🐋
Kit savdosi

ADR: Maqsadlar, Stoplar va Kunlik Yo'qotish Limitlari uchun O'rtacha Kunlik diapazondan Foydalanish

Ushbu maqolada biz ADR (Average Daily Range - O'rtacha Kunlik Diapazon) ga e'tibor qaratamiz.

Agar ATR sizga sizning vaqt oralig'ingizdagi har bir bar uchun odatiy harakatni aytsa, ADR sizga oddiyroq qilib aytadi:

"Bu bozor odatda bir kunda (kunlik grafikda) qancha masofani bosib o'tadi?"

Shu nuqtai nazardan, ADR sizga yordam beradi:

  • kunlik savdolar uchun real kunlik maqsadlarni belgilash,
  • kunlik diapazonning katta qismi allaqachon bajarilgandan so'ng harakatlarni quvishdan qochish va
  • kunlik yo'qotish limitlarini loyihalashda risk-management ga ulanish.

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • Yuqori: so'nggi kunlik yuqori-past diapazonlar va ularning o'rtacha qiymati (ADR),
  • Pastki: bugungi harakat ADRning qancha qismini iste'mol qilganligi, foiz sifatida ifodalangan.

Ushbu rasmni tushunganingizdan so'ng, siz tezda javob berishingiz mumkin:

  • "Bugun ADRga nisbatan hali ham kichik diapazonli kunmi?"
  • yoki "Bugun o'zining o'rtacha diapazoniga nisbatan allaqachon cho'zilgan, haddan tashqari kengaygan kun bo'ldimi?"

1. ADR nima? – O'rtacha Kunlik Diapazon

ADRning umumiy ta'rifi:

  1. Har bir kunlik bar uchun hisoblang Yuqori − Past = o'sha kunning diapazoni.
  2. Oxirgi N kunlik harakatlanuvchi o'rtacha qiymatni oling (masalan, 14, 20 va boshqalar).

Shunday qilib, ADR sizga aytadi:

"Oxirgi N kun ichida, bozor o'rtacha kuniga shuncha harakat qildi."

Kunlik ATR bilan solishtirganda:

  • ikkalasi ham kunlik o'zgaruvchanlikni ushlashga harakat qiladi,
  • ATR ko'pincha Haqiqiy Diapazon (True Range) ta'rifidan foydalanadi (bo'shliqlarni o'z ichiga oladi),
  • ADR odatda oddiyroq Yuqori-Past o'rtacha sifatida kiritiladi.

Amalda, aniq ta'rif quyidagilardan kamroq ahamiyatga ega:

  • kunlik savdolar va limitlarni rejalashtirishda ADRdan kunlik harakat uchun qo'pol asos sifatida foydalanish.

2. ATR va ADR: Turli xil Foydalanish Holatlari

Tezkor xulosa:

  • ATR → berilgan vaqt oralig'ida har bir bar uchun odatiy harakat.

  • ADR → kunlik grafikda kuniga odatiy harakat.

Shunday qilib, asosiy foydalanish farqlanadi:

  • ATR:
    • atr dagi kabi, stop masofasi va pozitsiya hajmi uchun eng yaxshisidir.
  • ADR:
    • sizning kunlik maqsadlaringiz real ekanligini hal qilish uchun va
    • kunlik diapazonning katta qismi allaqachon ishlatilgandan so'ng harakatni kech quvayotganingizni aniqlash uchun eng yaxshisidir.

Ular raqobatlashmayapti; ular turli burchaklardan ikkita to'ldiruvchi "o'zgaruvchanlik o'lchagichlari".

3. Real Kunlik Maqsadlarni Belgilash uchun ADR dan Foydalanish

Juda keng tarqalgan xato:

  • barcha bozorlarda bir xil qat'iy foiz maqsadidan foydalanish yoki
  • allaqachon ko'p harakat qilgan kunlarda katta qo'shimcha harakatlarni kutish.

ADR bilan siz so'rashingiz mumkin:

"Yaqin tarixni hisobga olgan holda, bu bozor bir kunda qancha oqilona harakat qiladi?"

Misol:

  • Oxirgi 20 kunlik ADR = 3%,
  • Bugun, sessiya boshida, narx allaqachon 2,5% harakat qildi.

Buning ustiga yana +5% harakatni kutish statistik jihatdan juda ambitsiyali.

Boshqa tarafdan:

  • agar bozor hozirgacha atigi 0,5% harakat qilgan bo'lsa,
  • va ADR taxminan 3% bo'lsa,

bu odatiy kunlik diapazonning katta qismi hali ham ishlatilmaganligini ko'rsatadi, shuning uchun kattaroq kunlik tebranishlar ehtimoli ko'proq.

Albatta, haqiqatda:

  • ba'zi kunlar ADR dan oshib ketadigan kuchli trend kunlari bo'ladi,
  • boshqalari esa ancha kamroq harakat qiladigan tinch ichki kunlar bo'ladi.

ADR qaysi biri bo'lishini bashorat qilmaydi; u shunchaki sizning umidlaringizni haqiqiy o'rtacha xatti-harakatlarga bog'laydi.

4. ADR va Kunlik Yo'qotish / Risk Limitlari

risk-management da, biz kunlik yo'qotish limitlarini muhokama qilamiz.

ADR ushbu limitlarni bozor haqiqatan ham qanchalik faol ekanligiga bog'lash uchun foydalidir.

Misol g'oyalar:

  1. Sessiya boshida – ADRning 30% dan kamrog'i ishlatilgan

    • Kunlik diapazonning katta qismi hali ham mavjud.
    • Agar yaxshi setaplar paydo bo'lsa, normal risk bilan savdo qilish oqilona bo'lishi mumkin.

  2. ADRning 80–100% iga yaqinlashish

    • Bozor allaqachon taxminan odatiy to'liq kun harakat qildi.
    • Bu yerdan boshlanadigan yangi trendlar bo'lishi mumkin, ammo haddan tashqari kengayish va foyda olish ehtimoli ko'proq bo'ladi.
    • Bu nuqtada, siz:
      • yangi kirishlar bilan ko'proq tanlovchan bo'lishingiz,
      • yangi savdolarda yo'qotish bardoshliligini kuchaytirishingiz va
      • agar kunlik yo'qotish limitingiz yaqin bo'lsa, shunchaki kunni yakunlashingiz mumkin.

  3. ADRning 150%+ iga yetadigan kunlar

    • Ko'pincha yangiliklar yoki yirik voqealar sabab bo'ladi.
    • Bular ajoyib imkoniyatlar bo'lishi mumkin, ammo ortiqcha savdo qilish va hisobni yo'q qilish uchun ham oson kunlardir.
    • Ularni kamaytirilgan risk bilan va "agar harakatni o'tkazib yuborsam mayli" degan munosabat bilan savdo qilish uzoq muddatda ko'pincha sog'lomroqdir.

5. Kunlik Savdoda ADR: "Bugun Qancha Bajarildi?"

Kunlik treyder uchun ADR javob beradi:

"Odatiy kunlik harakatning qancha qismi bugun allaqachon sodir bo'ldi?"

Bu bir nechta stsenariylarda muhimdir.

  1. Sessiya oxirida, ADRning 100% allaqachon ishlatilgan, yangi buzilishlarni (breakouts) quvish

    • Statistik jihatdan, to'liq ADR harakatidan keyingi buzilishlar soxta buzilishlar (fakeouts) yoki keskin qaytishlar (snap-backs) ehtimoli yuqori.
    • Ular ko'pincha failure da muhokama qilingan muvaffaqiyatsizlik naqshlari bilan mos keladi.

  2. Kun boshida, ADRning atigi 20–30% ishlatilgan, lekin o'ta agressiv kunlik maqsadni belgilash

    • Bozor hali ham kam ma'lumot bosqichida bo'lishi mumkin.
    • Bunday holda, ko'pincha xavfsizroq:
      • kichikroq skalplarga e'tibor qaratish yoki
      • riskni oshirishdan oldin timeframes dan yuqori vaqt oralig'i tuzilishini tasdiqlash.

  3. Asosiy kunlik qo'llab-quvvatlash/qarshilikka yaqinlashish 80%+ ADR allaqachon sarflangan holda

    • Agar narx s-r dan asosiy darajalarga yaqin bo'lsa
    • va ADRning katta qismi allaqachon ishlatilgan bo'lsa,
    • davom etish uchun qancha joy real qolganligini har doim hisobga olishingiz kerak.

6. ADR, Hajm va O'zgaruvchanlikning Kengayishi

ADR tarixiy o'rtacha hisoblanadi, shuning uchun bugungi diapazon ushbu raqam atrofida o'zgarib turadi.

ADRni quyidagilar bilan birlashtirish:

quyidagilarni farqlashga yordam beradi:

  • o'rtacha o'zgaruvchanlik ichidagi oddiy kun, va
  • ADR dan ancha oshib ketadigan maxsus kun — trend kuni yoki voqea kuni.

Misol:

  • Oxirgi ADR = 2%,
  • bugungi harakat allaqachon 3%,
  • hajm o'rtachadan sezilarli darajada yuqori.

Bu ehtimol oddiy kun emas, va risk-management dan sizning risk boshqaruvingiz shunga moslashishi kerak.

7. Amaliy ADR Tekshirish Ro'yxati

Kunlik savdolar yoki qisqa muddatli pozitsiyalarni rejalashtirayotganda, ADR tekshirish ro'yxatidan o'tish yordam beradi:

  1. Oxirgi ADR qancha?

    • Bu bozorning odatiy kunlik diapazoni boshqalarga nisbatan kattami yoki kichikmi?

  2. Bugun hozirgacha ADRning necha foizi ishlatildi?

    • Biz erta 20–30% damizmi,
    • yoki kun oxirida allaqachon 80–100%+ damizmi?

  3. Mening maqsadlarim/stoplarim ADRga nisbatan realmi?

    • Men bir kunda 2–3× ADR talab qilyapmanmi?
    • Mening stop masofam, ADR ulushiga aylantirilganda, risk-management ga mos keladimi?

  4. Mening kunlik yo'qotish limitlarim ADR bilan qanday bog'liq?

    • Masalan: "Agar ADRning katta qismi allaqachon ishlatilgan bo'lsa va men kunlik yo'qotish limitimga yaqin bo'lsam, men kun uchun savdoni to'xtataman."

  5. Men ADRni ATR va boshqa vositalar bilan birlashtiryapmanmi?

    • atr dan har bir bar uchun stoplar va pozitsiya hajmi uchun ATR,
    • kunlik maqsadlar va yo'qotish limitlari uchun ADR.

Qisqasi, ADR:

"Bu bozor kuniga qancha harakat qilishga moyilligi uchun chizg'ich."

Ushbu chizg'ichdan foydalanib, siz:

  • maqsadlaringiz va stoplaringizni har bir bozorning xususiyatiga moslashtira olasiz va
  • ixtiyoriy raqamlar o'rniga haqiqiy o'zgaruvchanlikka mos keladigan kunlik risk chegaralarini loyihalashingiz mumkin.