🐋
Kit savdosi

Drawdown va Qayta Tiklanish: Hisob Tebranganda Nimani Kamaytirish va Nimani Himoya Qilish Kerak

risk-reward, position-sizing, atr-sizing, va max-loss orqali,

biz quyidagilarni ko'rdik:

  • Savdoning foyda va zarar tuzilmasi (1R, R/R),
  • Pozitsiya hajmi,
  • Kunlik/haftalik maksimal yo'qotish qoidalari.

Ushbu maqola barcha ushbu natijalar grafik sifatida paydo bo'ladigan tushunchani, ya'ni Drawdown (Drawdown) ni muhokama qiladi.

1. Drawdown Nima?

Drawdown oddiy so'zlar bilan aytganda:

Hisob eng yuqori nuqtadan (peak)
qancha pasayganligini ko'rsatadigan qiymat

Misol:

  • Hisob $10,000 ga ko'tarildi,
  • Keyin yutqazib, $8,000 ga tushdi.

Bu holda, Drawdown:

  • Qiymat: $2,000
  • Foiz: 20% (2,000 ÷ 10,000)

Umuman olganda, strategiya yoki treyderning o'zgaruvchanligi va xavfini taqqoslash uchun, Drawdown foiz sifatida ishlatiladi (−20%, −30%…).

Xususan:

  • Butun davr mobaynida eng chuqur pasaygan qism Maksimal Drawdown (Maximum Drawdown - MDD) deb ataladi.

2. Nima Uchun Drawdown Muhim: Matematika + Psixologiya

Drawdownning muhimligining ikkita sababi bor.

  1. Matematik sabab: Qayta tiklanish qarz ustiga qarzdir

    • Yo'qotish −10% ← Zararsiz bo'lish uchun talab qilinadigan foyda: taxminan +11.1%
    • −20% ← +25%
    • −30% ← +42.9%
    • −50% ← +100%

    Muhim nuqta: Yo'qotish qanchalik chuqurlashsa, bir xil g'alaba darajasi bilan, qayta tiklanish imkonsizga yaqinlashib boradi.

  2. Psixologik sabab: Drawdown qoidalar buziladigan joy

    • Yo'qotish to'planadi,
    • Aktivlar egri chizig'i o'ngga pasayadi,

    Treyder osongina o'ylashi mumkin:

    • "Faqat bir marta, katta tikish"
    • "Endi juda xavfsiz ko'rinadi"

    Ya'ni Drawdown bu:

    Hisob raqami va
    treyderning mentaliteti bir vaqtning o'zida sinovdan o'tadigan zona.

Shuning uchun, Drawdown boshqaruvi shunchaki "Cut Loss" emas, balki bu profilaktik loyihalash ishidir:

  • "Qanchalik chiday olaman?"
  • "Bu zonadan qanday o'taman?"

3. Strategiyamning Tabiiy Drawdown Chegarasini Baholash

Har qanday strategiya:

  • G'alaba darajasi, R/R tuzilmasi, stop qoidalari mavjud ekan,

Strategiya "normal ishlayotgan" bo'lsa ham, ma'lum darajadagi Drawdown tabiiy ravishda yuz beradi.

Misol:

  • 40% g'alaba darajasi, trendga ergashish strategiyasi,

  • O'rtacha foyda 2R, o'rtacha zarar 1R,

  • 3~5 ketma-ket stop,

  • −5R~−10R drawdown

Bu nazariy jihatdan juda ehtimoliy zona.

Shuning uchun, Drawdown haqida qaror qabul qilishda:

  1. Backtest / oldingi savdo tarixiga qarang,
  2. "Bu strategiya normal holatda ham qanchalik tebranishini?" tasdiqlang,
  3. "Ruxsat etilgan Drawdown chegarasi"ni o'sha chegaradan biroz kengroq qilib belgilang.

Misol: Agar backtest odatda −10R ichida tiklanishini ko'rsatsa, −12R~−15R ni haqiqatda ruxsat etilgan maksimal drawdown nomzodi sifatida ko'rib chiqing.

4. Drawdown Bosqichiga Qarab "Nimani Kamaytirish"ni Hal Qilish

Drawdown ko'pincha Step-Down (bosqichma-bosqich pasaytirish) tuzilmasi yordamida boshqariladi.

Misol:

  • Hisob drawdown bosqichi

    • −5%
    • −10%
    • −15%
    • −20% va undan yuqori

Buni bo'ling va har bir bosqichda harakatni oldindan hal qiling, masalan:

  • Xavfni kamaytirish,
  • Savdo rejimini o'zgartirish,
  • To'xtash.

4-1. Misol: Step-Down Drawdown Boshqaruv Rejasi

Asosiy hisob $10,000, 1R = 1% = $100:

  1. 1-Bosqich: −5% (−5R) ga Yetish

    • Harakat:
      • Savdo tarixini yana bir bor tekshiring
      • Oxirgi kirishlar strategiya qoidalari doirasidami yoki yo'qligini tekshiring
      • position-sizing hisob-kitobiga amal qilinayotganligini tasdiqlang
    • Xavf:
      • 1R ni saqlang, lekin savdo chastotasini kamaytiring (qat'iyroq tanlang)

  2. 2-Bosqich: −10% (−10R) ga Yetish

    • Harakat:
      • Qayta o'ylashdan oldin kamida bir yoki ikki kun dam oling
      • strategy/*** strategiyasining o'zi joriy bozor sharoitlariga mos kelishini tasdiqlang
    • Xavf:
      • 1R ni boshlang'ich darajaning 50~70% gacha kamaytiring (Masalan: 1% ← 0.5~0.7%)

  3. 3-Bosqich: −15% ~ −20% ga Yetish

    • Harakat:
      • Ma'lum muddatga Demo/kichik summa rejimiga o'ting
      • loss-psychology da muhokama qilingan yo'qotish psixologiyasi va xatti-harakatlar naqshlarini tekshiring
    • Xavf:
      • Strategiyaning bir qismini o'zgartirmaguningizcha, eski xavfga qaytmang

Haqiqiy raqamlar har bir kishi uchun farq qiladi, lekin muhim nuqta:

Drawdown qanchalik chuqurlashsa,
"qattiqroq urish" emas, balki "kamaytirish" yo'nalishida javob bering.

5. Drawdown Zonasidagi Keng Tarqalgan Xatolar

5-1. To'xtamasdan "Qasos Rejimi"ga Kirish

  • 1 yoki 2 yo'qotishdan keyin,
  • max-loss qoidalarini e'tiborsiz qoldirish,
  • Savdo chastotasi va hajmini bir vaqtning o'zida oshirish.

Bu holda:

  • Strategiya samaradorligidan oldin, qulagan hisobni boshqarish usuli muammodir.

5-2. Chuqur Drawdown, Strategiyani Tez-tez O'zgartirish

  • 3 marta ketma-ket yo'qotish ← Strategiya A ni tashlang ← Strategiya B ga o'ting,
  • Keyin 3 marta ketma-ket yo'qotish ← Strategiya C ga o'ting...

Buni qilish orqali:

  • Hech qanday strategiya yetarli namunani to'plamaydi,
  • Doimiy ravishda "boshlang'ich moslashish zonasi"da aylanasiz.

Drawdown strategiya muammosimi, yoki xavf/psixologiya muammosimi ekanligini erta aniqlash muhimdir.

5-3. Qayta Tiklanish Rejasi Yo'q, Faqat "Kapital" Haqida O'ylash

  • "Kapital qaytishi bilan to'xtayman"
  • "Darhol ko'tarilishi kerak"

Faqat ushbu noaniq umid bilan,

  • Tabiiy drawdown
  • Va haqiqatan ham xavfli hisob shikastlanishini ajratish qiyin.

Oldindan chiziq bo'lishi kerak: "Agar shu yerga tushsam, so'zsiz kamaytiraman/to'xtayman".

6. Qayta Tiklanishni Loyihalashda E'tiborga Olish Kerak Bo'lgan Narsalar

Umuman olganda, drawdowndan chiqishning ikkita usuli bor.

  1. Xavfni Saqlash, strategiya tiklanishini kutish.
  2. Xavfni Kamaytirish, hisobni sekin tiklash.

Ko'pchilik individual treyderlar uchun:

  • Psixologik yukni kamaytirish uchun, 2-usul (past xavf bilan tiklanish) ko'pincha realistikroqdir.

Qayta tiklanishni loyihalashda:

  • "Yo'qotishni tezda qoplash" o'rniga,
  • Asosiy ustuvorlik "bu jarayonda hisobni yomonlashtirmaslik" bo'lishi kerak.

7. Hozirdan Boshlab Tekshirilishi Kerak Bo'lgan Savollar

Drawdown bo'yicha, o'zingizga quyidagilarni so'rab ko'ring.

  1. "Mening mentalitetim,
    qaysi darajadagi maksimal drawdownga
    juda tebranmasdan bardosh bera oladi?"

  2. "Strategiyamning backtest/tarixi asosida,
    tabiiy ravishda yuz beradigan drawdown chegarasi qanchalik keng?"

  3. "Drawdown −5%, −10%, −15% dan oshganda,
    nimani kamaytiraman (hajm/chastota),
    har bir bosqichda nimaga qat'iy amal qilaman (qoidalar/to'xtash)?"

  4. "max-loss da belgilangan kunlik/haftalik maksimal yo'qotish,
    drawdown rejasi bilan ziddiyatga kelmaydimi?"

  5. "Men xavfni kamaytirib, sekin tiklanamanmi,
    yoki xavfni saqlab, drawdowndan chiqamanmi,
    nima qilayotganimni bilish uchun standartim bormi?"

Drawdown boshqaruvi:

"Yo'qotishdan qochish texnikasi" emas,
balki "muqarrar yo'qotish zonasidan o'tish uchun hisobni loyihalash texnikasi".

Ushbu maqolaning drawdown va qayta tiklanish rejasi bilan birgalikda, hatto bir kun kelib albatta keladigan uzoq muddatli yo'qotish bo'lsa ham,

  • Hisobingiz,
  • Mentalitetingiz,
  • Strategiyangiz,

Bularning barchasini birgalikda himoya qilish uchun tuzilmaga ega bo'lasiz.