🐋
Kit savdosi

Stop Loss va Chiqish Qoidalari: Kirishdan Oldin Chiqishingizni Loyihalang

Xavfni boshqarish seriyasidagi ikkinchi mavzu — bu
stop loss va chiqish qoidalari (stop loss & exit rules).

Ko'plab treyderlar:

  • kirishlarga (entries) ko'p vaqt sarflashadi,
  • lekin stoplar va maqsadlar haqida faqat kirgandan keyin o'ylashadi,
  • yoki his-tuyg'ularga asoslanib "keyinroq qaror qilishlarini" o'zlariga aytishadi.

Haqiqiy savdoda:

Kirishdan oldin
"qayerda va qanday chiqishni" hal qilgan savdolaringiz,
buni qilmaganlaringizga qaraganda ancha uzoqroq yashashga moyil.

Ushbu maqolada biz stop losslarga quyidagicha qaramaymiz:

  • "zararni qulflaydigan og'riqli harakatlar",

balki quyidagicha:

  • hisobingizni himoya qiladigan
    oldindan rejalashtirilgan xavfsizlik qurilmalari.

1. Nima uchun chiqishlar kirishlardan oldin keladi

Aniq stop va chiqish qoidalari bo'lmasa,
savdolar ko'pincha ushbu naqshga amal qiladi:

  • foydada bo'lganda:
    → "Men buni yo'qotishni xohlamayman," shuning uchun foydani juda erta olasiz
  • zararda bo'lganda:
    → "Balki qaytib kelar..."
    va zararlar rejalashtirilganidan ancha katta bo'lib ketadi

Natija:

  • g'alaba darajasi (win rate) yaxshi ko'rinishi mumkin,
  • lekin bitta katta zarar
    ko'plab kichik g'oliblarni yo'q qilishi mumkin.

Shuning uchun, xuddi xavf-mukofotda bo'lgani kabi, sizga kerak:

  • "Har bir savdo ko'pi bilan −1R yo'qotishi mumkin,"
  • "Maqsadlar kamida +2R yoki undan ko'prog'ini ko'zlaydi."

Stop va chiqish qoidalari — bu
ushbu R tuzilmasini haqiqiy narx va pozitsiya hajmi bilan bog'laydigan narsadir.

2. Stop lossning uchta asosiy funksiyasi

Stop loss shunchaki "taslim bo'lish va chiqish" tugmasi emas.
U uchta asosiy funksiyani bajaradi.

  1. Maksimal zararni cheklash

    • U xavf-mukofotda belgilagan 1R chegarasini amalga oshiradi,
    • har bir savdoning hisobingizga ta'sirini
      nazorat ostida ushlab turadi.

  2. G'oyangiz qayerda haqiqiy emasligini aniqlash

    • S-R va
      swing vs tuzatish asosida,
    • siz shunday narx hududini tanlaysizki, u yerda aytasiz:
      "Agar narx shu yerga kelsa,
      mening ssenariym noto'g'ri va men buni qabul qilaman."

  3. Psixologiyangizni himoya qilish

    • Stoplar bo'lmasa, siz zararli pozitsiyalarni
      hissiy jihatdan og'ir tuyuladigan darajaga yetguncha
      ushlab turishingiz mumkin.
    • Oldindan rejalashtirilgan stop — bu shuningdek
      aqliy xavfsizlik chizig'i bo'lib, u aytadi:
      "Bu yergacha men xolis qola olaman.
      Bundan nariga o'tishni xohlamayman."

3. Stop turlari: narx, vaqt va shart

Ko'plab o'zgarishlar mavjud,
lekin amaliy asos uchun
uchta toifa yetarli.

  1. Narxga asoslangan stoplar (Texnik Stoplar)

    Bular eng muhimlaridir.

    • S-Rdan asosiy qo'llab-quvvatlash/qarshilik zonalarining biroz tashqarisida,
    • Swing vs tuzatishdan so'nggi swing yuqori/pastlarining biroz tashqarisida,
    • ATR yordamida
      tipik shovqinni (noise) o'z ichiga olish uchun sozlangan.

  2. Vaqtga asoslangan stoplar (Vaqt Stoplari)

    Narx ko'p harakat qilmasa ham:

    • "Agar bu savdo X sham/kun ichida
      ishlashni boshlamasa, men chiqaman,"
    • hatto u zararsizlikka (breakeven) yaqin bo'lsa ham.

    Trendga ergashuvchi treyderlar ko'pincha shunday deyishadi:
    "Tez orada harakatlana boshlamagan pozitsiyalar
    kamdan-kam hollarda ajoyib savdolar bo'ladi."

  3. Shartga asoslangan stoplar (Tuzilma O'zgarishi)

    Bular bozor tuzilmasidagi o'zgarish
    tomonidan ishga tushiriladigan chiqishlardir.

    • Shamlar,
      grafikdan naqshlar,
    • ular aniq aytadiki:
      "Bozor hozir
      mening asl g'oyamga teskari harakat qilmoqda."

    Masalan, ko'tarilish trendidagi uzun (long) pozitsiyada,
    kuchli pasayish shami plyus asosiy qo'llab-quvvatlashning buzilishi
    qattiq stopni kutmasdan
    chiqish uchun sabab bo'lishi mumkin.

Amalda, ko'pchilik treyderlar foydalanadi:

  • Narxga asoslangan stoplar umurtqa pog'onasi sifatida,
  • va ixtiyoriy filtrlar sifatida vaqt/shartga asoslangan stoplarni qo'shishadi.

4. Texnik stoplar uchun asosiy tamoyillar

Narxga asoslangan (texnik) stoplarni joylashtirish uchun
ba'zi oddiy ko'rsatmalar.

4-1. Stoplarni "tuzilmadan tashqariga" joylashtiring

Uzun (long) savdolar uchun stoplar odatda:

  • S-Rdan asosiy qo'llab-quvvatlashning ostida,
  • Swing vs tuzatishdan
    so'nggi swing pastlarining ostida.

Misol:

  • so'nggi swing pasti: 19,500 USD,
  • stop 19,490–19,450 USD kabi joyda,

shunda stop faqat
swing pasti aniq buzilgandan keyin ishga tushadi.

Bu klassik naqshni kamaytirishga yordam beradi:

  • "pastga pilik → stop urildi → darhol harakat
    asl yo'nalishingizga qaytish."

4-2. "Normal shovqin + bufer"ni kiritish uchun ATR dan foydalaning

ATR ko'rsatadi:

Bozor odatda
bitta sham ichida qancha tebranadi.

Stoplarni joylashtirganda, buning o'rniga:

  • "to'g'ridan-to'g'ri swing pasti ostida,"

siz quyidagicha o'ylashingiz mumkin:

  • "swing pasti minus 0.5–1.0 ATR bufer."

Bu sizni
kundalik shovqin va likvidlikni tozalashga (liquidity sweeps) nisbatan kamroq himoyasiz qiladi.

4-3. Juda tor stoplar kattaroq zararlarga olib kelishi mumkin

Agar stoplaringiz har doim juda tor bo'lsa:

  • siz tez-tez stop bo'lishingiz mumkin,
  • keyin "savdolarga ko'proq joy berish" bosimini his qilasiz,
    va oxir-oqibat ko'plab kichiklarni yo'q qiladigan
    bitta juda katta zarar olasiz.

Stop joylashuvi quyidagilarni hisobga olishi kerak:

birgalikda, alohida emas.

5. Qisman chiqishlar va oddiy treyling stoplar

Chiqish tuzilmasi kirish kabi muhimdir.
Biz bu yerda ishlarni oddiy saqlaymiz
va asosiy qurilish bloklariga e'tibor qaratamiz.

5-1. Qisman chiqish misoli

Faraz qilaylik, savdo ushbu R tuzilmasiga ega:

  • stop: −1R
  • birinchi maqsad: +2R
  • ikkinchi maqsad: +3R yoki undan ko'p

Bitta mumkin bo'lgan reja:

  1. +2R da

    • pozitsiyaning 50% ini yoping,
    • qolgan 50% dagi stopni
      zararsizlik yoki +1R ga ko'chiring.

  2. Qolgan 50% uchun

    • trendga ergashish asosida
      trend bilan ishlashiga ruxsat bering,
    • va qayerda chiqishni hal qilish uchun s-r yoki
      harakatlanuvchi o'rtachalar (ma)dan foydalaning.

Shu tarzda:

  • siz bir oz foydani qulflaysiz,
  • va hali ham kattaroq trend harakati uchun
    joy qoldirasiz.

5-2. Treyling stoplarga oddiy qarash

Ko'plab treyling stop (trailing stop) texnikalari mavjud.
Oddiy g'oya shundan iborat:

"Narx sizning foydangizga harakatlanganda,
ochiq foydangizning ko'proq qismini himoya qilish uchun
stopingizni asta-sekin ko'chirasiz."

Uzun (long) pozitsiya uchun misollar:

  • s-rdan
    yangi qo'llab-quvvatlash zonalari ostida stopni kuzatib boring,
  • yoki kunlik yopilish
    madan asosiy harakatlanuvchi o'rtacha
    ostiga tushganda chiqing.

Kalit shundaki:

  • kirishdan oldin, kamida quyidagilar haqida qo'pol fikrga ega bo'ling:
    "Stopimni qachon zararsizlikka ko'chiraman?"
    "Qolganini yopishni qayerda ko'rib chiqaman?"

6. Stoplar va chiqishlar bilan bog'liq keng tarqalgan xatolar

6-1. Stopingizni uzoqroqqa ko'chirish

Klassik naqsh:

  • siz rejalashtirasiz: "Agar X ga yetib borsa, savdoni kesaman,"
  • narx X ga uriladi,
  • keyin o'zingizga aytasiz:
    • "Balki yana ozgina joy,"
    • "Aynan shu yerda chiqish isrof bo'lardi,"
  • va stopni uzoqroqqa itarasiz.

Endi:

  • xavf-mukofotdan 1R chegarangiz buzildi,
  • va zarar
    hissiy jihatdan qabul qilish qiyin bo'lishi mumkin.

Odatda quyidagini qabul qilish yaxshiroqdir:

"Men stopimni kirishdan oldin o'rnataman,
va undan keyin uni uzoqroqqa ko'chirmayman."

(Sinovdan o'tgan tizim asosida
sizning foydangizga harakatlanadigan treyling stoplar alohida masala.)

6-2. Stoplarga faqat kirgandan keyin qaror qilish

Boshqa naqsh:

  • oldin kiring,
  • va faqat narx sizga qarshi harakatlanganda
    stop joylashuvi haqida o'ylashni boshlang.

O'sha paytda:

  • his-tuyg'ularingiz allaqachon aralashgan,
  • tinch hukm chiqarishni ancha qiyinlashtiradi.

Sog'lomroq odat:

  • kirishdan oldin aniqlang:
    • stop narxi,
    • valyutada va R da zarar,
    • asosiy maqsadlar (birinchi va ikkinchi).

Keyin siz o'sha paketni qabul qilasiz
yoki savdoni o'tkazib yuborasiz.

6-3. Faqat noaniq indikatorga asoslangan stoplardan foydalanish

Misollar:

  • "Agar RSI 50 dan pastga tushsa, chiqaman,"
  • "Agar MACD yana sotish signalini bersa, chiqaman."

Agar ushbu qoidalar
haqiqiy narx tuzilmasiga bog'lanmagan bo'lsa,
siz shunday savdolarda yakunlashingiz mumkin:

  • narx sizga qarshi qanchalik uzoqqa borishi mumkinligini
    haqiqatan ham bilmaydigan,
  • va tizim sizni chiqishga majbur qiladigan joyda.

Ko'pgina hollarda, quyidagilar amaliyroq:

7. Joriy chiqish qoidalaringizni ko'rib chiqish uchun savollar

Stop va chiqish qoidalaringizni takomillashtirar ekansiz,
quyidagilarni so'rash yordam beradi:

  1. "Hozirda har bir savdo uchun
    haqiqatan ham qancha R xavf ostiga qo'ymoqdaman?"
    (Buni haqiqiy raqamlarda hisoblab chiqdingizmi?)

  2. "Mening stop darajalarim
    s-r
    va swing vs tuzatishdan
    asosiy tuzilma zonalarining tashqarisiga joylashtirilganmi?"

  3. "Mening stoplarim
    atr yordamida
    normal o'zgaruvchanlikni hisobga oladimi?"

  4. "Menda qisman chiqishlar va treyling stoplar uchun
    kamida bitta oddiy qoida bormi?"

  5. "Men chiqishlarimni
    savdoga kirishdan oldin aniqlaymanmi,
    yoki faqat his-tuyg'ular aralashgandan keyinmi?"

Qisqasi, stop loss va chiqish qoidalari bu:

Sotib olish yoki sotish tugmasini bosishdan oldin qaror qilingan,
hisobingizni himoya qiladigan chiqish rejalari.

Agar siz:

  • xavf-mukofotdan
    aniq 1R ramkasi bilan boshlasangiz,
  • stop, maqsad, qisman chiqish
    va treyling stop tuzilmangizni loyihalash uchun ushbu maqoladan foydalansangiz,
  • va keyin uni
    pozitsiya hajmi
    va atr hajmi bilan bog'lasangiz,

siz barqaror kapital egri chizig'iga (stable equity curve)
ancha yaqinlashasiz,
hatto kirishlaringiz aynan bir xil bo'lib qolsa ham.