🐋
Kit savdosi

ATR Asosidagi Pozitsiya Hajmi: O'zgaruvchanlik Savdo Hajmingizni Moslashtirsin

Pozitsiya hajmi bo'limida,
biz pozitsiyalarni quyidagicha o'lchadik:

Pozitsiya hajmi = 1R (ruxsat etilgan yo'qotish) ÷ stopgacha bo'lgan narx masofasi

Ushbu maqolada biz bir qadam oldinga boramiz:

Biz "stop masofasi"ni
ATR asosidagi masofa bilan almashtiramiz,
shunda sizning hajmingiz o'zgaruvchanlikka avtomatik ravishda javob beradi.

Siz allaqachon atrni o'qigan deb taxmin qilamiz.

1. Nima uchun pozitsiya hajmi uchun ATR dan foydalanish kerak?

Qat'iy masofali stoplar bilan siz ko'pincha shunday qoidalarni ko'rasiz:

  • "Mening stopim har doim 2% uzoqlikda," yoki
  • "Mening stopim har doim 100 USD uzoqlikda."

Muammo:

  • Siz tinch bozorlarda va yovvoyi bozorlarda
    bir xil masofadan foydalanasiz.

  • Tinch bozorda 100 USD katta harakat bo'lishi mumkin.

  • Tezkor bozorda 100 USD
    bitta sham ichidagi oddiy shovqin bo'lishi mumkin.

ATR (Average True Range) sizga shuni aytadi:

"O'rtacha hisobda, bu bozor oxirgi paytlarda
har bir sham uchun qancha harakat qildi?"

ATR asosidagi o'lchashning asosiy g'oyasi:

  • Tinch bozor (past ATR) →
    siz bir xil 1R uchun kattaroq pozitsiyani ko'tarishingiz mumkin.
  • O'zgaruvchan bozor (yuqori ATR) →
    sizga bir xil 1R uchun kichikroq pozitsiya kerak.

2. ATR asosidagi pozitsiya hajmi uchun kirish ma'lumotlari

ATR asosidagi o'lchash oldingidek bir xil asosdan foydalanadi:

  1. Hisob hajmi
  2. Har bir savdo uchun xavf (1R)
  3. Joriy ATR qiymati
    • atrdan,
      masalan, kunlik ATR(14), 4S ATR(14) va boshqalar.
  4. ATR koeffitsienti
    • masalan, 1 ATR, 1.5 ATR, 2 ATR
    • shuni aytish uchun ishlatiladi:
      "Mening stop masofam ≒ ATR × n."

Tuzilma quyidagicha bo'ladi:

Stop masofasi ≒ ATR × n
Pozitsiya hajmi = 1R ÷ stop masofasi

Keling, bir misolni ko'rib chiqaylik.

3. Misol: BTC spot, kunlik ATR asosidagi long

Farazlar:

  • Hisob: 10,000 USD
  • Har bir savdo uchun xavf: 1% → 1R = 100 USD
  • Asbob: BTC
  • Kirish vaqt oralig'i: kunlik
  • atrdan,
    kunlik ATR(14) = 400 USD.

3-1. ATR koeffitsienti orqali stop masofasini aniqlash

Faraz qilaylik, sizning strategiyangiz shunday deydi:

  • "Mening stopim kirishdan 1.5 ATR pastda joylashadi."

U holda:

  • Stop masofasi = ATR × 1.5
  • = 400 × 1.5 = 600 USD

Shunday qilib, agar siz 1 BTC ushlab tursangiz,
stop urilsa, 600 USD yo'qotasiz.

3-2. Pozitsiya hajmini hisoblash

Siz stop urilsa, faqat 1R = 100 USD
yo'qotishni xohlaysiz.

Pozitsiya hajmi = 1R ÷ 1 BTC uchun yo'qotish

  • 1 BTC uchun yo'qotish = 600 USD
  • 1R = 100 USD

→ Pozitsiya hajmi = 100 ÷ 600 ≒ 0.166 BTC

Natija:

  • Stop urildi → yo'qotish ~600 × 0.166 ≒ 100 USD = −1R.

Agar ATR keyinchalik 800 USD ga ikki baravar oshsa,
u holda 1.5 ATR stop 1,200 USD uzoqlikda bo'ladi,
va hajm 100 ÷ 1,200 ≒ 0.083 BTC ga aylanadi —
bir xil 1R ostida hajmning yarmi.

Shunday qilib, ATR o'lchash:

  • o'zgaruvchanlik yuqori bo'lganda
    hajmingizni avtomatik ravishda kichraytiradi,
  • va bozor tinch bo'lganda kattaroq hajmga ruxsat beradi.

4. Fyuchers va leveraj bilan ATR o'lchash

Mantiq fyuchers va marja uchun bir xil:

  1. Narxdagi stop masofasini aniqlash uchun
    ATR va ATR koeffitsientidan foydalaning.
  2. Hisoblang pozitsiya hajmi = 1R ÷ stop masofasi.
  3. Keyin ushbu hajmni ushlab turish uchun qancha marja kerakligini ko'ring
    va shunga mos ravishda leverajni tanlang.

Asosiy nuqta:

Leverajdan qat'i nazar,
stop masofasi × pozitsiya hajmi = 1R
hali ham o'rinli bo'lishi kerak.

Shunday qilib, ATR o'lchashdan foydalanganda:

  • "Qancha X leveraj?" savoli
  • "Men 1R va ATR asosida
    hajmimni to'g'ri hisobladimmi?" savolidan kamroq ahamiyatga ega.

5. ATR asosidagi o'lchashning afzalliklari va kamchiliklari

5-1. Afzalliklari

  1. Xavf bozorlar va rejimlar bo'ylab taqqoslanadigan bo'lib qoladi

    • Yuqori o'zgaruvchanlik va past o'zgaruvchanlik tangalari,
    • Trenddagi va diapazondagi bozorlar,

    barchasi shunday o'lchanadiki,
    har bir savdo taxminan bir xil 1R xavfini o'z zimmasiga oladi.

  2. Yovvoyi bozorlarda haddan tashqari katta savdolarni kamaytiradi

    • O'zgaruvchanlik allaqachon yuqori bo'lganda,
      ATR katta bo'ladi,
    • shuning uchun pozitsiya hajmlari bir xil 1R ostida
      tabiiy ravishda kichikroq bo'ladi,
      bu sizga haddan tashqari leverajdan qochishga yordam beradi.

  3. Tizim qurish va backtesting uchun qulay

    • Strategiya tizimlari
      ATR o'lchashdan foydalanganda,
    • izchil xavf asosi ostida
      ishlashni taqqoslash osonroq bo'ladi.

5-2. Cheklovlar va ogohlantirishlar

  1. Natijalar ATR sozlamalariga juda bog'liq

    • ATR(14) vs ATR(21),
    • 1 ATR vs 2 ATR va boshqalar.

    Universal "eng yaxshi" sozlama yo'q.
    Strategiyangiz va vaqt oralig'ingizga nima mos kelishini sinab ko'rishingiz kerak.

  2. To'satdan o'zgaruvchanlik sakrashlariga sezgir

    • Bitta katta sham ATRni tezda yuqoriga ko'tarishi mumkin,
    • bu sizning hajmingizni
      bir muddat o'ta kichik qilishi mumkin.

  3. Avval asosiy o'lchash tushunchasini talab qiladi

    • Agar siz pozitsiya hajmini
      to'liq tushunmasangiz,
    • ATR o'lchash
      tasodifiy, murakkab matematika kabi tuyulishi mumkin.

6. ATR pozitsiya hajmi bilan keng tarqalgan xatolar

6-1. ATR dan foydalanish va tuzilmani (S/R, tebranishlar, naqshlar) e'tiborsiz qoldirish

ATR shunchaki o'zgaruvchanlik raqami.
U quyidagilarni almashtirmaydi:

Stopni tanlashda:

  1. Narx tuzilmasi bilan boshlang
    (qo'llab-quvvatlash/qarshilik, tebranish yuqorilari/pastlari).
  2. Keyin stopni
    haqiqatga to'g'ri kelmaydigan darajada tor yoki keng qilishdan qochish uchun
    ATR koeffitsientlaridan foydalaning.

6-2. ATR koeffitsientlarini doimiy ravishda o'zgartirish

  • Bugun 1 ATR,
  • Ertaga 2 ATR,
  • Keyingi hafta 0.8 ATR...

Agar siz koeffitsientni o'zgartirishda davom etsangiz:

  • backtestlar ma'nosini yo'qotadi,
  • va siz "faktlardan keyin egri chiziqni moslashtirish (curve-fitting)"
    tomon siljiysiz.

Yaxshiroq:

  • har bir strategiya/vaqt oralig'i kombinatsiyasi uchun
    qat'iy ATR davri va koeffitsientidan foydalaning,
  • va kuchli, sinovdan o'tgan sabablarsiz
    ularni o'zgartirishdan saqlaning.

6-3. 1R ni e'tiborsiz qoldirish va faqat ATR ga e'tibor qaratish

Agar siz shunday deb o'ylasangiz:

  • "ATR past,
    shuning uchun men haqiqatan ham katta kiraman,"

va jimgina 1R ning o'zini oshirsangiz,
siz xavf-mukofotdan kelib chiqqan:

  • hisob darajasidagi xavf asosingizni
    buzasiz.

Har doim ketma-ketlikni saqlang:

1R (hisob xavfi) →
stop masofasi (ATR bilan) →
pozitsiya hajmi

shu tartibda.

7. ATR o'lchashdan foydalanishdan oldin so'raladigan savollar

ATR asosidagi o'lchashni qabul qilishdan oldin,
quyidagilarni ko'rib chiqish yordam beradi:

  1. "Haqiqiy valyutada mening 1R qancha?"
    (xavf-mukofot)

  2. "Asosiy vaqt oralig'imda
    qaysi ATR sozlamalarini (davr, koeffitsient) ishlataman?"
    (atr)

  3. "Mening stop joylashuvim
    s-r
    va swing-vs-correctionga
    (ya'ni mening g'oyam haqiqiy bo'lmagan joyga) asoslanganmi?"

  4. "O'sha stop hududi yaqinida,
    o'ta tor yoki keng masofalardan qochish uchun
    ATR koeffitsientlarini tekshirdimmi?"

  5. "Hajmni hisoblaganimda,
    haqiqatan ham 1R ÷ stop masofasini bajaryapmanmi?"

Qisqasi, ATR asosidagi pozitsiya hajmi bu:

Savdo hajmi muhitga moslashishi uchun,
hisob darajasidagi 1R ni
ATR asosidagi o'zgaruvchanlik bilan birlashtirish.

Agar siz:

u holda ushbu maqoladan ATR o'lchashni qo'shish,

  • bozor sharoitlari o'zgarganda ham,
    "har bir savdoning hisobingizga ta'siri"ni
    yanada izchil saqlashga yordam beradi.