🐋
Kit savdosi

Shaklga asoslangan strategiya sharhi: S/R va shakllarni trend va o'rtacha qiymatga qaytish bilan bog'lash

Ushbu bo'limda biz Shaklga asoslangan strategiyalar (Pattern-Based Strategies)ni ko'rib chiqamiz.

Siz Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik asoslari, Shakllar, Shamchalar shakllari, Grafik shakllari, va Muvaffaqiyatsizlik shakllari orqali quyidagilarni ko'rgan deb hisoblaymiz:

  • Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik (S/R) bu narx muvozanati tez-tez o'zgarib turadigan darajalar,
  • Shamchalar/grafik shakllari oddiy rasmlar emas, balki ishtirokchilar psixologiyasi va pozitsiya tuzilishining izlari,
  • Va xuddi shu shakl u paydo bo'lgan kontekstga qarab turli xil ma'no va ustunlikka (Edge) ega.

Siz buni ko'rgan deb faraz qilamiz.

Endi bu erda biz ushbu shakllarni quyidagi nuqtai nazardan strategiya tuzilmasiga tashkil qilamiz:

"Agar bu shakl paydo bo'lsa, u ko'tariladi/tushadi" emas, Balki "Qanday muhitda va qanday shakl tuzilishi qaysi savdo yo'nalishi uchun qulay ehtimollikni yaratadi?"

Quyidagi diagrammada ko'rsatilgan:

  • Chapda: Qutining yuqori/pastki S/R qismida, Qaytish (Bounce) va Buzilish (Breakout) stsenariysi bo'linadigan nuqta,
  • O'ngda: Ikki tomonlama tepalik (Double Top) va Soxta buzilish (Fakeout) trendning o'zgarishi/o'rtacha qiymatga qaytish/stop-loss tuzog'i sifatida ishlaydigan tuzilma

yagona to'plam sifatida yo'l xaritasi kabi.

Ushbu bo'limning maqsadi:

1. Shaklga asoslangan strategiya nima?

Ko'p odamlar shakllarga birinchi marta duch kelishganda:

  • Ular Shakl → Yo'nalishni to'g'ridan-to'g'ri bog'lashga harakat qilishadi, masalan "Agar bu shakl ●● paydo bo'lsa va agar u shakl ▲▲ paydo bo'lsa".

Ammo amalda:

  • Xuddi shu ikki tomonlama tepalik
    • Kuchli ko'tarilish trendining oxirida paydo bo'lgan ikki tomonlama tepalik,
    • Qutining yuqori qismiga bir necha marta urilgandan so'ng yana paydo bo'lgan ikki tomonlama tepalik,
    • Pasayish trendi paytida oraliq orqaga qaytishda paydo bo'lgan ikki tomonlama tepalik
  • Ularning har biri turli xil ma'no va ustunlikka ega.

Ushbu bo'limda biz gapirayotgan Shaklga asoslangan strategiya quyidagilarni anglatadi:

  1. Tuzilma: S/R, Swing, shakl ko'rinishi
  2. Kontekst: Trend kuchi, o'zgaruvchanlik, pozitsiya tuzilishi
  3. Risk: Stop-loss, maqsad, pozitsiya hajmi

Ularni stsenariy daraxtiga guruhlash, shunda biz shunday deya oladigan tuzilmani yaratish:

"Bunday muhitda, bunday shakl tugallanganda, bu yo'nalishga kirish uzoq muddatda yaxshi R/R taklif qiladi"

2. Ushbu bo'limda qamrab olingan asosiy strategiyalar

Shakl strategiyasi bo'limida biz quyidagi strategiyalarni qamrab olamiz:

Har bir maqola quyidagilarga bog'lanadigan "shakl o'qi" strategiyasi sifatida ishlab chiqilgan:

3. Shakllar va Trend/O'rtacha qiymatga qaytish o'rtasidagi munosabat

Shakllar odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Trendga ergashishga (Trend Following) yordam beradigan shakllar,
  • Va O'rtacha qiymatga qaytishga (Mean Reversion) yordam beradigan shakllar.

Ikkalasi ham.

Masalan:

  • S/R shakl strategiyasi

    • Agar qutining yuqori qismi kuchli buzilgan bo'lsa va trend 60 kunlik MA strategiyasi asosida tekislangan bo'lsa → Trendga ergashish buzilish strategiyasi.
    • Agar bir marta yuqoriga buzib, darhol tushib ketsa va xuddi shu joyda soxta buzilish sodir bo'lsa → O'rtacha qiymatga qaytish strategiyasiga yaqinroq O'rtacha qiymatga qaytish/Qarshi trend strategiyasi.

  • Ikki tomonlama tepalik/pastlik strategiyasi

    • Ko'tarilish trendi paytida oraliq orqaga qaytishda paydo bo'lgan ikki tomonlama tepalik ehtimol qisqa muddatli o'rtacha qiymatga qaytish sifatida tugaydi,
    • Uzoq muddatli o'sishdan keyin, DMI/ADX asosida trend kuchi zaiflashgan paytda paydo bo'lgan ikki tomonlama tepalik trend o'zgarishi nomzodi bo'lishi mumkin.

Oxir-oqibat, shakllar:

Siz uchun "Trend va O'rtacha qiymatga qaytish"ni tanlaydigan emas, balki qaysi stsenariy qulayroq ekanligi haqidagi maslahatlarni kuchaytiradigan vositadir.

Ushbu bo'lim davomida siz quyidagilar bilan rol taqsimotini qayta-qayta tekshirasiz:

4. Vaqt oralig'i va Stsenariy dizayni

Shaklga asoslangan strategiyalar vaqt oralig'iga qarab ma'no jihatidan katta farq qiladi.

Ushbu bo'limda biz asosan quyidagilarning kombinatsiyasiga asoslanib tushuntiramiz:

  • Kunlik (Daily): Katta rasm tuzilishi, asosiy S/R, trend yo'nalishi,
  • 4 soatlik (4H): Shaklning tugallanishi, kirish vaqti, shamchalar shakllari.

Masalan:

  • Kunlik

    • Qutining yuqori S/R qismini bir necha bor sinash,
    • Bollinger diapazonlari asosida, diapazon kengligi haddan tashqari keng emas,
    • DMI/ADX asosida, ADX qizib ketish zonasida emas.

  • 4 soatlik

    • Qutining yuqori qismidan yuqorida birinchi buzilish sodir bo'lgandan so'ng,
    • Muvaffaqiyatsizlik shakllari asosida, bir oz yuqoriga chiqib, darhol quti ichiga qaytib keladigan tuzilma,
    • Uzun yuqori soya + hajm/tasmada yuqoridan sotish ustunligini tasdiqlash.

→ Bu kombinatsiya quyidagicha bo'ladi:

  • Buzilish muvaffaqiyatsizligi + Shaklga asoslangan o'rtacha qiymatga qaytish Short stsenariysi uchun nomzod.

Barcha shakl strategiyalarida biz doimiy ravishda 3 bosqichli tuzilmani saqlaymiz:

  • Muhit (Kunlik) → Shakl/Tetik (4 soatlik) → Risk tuzilishi (R/R, Pozitsiya hajmi).

5. Shaklga asoslangan strategiyalarda keng tarqalgan tuzoqlar

5-1. Grafikning istalgan joyida shakllarni topish

Inson miyasi shakllarni topishda juda mohir. Shuning uchun, agar siz grafikga uzoq vaqt qarasangiz:

  • "Bu erda ikki tomonlama tepalik bor, u erda uchburchak bor va bu erda bosh va elkalar bor..."

Juda ko'p shakllarni ko'rish oson.

Yechim:

5-2. Faqat shakl nomiga qarab, muhit/riskni e'tiborsiz qoldirish

  • "Ikki tomonlama tepalik chiqdi, demak Short",
  • "Bosh va elkalar chiqdi, demak Short",

Agar siz yo'nalishni shu tarzda faqat shaklga asoslanib hal qilsangiz:

  • Siz trend o'rtasidagi kichik tuzatishni trend o'zgarishi sifatida ortiqcha talqin qilishingiz mumkin,
  • Yoki faol trend zonasida buni o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi sifatida noto'g'ri tushunishingiz mumkin.

Shakllar faqat quyidagi doirada ma'no kasb etadi:

5-3. R/R ni hisobga olmasdan "chiroyli ko'rinadigan shakllar" bilan savdo qilish

Ba'zi shakllar rasm sifatida chiroyli ko'rinadi, ammo:

  • Agar siz haqiqiy stop-loss joylashuvi va maqsad joylashuvi asosida hisoblasangiz, bu R/R hatto 1:1 ga yetmaydigan tuzilma bo'lishi mumkin.

Ushbu bo'limning barcha strategiyalarida biz quyidagilarga asoslanib shakl R/R nuqtai nazaridan yaroqli ekanligini tekshirishni davom ettiramiz:

6. Ushbu bo'limning yo'l xaritasi: Qaysi strategiyalar ergashadi?

Quyida Shakl strategiyasi bo'limi quyidagi tarkibni tartibda qamrab oladi:

  1. S/R shakl strategiyasi

    • Biz qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalarini "qaytish/buzilish sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hal qiluvchi zonalar" sifatida ko'ramiz,
    • Va qaytish strategiyasi va buzilish strategiyasini trend, o'rtacha qiymatga qaytish va risklarni boshqarish nuqtai nazaridan taqqoslaymiz.

  2. Ikki tomonlama tepalik/pastlik strategiyasi

    • Biz ikki tomonlama tepalik/ikki tomonlama pastlikni Ikki tomonlama tepalik/pastlik bilan bog'laymiz,
    • Va buni trend oxiridagi tarqatish/to'plash tuzilmasi sifatida talqin qilamiz va kirish, stop-loss va maqsadni tashkil qilamiz.

  3. Buzilish/Soxta buzilish strategiyasi

    • Biz buzilish va soxta buzilishni Muvaffaqiyatsizlik shakllari bilan bog'laymiz,
    • Va buzilish muvaffaqiyatli bo'lganda trendga ergashishga, muvaffaqiyatsiz bo'lganda esa o'rtacha qiymatga qaytishga olib keladigan stsenariy daraxtini loyihalashtiramiz.

  4. Fibonachchi strategiyasi

    • Biz Fibonachchi orqaga qaytishi/kengaytmasini Swing va Tuzatish va ATR bilan birlashtiramiz,
    • Orqaga qaytish kirishi va foyda olish oralarini miqdoriy jihatdan qanday belgilashni tushuntirish uchun.

  5. Elliott to'lqini strategiyasi

    • Elliott to'lqinlarining barcha batafsil qoidalarini yodlash o'rniga,
    • Biz ularni katta oqim tuzilmasi + asosiy S/R + risklarni boshqarish darajasiga soddalashtiramiz va ularni trendga ergashish va o'rtacha qiymatga qaytish strategiyalari bilan qanday birlashtirishni ko'rib chiqamiz.

Shaklga asoslangan strategiyalar quyidagicha ko'rilishi kerak:

"Grafik shakllarini moslashtirish texnikasi" emas, Balki "narx tuzilishi, muhit va riskni birgalikda ko'rib chiqadigan yagona strategiya o'qi"

Shunda siz amalda uzoq vaqt omon qolishingiz mumkin.

Agar siz hisobingizni quyidagicha loyihalashtirsangiz:

Siz bozor muhiti o'zgarsa ham hech qanday o'q butunlay yo'qolmaydigan portfel turidagi tizimni yaratishingiz mumkin bo'ladi.