🐋
Kit savdosi

ATR: Stoplar va Pozitsiya Hajmi uchun O'rtacha Haqiqiy Diapazondan Foydalanish

Ushbu maqolada biz ATR (Average True Range - O'rtacha Haqiqiy Diapazon) ga e'tibor qaratamiz.

Bir qarashda, ATR shunchaki:

  • "grafikdagi yana bir raqam", yoki
  • "yuqori va past o'zgaruvchanlik"ning qo'pol o'lchovi kabi ko'rinishi mumkin.

Biroz boshqacha nuqtai nazar bilan, ATR quyidagicha bo'ladi:

"bozor ushbu vaqt oralig'ida har bir bar uchun harakatlanishga moyil bo'lgan odatiy miqdor", bitta raqam sifatida ifodalangan.

Ushbu qarash bilan ATR sizga quyidagilarni hal qilishga yordam beradi:

  • stopingiz qanchalik keng yoki tor bo'lishi kerak, va
  • ma'lum bir hisob xavfi uchun pozitsiyangiz qanchalik katta bo'lishi kerak.

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • Yuqori: turli xil o'zgaruvchanlikka ega bo'lgan ikkita bozor uchun narx, va
  • Pastki: ATR ko'paytmasi asosidagi stoplardan foydalanganda bir xil hisob xavfi ostidagi pozitsiya hajmlari.

Asosiy xulosa oddiy:

Hatto bir xil 1% hisob xavfi bilan ham, pozitsiya hajmi yuqori o'zgaruvchanlik bozorlarida kichikroq va past o'zgaruvchanlik bozorlarida kattaroq bo'lishi kerak.

ATR sizga taxmin qilish o'rniga buni hisoblash usulini beradi.

1. ATR nima? – Average True Range

ATR Average True Range (O'rtacha Haqiqiy Diapazon) ma'nosini anglatadi.

"True Range" (Haqiqiy Diapazon) odatda quyidagilarni o'lchaydi:

  • nafaqat joriy barning yuqori-past diapazoni, balki
  • oldingi yopilishdan har qanday bo'shliq (gap) ham,

quyidagi savolga javob berish uchun:

"Narx ushbu bar davomida haqiqatan ham qancha masofani bosib o'tdi?"

Keyin:

  • ATR shunchaki ma'lum bir orqaga qarash davri (masalan, 14 yoki 20 bar) davomida True Range ning o'rtacha qiymatidir.

Shunday qilib, ATR sizga quyidagilarni aytadi:

  • ushbu bozor va vaqt oralig'ida, odatiy bar taxminan shuncha harakatlanishga moyil.

2. ATR ga "O'zgaruvchanlik Birligi" sifatida qarash

ATR ni shunchaki xom narx raqami sifatida emas, balki o'zgaruvchanlik birligi sifatida o'ylaganingizda ancha foydali bo'ladi.

Misol:

  • BTC 4h ATR = 400 USD,
  • ETH 4h ATR = 20 USD.

U holda "1 ATR" quyidagini anglatadi:

  • BTC: odatiy 4 soatlik bar taxminan 400 USD ga o'zgaradi,
  • ETH: odatiy 4 soatlik bar taxminan 20 USD ga o'zgaradi.

U yerdan siz quyidagi atamalar bilan fikr yurishingiz mumkin:

  • "~2 ATR stop ushbu vaqt oralig'ida normal shovqindan omon qolishga moyil."
  • "Agar men 3 ATR dan kengroq stop qo'ysam, mening hisob xavfim juda katta bo'lishi mumkin, shuning uchun men pozitsiya hajmini kamaytirishim kerak."

Boshqacha qilib aytganda, ATR sizga stoplar va xavfni ixtiyoriy tiklar yoki dollarlar o'rniga o'zgaruvchanlik birliklarida ifodalashga yordam beradi.

3. ATR Asosidagi Stoplar: Shovqindan Omon Qolish

risk-management da muhokama qilganimizdek, stop nafaqat yo'qotishni cheklovchi vosita; u shuningdek:

"Savdoga odatiy shovqindan omon qolishga imkon beradigan minimal masofa."

ATR sizga o'sha "odatiy shovqin"ni miqdoriy baholashga yordam beradi.

3-1. Asosiy g'oya: Kirishdan X ATR

Keng tarqalgan yondashuv:

  • Long (Uzun):
    • stopni kirishdan 1.5–3 ATR pastga joylashtiring.
  • Short (Qisqa):
    • stopni kirishdan 1.5–3 ATR yuqoriga joylashtiring.

Misol:

  • BTC 4h ATR = 400 USD,
  • Long kirish = 50,000,
  • Stop = 50,000 − 2 × 400 = 49,200.

Bu shuni anglatadiki:

  • siz savdoni noto'g'ri deb e'lon qilishdan oldin narxga odatiy 4 soatlik tebranishining taxminan 2 barobari harakatlanishiga ruxsat berasiz.

3-2. Swing vs kun ichidagi: ko'paytuvchini sozlash

  • Swing savdosi (4h / kunlik):
    • 2–3 ATR stoplar keng tarqalgan,
    • chunki siz kattaroq tebranishlarni maqsad qilgansiz va savdolarga joy berishni xohlaysiz.
  • Kun ichidagi / skalping (1–15 daqiqa):
    • ko'pincha 1–2 ATR stoplar,
    • faolroq boshqaruv va tez-tez qayta kirishlar bilan.

Universal "to'g'ri ko'paytuvchi" yo'q; muhimi, sizning strategiyangiz va risk-management dagi qoidalaringiz bilan izchillikdir.

4. ATR va Pozitsiya Hajmi: Bir Xil Xavf, Turli Hajm

ATR asosidagi stopga ega bo'lganingizdan so'ng, keyingi qadam pozitsiya hajmidir.

risk-management dagi kabi:

  1. Kapitalning foizi sifatida savdo boshiga xavfni hal qiling.

    • masalan, 1% yoki 0.5%.

  2. Narx shartlarida kirish–stop masofasini hisoblang.

    • masalan, 2 ATR.

  3. Pozitsiya hajmi = (ruxsat etilgan yo'qotish) ÷ (stop masofasi).

Bu o'zgaruvchanlikni avtomatik ravishda nazorat qiladi:

  • Yuqori o'zgaruvchanlik bozori:
    • ATR katta → stop masofasi keng → pozitsiya hajmi kichikroq bo'ladi.
  • Past o'zgaruvchanlik bozori:
    • ATR kichik → stop masofasi tor → pozitsiya hajmi kattaroq bo'ladi.

Shunday qilib, amalda:

"Yuqori o'zgaruvchanlik → kichikroq hajm, past o'zgaruvchanlik → kattaroq hajm"

sezgi o'rniga oddiy arifmetika bilan amalga oshiriladi.

5. Vaqt Oraliqlari, Aktivlar va Rejimlar bo'ylab ATR ni O'qish

ATR raqamlari alohida olinganda chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Uch o'lchovni hisobga olish yordam beradi:

  1. Vaqt Oralig'i

    • 1 daqiqalik ATR, 1 soatlik ATR va kunlik ATR butunlay boshqa miqyoslarda yashaydi.
    • timeframes dagi kabi, haqiqatan ham qaror qabul qiladigan vaqt oralig'iga e'tibor qarating.

  2. Aktiv xususiyatlari

    • Ba'zi tangalar tabiatan juda o'zgaruvchan,
    • boshqalari tizimli ravishda tinchroq.
    • Aktivlar o'rtasida taqqoslaganda, quyidagilarga qarash foydaliroq bo'lishi mumkin:
      • ATR / narx (nisbiy o'zgaruvchanlik), va
      • ATR o'z tarixiga nisbatan yuqori/past ekanligi.

  3. Bozor rejimi

    • Uzoq diapazonda, ATR ning to'satdan ko'tarilishi yangi trend bosqichining boshlanishini bildirishi mumkin.
    • Kengaytirilgan trenddan so'ng, ATR ning asta-sekin pasayishi energiya so'nayotganini va konsolidatsiyaga o'tishni ishora qilishi mumkin.

6. ATR ni Boshqa Vositalar bilan Birlashtirish

ATR kamdan-kam hollarda sotib olish/sotish signali sifatida yolg'iz turadi. U boshqa vositalar bilan birlashtirilganda porlaydi.

Foydali kombinatsiyalar:

  1. Trend ko'rsatkichlari (MA, MACD, ADX va boshqalar) → trend

    • Bozor trendda yoki diapazonda ekanligini aniqlang, so'ngra ATR ga ushbu kontekstda oqilona stop masofasini belgilashga ruxsat bering.

  2. Osillatorlar (RSI, Stoch va boshqalar) → oscillators

    • Swing pozitsiyasini (haddan tashqari sotib olingan/sotilgan) ATR dan joriy o'zgaruvchanlik darajasi bilan birlashtiring.

  3. O'zgaruvchanlik bantlari (Bollinger Bands va boshqalar) → bollinger-bands

    • Siqilish va kengayishlarni o'qish uchun bantlardan foydalaning,
    • buni aniq stoplar va hajmga tarjima qilish uchun ATR dan foydalaning.

  4. Xavfni boshqarish qoidalari → risk-management

    • ATR stop va hajmni hisoblash uchun vositadir, umumiy xavf cheklovlari o'rnini bosuvchi emas.

7. Amaliy ATR Tekshirish Ro'yxati

ATR asosidagi sozlamani ko'rganingizda, qisqa tekshirish ro'yxatidan o'ting:

  1. Ushbu ATR qaysi vaqt oralig'ida?

    • Bu siz haqiqatan ham savdo qiladigan vaqt oralig'iga mos keladimi?

  2. ATR yaqin tarixga nisbatan yuqorimi yoki pastmi?

    • Biz yovvoyi yoki tinch muhitdamizmi?

  3. Sizning stopingiz necha ATR?

    • Juda tor (< 1 ATR) va siz chiqarib yuborilishingiz mumkin.
    • Juda keng va siz hisob xavfini haddan tashqari oshirib yuborishingiz mumkin.

  4. Pozitsiya hajmi xavf qoidalaringizga mos keladimi?

    • Aktivlar va o'zgaruvchanlik rejimlari bo'ylab?

  5. Siz ATR ni boshqa kontekst bilan birlashtiryapsizmi?

    • Trend vs diapazon, qo'llab-quvvatlash/qarshilik, swing tuzilishi, hajm va boshqalar.

Keyingi maqolada, adr, biz:

  • bozor uchun qancha kunlik harakat "normal" ekanligini taxmin qilish uchun ADR (Average Daily Range) dan foydalanamiz, va
  • uning atrofida qisqa muddatli savdolar uchun kunlik maqsadlar, stoplar va yo'qotish chegaralarini quramiz.

Ushbu kengroq doirada ATR ni eng yaxshi quyidagicha ko'rish mumkin:

"har bir bar uchun o'zgaruvchanlik chizg'ichi" – shovqinli narx harakatini stoplar va pozitsiya hajmi uchun foydalanish mumkin bo'lgan raqamlarga aylantirish usuli.