🐋
Kit savdosi

Bollinger Tasmalari O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyasi: Tasma Tegishini 'Haddan Tashqari Qizib Ketish/Depressiya zonalari' Sifatida Ko'rish

Ushbu bo'limda biz Bollinger Tasmalariga (Bollinger Bands) asoslangan O'rtacha Qiymatga Qaytish (Mean Reversion) Strategiyasini qamrab olamiz.

Siz allaqachon Bollinger Tasmalari orqali quyidagilarni ko'rganingizni taxmin qilamiz:

  • Bollinger Tasmalari Harakatlanuvchi O'rtacha (MA) ± Standart Og'ish (kσ) tuzilishi ekanligini,
  • Tasma qisqarishi/kengayishi o'zgaruvchanlik o'zgarishlarini vizualizatsiya qilishini,
  • Va "tasmadan tashqariga chiqish" har doim ham qaytish emas, balki trend buzilishining boshlanishi bo'lishi mumkinligini.

Biz buni ko'rganingizni taxmin qilamiz.

Bu erda biz ushbu tushunchani o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi nuqtai nazaridan qayta tashkil qilamiz.

"Tasma tegishi = so'zsiz trendga qarshi kirish" emas,

balki "Qaysi muhitda yuqori/pastki tasma tegishi o'rtacha qiymatga qaytish ehtimoli yuqori bo'lgan joy?"

Biz strategiya tuzilishini ushbu mezonga asoslanib loyihalashtiramiz.

Quyidagi diagramma quyidagilarni taqqoslaydi:

  • Chap: Diapazon/tinch zonada, narx Bollinger yuqori/pastki tasmasiga tegib, keyin o'rta chiziq (MA) yaqiniga qaytadigan naqsh takrorlanadi.
  • O'ng: Kuchli trend zonasida, narx yuqori tasmadan tashqarida "Tasma Yurishi (Band Walk)" qiladi va bir yo'nalishda kengayishda davom etadi.

Bollinger Tasmalari o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi faqat chap muhitda ma'noga ega. O'ng muhitda ustuvorlik Trendga Ergashish Strategiyalari seriyasiga beriladi.

1. Ushbu strategiyada Bollinger Tasmalaridan qanday foydalanamiz?

Bollinger Tasmalarining umumiy tushuntirishi ko'pincha quyidagilar bilan tugaydi:

  • Yuqori tasma tegishi → Haddan tashqari qizib ketish → Pasayish ehtimoli,
  • Pastki tasma tegishi → Depressiya → Qayta tiklanish ehtimoli.

Ammo aslida:

  1. O'rtacha (O'rta Chiziq) Ma'nosi
    • Harakatlanuvchi O'rtacha da ko'rinib turganidek, harakatlanuvchi o'rtacha chiziq ma'lum darajada "so'nggi narxning markaziy tendentsiyasini" ko'rsatishi haqiqati.
  2. Tasma Kengligi = O'zgaruvchanlik
    • Tasma qancha tor bo'lsa, kelajakda o'zgaruvchanlikning kengayishi ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi,
    • Va tasma qancha keng bo'lsa, o'zgaruvchanlik allaqachon oshgan.
  3. Bozor Tuzilishi bilan Kombinatsiya

Bular ancha muhimroq ma'lumotlarni beradi.

Ushbu strategiyada Bollinger Tasmalari quyidagicha ishlatiladi:

  • Muhit filtri + Ekstremal zonalarni vizualizatsiya qilish vositasi,
  • Va haqiqiy kirish triggeri narx tuzilishi + sham naqshlari + ATR asosidagi risklarni boshqarish bilan birgalikda ushlanadi.

Qisqasi,

  • Bollinger Tasmalari "nomzod haddan tashqari qizib ketish/depressiya zonalari qayerda?" degan savolni vizualizatsiya qiladi,
  • Va savdo qarorlari har doim muhit filtri va narx tuzilishini o'z ichiga olgan holda qabul qilinadi.

2. Sozlama va Vaqt Oralig'i: Standart 20, 2σ, Kunlik + 4 Soat

Eng ko'p ishlatiladigan standart sozlama:

  • Davr: 20 (MA 20)
  • Standart Og'ish: 2 (± 2σ)

Ushbu strategiyada ham biz standart qiymatlar (20, 2) asosida tushuntiramiz.

Vaqt oralig'i kombinatsiyasi:

  • Kunlik Bollinger Tasmalari → Avval o'rtacha qiymatga qaytish uchun qulay muhit (diapazon/tinch zona) ekanligini tekshiring.
  • 4 Soatlik Bollinger Tasmalari → Qaytish kirish vaqtini belgilashga yordam berish uchun tasma tegishi/tasmadan tashqariga chiqish + sham naqshlaridan foydalaning.

Siz boshqa kombinatsiyalardan (4H/1H va boshqalar) foydalanishingiz mumkin, lekin rollar taqsimotini saqlash har doim muhimdir:

  • Yuqori TF: Muhit filtri,
  • Pastki TF: Kirish va chiqish vaqti.

3. Avval Kunlik bilan "Bollinger uchun Qulay Muhit"ni Ajrating

3-1. O'rtacha Qiymatga Qaytish uchun Qulay Bollinger Tuzilishi

Agar quyidagi xususiyatlar kunlik ramkada ustma-ust tushsa, bu Bollinger o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi uchun nisbatan qulay muhit.

  • Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Asoslari ga asoslanib, quti yuqorisi va osti aniq va narx uning ichida bir necha marta oldinga va orqaga harakat qiladi.
  • Harakatlanuvchi O'rtacha ga asoslanib, narx o'rta chiziq (MA-20) atrofida yuqoriga va pastga tebranadigan va unchalik og'maydigan tuzilish.
  • DMI/ADX ga asoslanib, ADX 20 yoki undan kam atrofida yonboshlab yuradigan aralash zona.
  • Yuqori va pastki tasmalarga tekkandan so'ng narxning o'rta chiziq yaqiniga qaytish naqshi takrorlanadigan sahna.

Bunday holda:

  • Yuqori Tasma + Quti Yuqorisi/Qarshilik → Qaytish Short Nomzodi,
  • Pastki Tasma + Quti Osti/Qo'llab-quvvatlash → Qaytish Long Nomzodi,

Ushbu o'rtacha qiymatga qaytish rasmini chizish mumkin.

3-2. O'rtacha Qiymatga Qaytish uchun Xavfli Bollinger Tuzilishi (Tasma Yurishi)

Aksincha, o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi uchun juda xavfli bo'lgan tuzilish:

  • 60 Kunlik MA Strategiyasi ga asoslanib, narx bir tomonda MA-60 dan yuqori/pastda kuchli trendni ko'rsatadi,
  • DMI/ADX ga asoslanib, ADX tayanch chizig'idan yuqori bo'lib qoladigan zona.
  • Bollinger yuqori va pastki tasmalari keng ochilgan holatda,
  • Narx yuqori (yoki pastki) tasmadan tashqarida yurishni davom ettiradigan Tasma Yurishi (Band Walk) tuzilishi.

Ushbu zonada:

  • Agar har bir yuqori tasma tegishi/buzilishida "short, chunki haddan tashqari qizib ketish"ni takrorlasangiz,
  • Va har bir pastki tasma tegishi/chiqishida "long, chunki depressiya"ni takrorlasangiz,

Bu trendga qarshi turadigan trendga qarshi savdo bo'ladi, va yo'qotishlarni tezda to'plash oson.

Gap shundaki,

  • "Tasma tegishi"ning o'zi muhim emas,
  • Balki "tegish qaysi o'zgaruvchanlik/trend tuzilishida sodir bo'lishi" muhimdir.

4. Asosiy Tuzilish: Quti Ostida Long + Pastki Bollinger, Yuqorida Short

Endi misol bilan aniq tuzilishni ko'rib chiqaylik. Birinchidan, sotib olish (long) o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi.

  1. Muhitni Aniqla (Kunlik)

    • Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Asoslari ga asoslanib, quti osti qo'llab-quvvatlash zonasi bir necha marta tasdiqlandi.
    • Harakatlanuvchi O'rtacha ga asoslanib, narx MA-20 atrofida yuqoriga va pastga oldinga va orqaga harakat qiladi.
    • DMI/ADX ga asoslanib, ADX 20 yoki undan kam atrofida bo'lgan quti/aralash tuzilish.
    • Narx pastki tasmaga tekkandan keyin o'rta chiziqqa qaytgan etarli holatlar mavjud.

  2. Shart 1: Narx Quti Ostiga Yaqinlashmoqda + Pastki Bollinger Yaqinida (4 Soat)

    • 4 soatda quti osti/asosiy qo'llab-quvvatlash yaqiniga kelish,
    • Va shu bilan birga pastki tasmaga tegish yoki tasmadan tashqariga biroz chiqish.

  3. Shart 2: Sham Naqshini va Momentumni Tekshiring

    • Sham Naqshlari ga asoslanib, uzun pastki dum, buqa yutish (bullish engulfing), ichki bar (inside bar) va boshqalar kabi sotish bosimining sekinlashuvini ko'rsatadigan naqshlar.
    • RSI ga asoslanib, RSI haddan tashqari sotilgan zonada (yoki unga yaqin) bo'lganda momentum sekinlashadigan yoki teskari tomonga o'zgarishga harakat qiladigan sahna.

  4. Shart 3: O'zgaruvchanlik va Stop-Loss Diapazoni (ATR)

    • ATR ga asoslanib, quti osti buzilgan taqdirda kutilayotgan stop-loss diapazoni (1R) Risklarni Boshqarish qoidalariga to'g'ri kelishini tekshiring.
    • Tasma kengligi juda keng emasligini, shuning uchun 1R ning o'zi hisob uchun yuk bo'lib qolmasligini ham tekshiring.

  5. Kirish, Stop-Loss, Maqsad

    • Kirish: 4 soatda signal shami yopilishi yoki quti ostida qaytish tasdiqlangan nuqta.
    • Stop-Loss:
      • Quti osti + marja, yoki
      • Pastki tasma ostida ATR asosidagi stop-loss (masalan: 1.0~1.5 ATR).
    • Maqsad:
      • 1-chi: O'rta chiziq (MA-20) yaqini,
      • 2-chi: Quti o'rtasi/yuqorisi,
      • Umuman olganda kamida 1:2 R/R tuzilishini ta'minlashga ustuvor ahamiyat bering.

Sotish (short) o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi buning teskarisidir:

  • Quti yuqorisi/qarshilik + yuqori tasma tegishi/chiqishi,
  • Ayiq sham naqshlari (yuqori dum, ayiq yutish va boshqalar),
  • Quti yuqorisi ustida stop-loss + ATR marjasi,
  • Maqsad o'rta chiziq (MA-20) va quti o'rtasi/ostidir.

Ushbu tuzilish bilan loyihalash mumkin.

5. Kunlik vs 4 Soat: Tasma Qisqarishi/Kengayishi va Muhit O'zgarishi

Bollinger Tasmalarida tasma kengligi (kenglik o'zgarishi) ning o'zi muhim ma'lumotdir.

5-1. Kunlik: Tasma Kengligi bilan Muhitni O'qish

Kunlik ramkada:

  • Tasma kengligi tor va narx MA-20 atrofida yonboshlab harakatlanadigan zona:
    • O'zgaruvchanlikni to'plash bosqichi,
    • O'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi bilan qisqa tebranishlarni nishonga olish uchun nisbatan qulay.
  • Tasma kengligi tez kengayadigan va narx yuqori/pastki tasmadan tashqarida "yurishni" boshlaydigan zona:

Ya'ni, Kunlik Bollinger quyidagilarni bir qarashda ko'rsatishda rol o'ynaydi:

"Biz hozir o'zgaruvchanlikning siqilgan quti zonasidamimiz, yoki allaqachon portlagan va trend paydo bo'lgan zonadamizmi?"

5-2. 4 Soat: Tasma Tegishi va Sham Naqshlarini Birlashtirish

Agar muhit o'rtacha qiymatga qaytish uchun qulay deb baholansa, 4 soatda:

  • Yuqori/pastki tasma tegishi/chiqishini nomzod ekstremal zonalar sifatida ko'ring,
  • Va Sham Naqshlari va RSI bilan birlashtirib haqiqiy qaytish triggerini toping.

Misol:

  • Long:
    • Kunlik: Quti osti + tasma kengligi normal/qisqargan, ADX past.
    • 4 Soat: Pastki tasma chiqishi + uzun pastki dum + RSI haddan tashqari sotilgan → O'rtacha qiymatga qaytish long kirish nomzodi.
  • Short:
    • Kunlik: Quti yuqorisi + tasma kengligi normal/qisqargan, ADX past.
    • 4 Soat: Yuqori tasma chiqishi + uzun yuqori dum + RSI haddan tashqari sotib olingan → O'rtacha qiymatga qaytish short kirish nomzodi.

6. Bollinger O'rtacha Qiymatga Qaytishda Keng Tarqalgan Tuzoqlar

6-1. Tasma Tegishi = So'zsiz Trendga Qarshi Kirish

Bu eng keng tarqalgan xato.

  • Kuchli trendda narx yuqori tasmadan tashqarida ko'p marta yurishi va ko'tarilishda davom etishi mumkin,
  • Agar ushbu zonada "har bir tasma tegishida short"ni takrorlasangiz, bu trendga teskari tomondan qarshi turadigan tuzilishga aylanadi.

Yechim:

6-2. Tasma Qisqarishi → Buzilishini O'rtacha Qiymatga Qaytish Sifatida Noto'g'ri Talqin Qilish

Tasma haddan tashqari tor bo'lgandan keyin bir tomonga kuchli portlaydigan zona:

  • O'rtacha qiymatga qaytish o'rniga trend boshlanishi yoki o'zgaruvchanlik buzilishi bo'lishi juda ehtimol.

Bu vaqtda, agar siz "tasmadan chiqdi, shuning uchun tez orada qaytib keladi" deb o'ylab teskari kirishni davom ettirsangiz, siz muhit taxmini boshidanoq noto'g'ri bo'lgan holatda kurashayotgan bo'lasiz.

Yechim:

  • Tasma kengligi qisqarishidan keyingi birinchi kuchli buzilish zonasi avval Trendga Ergashish Strategiyasi tomoni uchun nomzod sifatida tekshirilishi kerak,
  • Va o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasini "buzilish muvaffaqiyatsiz bo'lib, yana quti bo'lgunga qadar" kechiktirish xavfsizdir.

6-3. Stop-Lossni Tasma Ustida/Ostida Muddatsiz Kechiktirish

O'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi psixologik jihatdan quyidagilarni rag'batlantiradi:

  • "Bir kun kelib o'rtacha qiymatga qaytadi" degan umid.

Shuning uchun, agar siz stop-lossni tasmadan tashqarida kechiktirishni boshlasangiz:

  • Quti buzilsa yoki trend boshlansa ham, aqil osongina "yana ozgina chidaylik" tomonga og'adi.

Yechim:

  • Indikatorlardan qat'i nazar, Risklarni Boshqarish da oldindan belgilangan 1R stop-loss, kunlik/haftalik yo'qotish limiti va max drawdown qoidalarini qo'llashingiz kerak.

7. Bollinger O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyasining Afzalliklari va Kamchiliklari

7-1. Afzalliklari

  • "Narxning o'rtacha qiymatga qaytishi" va o'zgaruvchanlikni (tasma kengligi) bir vaqtning o'zida aks ettiradi.
  • Trendga Qarshi RSI Strategiyasi bilan ishlatilganda, o'rtacha qiymatga qaytish nomzod zonalarini toraytirish va tanlash uchun yaxshi.
  • ATR bilan birlashtirilganda, stop-loss, maqsad va pozitsiya hajmi izchil ravishda loyihalanishi mumkin.

7-2. Kamchiliklari va E'tibor Berish Kerak Bo'lgan Nuqtalar

  • Kuchli trend zonalarida doimiy ravishda trend bilan kurashadigan strategiya bo'lib qolish oson.
  • Agar siz tasma qisqarishidan keyingi buzilish zonasini noto'g'ri talqin qilsangiz, natija trend boshlanishini butunlay teskari savdo qilish bo'ladi.
  • Agar Risklarni Boshqarish ramkasisiz ishlatilsa, "bir kun kelib o'rtacha qiymatga qaytadi" psixologiyasi tufayli yo'qotishlarni boshqarish xiralashishi xavfi katta.

8. Bollinger O'rtacha Qiymatga Qaytish Signalini Ko'rishdan Oldin O'zingizdan So'rashingiz Kerak Bo'lgan Narsalar

Har safar Bollinger yuqori/pastki tasma tegishi yoki tasmadan tashqariga chiqish e'tiboringizni tortganda, kamida quyidagi savollarni tekshirish yaxshidir.

  1. "Kunlik ramkaga asoslanib, biz hozir quti/tinch zonadamizmi, yoki aniq trend zonadamizmi?"

  2. "60 Kunlik MA Strategiyasi va DMI/ADX ga asoslanib, bu o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasidan foydalanish mumkin bo'lgan muhitmi?"

  3. "Narx Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Asoslari ga asoslangan quti yuqorisi/osti yoki muhim qo'llab-quvvatlash/qarshilik yaqinidami?"

  4. "Tasma kengligi allaqachon kengayganmi, yoki bu qisqargan holatdagi birinchi buzilishmi?"

  5. "4 soatda tasma tegishi/chiqishidan keyin, qaytish signali Sham Naqshlari va RSI bilan ustma-ust tushadimi?"

  6. "Stop-loss, maqsad va pozitsiya hajmi Risklarni Boshqarish qoidalari ichidami?"

Bollinger Tasmalari o'rtacha qiymatga qaytish strategiyasi quyidagicha aniqlanganda eng amaliydir:

"O'rtacha (o'rta chiziq) va o'zgaruvchanlikni (tasma kengligi) birgalikda ishlatib diapazon/tinch zonalardagi qaytishni nishonga oladigan strategiya"

  • Avval yuqori vaqt oralig'ida (kunlik) muhit (trend vs diapazon) va tasma tuzilishini (qisqarish/kengayish) tekshiring,
  • Va pastki vaqt oralig'ida (4 soat) tasma tegishi/chiqishi + narx tuzilishi + osilator + o'zgaruvchanlikni birlashtirib qaytish kirish va risklarni boshqarishni loyihalashtiring.

Agar shunday qilsangiz, Trendga Ergashish Strategiyalari seriyasi va Trendga Qarshi RSI Strategiyasi bilan birgalikda butun hisobni tashkil etuvchi mazmunli o'rtacha qiymatga qaytish o'qini yaratishingiz mumkin bo'ladi.