🐋
Kit savdosi

O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlari: Bollinger Bands, ATR va ADR bilan 'Bozor Qanchalik Tebranishini' O'qish

Ushbu maqolada biz O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlari (Volatility Indicators) ga e'tibor qaratamiz.

Asosan:

  • Bollinger Bands (Bollinger Tasmalari)
  • ATR (Average True Range - O'rtacha Haqiqiy Diapazon)
  • ADR (Average Daily Range - O'rtacha Kunlik Diapazon)
  • Asosiy o'zgaruvchanlik proksilari (sham uzunligi, bo'shliqlar, spiklar va boshqalar)

Biz ushbu mavzularni qamrab olamiz.

Nuqtai nazar oddiy.

"Narx Bollinger Bandning yuqori tasmasiga teggani uchun soting" emas, balki "Bozor hozir qanchalik tez va qo'pol harakatlanmoqda, va siz pozitsiya va xavfni shunga moslashtirdingizmi?"

O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari yo'nalishni (direction) taxmin qilishdan ko'ra kattalik (magnitude) va xavfni boshqarish uchun ko'proq mos keladigan vositalardir.

Quyidagi diagramma birgalikda ko'rsatadi:

  • Yuqori: Narx + Bollinger Band siqilish (squeeze) va keyin yana kengayish (expansion) holatida
  • Pastki: Xuddi shu zonadagi ATR tekis edi va keyin keskin ko'tarildi

Agar siz ushbu tuzilmani tushunsangiz:

  • "Biz hozir portlashdan oldingi tinch davrdamizmi,"
  • "Yoki biz portlash allaqachon davom etayotgan davrdamizmi,"
  • "Bunday vaziyatda pozitsiya hajmini kamaytirishim kerakmi/yoki uni oshirish mumkinmi"

Bu sizga ushbu narsalarni hukm qilishga yordam beradi.

1. O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlari Nima? – 'Tebranish Qanchalik Katta va Tez'

O'zgaruvchanlik (Volatility) oddiygina:

"Narx qanchalik katta va qanchalik tez harakatlanishi"

Bu shuni raqamlarda umumlashtiradigan tushunchadir.

O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari:

  • Yo'nalishdan (yuqoriga/pastga) ko'ra
  • Amplituda va Tezlikni (Amplitude & Speed) o'lchaydi
  • Va xavfni boshqarish va strategiyani tanlashda yordam beradi.

Amaliyotda bu ayniqsa muhim bo'lishining sababi:

  • Hatto bir xil 1% harakat ham
    • Odatda juda tinch bo'lgan tangada 1%
    • Va allaqachon kuniga 8~10% tebranayotgan tangada 1% Qabul qilingan xavf butunlay boshqacha.

Shuning uchun, o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini odatda quyidagilar bilan bog'lash yaxshi:

2. Bollinger Bands: 'O'rtacha ± Standart Og'ish' Sifatida Ko'rilgan Narx Diapazoni

Bollinger Bands quyidagilardan iborat:

  • O'rta Chiziq: Odatda N davrli Harakatlanuvchi O'rtacha (MA)
  • Yuqori/Pastki Tasma: MA ± k × Standart Og'ish

Intuitiv ravishda:

  • "Yaqindagi o'rtacha qiymatdan yuqoriga/pastga qanchalik tebrandi"
  • "Tasma kengligi hozir kengmi/tor"

Bu shuni vizual ravishda ko'rsatadigan vositadir.

2-1. Tasma Kengligi (Bandwidth) va Siqilish (Squeeze)

Amaliyotda eng muhim nuqta "Tasma kengligi qanchalik torayganligi".

  • Agar tasma asta-sekin torayib borayotgan bo'lsa → Bu so'nggi shamlar kichik va tinch bo'lib borayotganini anglatadi
  • Agar tasma yana to'satdan kengaysa → Bu o'zgaruvchanlik portlaganini va katta harakat paydo bo'la boshlaganini anglatadi

Xususan:

  • Tasma o'ta torayib ketgan siqilishdan keyin
  • Yo'nalish aniqlanadigan va shamlar doimiy ravishda tasmadan tashqariga yopishadigan hudud

Uchburchak da ko'rgan uchburchak buzilishi ga o'xshash tuzilma deb hisoblanishi mumkin.

2-2. Yuqori/Pastki Tasmaga 'Tegish'ni Darhol Qaytish Signali Sifatida Ko'rmaslik

Keng tarqalgan xato shundaki:

  • Yuqori tasmaga tegish = Haddan tashqari sotib olingan → Shartsiz sotish
  • Pastki tasmaga tegish = Haddan tashqari sotilgan → Shartsiz sotib olish

Lekin:

  • Kuchli ko'tarilish trendida, yuqori tasma ustida yurish maydoni davom etishi mumkin,
  • Va kuchli pasayish trendida, pastki tasma ostida doimiy itarish maydoni paydo bo'lishi mumkin.

Shuning uchun, Bollinger Bands-ni quyidagilarni ko'rish vositasi sifatida tushunish yaxshiroqdir:

  • Qaytish signali dan ko'ra,
  • "Ushbu harakat so'nggi o'zgaruvchanlik standartlari asosida qanchalik ekstremal ekanligi"
  • Va "Biz hozir tinch bosqichdamizmi yoki shovqinli bosqichda"

3. ATR (Average True Range): Sham Hajmi Sifatida Ko'rilgan O'zgaruvchanlik

ATR bu:

  • Har bir shamning Haqiqiy Diapazonini (True Range) hisoblash
  • Va ma'lum bir davr uchun uning o'rtacha qiymatini olish.

Haqiqiy Diapazon (True Range) odatda quyidagilar orasidagi eng katta qiymat sifatida belgilanadi:

  • (Bugungi Yuqori - Bugungi Past),
  • (Bugungi Yuqori - Kechagi Yopilish) ning absolyut qiymati,
  • (Bugungi Past - Kechagi Yopilish) ning absolyut qiymati

3-1. ATR Tomonidan O'qilgan 'O'rtacha Kunlik (yoki Davr) Harakat'

Masalan:

  • Agar kunlik ATR 50 bo'lsa → Unda bu "So'nggi bir necha kun ichida, o'rtacha hisobda, narx kuniga 50 punkt yuqoriga va pastga harakatlandi" degan ma'noni anglatadi.

Bu raqam quyidagilar uchun standart bo'lib xizmat qiladi:

  • Stop loss/maqsadni juda tor qo'ymaslik
  • Yoki ularni juda keng qo'yganingizni tekshirish.

Misol:

  • Agar ATR 50 bo'lsa,
  • Va siz stop lossni 10 punkt ichida qo'ygan bo'lsangiz → Unda bu "Men faqat odatiy tebranishning 1/5 diapazoni ichida chidayman" degandek gap.

3-2. O'sib Borayotgan/Pasayayotgan ATR ning Ma'nosi

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • Yuqori: Trend vs diapazon zonasidagi narx
  • Pastki: Xuddi shu zonadagi ATR egri chizig'i

Odatda:

  • Katta trend boshlanganda yoki tugaganda ATR ko'pincha u bilan birga ko'tariladi,
  • Va uzoq diapazon/yonboshlashda ATR asta-sekin pasayish tendentsiyasiga ega.

Ushbu naqsh Uchburchak va Sham Naqshlari 4-qism da ko'rilgan siqish/portlash tuzilishi bilan yaxshi bog'lanadi.

4. ADR (Average Daily Range): Kunlik Harakat Diapazonini To'g'ridan-to'g'ri Ko'rish Istiqboli

ADR bu:

  • Ma'lum bir davr uchun (Yuqori - Past) ning o'rtacha qiymati.
  • Ko'pincha ATR bilan o'xshash maqsadlarda ishlatiladi,
  • Lekin bo'shliq omillarini biroz boshqacha aks ettirishi mumkin.

Amaliyotda:

  • "Ushbu tanga kuniga o'rtacha necha % harakat qiladi"
  • "Men erishmoqchi bo'lgan maqsad ushbu o'rtacha qiymatga nisbatan juda ortiqcha/juda kichikmi"

Buni hukm qilish uchun ko'pincha standart sifatida ishlatiladi.

Misol:

  • Bir tanganing o'rtacha ADRi taxminan 3%
  • Agar siz kuniga 10% foyda kutadigan strategiyadan foydalanishda davom etsangiz,
  • Unda real umidlar va xavfni boshqarish to'qnashishi mumkin.

5. O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlarini Xavfni Boshqarish bilan Bog'lash

O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarining haqiqiy qiymati ular Xavfni Boshqarish bilan bog'langanda namoyon bo'ladi.

5-1. Pozitsiya Hajmini Moslashtirish

  • ATR/ADR oshadigan hududlarda → Bir xil stop loss diapazoni bilan ham pozitsiya hajmini kamaytirishni o'ylab ko'ring
  • ATR/ADR kamayadigan hududlarda → Agar siz stop loss diapazonini juda tor qo'ysangiz "Odatiy tebranish tufayli stop loss" tez-tez sodir bo'lishi mumkin

5-2. Stop Loss va Maqsad Masofasini Loyihalash

  • Stop loss masofasini ATR karralisi sifatida, va maqsadni ATR karralisi sifatida qo'yish usuli
    • Naqsh tuzilishi
    • Butun hisob xavfi

Agar siz ularni birgalikda loyihalasangiz, bu sizga izchil savdo rejasini tuzishga yordam beradi.

Misol:

  • Stop Loss: 1× ATR
  • Birinchi Maqsad: 1.5~2× ATR
  • Ikkinchi Maqsad: 3× ATR yoki undan ko'p

(Biroq, bu nisbat aktiv xususiyatlari va strategiyasiga qarab turlicha optimallashtirilishi kerak.)

5-3. Strategiya Tanlash: Trendga Ergashish vs Diapazon Savdosi

  • ATR/Tasma kengligi pasayishda davom etadigan hududlarda → Skalping/Diapazon Savdosi diapazon toraygani sari foydali bo'lishi mumkin,
  • Tasma kengligi/ATR keskin kattalashadigan hududlarda → Buzilish/Soxta Buzilish Strategiyasi kabi Buzilish Strategiyasi ko'proq mos kelishi mumkin.

6. O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlaridan Foydalanishda Tekshirish Ro'yxati

Haqiqiy grafikda o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini yoqqaningizda, kamida quyidagi savollarga javob berishingizni tavsiya qilaman.

  1. "Bozor hozir odatdagidan tinchroqmi yoki shovqinliroqmi?"

  2. "Mening stop loss/maqsad masofam so'nggi ATR/ADR ga nisbatan juda tormi/juda kengmi?"

  3. "Ushbu o'zgaruvchanlik darajasida, joriy pozitsiya hajmi Xavfni Boshqarish qoidalari ichidami?"

  4. "Joriy o'zgaruvchanlik o'zgarishi yangi trendning boshi/o'rtasi/oxiridan qaysi biriga yaqinroq?"

Keyingi maqolada Boshqa Ko'rsatkichlar:

  • Biz Fibonacci va hajmga bog'liq o'zgaruvchan ko'rsatkichlar kabi boshqa yordamchi ko'rsatkichlarni umumlashtiramiz,
  • Ular "mustaqil sotib olish/sotish signallari" emas, balki sizda mavjud bo'lgan narx/naqsh/o'zgaruvchanlik ramkasini to'ldiruvchi vositalar ekanligi nuqtai nazaridan.
O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlari: Bollinger Bands, ATR va ADR bilan O'zgaruvchanlik va Xavfni Qanday O'qish Kerak | Becoming Crypto Whale