Pozitsiya Hajmi: 1R ni Aniq Pozitsiya Hajmiga Aylantirish

Xavf-mukofot bo'limida,
biz 1R (har bir savdo uchun maksimal yo'qotish) ni aniqladik.

Hisob: 10,000 USD
Har bir savdo uchun maksimal yo'qotish: Hisobning 1%

1R = 100 USD

Ushbu maqolada, biz o'sha 1R ni quyidagiga aylantiramiz:

"Xo'sh, men aslida qancha birlik sotib olishim yoki sotishim kerak?"

—boshqacha aytganda,
aniq pozitsiya hajmi (position size).

1. Nima uchun pozitsiya hajmi juda muhim

Quyidagilarga ega bo'lgan ikki treyderni ko'rib chiqing:

bir xil 10,000 USD hisob,
o'xshash kirishlar va stop joylashuvlari.

Lekin:

Treyder A har bir savdo uchun hisobning 1% ini xavf ostiga qo'yadi (1R),
Treyder B har bir savdo uchun 5% xavf ostiga qo'yadi.

Hatto bir xil strategiya bilan ham:

B atigi 4–5 ta ketma-ket yutqazgan savdodan keyin
hisobning 20% dan ortig'ini yo'qotishi mumkin,
A esa o'yinda ancha uzoqroq qolishi mumkin.

Shunday qilib, hatto bir xil sozlama bilan ham:

Pozitsiya hajmi ko'pincha
omon qolish va bankrot bo'lish o'rtasidagi asosiy farq hisoblanadi.

Shuning uchun professional treyderlar hajmni his-tuyg'ularga qarab hal qilmaydilar:

Buning o'rniga ular tartibdan foydalanadilar:
"Mening 1R (maksimal yo'qotish) va stopimga bo'lgan masofani hisobga olgan holda,
qaysi pozitsiya hajmi bunga mos keladi?"

2. Asosiy qismlar: hisob, 1R, stop masofasi

Pozitsiya hajmini belgilash uchta asosiy kiritishdan foydalanadi:

Hisob hajmi (Account size)
- Siz savdo qilayotgan kapital (masalan, 10,000 USD).
Har bir savdo uchun xavf (Risk %)
- masalan, 1%, 0.5% va h.k.
- Bu xavf-mukofot dan 1R.
Kirish va stop o'rtasidagi narx masofasi
- Long (uzun) uchun: kirish narxi − stop narxi
- Short (qisqa) uchun: stop narxi − kirish narxi
- Osonroq matematika uchun buni musbat son deb o'ylang.

Bulardan asosiy formula quyidagicha:

Pozitsiya hajmi = (Hisob × Xavf %) ÷ (Stop masofasi)

Spot (kredit yelkasisiz) misol bilan boshlaylik.

3. Spot misol: pozitsiya hajmini hisoblash

Misol sozlamasi:

Hisob: 10,000 USD
Har bir savdo uchun xavf: 1% (→ 1R = 100 USD)
Instrument: BTC
Long kirish: 20,000 USD
Stop: 19,800 USD

3-1. Stop masofasi

Long uchun:

Stop masofasi = kirish − stop

Shunday qilib:

20,000 − 19,800 = 200 USD

1 BTC ushlab turganda:

agar narx stopga tegsa,
siz 200 USD yo'qotasiz.

3-2. Pozitsiya hajmi

Agar stop ishga tushsa, biz faqat 1R = 100 USD yo'qotishni xohlaymiz.

Pozitsiya hajmi = (Ruxsat etilgan yo'qotish) ÷ (1 BTC uchun yo'qotish)

Ruxsat etilgan yo'qotish = 100 USD
1 BTC uchun yo'qotish = 200 USD

→ Pozitsiya hajmi = 100 ÷ 200 = 0.5 BTC

Shunday qilib:

Stop urildi → yo'qotish = 200 × 0.5 = 100 USD = −1R
Maqsadlar keyin +2R, +3R va h.k. ga o'rnatilishi mumkin,
xavf-mukofot dagi kabi.

4. Kredit yelkasi va fyucherslar bilan pozitsiya hajmi

Fyucherslar va marja savdosidagi kredit yelkasi
ko'pincha chalkashlik yaratadi.

Asosiy g'oya oddiy:

Kredit yelkasi kerakli marjani kamaytirishi mumkin,
lekin u sizning 1R ingizni o'zgartirmaydi
(har bir savdo uchun ruxsat etilgan yo'qotishingiz).

Yuqoridagi misolda, 0.5 BTC uchun:

Kerakli marja kredit yelkasiga bog'liq,
lekin stop hali ham
200 USD × 0.5 = 100 USD yo'qotishni anglatadi.

Shunday qilib:

Pozitsiya hajmini aynan bir xil usulda hisoblang,
boshida kredit yelkasini e'tiborsiz qoldirib.
Keyin kredit yelkasi haqida faqat quyidagicha o'ylang:
- "Ushbu pozitsiya hajmini ushlab turish uchun
  menga qancha marja kerak?"

Kredit yelkasi pozitsiyalarni kattalashtirish vositasi emas;
bu kamroq bloklangan kapital bilan
bir xil hajmni ushlab turish vositasidir.

(Kredit yelkasi xavfining o'zi
maksimal yo'qotish
va drawdown da qayta ko'rib chiqiladi.)

5. Bozorlar va valyutalar bo'ylab bir xil formula

Kripto, FX, aksiyalar, turli kotirovka valyutalari—
raqamlar o'zgaradi, lekin tuzilma o'zgarmaydi.

Hisobingizdan 1R (ruxsat etilgan yo'qotish) ni aniqlang.
Siz savdo qilayotgan instrument uchun hisoblang:
- kirish narxi,
- stop narxi,
- va har qanday kerakli FX konversiyasi,
- 1 birlik uchun yo'qotish ni olish uchun.
Keyin:

Pozitsiya hajmi = 1R ÷ 1 birlik uchun yo'qotish

atr-hajm belgilash da
biz "stop masofasi" ni
yanada avtomatlashtirilgan hajm belgilash uchun
ATR ga asoslangan xavf o'lchovi bilan almashtiramiz,
lekin asosiy mantiq bir xil bo'lib qoladi.

6. Pozitsiya hajmini belgilashdagi keng tarqalgan xatolar

6-1. Avval hajmni tanlash, keyin stopga majburlash

Juda keng tarqalgan namuna:

"Men bu safar faqat 1 BTC savdo qilaman,"
"Men odatda 0.1 BTC savdo qilaman,
shuning uchun yana shunday qilaman."

Bu yerda, siz avval hajmni belgilaysiz,
va faqat keyinroq stop haqida o'ylaysiz.

Keyin:

agar stop keng bo'lsa,
R dagi hisob xavfingiz kattalashadi,
va xavf-mukofot dagi
sizning 1R qoidangiz
jimgina buziladi.

Sog'lomroq odat:

Hisobdan 1R ni hal qiling

Grafik asosida kirish va stopni tanlang

Matematikaga hajmni hal qilishga ruxsat bering

6-2. Istalgan hajmga moslashish uchun stopni ko'chirish

Teskari xato:

"Men haqiqatan ham 0.5 BTC ushlab turmoqchiman,"
"Agar men hajmni kamaytirsam,
foyda juda kichik ko'rinadi."

Shuning uchun siz:

stopni kirishga yaqinroq surasiz
(juda tor), yoki
stopni butunlay olib tashlaysiz.

Bu:

s-r va
swing-vs-tuzatish dagi strukturaviy mantiqni buzadi,
va "ba'zan men omon qolaman,
lekin omon qolmasam, katta yo'qotaman"
namunasiga olib keladi.

6-3. Hisob o'zgarganda xavfni yangilamaslik

Hisobingiz o'sishi yoki kichrayishi bilan:

dollardagi 1R ingiz ham o'zgarishi kerak.

Misol:

10,000 USD hisob, 1% = 100 USD
15,000 USD hisob, 1% = 150 USD

Ba'zi treyderlar boshlagan o'sha dollar miqdorini
ishlatishda davom etadilar va sekin-asta
o'zlari e'lon qilgan xavf qoidalaridan uzoqlashadilar.

Muntazam ravishda qayta hisoblash yordam beradi:

"Mening joriy balansim bilan,
1R = hisobning x% = Y USD,"

va keyin pozitsiyalarni shundan kelib chiqib belgilang.

7. Tez amaliy mashq

Buni yanada aniqroq qilish uchun,
siz ikkita kichik vazifani sinab ko'rishingiz mumkin.

Joriy 1R ingizni hisoblang
- "Hisobimning necha % ini
  har bir savdo uchun haqiqatan ham xavf ostiga qo'yishga tayyorman?"
- Buni joriy balansingizga ko'paytiring
  va 1R ni
  hisob valyutangizdagi raqam sifatida yozing.
Hajm belgilash formulasini oxirgi yoki namunaviy savdoga qo'llang

Masalan:
- Hisob: 10,000 USD
- 1R: 1% = 100 USD
- BTC long, kirish 20,000, stop 19,800
- Stop masofasi: 200
- Pozitsiya hajmi: 100 ÷ 200 = 0.5 BTC
Boshqa tangalar
va turli stop masofalari uchun ham xuddi shunday qiling,
sezgini shakllantirish uchun.

Qisqacha aytganda, pozitsiya hajmini belgilash:

hisobga asoslangan 1R ni olish
va o'sha chegara ichida
qancha birlik savdo qilishingiz mumkinligini
teskari muhandislik qilishdir.

Agar siz:

xavf-mukofot bilan
R ramkangizni o'rnatsangiz,
stop-loss dan
stop va chiqish rejangizni aniqlasangiz,
va keyin ushbu maqolaning matematikasiga
hajmingizni hal qilishga ruxsat bersangiz,

siz grafik namunalaringiz va strategiyalaringiz bir xil bo'lib qolsa ham,
ancha barqaror xavf nazoratini olasiz.

atr-hajm belgilash da,
biz bunga asoslanamiz va pozitsiya hajmini
yanada dinamik usulda sozlash uchun ATR dan foydalanamiz.