🐋
Kit savdosi

DMI/ADX Trendga Ergashish Strategiyasi: Yo'nalish (DI) va Kuchni (ADX) Ajratish

Ushbu maqolada biz DMI/ADX asosidagi Trendga Ergashish Strategiyasini ko'rib chiqamiz.

Siz allaqachon DMI/ADX maqolasida quyidagilarni ko'rgansiz deb taxmin qilamiz:

  • +DI va -DI nimani anglatishini,
  • ADX "Trend Kuchi"ni qanday umumlashtirishini,
  • ADX qiymatlari (masalan, 20, 25) asosida trendli/boks bozorlarini qanday ajratishni.

Bu yerda biz bir qadam oldinga boramiz va quyidagi nuqtai nazar bilan strategiya tuzilmasini loyihalashtiramiz:

Shunchaki "+DI -DI dan yuqori, shuning uchun Sotib Olish, -DI yuqori bo'lsa Sotish" darajasidan o'tib, "DMI/ADX tuzilmasi hozirgi bozor yo'nalishi va trend kuchi haqida bizga qanday hikoya aytib beryapti?"

Quyidagi diagramma quyidagilarni taqqoslaydi:

  • Chapda: Boks (Diapazon) Bo'limi, bu yerda +DI va -DI tez-tez kesishadi va ADX pastda yotadi.
  • O'ngda: Kuchli O'sish Trendi, bu yerda +DI -DI dan yuqorida turadi va ADX tayanch chizig'idan yuqoriga ko'tarilib, yuqori holatni saqlab turadi.

Yonma-yon.

Ushbu farqni tushunish quyidagilarni ajratishga yordam beradi:

1. Ushbu Strategiyada DMI/ADX dan Qanday Foydalanamiz?

An'anaviy tushuntirishlar ko'pincha "DI Kesishuvlari"ga e'tibor qaratadi, masalan:

  • +DI -DI ni yuqoriga kesib o'tadi → Sotib Olish Signali
  • -DI +DI ni yuqoriga kesib o'tadi → Sotish Signali

Biroq, amaliyotda:

  1. ADX: Trend Kuchi (Mavjud/Mavjud Emas)
  2. +DI / -DI: Qaysi Tomon Ustunlikka Ega (Yo'nalish)
  3. Va Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari, Naqshlar, O'zgaruvchanlik Indikatorlari bilan birlashtirish

muhimroq ma'lumot beradi.

Ushbu strategiyada biz DMI/ADX dan foydalanishni quyidagilar bilan cheklaymiz:

  1. Trend Filtri

    • ADX tayanch chizig'idan (masalan, 20~25) yuqoridami yoki pastdami?
    • ADX ko'tarilyaptimi yoki tushyaptimi?

  2. Yo'nalish Filtri

    • ADX ahamiyatli darajada bo'lganda, +DI va -DI dan qaysi biri yuqorida?

  3. Boshqa Trend Strategiyalari uchun Yordamchi Indikator

Xulosa qilib aytganda, Biz DMI/ADX dan "Yo'nalish (DI) va Kuchni (ADX) ajratib turadigan Trend Filtri" sifatida foydalanamiz, va ushbu strategiya doirasida faqat DMI ga asoslangan qarshi-trend savdosini qamrab olmaymiz.

2. Sozlamalar va Taymfreym: 14 Davrli DMI, Kunlik + 4 Soatlik Kombinatsiya

Eng keng tarqalgan sozlama:

  • Davr: 14 (DMI/ADX 14)

Ushbu strategiyada biz quyidagi kombinatsiyaga asoslanamiz:

  • Kunlik DMI/ADX → Trend Kuchi/Yo'nalish Muhitini Aniqlash
  • 4 Soatlik DMI/ADX → Orqaga Qaytish (Pullback) Zonalarida Yo'nalishning Qayta Kuchayishini Tekshirish

Siz boshqa kombinatsiyalardan (4 Soatlik/1 Soatlik va h.k.) foydalanishingiz mumkin, ammo har doim rol taqsimotini saqlab qolish muhimdir:

  • Yuqori Taymfreym: Muhit Filtri (Trend bormi?)
  • Quyi Taymfreym: Kirish Vaqti va Riskni Boshqarish

3. Kunlik DMI/ADX bilan "Trend Muhiti"ni Birinchi Bo'lib Ajratish

Avvalo, biz Kunlik grafik asosida Muhitni ajratamiz. Qiymatlar bozorga qarab farq qilishi mumkin, ammo misol sifatida:

  • ADX 20 yoki undan past: Kuchsiz yoki Trend Yo'q (Range/Chop)
  • ADX 20~25: Trend endigina shakllanayotgan yoki noaniq zona
  • ADX 25 yoki undan yuqori: Trend aniq bo'layotgan zona

3-1. O'sish Trendi Ustunlik Muhiti (Long Bias)

Agar Kunlik grafik tuzilmasi quyidagicha bo'lsa:

  • ADX tayanch chizig'idan (masalan, 20~25) yuqorida saqlanmoqda yoki ko'tarilmoqda,
  • +DI -DI dan yuqorida barqaror saqlanmoqda,
  • Katta tuzatish yuz bersa ham, +DI -DI dan yuqoriga qaytadi va ADX yana boshini ko'taradi.

→ Long Yo'nalishli Trendga Ergashish Strategiyasi uchun qulay muhit sifatida tasniflanadi.

3-2. Pasayish Trendi Ustunlik Muhiti (Short Bias)

Aksincha:

  • ADX tayanch chizig'idan yuqorida saqlanmoqda yoki ko'tarilmoqda,
  • -DI +DI dan yuqorida barqaror saqlanmoqda,
  • Qayta tiklanish yuz bersa ham, +DI qisqa muddatga yuqoriga chiqadi, lekin keyin yana -DI dan pastga tushadi va ADX yana ko'tariladi.

→ Short Yo'nalishli Trendga Ergashish Strategiyasi uchun qulay muhit.

3-3. Boks/Aralash Muhit (Kutish yoki Boshqa Strategiyalar)

Quyidagi holatlar ushbu strategiyada afzal ko'rilmaydigan zonalardir:

  • ADX 20 atrofida yoki undan pastda yonma-yon harakatni ko'rsatadi,
  • +DI va -DI tez-tez kesishuvlarni takrorlaydi,
  • Narx ham Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari asosida faqat boksning yuqori va pastki qismi o'rtasida harakatlanadi.

Bunday vaqtda trendga ergashishni kamaytirish va O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyasi oilasi kabi diapazon/orqaga qaytish strategiyalarini ko'rib chiqish tabiiydir.

4. 4 Soatlik DMI/ADX bilan Orqaga Qaytish (Pullback) Kirish Vaqtini Yordamchi Qilish

Keling, O'sish Trendi (Long) misolini ko'rib chiqaylik.

  1. Kunlik Muhit

    • ADX tayanch chizig'idan yuqorida saqlanadigan yoki bir marta tushib, yana ko'tarilayotgan tuzilma.
    • +DI -DI dan yuqorida saqlanadigan bo'lim uzoq.
    • 60 Kunlik Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi asosida narx MA-60 dan yuqorida harakatlanmoqda.

  2. Narx 4 Soatlikda Tuzatish Swingiga Kiradi

  3. 4 Soatlik DMI/ADX da Kuzatiladigan Nuqtalar

    • Tuzatish paytida ADX vaqtincha pasaysa yoki yonboshlab yotsa ham,
    • U sezilarli darajada qulash o'rniga yana boshini yuqoriga ko'tarishga tayyorgarlik ko'ryaptimi?
    • Tuzatish paytida +DI -DI dan pastga tushadimi, lekin qo'llab-quvvatlash yaqinida yana -DI dan yuqoriga qayta o'tadimi?

  4. Narx Tuzilmasi bilan Birlashtirish

Biz ADX (Kuch) + DI (Yo'nalish) + Narx Tuzilmasi + O'zgaruvchanlik shu tarzda ustma-ust tushadigan joyda trend yo'nalishiga (Long) kirishni ko'rib chiqamiz.

Pasayish Trendida (Short), aksincha:

  • Tuzatish qayta tiklanishi paytida +DI vaqtincha yuqoriga chiqadi,
  • Keyin Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari asosida qarshilik yaqinida yana -DI dan pastga tushadi,
  • Va ADX yana ko'tarila boshlagan zonani Short kirish nomzodi zonasi sifatida ko'rish orqali qo'llang.

5. DMI/ADX dan Foydalanishda Keng Tarqalgan Tuzoqlar

5-1. Faqat ADX Raqamlariga Yopishib Olish

  • Ko'pchilik ADX 25 yoki undan yuqori bo'lsa "Kuchli Trend" deydi,
  • Ammo u qayerda va qanday tuzilmada 25 dan o'tgani muhimroqdir.

Agar ADX juda kech nuqtada (kech swing, qizib ketgan zona) 30~40 ga yetgan bo'lsa:

  • Yangi kirish o'rniga, bu Riskni Boshqarish nuqtai nazaridan mavjud pozitsiyalardan qisman foyda olish/riskni kamaytirishni ko'rib chiqish zonasi bo'lishi mumkin.

5-2. Faqat +DI/-DI Kesishuvlari bilan Savdo Qilish

  • ADX past bo'lgan boks bozorida +DI va -DI ma'nosiz ravishda doimiy ravishda kesishadi.
  • Agar siz barcha kesishuvlarni "Sotib Olish/Sotish Signallari" sifatida qabul qilsangiz, yo'qotishlar tezda to'planishi oson.

DI Kesishuvi faqat "Yo'nalish O'zgarishi uchun Nomzod"dir va u faqat quyidagilar bilan ko'rilganda ma'noga ega bo'ladi:

5-3. Boshqa Trend Indikatorlari bilan Haddan Tashqari Moslashtirish (Overfitting)

  • Agar siz MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX ni bir vaqtning o'zida yoqsangiz,
  • Va "Agar barcha indikatorlar bir xil yo'nalishda bo'lsa, kiring" deb yondashsangiz,
  • Bu faqat o'tmishdagi grafiklarga yaxshi mos keladigan tizimga aylanishi oson.

DMI/ADX ni quyidagilar bilan cheklash haqiqatga yaqinroq:

  • Bir yoki ikkita trend indikatori (MA, MACD va h.k.) bilan ishlatish,
  • Ammo "Bu haqiqatan ham trendli zonami?" degan savolni tasdiqlash uchun ikkilamchi filtr sifatida.

6. DMI/ADX Trendga Ergashish Strategiyasining Ijobiy va Salbiy Tomonlari

6-1. Ijobiy Tomonlari

6-2. Salbiy Tomonlari/Ehtiyot Choralar

  • Agar siz ADX tayanch chizig'iga faqat ixtiyoriy "Absolyut Qiymat" sifatida ishonsangiz, ko'pincha kech swingning qizib ketgan zonasida kech kirib qolasiz.
  • Diapazon zonalarida DI kesishuv signallarini suiiste'mol qilish ketma-ket yo'qotishlarga olib keladi.
  • Riskni Boshqarish nuqtai nazaridan R/R, Maksimal Yo'qotish va Pozitsiya Hajmi qoidalari bo'lmasa, indikator qanchalik yaxshi bo'lmasin, hisobni himoya qilish qiyin.

7. DMI/ADX Signallarini Ko'rishdan Oldin O'zingizga Beradigan Savollar

DMI/ADX yaxshi ko'rinadigan zonani topganingizda, quyidagi savollarni kamida bir marta tekshirib ko'rish yaxshi:

  1. "Kunlik ADX asosida, hozir Trend Bozori bormi yoki Boks/Aralash Zonami?"

  2. "Agar men trendni ko'rsam, +DI va -DI dan qaysi biri barqaror ustunlikka ega?"

  3. "4 Soatlik orqaga qaytish (pullback) zonasida ADX yana boshini ko'taryaptimi va DI trend yo'nalishida qayta tizilyaptimi?"

  4. "Ushbu signal Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari, Naqshlar va ATR bilan ham mos keladimi?"

  5. "Stop-Loss/Maqsad/Pozitsiya Hajmi Riskni Boshqarish qoidalariga to'g'ri keladimi?"

DMI/ADX quyidagicha ko'rilganda eng amaliydir:

"'Trend Mavjud/Mavjud Emas' va hatto qaysi tomon kuchliroq ekanligini birgalikda ko'rsatadigan filtr"

Agar siz:

  • Avval Yuqori Taymfreym DMI/ADX bilan Muhit (Trend vs Diapazon) va Yo'nalish Ustunligini tashkil qilsangiz,
  • Va Quyi Taymfreymni Narx Tuzilmasi/O'zgaruvchanlik bilan birlashtirib, Orqaga Qaytish (Pullback) Kirish va Riskni Boshqarishni loyihalashtirsangiz,

Siz undan 60 Kunlik Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi, MACD Strategiyasi va Ichimoku Strategiyasi bilan bir qatorda asosiy trendga ergashish o'qi sifatida yetarlicha foydalana olasiz.