🐋
Kit savdosi

DMI/ADX Trendga Ergashish Strategiyasi: Yo'nalish (DI) va Kuchni (ADX) Ajratish

Ushbu maqola DMI/ADX asosidagi trendga ergashish strategiyasini qamrab oladi.

Biz siz allaqachon DMI/ADX ni o'qigan deb hisoblaymiz va quyidagilarni bilasiz:

  • +DI va -DI nimani anglatadi,
  • ADX "trend kuchini" qanday umumlashtiradi,
  • Va ADX qiymatlari (masalan, 20 yoki 25) asosida trend bozorlari va yonbosh (Box) bozorlari o'rtasidagi farqni qanday ajratish mumkin.

Bu yerda biz bir qadam oldinga boramiz va quyidagi nuqtai nazar bilan strategiya tuzilmasini loyihalashtiramiz:

Shunchaki "+DI -DI dan yuqori bo'lgani uchun Sotib olish, yoki -DI +DI dan yuqori bo'lgani uchun Sotish" dan tashqari, "DMI/ADX tuzilmasi bizga joriy bozor yo'nalishi va trend kuchi haqida nima deydi?"

Quyidagi diagramma quyidagilar o'rtasidagi taqqoslashni ko'rsatadi:

  • Chapda: Quti (Range) Bosqichi, bu yerda +DI va -DI tez-tez kesishadi va ADX past va tekis bo'lib qoladi.
  • O'ngda: Kuchli Ko'tarilish Trendi, bu yerda +DI -DI dan yuqori bo'lib qoladi va ADX bazaviy chiziqdan yuqoriga ko'tariladi va yuqori qiymatlarni saqlab qoladi.

Ushbu farqni tushunish sizga quyidagilarni ajratishga yordam beradi:

1. Ushbu strategiyada DMI/ADX dan qanday foydalanamiz?

An'anaviy tushuntirishlarda e'tibor ko'pincha "DI kesishmalari" ga qaratiladi:

  • +DI -DI ni yuqoriga kesib o'tadi → Sotib olish signali,
  • -DI +DI ni yuqoriga kesib o'tadi → Sotish signali.

Ammo amalda quyidagi kombinatsiya muhimroq ma'lumotlarni beradi:

  1. ADX: Trend kuchi (mavjud/mavjud emas)
  2. +DI / -DI: Kim ustunlikka ega (Yo'nalish)
  3. Va Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari, Andozalar va O'zgaruvchanlik Ko'rsatkichlari bilan kombinatsiya.

Ushbu strategiyada biz DMI/ADX dan foydalanishni quyidagi rollar bilan cheklaymiz:

  1. Trend Filtri
    • ADX bazaviy chiziqdan (masalan, 20~25) yuqoridami yoki pastdami?
    • ADX ko'tarilyaptimi yoki tushyaptimi?
  2. Yo'nalish Filtri
    • ADX mazmunli darajada bo'lganda, +DI yoki -DI dan qaysi biri yuqorida?
  3. Boshqa trend strategiyalari uchun Yordamchi Ko'rsatkich

Qisqacha aytganda: Biz DMI/ADX dan "yo'nalish (DI) va kuchni (ADX) ajratadigan trend filtri" sifatida foydalanamiz, va biz ushbu strategiya doirasida faqat DMI dan foydalangan holda sof qarshi-trend savdosini qamrab olmaymiz.

2. Sozlamalar va Vaqt Oralig'i: 14 davrli DMI, Kunlik + 4 Soatlik Kombinatsiya

Eng keng tarqalgan sozlama:

  • Davr: 14 (DMI/ADX 14)

Ushbu strategiyada biz asos sifatida quyidagi kombinatsiyadan foydalanamiz:

  • Kunlik DMI/ADX → Trend kuchi va yo'nalish muhitini aniqlash
  • 4 Soatlik DMI/ADX → Orqaga qaytish bosqichlarida yo'nalishning qayta tiklanishini tasdiqlash

Siz boshqa kombinatsiyalardan (masalan, 4 soat / 1 soat) foydalanishingiz mumkin, ammo rollar taqsimotini har doim saqlab qolish muhimdir:

  • Yuqori vaqt oralig'i: Muhit Filtri (Trend bormi?)
  • Pastki vaqt oralig'i: Kirish Vaqti va Riskni Boshqarish

3. Avval Kunlik DMI/ADX bilan "Trend Muhiti" ni tasniflash

Birinchidan, biz muhitni kunlik grafik asosida ajratamiz. Raqamlar bozorga qarab farq qilishi mumkin, ammo misol sifatida:

  • ADX 20 yoki undan kam: Kuchsiz yoki trend yo'q (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Trend shakllanmoqda yoki noaniq.
  • ADX 25 yoki undan yuqori: Trend aniq bo'ladi.

3-1. Ko'tarilish Ustunligi Muhiti (Long Bias)

Agar kunlik grafikdagi tuzilma quyidagicha bo'lsa:

  • ADX bazaviy chiziqdan (masalan, 20~25) yuqorida qoladi yoki ko'tarilmoqda,
  • +DI doimiy ravishda -DI dan yuqorida qoladi,
  • Hatto katta tuzatish yuz bersa ham, +DI -DI dan yuqoriga qayta tiklanadi va ADX yana ko'tarila boshlaydi,

→ Biz buni uzun trendga ergashish strategiyasi (Long) uchun qulay muhit sifatida tasniflaymiz.

3-2. Tushish Ustunligi Muhiti (Short Bias)

Aksincha:

  • ADX bazaviy chiziqdan yuqorida qoladi yoki ko'tarilmoqda,
  • -DI doimiy ravishda +DI dan yuqorida qoladi,
  • Hatto qayta tiklanish (rebound) yuz bersa ham, +DI vaqtincha ko'tariladi, keyin yana -DI dan pastga tushadi va ADX yana ko'tarila boshlaydi,

→ Bu qisqa trendga ergashish strategiyasi (Short) uchun qulay muhitdir.

3-3. Quti/Aralash Muhit (Kuzatish yoki boshqa strategiya)

Quyidagi holatlar ushbu strategiya uchun noqulay zonalardir:

  • ADX 20 ga yaqin yoki undan pastda yonbosh harakat qiladi,
  • +DI va -DI tez-tez kesishishni takrorlaydi,
  • Va narx Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslangan qutining yuqori va pastki qismi o'rtasida harakat qiladi.

Bunday holda, trendga ergashishni kamaytirish va O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyalari kabi diapazon yoki orqaga qaytish strategiyalarini ko'rib chiqish tabiiydir.

4. 4 Soatlik DMI/ADX bilan Orqaga Qaytishda Kirish Vaqtiga Yordam Berish

Keling, ko'tarilish trendini (Long) misol qilib olaylik.

  1. Kunlik Muhit

    • ADX bazaviy chiziqdan yuqorida qoladi yoki bir marta tushib, yana ko'tarilmoqda.
    • +DI uzoq vaqt davomida -DI dan yuqorida qoladi.
    • Narx 60 Kunlik MA Strategiyasi ga asoslangan holda MA-60 dan yuqorida harakat qiladi.

  2. Narx 4 soatlik asosda "Tuzatish Tebranishi" (Correction Swing) ga kiradi

  3. 4 Soatlik DMI/ADX da kuzatiladigan nuqtalar

    • Hatto ADX tuzatish paytida vaqtincha tushsa yoki tekislansa ham,
    • biz u qattiq qulash o'rniga yana boshini ko'tarishga tayyorgarlik ko'rayotganini kuzatamiz.
    • Va (+DI tuzatish paytida -DI dan pastga tushgan bo'lsa) +DI qo'llab-quvvatlash yaqinida yana -DI ni yuqoriga kesib o'tadimi.

  4. Narx tuzilmasi bilan kombinatsiya

    • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslangan holda, oldingi tebranishning yuqori nuqtasi yoki quti tepasi qo'llab-quvvatlash ga aylanadigan hudud.
    • Shamchiroq Andozalari ga asoslangan holda, uzun pastki soya, Yutish (Engulfing) yoki Ichki Bar (Inside Bar) kabi burilish andozalarining paydo bo'lishi.
    • ATR ga asoslangan holda, Stop-Loss, Maqsad va Pozitsiya Hajmi Riskni Boshqarish qoidalari doirasida ekanligini ta'minlash.

Biz ADX (Kuch) + DI (Yo'nalish) + Narx Tuzilmasi + O'zgaruvchanlik ustma-ust tushadigan joyda trend yo'nalishida (Long) kirishni ko'rib chiqamiz.

Pasayish trendida (Short), biz teskarisini qo'llaymiz:

  • Tuzatish qayta tiklanishi paytida +DI vaqtincha ko'tariladi,
  • keyin qarshilik yaqinida (Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslangan holda) yana -DI dan pastga tushadi,
  • va ADX yana ko'tarila boshlaydi.

Biz ushbu hududni qisqa kirish (Short) uchun nomzod deb hisoblaymiz.

5. DMI/ADX dan Foydalanishda Keng Tarqalgan Tuzoqlar

5-1. Faqat ADX raqamiga berilib ketish

  • Ko'pchilik 25 dan yuqori ADX "kuchli trend" ni anglatadi deb aytishadi,
  • lekin u qayerda va qanday tuzilmada 25 ni kesib o'tgani muhimroqdir.

Agar ADX juda kech vaqtda (tebranish oxiri, qizib ketgan zona) 30~40 ga yetsa:

  • Qayta kirish o'rniga,
  • bu Riskni Boshqarish nuqtai nazaridan qisman foyda olish va riskni kamaytirish haqida o'ylash kerak bo'lgan hudud bo'lishi mumkin.

5-2. Faqat +DI/-DI kesishmalariga asoslangan savdo

  • Past ADX li quti bozorida,
  • +DI va -DI doimiy va ma'nosiz ravishda kesishadi.
  • Agar siz ushbu barcha kesishmalarni "sotib olish/sotish signallari" sifatida qabul qilsangiz, yo'qotishlar tezda to'planadi.

DI kesishmasi shunchaki "yo'nalishni o'zgartirish uchun nomzod", va faqat quyidagilar bilan birga ko'rilganda ma'noga ega bo'ladi:

5-3. Boshqa trend ko'rsatkichlari bilan haddan tashqari moslashish (Overfitting)

  • Agar siz MA, MACD, Ichimoku va DMI/ADX ni bir vaqtning o'zida yoqsangiz,
  • va "kirish uchun barcha ko'rsatkichlar bir xil yo'nalishni ko'rsatishini" kutsangiz,

unda faqat o'tmishdagi grafiklarda yaxshi ishlaydigan tizimga ega bo'lish oson.

DMI/ADX dan foydalanish haqiqatga yaqinroq:

  • bitta yoki ikkita trend ko'rsatkichi (MA, MACD va boshqalar) bilan,
  • va uni "Bu yerda haqiqatan ham trend bormi?" deb tasdiqlash uchun ikkilamchi filtr bilan cheklash.

6. DMI/ADX Trendga Ergashish Strategiyasining Ijobiy va Salbiy Tomonlari

6-1. Ijobiy Tomonlari

  • Siz yo'nalish (+DI/-DI) va kuchni (ADX) alohida ko'rishingiz mumkin.
  • 60 Kunlik MA Strategiyasi dagi kabi oddiy narx o'rtacha chiziqlariga qaraganda "trendli hududlar va trendsiz hududlar" o'rtasidagi farqni aniqroq ajratishga yordam beradi.
  • MACD Strategiyasi yoki Ichimoku Strategiyasi bilan foydalanilganda, bir-birining trend signallarini o'zaro tekshirish uchun yaxshi.

6-2. Salbiy Tomonlari va Ogohlantirishlar

  • Agar siz ADX bazaviy chizig'iga faqat "absolyut qiymat" sifatida ishonsangiz, siz tez-tez tebranish oxiridagi qizib ketgan zonalarda kech kirasiz.
  • Agar siz diapazon hududlarida DI kesishish signallarini suiiste'mol qilsangiz, siz osongina ketma-ket yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin.
  • Riskni Boshqarish nuqtai nazaridan: Risk/Mukofot (R/R), maksimal yo'qotish va pozitsiya hajmi qoidalari bo'lmasa, ko'rsatkich qanchalik yaxshi bo'lmasin, hisobni himoya qilish qiyin.

7. DMI/ADX signallariga ergashishdan oldin o'zingizga berishingiz kerak bo'lgan savollar

DMI/ADX yaxshi ko'rinadigan hududni topganingizda, kamida quyidagi savollarni tekshirish yaxshidir:

  1. "Kunlik ADX ga asoslanib, bozor hozir trenddami, yoki quti/aralash zonadami?"

  2. "Agar biz trend bor deb faraz qilsak, +DI va -DI dan qaysi biri doimiy ravishda ustunlikka ega?"

  3. "4 soatlik asosda orqaga qaytish hududida, ADX yana boshini ko'tarishni boshlayaptimi, va DI yana trend yo'nalishida tekislanyaptimi?"

  4. "Ushbu signal Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari, Andozalar, va ATR bilan mos keladimi?"

  5. "Stop-Loss, Maqsad va Pozitsiya Hajmi Riskni Boshqarish qoidalari doirasidami?"

DMI/ADX amalda eng samarali bo'ladi, agar u quyidagicha ko'rilsa:

"Trend 'mavjud/mavjud emas'ligini va qaysi tomon kuchliroq ekanligini bir vaqtning o'zida ko'rsatadigan filtr"

  • Agar siz avval yuqori vaqt oralig'idagi DMI/ADX bilan muhit (trend vs diapazon) va yo'nalish ustunligini aniqlasangiz,
  • va keyin pastki vaqt oralig'i, narx tuzilmasi va o'zgaruvchanlikni birlashtirib orqaga qaytish kirish va riskni boshqarishni loyihalashtirsangiz,

unda siz undan 60 Kunlik MA Strategiyasi, MACD Strategiyasi, va Ichimoku Strategiyasi bilan birgalikda trendga ergashishning markaziy ustuni sifatida foydalanishingiz mumkin.

DMI/ADX Trend Strategiyasi: Yo'nalish va Kuchni Alohida O'qish | Becoming Crypto Whale