun oxirgi mudofaa chizig'idir.

6. Maksimal Yo'qotish Qoidalaridagi Keng Tarqalgan Xatolar

6-1. Qoidani O'rnatish, Ammo Unga Amal Qilmaslik

Bu eng keng tarqalgan naqsh.

  • Daftarda "kuniga −3R da to'xtash" deb yozilgan,
  • Ammo aslida −3R ga yetganda,
    • "Faqat yana bitta"
    • "Bu deyarli aniq imkoniyat"
  • Keyin savdoni davom ettirish.

Bu holda:

  • Qoida yo'qligi bilan barobar.
  • Bu "menda qoida bor deb o'ylash" xayoli tufayli yanada xavfliroq.

Maksimal yo'qotish qoidasi,
faqat "shu yerdan so'zsiz to'xtash" kalitiga aylanganda ma'noga ega.

6-2. Maksimal Yo'qotish Hisob Hajmiga Nisbatan Juda Katta

  • Hisob $10,000,
  • Har bir savdo uchun xavf 2%,
  • Kunlik Maksimal Yo'qotish = 10% (= −$1,000)

Agar shunday bo'lsa:

  • Bir nechta noto'g'ri qarorlar ketma-ket, hisobga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Agar uzoq muddat omon qolishni istasangiz:

  • Kunlik maksimal yo'qotishni har bir savdo uchun xavfning taxminan 2~3R deb hisoblash tavsiya etiladi.

6-3. G'alaba Darajasi va Strategiya Xususiyatlarini E'tiborsiz Qoldirish, Faqat Raqamlarga Amal Qilish

  • Yuqori g'alaba darajasi strategiyasi vs past g'alaba darajasi lekin yaxshi R/R strategiyasi
    • Tabiiy yo'qotishlar seriyasi uzunligi har xil.

Misol:

  • 35% g'alaba darajasi va R/R = 1:3 ni quvadigan strategiya, 5~6 marta ketma-ket yo'qotish kam uchraydigan holat emas.

Ushbu strategiya uchun:

  • Agar kunlik maksimal yo'qotish 2R da belgilansa, tizim juda tez-tez to'xtaydi.

Shuning uchun, maksimal yo'qotishni sozlash:

  • Strategiyangizning o'rtacha g'alaba darajasi, R/R, yo'qotishlar seriyasi zonasini hisobga olish, va ma'lum darajaga moslashtirish kerak.

7. O'z Maksimal Yo'qotish Qoidangizni Yaratish Uchun Tekshirish Ro'yxati

Oxirida, qoidalar sizga mos kelishini ta'minlash uchun savollar.

  1. "Joriy hisobda,
    har bir savdo uchun xavf (1R)
    foiz va nominal qiymatda qancha?"     (Ma'lumotnoma: risk-reward)

  2. "Strategiyamning o'rtacha g'alaba darajasi va R/R tuzilmasi qanday?"

    • Agar g'alaba darajasi past va R/R katta bo'lsa, yo'qotishlar seriyasi tabiiy ravishda uzun bo'lishi mumkin.

  3. "Haqiqatda, bir kunda necha marta yo'qotish
    hissiyotlarimni juda tebratmaydi?"

  4. "Agar kunlik maksimal yo'qotish shu R da belgilansa,

    • Bu hissiy jihatdan qabul qilinadimi,
    • Va bu hisobga juda zarar yetkazmaydimi?"

  5. "Haftalik/Oylik maksimal yo'qotish tashkil etilganmi,
    ma'lum bir yo'qotishdan tashqari,

    • Dam olish rejimi,
    • Xavfni kamaytirish,
    • Strategiyani ko'rib chiqish Bularga o'tish mumkinmi?"

Maksimal yo'qotish qoidalarini bir jumlada umumlashtirish:

Individual savdo risk boshqaruvidan,
kun, hafta, oy birligida
hisobni himoya qilish xavfsizlik moslamasiga ko'tarilish.

Hatto bir kun kelib albatta keladigan yo'qotishlar seriyasi zonasida ham, siz hisobning omon qolish ehtimolini yanada kuchliroq saqlab qolishingiz mumkin.