🐋
Kit savdosi

Trendga Ergashish Strategiyasi: Katta To'lqinni Minish va Uzoq Vaqt Ushlab Turish

Ushbu bo'limda biz Trendga Ergashish Strategiyasi (Trend Following Strategy) ga e'tibor qaratamiz.

  • "Arzon sotib ol va qimmat sot" dan ko'ra,
  • Asosiy nuqta "Avval katta yo'nalishni hal qilish va faqat shu yo'nalishda savdo qilish".

Afsonaviy trendga ergashuvchi treyder Ed Seykota ushbu iqtibosni qoldirdi:

"Trend sening do'stingdir (The trend is your friend)."

Bu so'zlarga so'zma-so'z ishonish degani emas, balki quyidagi ma'noga yaqinroq:

  • Bozor yo'nalishini taxmin qilishga urinish o'rniga,
  • Muhimi, allaqachon davom etayotgan kuchni qancha vaqt minishingiz mumkinligi.

Quyidagi diagramma quyidagilar o'rtasidagi taqqoslashni ko'rsatadi:

  • Chap: Kuchli ko'tarilish trendida harakatlanuvchi o'rtacha bo'ylab bo'lingan kirishlar va trendni davom ettirishni maqsad qilgan misol.
  • O'ng: Xuddi shu trendga ergashish signallari quti bozorida (diapazon) tez-tez stop-losslarga olib keladigan misol.

Yonma-yon.

Ushbu farqni tushunish quyidagilarni ajratishda katta yordam beradi:

  • "Trendga ergashish strategiyasi yaxshi ishlaydigan bozor" va
  • "Faqat stop-losslar takrorlanadigan bozor".

1. Trendga Ergashish Strategiyasi Nima? – Taxmin Qilish O'rniga Ergashish

Trendga ergashishning asosiy g'oyasi oddiy.

"Pastki yoki tepani taxmin qilishga urinish o'rniga, hatto boshlangan trendga biroz kech chiqsak ham, u tugaguncha u bilan maksimal darajada boraylik."

Amalda, u odatda quyidagilarni birlashtirish orqali ishlab chiqiladi:

  • Trendni Aniqlash Vositalari
  • Kirish Mezonlari
    • Qayta tiklanishda (Pullback) qayta kirish
    • Buzilish (Breakout) trendni qayta tiklash zonasi
  • Chiqish Mezonlari
    • Trend chizig'idan aniq chiqib ketganda
    • So'nggi swing past/yuqori darajasini buzish orqali bekor qilish (Invalidation)
    • O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichi ning ATR asosidagi Kuzatuvchi Stop (Trailing Stop)

2. Qachon yaxshi ishlaydi va qachon qiyin?

Trendga ergashish strategiyasining ishlashi ko'p jihatdan bozor muhitiga bog'liq.

2-1. Yaxshi ishlaydigan muhit

  • Kunlik yoki 4 soatlik asosda aniq ko'tarilish yoki pasayish trendi ko'ringanda.
  • Swing vs Tuzatish da ko'rganimizdek, swing ↔ tuzatish tuzilishi nisbatan toza takrorlanganda.
  • Trend Ko'rsatkichi ning DMI/ADX va MA qiyaligi aniq bir yo'nalishni ko'rsatganda.

Bunday paytlarda trendga ergashishning foyda va zarar tuzilishi quyidagilar tomonidan yaratiladi:

  • Bir necha marta kichik stop-losslar va
  • Kam sonli juda katta foydali savdolar.

2-2. Qiyin muhit

Aksincha, ishlash quyidagi muhitlarda yomon bo'lishga moyil:

  • Quti Bozori (Diapazon): Yo'nalish faqat yuqori va pastda o'zgaradi va o'rta qismi shovqindir.
  • Makro voqealardan oldin va keyin, yo'nalishsiz Whipsaw takrorlanganda.
  • O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichi ga asoslanib, o'zgaruvchanlik katta bo'lgan, ammo yo'nalish bo'lmagan bo'lim.

Bunday hollarda:

  • Trendga ergashish signallari tez-tez stop-losslarga olib keladi,
  • Va "bir yo'nalishni uzoq vaqt ushlab turish" tuzilishi yaxshi chiqmaydi.

Shunday qilib, trendga ergashish strategiyasida:

  1. Avval bozor trend bozori yoki quti bozori ekanligini ajrating,
  2. Va quti bozorida:

3. Ushbu bo'limda yoritilgan Individual Trendga Ergashish Strategiyalari

Ushbu bo'limda biz trendga ergashish strategiyasini quyidagi kichik strategiyalarga bo'lingan holda yoritamiz.

3-1. Harakatlanuvchi O'rtacha Asosida: MA, MA-60, Oltin/O'lim Xochi

  • Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi Asosiy Harakatlanuvchi O'rtacha Trendga Ergashish Strategiyasi → Qisqa, o'rta va uzoq muddatli MA kombinatsiyasi bilan trend yo'nalishini va qayta tiklanish kirish mezonlarini belgilash usuli.

  • 60 Kunlik Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi MA-60 Markazlashtirilgan Swing Strategiyasi → 60 kunlik chiziqni (yoki shunga o'xshash uzoq muddatli MA) kunlik asosda "muhim trend chizig'i" sifatida joylashtirish orqali swingni loyihalash usuli.

  • Oltin/O'lim Xochi Strategiyasi Oltin Xoch va O'lim Xochi Strategiyasi → Qisqa muddatli MA va uzoq muddatli MA kesishishini trend o'zgarishi yoki trend kuchayishi signali sifatida talqin qiladigan strategiya.

3-2. Momentum Asosida: MACD, DMI/ADX

  • MACD Strategiyasi MACD Trendga Ergashish Strategiyasi → MACD signal kesishishi va nol chizig'ini buzishni trend kuchayishi/zaiflashishi signali sifatida ishlatish usuli.

  • DMI/ADX Strategiyasi DMI/ADX Trend Kuchini Filtrlash Strategiyasi → +DI, -DI va ADX yordamida "bo'lim hozir trendga ergashishga arziydimi" ni filtrlash usuli.

3-3. Murakkab Tuzilma: Ichimoku Trendga Ergashish

  • Ichimoku Buluti Strategiyasi Ichimoku (Ichimoku Buluti) Trendga Ergashish Strategiyasi → Bulut, konversiya chizig'i/asosiy chiziq va siljitilgan chiziqlar yordamida trend va qo'llab-quvvatlash/qarshilikni bir vaqtning o'zida ko'rish usuli.

Har bir hujjatda:

  • Xuddi shu bozor muhitida, biz turli xil trendga ergashish mezonlari turli vaqtlarda qanday signal berishini,
  • Va qaysi strategiya sekin, ammo konservativ, va qaysi strategiya tez, ammo shovqinga zaif ekanligini taqqoslaymiz.

4. Trendga Ergashish Strategiyasining Umumiy Tamoyillari

Individual strategiyalar har xil bo'lsa ham, trendga ergashish seriyasi strategiyalarining umumiy tamoyillari mavjud.

  1. Qisqa yo'qotish, Uzoq foyda

    • Risklarni Boshqarish da ko'rganimizdek,
    • Bu bir nechta katta trendlarni minib, umumiy foyda va zararni yaratadigan tuzilma
    • Hatto bir necha marta kichik yo'qotishlarga chidasangiz ham.

  2. Aniq Bekor Qilish (Invalidation) Mezonlari

    • Agar narx ushbu darajadan pastga tushsa, "mening trend taxminim noto'g'ri edi" deb tan olish mezoni.
    • Odatda quyidagilar tomonidan belgilanadi:
      • So'nggi swing past/yuqori,
      • Asosiy MA dan chiqish,
      • Ichimoku bulutidan chiqish va boshqalar.

  3. Trendga Qayta Kirish Rejasi

    • Kuchli trend o'rtada tuzatishlar va shovqin beradi.
    • Agar stop-lossdan keyin qayerga qayta kirish haqida reja bo'lmasa,
      • Katta trendning boshida stop-loss bilan chiqib ketish
      • Va faqat trendning oxirgi qismini ushlash oson.

  4. Pozitsiya Hajmi va Bo'lingan Strategiya

    • Boshidanoq katta tikish o'rniga,
    • Risklarni Boshqarish ning pozitsiya hajmi qoidalari doirasida,
    • Bizga trend tasdiqlanganda bo'lingan holda oshiradigan (Piramidalash),
    • Yoki aksincha, trend zaiflashganda bo'lingan holda kamaytiradigan tuzilma kerak.

5. O'qishni qanday davom ettirish kerak?

Trendga ergashish strategiyasidan to'g'ri foydalanish uchun, quyidagi oqim bo'yicha o'rganishni tavsiya qilamiz.

  1. Asosiy Kontekstni Ko'rib Chiqish

  2. Trend Ko'rsatkichlarini Tushunish

    • Trend Ko'rsatkichi da, avval MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX ning asosiy tushunchalarini va "trendni aniqlash" nuqtai nazarini tushunib oling.

  3. Trendga Ergashish Strategiyasi Umumiy Ko'rinishi (Joriy Hujjat)

    • Qanday strategiyalar mavjudligining katta rasmini umumlashtiring, va har biri qaysi nuqtai nazardan trendga ergashishga harakat qiladi.

  4. Individual Strategiya Hujjatlari

  5. Risklarni Boshqarish va Portfel Perspektivasi

6. Amaliy qo'llashdan oldin tekshiriladigan savollar

Haqiqiy hisobda trendga ergashish strategiyasidan foydalanganda, o'zingiz uchun kamida quyidagi savollarga javob berish yaxshidir.

  1. "Hozirgi bozor trend bozorimi yoki quti bozorimi?" (Trend Ko'rsatkichi, Swing vs Tuzatish ga qarang)

  2. "Mening strategiyam qaysi trend (davomiylik/kuch) uchun optimallashtirilgan?" Masalan: Kunlik asoslangan o'rta muddatli trend / 4 soatlik asoslangan qisqa muddatli trend va boshqalar.

  3. "Stop-loss mezonlari va bekor qilish mezonlari aniqmi?"

  4. "Qayta kirish rejasi bormi yoki bir marta adashsangiz tugaydimi?"

  5. "Bir vaqtning o'zida bir nechta strategiyalardan foydalanish holatida, butun hisobning xavfi Risklarni Boshqarish qoidalari doirasidami?"

Keyingi qadam sifatida,

hujjati orqali, biz eng asosiy harakatlanuvchi o'rtacha trendga ergashish strategiyasini aniq kirish, chiqish va risklarni boshqarish mezonlari bilan birga ko'rib chiqamiz.