🐋
Kit savdosi

Bollinger Bands: O'zgaruvchanlik Siqilishlari va Kengayishlarini O'qish

Ushbu maqolada biz Bollinger Bands (Bollinger Tasmalari) ni ko'rib chiqamiz.

Ko'pgina treyderlar ularni dastlab quyidagicha o'rganadilar:

  • yuqori band → haddan tashqari sotib olingan (overbought) = sotish,
  • pastki band → haddan tashqari sotilgan (oversold) = sotib olish.

Jonli bozorlarda ularni shu tarzda ishlatish ko'pincha kuchli trendlarga qarshi qayta-qayta kurashishga olib keladi.

Bu erda biz boshqacha yondashuvni olamiz:

Bollinger Bands-ga asosan o'zgaruvchanlik indikatori sifatida qarang — ular nafaqat qaysi yo'nalishda, balki bozor qanchalik harakatlanayotganini ko'rsatadi.

  • Bandlar qisqarganda (contract), o'zgaruvchanlik past bo'ladi — bu siqilish (squeeze).
  • Ular kengayganda (expand), o'zgaruvchanlik ortib bormoqda — bu o'zgaruvchanlik kengayishi.

Biz Bollinger Bands-dan quyidagilarni baholash uchun foydalanishga e'tibor qaratamiz:

  • trendlar qayerda boshlanishi yoki tezlashishi ehtimoli ko'proq va
  • qaysi buzib o'tishlar (breakouts) mazmunli bo'lishi ehtimoli ko'proq.

Quyidagi diagramma Bollinger Bands bilan siqilish → kengayish → trend ning asosiy tuzilishini ko'rsatadi.

  • Chapda: o'zgaruvchanlik pasayadi va bandlar siqilishga torayadi.
  • O'ngda: narx yuqori bandni buzib o'tadi va trend rivojlanishi bilan bandlar kengayadi.

Maqsad "Narx bandga tegdimi?" deb so'rashni to'xtatish va "Bandlarning o'zi qanday o'zgaryapti?" deb so'rashni boshlashdir.

1. Bollinger Bands-ning Asosiy Tuzilishi

Bollinger Bands uchta chiziqdan iborat:

  1. O'rta band

    • Odatda oddi harakatlanuvchi o'rtacha (SMA), masalan, 20 davrli SMA.

  2. Yuqori band

    • O'rta band + k × standart og'ish (σ),
    • masalan, 20 SMA + 2σ.

  3. Pastki band

    • O'rta band - k × σ,
    • masalan, 20 SMA - 2σ.

Asosiy g'oya:

  • Standart og'ish so'nggi o'zgaruvchanlikni aks ettiradi.
  • Narx tebranishlari katta bo'lganda, σ kattalashadi → bandlar kengayadi.
  • Narx tor diapazonda qolganda, σ kichrayadi → bandlar qisqaradi.

Shunday qilib, Bollinger Bands vizual ravishda quyidagini ko'rsatadi:

"Narx o'zining so'nggi o'rtacha qiymatidan qanchalik uzoqlashdi?" tahlil oynasi davomida.

2. Band Kengligi va O'zgaruvchanlik: Siqilish va Kengayish

Bollinger Bands-dan samarali foydalanish uchun, siz band kengligiga diqqat bilan e'tibor berishingiz kerak.

  1. Bandlar keng bo'lganda

    • So'nggi o'zgaruvchanlik yuqori,
    • katta shamlar tez-tez uchraydi,
    • va trend allaqachon yaxshi davom etayotgan bo'lishi mumkin.

  2. Bandlar tor bo'lganda (siqilish)

    • Narx tor diapazon bilan cheklangan,
    • sham tanalari kichik,
    • va bozor kattaroq harakat uchun energiya to'playotgan bo'lishi mumkin.

Bollinger Bands-ning eng amaliy qo'llanilishidan biri siqilish → buzib o'tish ketma-ketliklarini aniqlashdir:

  • Band kengligi g'ayrioddiy past darajalarga tushganda (so'nggi bir necha oyga nisbatan) va
  • swing-vs-correction uzaytirilgan konsolidatsiya yoki diapazonni ko'rsatganda,

kattaroq yo'nalishli harakat ehtimoli ortadi.

3. Yuqori va Pastki Bandlarni Talqin Qilishning Xavfsizroq Usuli

Oddiy "yuqori bandni sotish, pastki bandni sotib olish" qoidasi kuchli trendlarda ayniqsa xavflidir.

3-1. Bandlar plyus trend konteksti

Agar siz Bollinger Bands-ni trend bo'limidagi MA, MACD, ADX kabi trend vositalari bilan birlashtirsangiz, ko'pincha quyidagilarni ko'rasiz:

  • Ko'tarilish trendlarida (Uptrends):
    • narx yuqori bandga qayta-qayta tegadi yoki
    • "bandda yuradi" — uzoq vaqt davomida yuqori bandni quchoqlaydi.
  • Pasayish trendlarida (Downtrends):
    • narx pastki bandga tegadi yoki uni minadi.

Shunday qilib:

  • yuqori bandga tegish shunchaki davom etayotgan ko'tarilish trendi ichidagi kuchli yuqoriga tebranishni anglatishi mumkin,
  • va pastki bandga tegish pasayish trendi ichidagi kuchli pastga tebranishni anglatishi mumkin.

Har bir tegishga ko'r-ko'rona qarshi turish (fade) odatda risk-management bo'limidagi mustahkam reja bilan mos kelmaydi.

3-2. Bandlar va tebranish (swing) pozitsiyasi

swing-vs-correction orqali ko'rilganda:

  • Yangi tebranishning boshida yuqori bandning buzilishi trend boshlanishi yoki tezlashishi uchun nomzod signal bo'lishi mumkin.
  • Uzoq yuqoriga tebranishning oxirida, narxning agressiv ravishda banddan tashqariga chiqishi va qaytib kirishi qisqa muddatli charchoqni ishora qilishi mumkin.

Kalit shundaki:

Bandga tegish va buzilishlarni mutlaq teskari signal sifatida emas, balki "joriy tebranishda qayerda ekanligimiz" haqida maslahat sifatida qarang.

4. Bollinger Bands va Buzib O'tishlar (Breakouts)

Bollinger Bands shuningdek buzib o'tishlar sifatini baholash uchun ham foydalidir.

4-1. Siqilish → band buzilishi

Klassik naqsh:

  1. Band kengligi siqilishga torayadi,
  2. narx kichikroq shamlar va qattiq yuqori/pastlar bilan siqiladi,
  3. kuchli sham yuqori yoki pastki bandni buzib o'tadi,
  4. o'zgaruvchanlik kengayishi bilan bandlar kengayadi.

Bu erda quyidagilarni so'rash mazmunliroq:

  • "Bu buzilish siqilishdan keyin kelyaptimi?" va
  • "Narx shuningdek s-r dan muhim darajani buzib o'tyaptimi?"

shunchaki narx bir lahzada bandni kesib o'tganini qayd etishdan ko'ra.

4-2. Muvaffaqiyatsiz buzib o'tishlar va tuzoqlar

Bollinger nuqtai nazaridan, muvaffaqiyatsiz buzib o'tishlar ko'pincha shunday ko'rinadi:

  • narx yuqori band orqali otilib chiqadi,
  • keyin tezda bandlar ichiga qaytib kiradi va
  • oldingi diapazon yoki qutiga qayta kiradi.

Ko'zgudagi tasvir pastki tomon uchun ham amal qiladi.

Ushbu naqshlar failure bo'limida yoritilgan muvaffaqiyatsizlik tuzilmalari bilan mos keladi.

Bollinger Bands sizga quyidagilarni baholashga yordam beradi:

  • narx bandning tashqarisida/chetida qolishi mumkinmi yoki
  • u darhol ichkariga qaytib kiradimi, muvaffaqiyatsiz harakatni ishora qilib.

5. Bollinger Bands-ni Boshqa Vositalar Bilan Birlashtirish

Bollinger Bands boshqa elementlar bilan birlashtirilganda ancha kuchliroq bo'ladi.

Foydali kombinatsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  1. Trend indikatorlari (MA, MACD, ADX va boshqalar)

    • Trendda yoki diapazonda ekanligingizni hal qilish uchun trend dan foydalaning.

  2. Osillatorlar (RSI, Stoch va boshqalar)

    • Haddan tashqari sotib olingan/sotilgan ko'rsatkichlar bandga tegish va tebranish joylashuvi bilan qanday o'zaro ta'sir qilishini ko'rish uchun oscillators dan foydalaning.

  3. Hajm (Volume)

    • volume dan, bandni buzish harakatlari kuchli yoki kuchsiz hajm bilan kelayotganini tekshiring.

  4. Qo'llab-quvvatlash, qarshilik va naqshlar

    • Bollinger siqilishlari/kengayishlari muhim qo'llab-quvvatlash/qarshilik yoki naqsh chegaralari yaqinida sodir bo'layotganini ko'ring, masalan triangle dagi uchburchaklar.

6. Bollinger Bands-dan Foydalanishda Amaliy Tekshirish Ro'yxati

Bollinger sozlamasi e'tiboringizni tortganda, kamida ushbu savollardan o'ting:

  1. Band kengligi hozir nima qilyapti?

    • Yaqin tarixga nisbatan nisbatan kengmi yoki tormi?

  2. Bozor trenddami yoki diapazondami?

  3. Bandga tegish/buzilish muhim darajaga yaqinmi?

    • Asosiy darajalar uchun s-r ga qarang.

  4. Bu buzilish siqilishdan keyin sodir bo'lyaptimi, yoki allaqachon kengaytirilgan harakatdan keyinmi?

  5. Stop, maqsad va pozitsiya hajmi risk-management dagi rejangizga mos keladimi?

Keyingi o'zgaruvchanlik indikatori maqolalarida:

  • atr stoplar va pozitsiya hajmi uchun vosita sifatida ATR ga e'tibor qaratadi va
  • adr ma'lum bir bozor uchun qancha kunlik harakat "normal" ekanligini baholash uchun ADR dan foydalanadi.

Ushbu kattaroq rasmda Bollinger Bands-ni eng yaxshi quyidagicha ko'rish mumkin:

o'zgaruvchanlik qanchalik siqilgan yoki kengaytirilganligini ko'rish usuli, va bu trend, darajalar, tebranish tuzilishi va xavf bilan qanday o'zaro ta'sir qilishi.