Breakout/Fakeout Strategiyasi: Haqiqiy va Soxta Buzilishlarni Farqlash

Ushbu maqolada biz Breakout (Buzilish) / Fakeout (Soxta Buzilish) Strategiyasini umumlashtiramiz.

Biz sizni Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari, Andozalar va Muvaffaqiyatsizlik Andozalari orqali allaqachon ko'rgan deb hisoblaymiz:

• Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini qanday aniqlash,
• Buzilishlar/muvaffaqiyatsizliklar yuqoriga va pastga qanday paydo bo'lishi
• Quti andozalari, uchburchaklar va ponalar kabi siqilish zonalarida.

Biz siz buni ko'rgan deb hisoblaymiz.

Bu yerda, shunga asoslanib, biz buni quyidagicha ko'rmaymiz:

"Agar u qutini buzsa, trend so'zsiz boshlanadi", balki quyidagilarni farqlaymiz: "Bu buzilish kuch bilan birga keladigan haqiqiy breakoutmi? Yoki bu tez orada muvaffaqiyatsizlikka uchrab qaytib keladigan fakeoutmi?"

Va biz oddiy strategiya tuzilmasini yaratamiz.

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

• Chapda: Qutining yuqori qarshiligini kuchli buzib o'tgandan so'ng, o'sha joy orqaga qaytishda (retest) qo'llab-quvvatlashga aylanadi va trend davom etadi (Breakout tuzilmasi).
• O'ngda: Qarshilik ustida yengil yuqori pilik paydo bo'ladi, keyin yana quti ichiga kiradi va tezda teskari yo'nalishda oqadi (Fakeout tuzilmasi).

Yonma-yon.

Kattalashtirish uchun bosing

Asosiy nuqta shundaki:

• Breakout Trend Following Strategiyasi g'oyasiga yaqinroq,
• Fakeout Mean Reversion Strategiyasi va Muvaffaqiyatsizlik Andozalari g'oyasiga yaqinroq.

1. Breakout vs Fakeout, Avval Tushunchalarni Aniqlashtirish

Agar biz buni juda oddiy ta'riflasak:

• Breakout (Buzilish) → Quti, andoza yoki S/R darajasini aniq buzib o'tadigan harakat, va trend shu yo'nalishda davom etadi.

• Fakeout (Soxta Buzilish, Muvaffaqiyatsiz Buzilish) → Bir lahzaga darajadan yuqoriga/pastga chiqqandek tuyuladigan, lekin yana asl diapazonga kiradigan va teskari yo'nalishda oqadigan harakat.

Amaliyotda:

• Boshida, ikkalasi ham "breakout" kabi ko'rinadi.
• Farq "undan keyin qanday davom etishida" yotadi.

Shunday qilib, ushbu strategiyada biz quyidagilarni maqsad qilamiz:

1. Breakout → Trend Following (Trendga Ergashish) nuqtai nazaridan loyihalash.
2. Fakeout → Qarshi Trend/Tuzoq (Mean Reversion / Failure Pattern) nuqtai nazaridan loyihalash.

2. Yaxshi Breakout Muhiti: Har Qanday Joyda Breakoutga Ishonmang

Keling, avval Breakoutga qaraylik. Yaxshi breakout odatda ushbu ustma-ust tushadigan xususiyatlarga ega.

1. Oldinda "Quti" yoki "Andoza" bor

   • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslariga asoslanib, qutining aniq yuqori/pastki chegarasi bor,
   • Yoki Uchburchak Andozasi va Pona Andozasi kabi, yuqori va pastki nuqtalar yaqinlashadigan andoza.

2. Bu ko'p marta urilgan daraja

   • Xuddi shu qo'llab-quvvatlash/qarshilikka ko'p marta urish orqali energiya to'plangan tuzilma.
   • "Ko'p urilgan daraja" "biz birinchi marta ko'rayotgan narx"dan ko'ra ko'proq ma'noga ega.

3. Breakout shami "toza"

   • Sham Andozalariga asoslanib, tana yetarlicha katta,
   • Yuqori/pastki piliklarga nisbatan aniq yo'nalishga ega sham,
   • Va afzalroq buzilish yo'nalishida yopiladigan sham.

4. U darhol qaytib kirmaydi

   • U darajadan biroz oshib, darhol qaytib kirmaydi,
   • Balki buzilishdan keyin ma'lum vaqt davomida darajadan tashqarida turish ko'rinishini ko'rsatadi.

Aksincha, Birinchi marta ko'rilgan noaniq daraja + yengil buzilish + darhol qaytish → Bu yaxshi breakout muhiti bo'lmasligi ehtimoli juda yuqori.

3. Trend Following Breakout Strategiyasi Misoli (Long Uchun)

Keling, Buqa Breakout (yuqoriga buzilish) misolini ko'rib chiqaylik.

3-1. Muhitni Tashkil Qilish

1. Yuqori Timeframe Yo'nalishini Tasdiqlash

   • 60 Kunlik MA Strategiyasiga asoslanib, agar kunlik grafik Ko'tarilish Trendiga yaqinroq bo'lsa, yuqoriga buzilish tabiiyroq ssenariydir.

2. Muhim Darajani Topish

   • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslariga asoslanib, biz ko'p marta to'sib qo'yilgan qutining yuqori qismini, yoki aniq yuqori zonani qarshilik darajasi sifatida ko'ramiz.

3. Siqilish Zonasini Tasdiqlash

   • Yuqori va pastki nuqtalarning kengligi asta-sekin kamayib boradigan Squeeze (siqilish) tuzilmasi qutining yuqori qismiga yaqin,
   • ATRga asoslanib, agar ATR haddan tashqari qizib ketmagan bo'lsa, uni boshqarish osonroq.

3-2. Kirish, Stop-Loss, Maqsad

1. Kirish (Asosiy Tur)

   • 4 soatlik asosda qarshilik darajasini buzib o'tuvchi aniq buqa shami yopilganda,
   • Yoki buzilishdan keyin daraja orqaga qaytishda qo'llab-quvvatlashga o'zgarishini tasdiqlagandan so'ng, kirish ko'rib chiqiladi.

2. Stop-Loss

   • Asosiy g'oya:
     • Breakout muvaffaqiyatsiz bo'lgan deb hisoblanishi mumkin bo'lgan joyda stop-loss.
   • Misol:
     • Buzilgan qarshilik darajasining ostida + ATRga asoslangan marja (taxminan 1.0 ~ 1.5 ATR).

3. Maqsad

   • 1-chi: Oldingi qutining balandligi buzilish nuqtasidan yuqoriga proyeksiyalangan joy,
   • Xavf-Mukofotga asoslanib, R/R kamida 1:2 ekanligini tekshiring.

4. Fakeout Strategiyasi Misoli: Muvaffaqiyatsiz Breakoutdan Teskari Foydalanish

Bu safar bu Fakeout. Bu yerda biz "yuqoriga aldamchi buzilish → Sotish (Short)" misolini ko'ramiz.

4-1. Biz qanday rasmni qidiryapmiz?

Fakeoutda Short uchun nomzodlar odatda:

1. Qutining yuqori qarshiligi yaqinida

   • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslariga asoslanib, ko'p marta to'sib qo'yilgan qutining yuqori qismi.

2. Yuqoriga "yengil" buzilish + uzun yuqori pilik

   • Darajadan bir lahzaga yuqoriga oshdi,
   • Keyin, Sham Andozalariga asoslanib, uzun yuqori pilik, kichik tana, kuchsiz yopilish.

3. Quti ichiga tez qaytish

   • Tana keyingi bir nechta shamlarda to'liq quti ichiga qaytib keladigan tuzilma.

4. Savdo yo'nalishi

   • Bu vaqtda, "yuqoriga buzilishga ishongan va ergashgan xaridorlar" o'z pozitsiyalarini tugatayotganda (liquidate),
   • Kuch Muvaffaqiyatsizlik Andozalarida ko'rganimizdek "tuzoq"ni yechish yo'nalishida (Short) chiqishi mumkin.

4-2. Asosiy Tuzilma (Short Uchun)

1. Kirish

   • Narx biroz yuqoriga buzilganda,
   • Va keyin yana qarshilik darajasidan pastda yopilganda,
   • Yoki quti ichiga to'liq qaytib kelgandan so'ng, ayiq shami paydo bo'lganda (Sham Andozalariga asoslanib) kuchsiz qaytishda, Short ko'rib chiqiladi.

2. Stop-Loss

   • Yaqindagi fakeout yuqorisining ustida,
   • ATRga asoslanib, biz taxminan 1.0 ~ 1.5 ATR qo'shimcha marja beramiz.

3. Maqsad

   • 1-chi: Qutining o'rtasi yoki osti,
   • 2-chi: Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslariga asoslanib, keyingi asosiy qo'llab-quvvatlash darajasi,
   • Xuddi shunday, R/R Xavf-Mukofotga asoslanib ma'noga ega ekanligini tekshiring.

Ma'lumot uchun, fakeout savdosi ko'pincha breakoutga qaraganda tezroq va o'zgaruvchanroq, shuning uchun pozitsiya hajmini kamaytirish yoki konservativ yondashuvni qabul qilish xavfsizroq.

5. Breakout/Fakeoutda Keng Tarqalgan Xatolar

5-1. "Har qanday chiziq kesishishini breakout sifatida" ko'rish

• Agar siz faqat biroz kesib o'tish breakout deb o'ylasangiz va so'zsiz ergashsangiz,
• Darajadan yuqori va pastda oldinga va orqaga yuradigan shovqinga tushib qolish oson.

→ Har doim:

• Darajaning ahamiyati (yuqori timeframe S/R),
• Oldingi quti/andoza tuzilmasi,
• Breakout shamining sifati (tana/yopilish/pilik)

Birgalikda ko'rilishi kerak.

5-2. Allaqachon uzoqqa ketgan shamlarni quvish

• Agar siz uzun buqa/ayiq shami paydo bo'lgandan keyin darajadan allaqachon uzoq joyda kirsangiz,
• Stop-loss uzoqlashadi,
• Va maqsadgacha bo'lgan R/R ko'pincha yomonlashadi.

Iloji bo'lsa:

• Kirish vaqtini quyidagilarni ko'rib belgilash haqiqatga yaqinroq:
• Buzilishdan keyin orqaga qaytish (retest) bormi,
• Va daraja yana qo'llab-quvvatlash/qarshilik sifatida tasdiqlanadimi.

5-3. Fakeoutlarni "hamma joyda" topishga urinish

• Agar siz har qanday yengil muvaffaqiyatsizlik fakeout deb o'ylasangiz,
• Siz Mean Reversion Strategiyasiga haddan tashqari moyil bo'lishingiz mumkin, va kuchli trend bozorida ham qarshi trend savdolarida qolib ketishingiz mumkin.

→ Har doim birinchi navbatda bu trend bozori yoki quti bozori ekanligini Trend Following Strategiyasi va ATRga asoslanib tekshirish odatiga ega bo'lish muhimdir.

6. Breakout/Fakeout Strategiyasi Tekshirish Ro'yxati

Nihoyat, haqiqiy grafikda breakout/fakeoutga qarayotganingizda o'zingizga berishingiz kerak bo'lgan savollarni umumlashtiramiz.

1. "Bu daraja yuqori timeframeda ham muhim S/Rmi?" (Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari)

2. "Joriy diapazon Trend Following Strategiyasi (trend bozori)ga yaqinroqmi, yoki Mean Reversion Strategiyasi (quti bozori)ga yaqinroqmi?"

3. "Breakout shami, tana va yopilishga asoslanib, toza breakoutga yaqinroqmi, yoki piliklarga qaratilgan 'yengil' harakatga yaqinroqmi?"

4. "Agar bu breakout bo'lsa, orqaga qaytish qayergacha 'haqiqiy' deb hisoblanadi?" (ATR yordamida stop-loss joylashuvini qanday o'rnatish kerak)

5. "Ushbu savdo Xavf-Mukofotga asoslanib minimal R/R taklif qiladimi?"

Breakout/Fakeout Strategiyasini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

"Muhim darajalarda haqiqiy buzilishlar va muvaffaqiyatsiz buzilishlarni farqlaydigan, va stop-loss va maqsadlarni trendga ergashish yoki qarshi trendga moslashtirish uchun loyihalashtiradigan asosiy ramka"

• Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari,
• Andozalar, Muvaffaqiyatsizlik Andozalari,
• Trend Following Strategiyasi, Mean Reversion Strategiyasi,
• Xavfni Boshqarish

Agar siz ularga birgalikda qarasangiz, bu sizga haddan tashqari murakkablashtirmasdan xotirjam hukm chiqarishga yordam beradi:

• 'Qaror qabul qilish zonasi' qayerda,
• Qaysi ssenariy (Breakout yoki Fakeout) o'sha joyda tabiiyroq,
• Va bu ssenariy R/R nuqtai nazaridan ma'noga egami.