🐋
Kit savdosi

RSI O'rtacha Qaytish Strategiyasi: Haddan Tashqari Sotib Olingan/Sotilgan Holatni 'Qarshi' Emas, 'O'rtachaga Qaytish' Sifatida Ko'rish

Ushbu bo'limda biz RSI ga asoslangan O'rtacha Qaytish (Mean Reversion) Strategiyasini ko'rib chiqamiz.

Siz RSI orqali quyidagilarni ko'rgan deb hisoblaymiz:

  • RSI narx momentumini 0~100 oralig'iga qanday siqib chiqarishini,
  • Nima uchun 30/70 va 20/80 kabi zonalar ko'pincha haddan tashqari sotilgan/sotib olingan sifatida ishlatilishini,
  • Va trend bozorlarida RSI qanday qilib osongina "haddan tashqari sotib olingandan ko'ra ko'proq sotib olingan va haddan tashqari sotilgandan ko'ra ko'proq sotilgan" holatiga itarilishi mumkinligini.

Siz buni ko'rgan deb faraz qilamiz.

Bu yerda biz bir qadam oldinga boramiz:

Oddiy qarshi (contrarian) fikrlash o'rniga: "RSI 70 so'zsiz Short degani, RSI 30 so'zsiz Long degani",

Biz strategiya tuzilishini quyidagi mezonga asoslanib ishlab chiqamiz:

"Qaysi muhitda RSI haddan tashqari sotib olingan/sotilgan holati yuqori 'O'rtachaga Qaytish (Reversion)' ehtimoli bo'lgan joy hisoblanadi?"

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • Chapda: Diapazon zonasida (Range), RSI 30~70 oralig'ida tebranadi va haddan tashqari sotilgan (30 atrofida) holatdan qaytish va haddan tashqari sotib olingan (70 atrofida) holatdan orqaga qaytish nisbatan yaxshi ishlaydi.
  • O'ngda: Kuchli ko'tarilish trendida, RSI uzoq vaqt davomida 70 dan yuqori bo'lib turadi, va agar siz faqat haddan tashqari sotib olinganligi uchun Short qilishni davom ettirsangiz, yo'qotishlar to'planadi.

Siz quyidagilarni ajrata olish uchun ushbu farqni tushunishingiz kerak:

Va to'g'ri muhitni tanlashingiz kerak.

1. Biz ushbu strategiyada RSI dan qanday foydalanamiz?

RSI odatda quyidagicha tushuntiriladi:

  • 70 dan yuqori: Haddan Tashqari Sotib Olingan → Sotish/Short Nomzodi
  • 30 dan past: Haddan Tashqari Sotilgan → Sotib Olish/Long Nomzodi

Muammo shundaki, bu tushuntirish muhitni (bozor tuzilishini) butunlay e'tiborsiz qoldiradi. Amalda:

  1. "Qaysi diapazonda naqsh takrorlanishi" RSI qiymatining o'zidan ko'ra muhimroqdir,
  2. Trend kuchlimi (Trend) yoki bu diapazon/yumshoq trendmi (Range/Slow Trend),
  3. Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari, Naqshlar va O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlari bilan kombinatsiya

Bular ancha muhimroqdir.

Ushbu strategiyada biz RSI dan quyidagicha foydalanamiz:

  1. Muhit Filtri

  2. Signal nomzodi maydonlarini belgilash vositasi

    • "Faqat RSI qiymatini ko'rib kirish" emas,
    • Balki haddan tashqari sotib olingan/sotilgan holat yaqinida signal paydo bo'lishi ehtimoli bo'lgan joylarni belgilash.

  3. Boshqa vositalar bilan birlashtirilgan yordamchi ko'rsatkich

Biz uning rolini ushbu vositalar bilan birgalikda tetikni (haqiqiy kirish tetigi) ushlash bilan cheklaymiz.

Qisqacha aytganda, Biz RSI dan "o'rtacha qaytish nomzodlarini toraytirish uchun filtr + signal maydonini vizualizatsiya qilish vositasi" sifatida foydalanamiz, va biz bitta RSI qiymatiga asoslanib "so'zsiz sotib olish/sotish" qarorini qabul qilmaymiz.

2. Sozlama va Vaqt Oralig'i: 14 davrli RSI, Kunlik + 4 Soatlik kombinatsiya

Eng ko'p ishlatiladigan standart sozlama:

  • Davr: 14 (RSI 14)
  • Ma'lumot Oralig'i: 30/70 yoki biroz konservativroq 20/80

Ushbu strategiyada:

  • Kunlik RSI → Avval "Bu o'rtacha qaytish strategiyasi ishlaydigan muhitmi?" deb baho bering
  • 4 Soatlik RSI → Kunlik muhit ichida haqiqiy kirish vaqtini belgilashda yordam bering

Biz tushuntirishimizni ushbu kombinatsiyaga asoslaymiz.

Siz boshqa kombinatsiyalardan (4H/1H, 1H/15daq va boshqalar) foydalanishingiz mumkin, lekin har doim rollar taqsimotini saqlash muhimdir:

  • Yuqori Vaqt Oralig'i (Higher TF): Muhit Filtri
  • Past Vaqt Oralig'i (Lower TF): Kirish va Chiqish Vaqtini Belgilash

3. Avvalo, "RSI ga Do'stona Muhit" va "Do'stona Bo'lmagan Muhit" ni farqlang

3-1. RSI O'rtacha Qaytish Strategiyasi Uchun Qulay Muhit

Agar quyidagi xususiyatlar kunlik ramkada ustma-ust tushsa, bu RSI qaytish strategiyasi uchun nisbatan qulay muhitdir.

  • Harakatlanuvchi O'rtacha ga asoslangan: Narx uzoq muddatli MA atrofida cheklangan tebranish oralig'i bilan yuqoriga va pastga harakatlanadi,
  • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslangan: Qutining (Box) aniq yuqori va pastki zonalari mavjud,
  • RSI qayta-qayta 30~70 oralig'ida tebranadi, va bir nechta 30 ga yaqin → qaytish, 70 ga yaqin → orqaga qaytish naqshlari kuzatiladi.

Bunday holda:

  • Quti yuqorisi/qarshilik + RSI haddan tashqari sotib olingan (70~80 atrofida) → Short Reversion Nomzodi,
  • Quti pasti/qo'llab-quvvatlash + RSI haddan tashqari sotilgan (30~20 atrofida) → Long Reversion Nomzodi

Ushbu "shaxmat taxtasi" ma'lum darajada chizilgan.

3-2. RSI O'rtacha Qaytish Strategiyasi Uchun Xavfli Muhit

Aksincha, RSI qaytish strategiyasi uchun noqulay muhit quyidagicha:

  • 60 Kunlik MA Strategiyasi ga asoslangan: Narx MA-60 dan yuqorida (yoki pastda) bir yo'nalishli trendda cho'ziladi,
  • DMI/ADX ga asoslangan: ADX bazaviy chiziqdan yuqori bo'lib qoladi va trend kuchi sezilarli,
  • RSI "Yassi Zona (Flat Zone)" hosil qiladi, u yerda u 70 dan yuqori (yoki 30 dan past) qoladi, yoki haddan tashqari sotib olingan/sotilgan zonadan orqaga qaytish juda sayoz va tuzilish yana trend yo'nalishida itaradi.

Ushbu zonada:

  • RSI 70 bo'lgani uchun Short qilishni davom ettirish,
  • RSI 30 bo'lgani uchun Long qilishni davom ettirish

Agar siz buni takrorlasangiz, bu "o'rtacha qaytish" emas, balki "trendga qarshi takroriy yo'qotishlarning to'planishi" bo'ladi.

Asos: RSI qaytishi faqat trend kuchli bo'lmagan zonalarda, va faqat "o'rtacha qaytish" atamasi ma'noga ega bo'lgan joylarda qo'llanilishi kerak.

4. Asosiy Tuzilish: Quti Darajasi va RSI Haddan Tashqari Sotib Olingan/Sotilgan Kombinatsiyasi

Endi aniq tuzilishni misol bilan ko'rib chiqaylik. Avvalo, biz Sotib Olish (Long) o'rtacha qaytish strategiyasini o'ylaymiz.

  1. Muhitni Aniqla (Kunlik)

    • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslangan: Qutining pastki qismida aniq qo'llab-quvvatlash zonasi ta'minlangan,
    • Narx qutining yuqori va pastki qismlari o'rtasida sayohat qiladigan zona takrorlanadi,
    • RSI 14 ning 30 atrofida qaytgan bir nechta holatlari tasdiqlangan.

  2. Shart 1: Narx qutining pastki qismiga yaqin tegadi

    • O'tmishda bir necha bor qaytishlar sodir bo'lgan qo'llab-quvvatlash darajasiga yaqinlashish,
    • Biroq, kuchli trend pasayishi tufayli "qo'llab-quvvatlash darajasini bir tomonlama buzadigan" shakl emasligini tekshiring (bu holda u Trendga Ergashish Strategiyasi tomoni uchun nomzod bo'lishi mumkin).

  3. Shart 2: RSI haddan tashqari sotilgan zonaga kiradi yoki yaqinlashadi (4 soatlik o'q)

    • RSI 14 (4 soatlik) 30 dan pastga kiradi,
    • Yoki kamida 30 atrofida pasayish momentumida sekinlashuv paydo bo'ladi,
    • RSI yanada pastga (20 atrofida) sanchilsa ham, bu "so'zsiz kirish" degani emas, balki narx tuzilishi birinchi o'rinda ekanligini anglatadi.

  4. Shart 3: Shamchalar Naqshini va O'zgaruvchanlikni Tekshiring

    • Shamchalar Naqshlari ga asoslangan: Uzun pastki dum, buqa yutish (bullish engulfing), ichki bar (inside bar) va boshqalar kabi sotish bosimining pasayishini ko'rsatadigan naqshlarning paydo bo'lishi.
    • ATR ga asoslangan: Quti pastini buzishda stop-loss oralig'i (1R) Riskni Boshqarish qoidalariga to'g'ri kelishini tekshiring.

  5. Kirish, Stop-Loss, Maqsad

    • Kirish: Signal shamchasining (4 soatlik) yopilishi yoki kichik tasdiqlashdan keyin kirish,
    • Stop-Loss:
      • Quti pasti + biroz marja, yoki
      • ATR ga asoslangan (masalan: 1.0~1.5 ATR pastda),
    • Maqsad:
      • Minimal sifatida kamida 1:2 R/R,
      • Konservativ tarzda, qutining o'rtasi~yuqorisini birinchi maqsad sifatida belgilang.

Sotish (Short) o'rtacha qaytish strategiyasi teskarisidir:

  • Quti yuqorisi/qarshilik + RSI haddan tashqari sotib olingan (70~80 atrofida),
  • Ayiq shamchalar naqshlari (uzun yuqori dum, ayiq yutish va boshqalar),
  • Stop-loss quti yuqorisidan yuqorida + ATR marjasi,
  • Maqsad qutining o'rtasi~pasti.

Ushbu tuzilish bilan qo'llanilishi mumkin.

5. Kunlik va 4 Soatlik: Ko'p Vaqt Oralig'i RSI Foydalanish

5-1. Kunlik: Muhit Filtri Sifatida RSI

Kunlik RSI quyidagicha ishlatiladi:

  • RSI 40~60 qutisi ichida takrorlash + narx qutisi tuzilishi → O'rtacha qaytish strategiyasining ustuvor ko'rib chiqilishi.
  • RSI bir tomonga egilgan holda qoladigan zona (masalan: 50~80 oralig'ida) + DMI/ADX ga asoslangan trend kuchining oshishi → O'rtacha qaytish strategiyasini afzal ko'rmang, va ustuvor ravishda Trendga Ergashish Strategiyasi ni ko'rib chiqing.

Ya'ni, kunlik RSI bu:

"Grafikka o'rtacha qaytish ko'zlari bilan qarash kerakmi, yoki trendga ergashish ko'zlari bilan qarash kerakmi, shuni hal qiluvchi Kalit" roli.

5-2. 4 Soatlik: Tetik va Vaqt Sifatida RSI

Agar muhit o'rtacha qaytish uchun mos deb topilsa, 4 soatlik RSI "Tetik va Vaqt" rolini o'ynaydi.

Masalan, Long mezoni uchun:

  • Kunlik: Quti pastida qo'llab-quvvatlash + RSI neytral~haddan tashqari sotilgan oralig'ida sayohat qilmoqda,
  • 4 Soatlik: Qo'llab-quvvatlash yaqinida RSI 30 dan pastda kirish → Shamchalar naqshi bilan qaytish signalini tasdiqlash → Kirishni ko'rib chiqish.

Short mezoni xuddi shu tarzda teskari qo'llanilishi mumkin.

Gap shundaki, siz "Muhit (Kunlik)" → "Tetik (4 Soatlik)" tartibida qarashingiz kerak, va faqat 4 soatlik RSI qiymatiga qarab savdo qilmasligingiz kerak.

6. RSI Qaytish Strategiyasidagi Keng Tarqalgan Tuzoqlar

6-1. "RSI 70 → So'zsiz Short, RSI 30 → So'zsiz Long" Fikri

Kuchli trendda RSI:

  • 70 dan yuqoriga "ko'proq haddan tashqari sotib olingan" holatiga itarilishi mumkin,
  • Va 30 dan pastga "ko'proq haddan tashqari sotilgan" holatiga itarilishi mumkin.

Ushbu zonada, agar siz "bir kun tushadi/ko'tariladi" degan umid bilan qarshi kirishni davom ettirsangiz, yo'qotishlar kutilganidan tezroq to'planadi.

Yechim:

  • Avval, 60 Kunlik MA Strategiyasi va DMI/ADX yordamida trend kuchini tekshiring,
  • O'rtacha qaytish strategiyasini trend kuchli bo'lmagan bozorlar bilan cheklang.

6-2. Quti buzilgan zonalarda majburiy pozitsiyalarni ushlab turish

Qutining yuqori va pastki qismlari bir kun buziladi. O'sha paytdan boshlab, bu strategiyaning o'zini o'zgartirish kerak bo'lgan vaqt.

  • Qo'llab-quvvatlash/qarshilik bir necha bor saqlanib qolgani abadiy saqlanib qolishini anglatmaydi.
  • Quti pasti bir tomonlama qulagan paytdan boshlab, siz fikrlashingizni Trendga Ergashish Strategiyasi tomoniga o'zgartirishingiz kerak bo'lishi mumkin.

Yechim:

  • Riskni Boshqarish da belgilangan 1R Stop-loss ga hurmat ko'rsating,
  • Kirishdan oldin "quti buzilish ssenariysini" faraz qiling, va stop-lossdan keyin o'rtacha qaytish o'rniga trendga ergashish nomzodi sifatida qayta tahlil qiling.

6-3. Juda tor vaqt oralig'ida RSI dan noto'g'ri foydalanish

  • 5 daqiqa yoki 1 daqiqa kabi juda qisqa muddatli grafiklarda, RSI 30/70 bozor shovqinini olduğu kabi aks ettiradigan darajadir.
  • Komissiyalar va sirpanishni (slippage) hisobga olgan holda, kichik o'rtacha qaytishlarni cheksiz takrorlash strategiyasi osongina salbiy ustunlikka (Negative Edge) og'ishi mumkin.

Yechim:

  • Avval, Kunlik + 4 Soatlik kombinatsiyasi kabi nisbatan "shovqindan tozalangan" vaqt oralig'ida tizimni quring,
  • Va shundan keyingina, agar kerak bo'lsa, qisqaroq vaqt oraliqlariga tushib kengaytirng.

7. RSI Qaytish Strategiyasining Afzalliklari va Kamchiliklari

7-1. Afzalliklar

  • Trendga Ergashish Strategiyalari seriyasini to'ldirishi mumkin → "Trendga Ergashish + O'rtacha Qaytish" portfeli yaratilishi mumkin.
  • Quti zonalarida yoki yumshoq trendlarda aniq stop-loss va maqsad tuzilishini loyihalash uchun yaxshi.
  • RSI sozlash oson va ko'pchilik birjalar va grafik vositalarida asosiy sifatida taqdim etiladi.

7-2. Kamchiliklar va E'tibor Berish Kerak Bo'lgan Nuqtalar

  • Kuchli trend zonalarida, ko'proq qarshi trend sifatida harakat qilishi va hisobga zarar yetkazishi mumkin.
  • Quti buzilgan zonalarda, "bir kun o'rtachaga qaytadi" degan kuchli psixologik harakat tufayli stop-lossni kechiktirish xavfi mavjud.
  • Riskni Boshqarish nuqtai nazaridan, R/R, maksimal yo'qotish va pozitsiya hajmi qoidalari bo'lmasa, nomi "O'rtacha Qaytish Strategiyasi" bo'lishidan qat'i nazar, hisob osongina zarar ko'radi.

8. RSI qaytish signalini ko'rishdan oldin tekshiriladigan savollar

RSI haddan tashqari sotib olingan/sotilgan holatga chiroyli kirgan zonani ko'rganingizda, o'zingiz uchun kamida quyidagi savollarni tekshirish yaxshidir.

  1. "Kunlik asosda, biz hozir quti/yumshoq trend zonasidamizmi, yoki kuchli trend zonasidamizmi?"

  2. "Hatto Harakatlanuvchi O'rtacha, 60 Kunlik MA Strategiyasi, va DMI/ADX ga qarasak ham, bu o'rtacha qaytish strategiyasidan foydalanish mumkin bo'lgan muhitmi?"

  3. "Narx Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslangan holda quti yuqorisi/pasti yoki muhim qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalariga yaqinmi?"

  4. "4 soatlik RSI haddan tashqari sotib olingan/sotilgan zonaga kirgandan so'ng, Shamchalar Naqshlari ga asoslangan holda haqiqiy qaytishni ko'rsatadigan naqsh paydo bo'ldimi?"

  5. "Stop-loss, maqsad va pozitsiya hajmi Riskni Boshqarish qoidalari doirasidami?"

RSI qaytish strategiyasi quyidagicha aniqlanganda eng amaliydir:

"Trend kuchli bo'lmagan zonalarda o'rtachaga qaytish tendentsiyasidan foydalanadigan strategiya"

  • Agar siz avval yuqori vaqt oralig'ida (kunlik) muhit o'rtacha qaytish uchun qulay ekanligini ajratsangiz,
  • Va pastroq vaqt oralig'ida (4 soatlik) RSI + narx tuzilishi + o'zgaruvchanlikni birlashtirib qaytish kirishi va riskni boshqarishni loyihalasangiz,

Siz Trendga Ergashish Strategiyalari seriyasi bilan birgalikda butun hisobning o'zgaruvchanligini yumshata oladigan mazmunli o'rtacha qaytish o'qini yarata olasiz.