Xavf-Mukofot va R-karralar: Savdo Natijalari Uchun Umumiy Til

Bu xavfni boshqarish seriyasidagi birinchi qadam:
xavf-mukofot (Risk-Reward) va R-karralarni (R-multiples) tushunish.

Xuddi shu "+100 USD" foyda quyidagilarni anglatishi mumkin:

Bir hisobda +1%,
Boshqa birida +0.1%,
Yoki haddan tashqari leverajli tikishdan omadli qochish.

Shu sababli, professional treyderlar quyidagilarga kamroq e'tibor berishadi:

"Ushbu savdoda qancha dollar ishladim?"

Va quyidagilarga ko'proq e'tibor berishadi:

"Ushbu savdoda qancha R ishladim yoki yo'qotdim?"

1. Nima uchun xom dollarlar o'rniga R da fikrlash kerak?

Xom PnL (Foyda va Zarar) ikkita katta muammoga ega:

uning ma'nosi hisob hajmi bilan butunlay o'zgaradi va
u siz aslida qancha xavf olganingizni yashiradi
(keng vs tor stoplar, leveraj va h.k.).

Misol:

Treyder A: 10,000 USD hisob, har bir savdo uchun 1% (100 USD) xavf oladi.
Treyder B: 100,000 USD hisob, har bir savdo uchun 0.25% (250 USD) xavf oladi.

Agar ikkalasi ham +500 USD ishlasa:

A: +5R (+500 / 100)
B: +2R (+500 / 250)

Ushbu natijalar ortidagi strategiya sifati bir xil emas.

R-karralardan foydalanib:

siz strategiyalarni turli hisob hajmlari va valyutalar bo'yicha
solishtirishingiz mumkin,
siz xavf va natija uchun umumiy til olasiz.

2. 1R ni aniqlash: hisobga asoslangan xavfni belgilash

Birinchidan, biz 1R ni shunday aniqlaymiz:

1R = bitta savdoda ruxsat beradigan
maksimal yo'qotish

Misol:

Hisob: 10,000 USD
Har bir savdo uchun maksimal xavf: Hisobning 1%

→ 1R = 100 USD

Har bir savdo uchun siz quyidagilarni tanlaysiz:

grafikda stop masofasi va
agar stop urilsa, aynan 1R yo'qotadigan qilib
pozitsiya hajmi.

(Biz bunga pozitsiya hajmi da chuqurroq kiramiz.)

Asosiy g'oya:

1R strategiya parametri emas;
bu hisobingiz uchun xavfsizlik standarti.
Siz strategiyalarni yoki bozorlarni o'zgartirishingiz mumkin,
lekin "Men har bir savdo uchun shuncha xavf olishga roziman" degan
asosiy qoidangiz vahshiyona tebranmasligi kerak.

3. Misol: stoplar va maqsadlarni R da ifodalash

Keling, oddiy long (uzun) misolidan foydalanaylik.

Hisob: 10,000 USD
1R: 100 USD (hisobning 1%)
BTC kirish: 20,000 USD
Stop: 19,800 USD (BTC uchun −200 USD)

Bu yerda:

tanga uchun xavf: 200 USD
xavfni 100 USD (1R) da ushlab turish uchun,
→ siz 0.5 BTC pozitsiyasini olasiz.

Agar stop urilsa:

yo'qotish = 200 × 0.5 = 100 USD = −1R

Endi maqsadlarni belgilang:

Maqsad 1: 20,400 USD (BTC uchun +400)
- foyda = 400 × 0.5 = 200 USD = +2R
Maqsad 2: 20,600 USD (BTC uchun +600)
- foyda = 600 × 0.5 = 300 USD = +3R

Shunday qilib, bu savdo:

Stopda −1R,
Maqsad 1 da +2R,
Maqsad 2 da +3R.

Savdolar R da ifodalanganda:

siz so'rashingiz mumkin:
"Bu xavf-mukofot tuzilmasi oqilonami?"
"Bu vaqt o'tishi bilan mantiqiy bo'lishi uchun
qanday g'alaba darajasini talab qiladi?"

4. Strategiya samaradorligini R da qayd etish

Savdo jurnalini yuritganingizda,
quyidagilarni har doim yozib borish juda foydali:

Kirish, stop va maqsad narxlari
Valyutada haqiqiy PnL
R da natija (masalan, −1R, +2R, +0.7R)
Siz qoidalaringizga amal qildingizmi yoki yo'qmi

Misol: 10 ta savdo uchun natijalar:

−1R, −1R, +2R, +0.5R, −0.8R, +1.5R, +3R, −1R, +0.2R, +1R

Jami:

(+2 + 0.5 − 0.8 + 1.5 + 3 − 1 + 0.2 + 1 − 1 − 1)R
= +4.4R

Agar 1R = 100 USD bo'lsa → +440 USD.

Keyinchalik, agar hisobingiz 20,000 USD ga o'ssa,
1R 200 USD bo'lishi mumkin,
lekin tizim hali ham:

"o'rtacha har 10 ta savdoda taxminan +4.4R"

Siz strategiyalarni faqat xom dollarlarda emas,
normallashtirilgan shkalada solishtirishingiz mumkin.

5. G'alaba darajasi va R/R ni birgalikda tushunish

Aksariyat treyderlar so'rashadi:

"Qanday g'alaba darajasini maqsad qilishim kerak?"

Lekin g'alaba darajasining o'zi yetarli emas.

Misol:

Strategiya A: g'alaba darajasi 70%, o'rt. yutuq +1R, o'rt. yo'qotish −1R
Strategiya B: g'alaba darajasi 40%, o'rt. yutuq +3R, o'rt. yo'qotish −1R

10 ta savdo davomida:

A: (7 × +1R) + (3 × −1R) = +4R
B: (4 × +3R) + (6 × −1R) = +6R

Faqat g'alaba darajasiga ko'ra, A yaxshiroq ko'rinadi.
Siz xavf-mukofotni kiritganingizda,
B yuqoriroq kutilayotgan qiymatga ega bo'lishi mumkin.

Haqiqiy savdoda siz quyidagilarni hisobga olishni xohlaysiz:

g'alaba darajasi,
o'rtacha R (sizning R/R tuzilmangiz),
va bu kombinatsiya sizning psixologiyangizga mos keladimi.

Yo'qotishlar seriyasiga bo'lgan bag'rikengligingiz
bevosita
yo'qotish psixologiyasi
va drawdown (mablag' kamayishi) bilan bog'lanadi.

6. Keng tarqalgan haqiqiy dunyo tuzoqlari

6-1. Kichik foyda, katta yo'qotishlar

Klassik namuna:

foydani tezda kesish (+0.3R, +0.5R),
lekin yo'qotishlarning −3R, −5R gacha o'sishiga yo'l qo'yish.

Agar buni jamlasangiz:

5 yutuq × +0.5R = +2.5R
1 yo'qotish × −5R = −5R

→ sof = −2.5R (hisob qisqaradi).

Ushbu namunaga ega treyderlar ko'pincha shunday deyishadi:

"Mening g'alaba darajam yuqori,
lekin hisobim o'smayapti."

Asosiy muammo shundaki,
xavf-mukofot teskari.

6-2. Savdodan savdoga mos kelmaydigan 1R

Boshqa keng tarqalgan muammo:

ba'zi savdolar hisobning 0.5% ini xavf ostiga qo'yadi,
ba'zi savdolar 5% yoki undan ko'prog'ini xavf ostiga qo'yadi.

Shuning uchun "−1R" hisob zarari nuqtai nazaridan
har safar har xil narsalarni anglatadi.

Yaxshiroq:

pozitsiya hajmi da
"har bir savdo uchun xavf = hisobning x%" uchun aniq qoida belgilang,
savdolar orasida 1R ni izchil saqlang.

6-3. Strategiyalarni R o'rniga "his" bilan baholash

R asosidagi yozuvlarsiz, shunday deyish oson:

"Bu strategiya oxirgi paytlarda yaxshi his qilmayapti."
"O'sha signal kuchli his qilyapti."

Lekin bu ko'pincha
siz faqat bir hovuch oxirgi savdolarga munosabat bildirayotganingizni anglatadi.

R da qayd etish orqali siz quyidagilarni ko'rishingiz mumkin:

50–100 savdo davomida jami R,
o'rtacha R,
R da eng yomon yo'qotishlar seriyasi,

va bu raqamlarni quyidagilarni loyihalashda ishlating:

7. Buni o'qigandan keyin ikkita kichik mashq

Agar buni aniq qilishni xohlasangiz,
ushbu ikki qadamni sinab ko'ring:

Shaxsiy 1R ingizni raqamlarda aniqlang
- "Joriy hisobimning necha % ini
  har bir savdo uchun xavf ostiga qo'yishga tayyorman?"
- Buni dollarga aylantiring:
  "Mening 1R im X USD."
Oxirgi 20 ta savdongizni R da qayta yozing
- har bir savdoning R natijasini hisoblash uchun
  kirish, stop va pozitsiya hajmidan foydalaning,
- o'rtacha R ingizni,
  R dagi eng katta yo'qotishni va R dagi eng katta yutuqni hisoblang.

R va xavf-mukofotda fikrlaganingizda:

siz
"Ushbu savdoda qancha ishladim?"
dan
"Mening strategiya tuzilmam sog'lommi?"
ga o'tasiz.

Keyingi maqolalarda:

biz ushbu R ramkasini
kundalik savdongizdagi stoplar, maqsadlar
va pozitsiya hajmi uchun amaliy qoidalarga bog'laymiz.