🐋
Kit savdosi

Hajm Strategiyasi: Narx Harakatlari Ortidagi Kuchni O'qish

Ushbu maqolada biz Hajm (Volume) asosidagi strategiyaning asosiy tuzilishini tashkil qilamiz.

Siz Hajm Asoslari da quyidagilarni ko'rganingizni faraz qilamiz:

  • Hajm nimani anglatishi,
  • Nima uchun "Narx + Hajm"ga birgalikda qarashingiz kerakligi,
  • Trend bo'limlarida, diapazon bo'limlarida va buzilishlarda hajm qanday o'zgarishi.

Ushbu tarkibga asoslanib, bu erda biz hajmni quyidagicha ko'rib chiqamiz:

Shunchaki "Ko'p chiqdi/Kam chiqdi" emas, balki "Ushbu narx harakati ortida haqiqiy kuch bormi?" deb tekshirish uchun filtr

va oddiy strategiya tuzilishi va nazorat ro'yxatini yaratamiz.

1. Ushbu Strategiyada Hajmdan Qanday Foydalanish Kerak?

Ushbu maqolada hajm faqat uchta asosiy rolni o'ynaydi.

  1. Trend Sog'lig'ini Tekshirish

    • Trend davom etayotganda hajm qanchalik yaxshi saqlanib qolishi,
    • Keskin tushish/ko'tarilishdan keyin hajm kamayishi/oshishi.

  2. Buzilish Ishonchliligini Tekshirish

    • Muhim Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik darajalarini buzib o'tayotganda, hajm odatiy holatga nisbatan aniq oshganmi,
    • Yoki shunchaki tinchgina o'tib, qutiga qaytib keladimi.

  3. Charchash Ehtimolini Tekshirish

    • Juda qisqa vaqt ichida ekstremal hajm + uzun sham paydo bo'lgandan keyin,
    • Bu darhol orqaga qaytish keladigan tuzilishmi.

Qisqasi, Ushbu strategiyadagi hajm "Narx harakatiga kuch yuklanganligini tekshirish uchun yordamchi uskuna"dir.

Mustaqil kirish signali o'rniga, uni Trendga Ergashish Strategiyasi, Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Shakli, Buzilish va Soxta Buzilish va boshqalar bilan ustma-ust tushirilgan holda ko'rib chiqishda ishlatish haqiqatga yaqindir.

2. Asosiy Ramka: Trend / Diapazon / Buzilish / Charchash

Hajm strategiyasi oxir-oqibat ushbu to'rtta vaziyatni ajratish bilan boshlanadi.

  1. Trend

    • Narx MA-60 Strategiyasi asosida doimiy ravishda bir yo'nalishda harakatlanganda,
    • Hajm butunlay o'lmagan va ko'tarilayotgan (yoki tushayotgan) bo'limda nisbatan jonliroq bo'lgan holat.

  2. Diapazon (Range)

    • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik asosida tepa va pastki qism o'rtasida borib keladigan bo'limda,
    • Hajm o'rtacha darajada yoki bosqichma-bosqich kamayayotgan holat.

  3. Buzilish (Breakout)

    • Qutining tepasini/pastki qismini yoki muhim S/R ni buzib o'tayotganda,
    • Hajm aniq oshadigan va darajani kesib o'tadigan holat.

  4. Charchash Harakati (Exhaustion Move)

    • Uzoq ko'tarilish/tushishdan keyin, to'satdan hajm portlashi + ekstremal sham paydo bo'ladi,
    • Va shundan so'ng darhol kuchning oqib ketadigan tuzilishi bormi.

Agar siz ushbu to'rttasini ajratsangiz, bir xil sham shakli bilan ham:

  • "Bu sog'lom trend davomimi?"
  • "Bu shunchaki diapazon ichidagi shovqinmi?"
  • "Bu haqiqiy buzilishmi?"
  • "Bu so'nggi daqiqadagi charchash signalimi?"

Talqin qilish ancha osonlashadi.

3. Trend Bo'limi: "Sog'lom Trend va Zaif Trend"

Avval, Ko'tarilish Trendi (Uptrend) misolini ko'rib chiqaylik.

3-1. Muhitni Sozlash

  1. Kunlik Trend Yo'nalishi

  2. Asosiy Hajm Shakli

    • Hajm yuqori swing bo'limlarida o'rtachadan yuqori jonli bo'ladimi,
    • Hajm tuzatish (tushish/yon) bo'limlarida nisbatan kamayadimi.

Agar tuzilish shunday bo'lsa:

"Ishtirokchilar ko'tarilayotganda qo'shiladi, va tuzatish paytida savdo kamayadi va dam oladi"

Bu nisbatan sog'lom trend bo'lishi juda ehtimol.

Aksincha:

  • Ko'tarilishiga qaramay hajm kamayishda davom etsa,
  • Yoki har safar pastga tuzatilganda hajm ko'proq oshsa,

"Hajm yuqoridan tashlanayaptimi?"

Bu shubhalanish uchun signaldir.

3-2. Oddiy Qo'llash

  • Agar siz allaqachon MA-60 Strategiyasi asosida Trendga Ergashish Xaridi qilayotgan bo'lsangiz,

  1. Yuqori swing bo'limida quriydigan hajm ko'rinishi davom etsa → Yangi qo'shimcha kirishlarga ehtiyotkorlik bilan yondashing.

  2. Katta ko'tarilish sodir bo'ldi, lekin hajm avvalgidan ko'ra pastroq bo'lsa → Risk Mukofot asosida qisman foyda olish/pozitsiyani qisqartirishni ko'rib chiqing.

Qisqa (Short) trendda, yuqoridagi tarkibni teskari ko'rishingiz mumkin.

4. Buzilish: "Haqiqiy Buzilish va Soxta Buzilish"

Buzilish strategiyasi hajm bilan juda yaxshi ketadigan sohadir.

4-1. Sozlash: Quti Tepasi/Pasti + Hajm

  1. Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik asosida Kunlik/4 soatlikda e'tiborga loyiq Quti Tepasi/Pastini toping.

  2. Agar Uchburchak Shakli, Xanjar Shakli asosida narx asta-sekin tepaga/pastga to'planayotgan tuzilish ko'rinsa, buni "bir kun kelib katta portlashi mumkin bo'lgan joy" deb biling.

  3. Bu vaqtda, hajm quyidagilarni bajarayotganini kuzating:

    • Quti ichida odatda o'rtacha darajada yoki bosqichma-bosqich kamaymoqda,
    • Faqat buzilish paytida aniq oshmoqda.

4-2. Long Misoli: Tepa Buzilishi

Tepa Buzilishi (Long) asosida:

  1. Buzilish Shami

    • Qutining tepasini aniq kesib o'tadigan yopilishga asoslangan yopilish ko'rinadimi,
    • Bu vaqtdagi hajm so'nggi quti bo'limining o'rtacha ko'rsatkichidan aniq yuqori bo'ladimi.

  2. Retest Holati

    • Darhol otilib chiqib tugaydigan holatlar mavjud,
    • Lekin agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, Buzilish va Soxta Buzilish da ko'rilganidek Yuqori Daraja Retestini (Qo'llab-quvvatlash Konversiyasi) kutishni tushunish osonroq.

  3. Kirish, Stop Loss, Maqsad

    • Kirish: Retestda qo'llab-quvvatlashni tasdiqlagandan keyin Long kirish.
    • Stop Loss: Yuqori darajadan pastda + ATR Indikatori asosida, taxminan 1.0~1.5 ATR marjasiga ruxsat bering.
    • Maqsad:
      • 1-chi: So'nggi swing yuqorisi yoki keyingi yuqori vaqt oralig'i S/R,
      • Risk Mukofot asosida minimal 1:2 R/R yoki undan ko'prog'i bajarilishi mumkinligini har doim tekshiring.

4-3. Soxta Buzilish Ogohlantirishi

Hajm sezilarli darajada oshmagan holatda:

  • Agar u tepani/pastni biroz kesib o'tsa
  • Va darhol qutiga qaytib tushsa

Bu Fakeout bo'lishi juda ehtimol.

Bu holda:

  • Buzilish yo'nalishida asossiz quvish o'rniga,
  • Siz hatto Buzilish va Soxta Buzilish strategiyasi kabi teskari yo'nalishda savdo qilishni ham ko'rib chiqishingiz mumkin.

5. Charchash Shakli: "Bu So'nggi Mushakbozlikmi" Deb Shubhalanish

Hajm strategiyasida ko'pchilik qiziqarli deb topadigan qism aynan Charchash Harakati (Exhaustion Move) dir.

5-1. Tipik Xususiyatlar

Buqa Charchashi Misoli:

  1. Uzoq Ko'tarilishdan Keyin

    • Yuqori swinglar allaqachon bir necha bor sodir bo'ldi,
    • MA-60 Strategiyasi asosida, Narx MA-60 dan ancha yuqorida.

  2. Hajm Portlashi + Ekstremal Sham

    • To'satdan so'nggi har qanday bo'limdan kattaroq hajm portlaydi,
    • Uzun buqa shami (yoki uzun yuqori soyali sham) paydo bo'lgandan keyin,
    • Darhol keyingi shamdan boshlab, sotib olish bosimi davom etmaydi va kuch oqib ketadi.

  3. Keyingi Orqaga Qaytish

Agar ushbu shakl ko'rinsa, yangi quvish xaridi o'rniga:

  • Mavjud Long pozitsiyasining qisman foyda olish/qisqartirilishi,
  • Xavfni Boshqarish nuqtai nazaridan kredit yelkasini kamaytirish/naqd pul ulushini oshirish

Avval bunday ehtiyotkor harakatlarni ko'rib chiqish tabiiydir.

Ayiq Charchash Shakli teskari o'ylanishi mumkin (Vahima hajm portlashi + Uzun ayiq shamidan keyin keskin sakrashga urinish va boshqalar).

6. Hajm Strategiyasida Keng Tarqalgan Xatolar

6-1. "Yuqori Hajm So'zsiz Yaxshi" Deb O'ylash

  • Faqat hajmning yuqori bo'lishi bu har doim yaxshi trend signali ekanligini anglatmaydi.
  • Charchash shakli kabi, bu so'nggi daqiqada qizib ketish bilan chiqadigan hajm portlashi bo'lishi mumkin.

Doimo:

  • Qaysi joyda (S/R, trend tepasi/pasti)
  • Qaysi tuzilishda (Trend davomi, Buzilish, Charchash) hajm chiqqaniga birgalikda qarash kerak.

6-2. Vaqt Zonasiga Ko'ra O'rtacha Hajm Farqlarini E'tiborsiz Qoldirish

  • 1 daqiqa/5 daqiqa kabi qisqa vaqt oralig'i yangiliklar, tugatish, skalping kabi qisqa muddatli voqealardan kuchli ta'sirlanadi,
  • Kunlik/4 soatlik kattaroq ishtirokchilarning (Swing, Position Traders) harakatlarini ko'proq aks ettiradi.

Shuning uchun:

  • Ushbu strategiyada, asosan Kunlik + 4 soatlik kombinatsiyasi,
  • Biz hajmga qisqa muddatli skalping o'rniga Swing/Pozitsiya ga e'tibor qaratib qarashni faraz qilamiz.

6-3. Narx Tuzilishini E'tiborsiz Qoldirib, Faqat Hajmga Qarash

Hajm har doim narx tuzilishining ustida talqin qilinishi kerak.

7. Hajm Strategiyasi Nazorat Ro'yxati

Nihoyat, hajmdan foydalanishda o'zingizga berishga arziydigan savollarni tashkil qilaylik.

  1. "Hozirgi bo'lim Trendga Ergashish Strategiyasi nuqtai nazaridan sog'lom trend kabi ko'rinadimi?"

    • Ko'tarilayotganda hajm jonlimi, va tuzatish paytida hajm kamayadimi?

  2. "Muhim S/R darajasini buzib o'tayotganda, hajm aniq oshdimi, yoki bu tinch buzilishmi?"

  3. "Yaqinda sodir bo'lgan hajm portlashi trendning boshlanishiga/kuchayishiga yaqinroqmi, yoki Charchashga yaqinroqmi?"

  4. "Ushbu hajm signalini Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Shakli, Buzilish va Soxta Buzilish, Sham Shakllari bilan birgalikda ko'rishda izchillik bormi?"

  5. "Hajm yaxshi ko'rinsa ham, Risk Mukofot asosida R/R va yo'qotish limiti oqilonami?"

Hajm Strategiyasini umumlashtirish uchun:

"Narx harakati ortida haqiqiy kuch bor-yo'qligini va bu kuch davom etishi ehtimoli bor-yo'qligini tekshirish uchun yordamchi filtr"

Buni shunday ko'rish mumkin.

  • Trend bo'limlarida, Sog'lom Trend va Zaif Trend ni ajrating,
  • Quti/buzilish bo'limlarida, Haqiqiy Buzilish va Soxta Buzilish ni ajrating,
  • Qizib ketgan bo'limlarda, agar siz undan Charchash Shakli Ehtimolini tekshirish uchun foydalansangiz,

Trendga Ergashish Strategiyasi, Grafik Shakli Strategiyasi, Xavfni Boshqarish bilan birgalikda, bu amalda to'liq ishlatilishi mumkin bo'lgan "Asosiy Hajm Strategiyasi O'qi" bo'ladi.