🐋
Kit savdosi

Oltin/O'lim Kessishuvi: MA Kessishuvlari bilan Trend O'zgarishlarini Tutish

Ushbu maqolada biz MA Kessishuv Strategiyasi (MA Cross, Golden/Death Cross) ga e'tibor qaratamiz.

Odatda:

  • Oltin Kessishuv (Golden Cross) → Tez MA Sekin MA ni pastdan yuqoriga yorib o'tadi
  • O'lim Kessishuvi (Death Cross) → Tez MA Sekin MA ni yuqoridan pastga yorib o'tadi

Bu ikki harakatlanuvchi o'rtacha chiziqlari kesishadigan tuzilmadan foydalanadi.

Ushbu maqolaning nuqtai nazari oddiy.

"Oltin Kessishuv paydo bo'lgani uchun hoziroq Sotib Oling" emas, balki "Ushbu kessishuv ushbu taymfreymda trend o'zgarishi va momentumdagi o'zgarishni qanday umumlashtirib beradi?"

Quyidagi diagramma quyidagilarni ko'rsatadi:

  • Chapda: Kunlik 50/200MA Oltin Kessishuvidan keyin o'sish trendi rivojlanayotgan misol
  • O'ngda: Kunlik 50/200MA O'lim Kessishuvidan keyin pasayish trendi davom etayotgan misol

Yonma-yon.

Ushbu tuzilmani tushunish quyidagilarni ajratishga yordam beradi:

  • Oltin/O'lim Kessishuvi juda kech signalmi,
  • Yoki u hali ham "hozir qaysi yo'nalishga qarash kerakligini" hal qilish uchun filtr sifatida foydalimi.

1. MA Kessishuvining Asosiy G'oyasi

Trend Indikatorlari va Harakatlanuvchi O'rtachalar da ko'rilganidek, MA Kessishuvi odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Tez MA (masalan, 50MA)
  • Sekin MA (masalan, 200MA)

U ularning nisbiy joylashuvi va kessishuviga qaraydi.

  • Tez MA Sekin MA dan yuqorida → So'nggi narxlar uzoq muddatli o'rtachadan nisbatan kuchliroq
  • Tez MA Sekin MA dan pastda → So'nggi narxlar uzoq muddatli o'rtachadan kuchsizroq

Oltin Kessishuv/O'lim Kessishuvi:

  • O'sha nisbiy joylashuv o'zgaradigan nuqta
  • Boshqacha qilib aytganda, o'rta va uzoq muddatli trend o'zgarishi yoki o'zgarish ehtimolini umumlashtiruvchi signal.

2. Qaysi Kombinatsiyadan Foydalanish Kerak? (50/200, 20/60 va h.k.)

Amaliyotda tez-tez ishlatiladigan kombinatsiyalar taxminan quyidagicha:

  • 50/200MA (Kunlik) → Klassik Oltin/O'lim Kessishuvi kombinatsiyasi → Uzoq muddatli trend o'zgarishi filtri

  • 20/60MA (Kunlik yoki 4 Soatlik) → Biroz sezgirroq o'rta muddatli kombinatsiya → Swing treyderlar uchun mos

  • 10/30MA (4 Soatlik/1 Soatlik) → Qisqa muddatli swing/pozitsiya savdosi uchun kombinatsiya

Ushbu maqolada, tushuntirish qulayligi uchun:

  • Biz Kunlik 50/200MA ni misol qilib olamiz,
  • Lekin tushunchani 20/60, 10/30 va boshqa kombinatsiyalarga ham qo'llash mumkin bo'lishi uchun asosan tamoyillarni tushuntiramiz.

3. Oltin/O'lim Kessishuvini "Signal" emas, balki "Holat O'zgarishi" sifatida ko'rish

MA Kessishuvi mohiyatan "Holat O'zgarishi"ni anglatadi.

  • Oltin Kessishuv → "Endi so'nggi o'rtacha (Tez MA) o'tmishdagi uzoq o'rtachadan (Sekin MA) yuqorida, va bu holat ma'lum muddat saqlanib qolish ehtimoli paydo bo'ldi."

  • O'lim Kessishuvi → "Endi so'nggi o'rtacha uzoq o'rtachadan pastda, va pasayish fazasi davom etish ehtimoli paydo bo'ldi."

Boshqacha qilib aytganda, kessishuvni quyidagicha ko'rish haqiqatga yaqinroq:

  • "Ayni shu daqiqada Sotib Olish/Sotish" emas
  • Balki "Bundan buyon qaysi yo'nalishga faol qarash kerakligini qayta belgilash nuqtasi"

Quyidagi diagramma quyidagilarni taqqoslaydi:

  • Yuqori: Kunlik 50/200MA kessishuvi sodir bo'lgan nuqta
  • Pastki: Narx xuddi shu bo'limda allaqachon biroz harakat qilgandan keyin kessishuv kech paydo bo'lgan ko'rinish

Kechikish (Lag) muammosini vizualizatsiya qilish uchun.

Oltin/O'lim Kessishuvini boshlang'ich tub/cho'qqini tutish vositasi sifatida emas, balki quyidagicha tushunish yaxshiroqdir:

"Yo'nalish allaqachon o'zgarishni boshlaganini keyinroq tasdiqlab beradigan vosita"

4. Multi-Taymfreym: Kunlik Kessishuv bilan "Rejim (Regime)"ni Aniqla, 4 Soatlikda Kir

MA Kessishuv strategiyasini ham Multi-Taymfreym Tuzilmasi ichida ishlatish keng tarqalgan.

Taymfreymlar nuqtai nazaridan:

  • Yuqori Taymfreym (Kunlik) → Oltin/O'lim Kessishuvi asosida "Long Rejim / Short Rejim / Kutish"ni ajratish
  • Quyi Taymfreym (4 Soatlik/1 Soatlik) → Naqshlar asosida haqiqiy kirish/stop-loss/foyda olishni loyihalashtirish

4-1. Misol: Kunlik Oltin Kessishuvdan keyin Long Rejim

  1. Kunlikda Oltin Kessishuv sodir bo'ladi

    • 50MA 200MA ni pastdan yuqoriga yorib o'tadi
    • Trend Indikatorlari asosida DMI/ADX, MACD va h.k. lar ham asta-sekin yuqoriga buriladi

  2. Rejimni Aniqlash

    • "Oltin Kessishuvdan keyingi ma'lum muddat davomida, faqat Longlarni faol qidir, Shortlarni minimallashtir."
    • Nuqtai nazar tartibga solingach, e'tiborni "Qayerda Longga kirish"ga qarating.

  3. 4 Soatlik Kirish Ssenariysi

  4. Stop-Loss/Maqsad

    • Stop-Loss:
      • 4 Soatlikdagi oldingi swing pastki nuqtasi,
      • Yoki 200MA dan ma'lum % pastda.
    • Maqsad:
      • Yuqori qarshilik,
      • ATR asosida 1~3 ATR diapazoni va h.k.

5. Yonma-yon/Boks Bozorlaridagi Tuzoq: Tez-tez "Soxta Kessishuvlar"

Oltin/O'lim Kessishuvining vakillik tuzog'i bu Boks/Yonma-yon Bo'limdir.

  • Agar narx bir muddat boks ichida harakatlansa,
  • Tez MA Sekin MA ni bir necha marta yuqoriga/pastga kesib o'tadigan soxta signallar paydo bo'lishi mumkin.

Agar siz ushbu bo'limda "Oltin Kessishuv bo'lgani uchun so'zsiz Sotib Olish", "O'lim Kessishuvi bo'lgani uchun so'zsiz Sotish"ni takrorlasangiz, bir nechta kichik yo'qotishlar to'planishi oson.

Quyidagi diagramma quyidagilarni taqqoslaydi:

Asosiy nuqtalar:

6. MA-60 Strategiyasi va MA Kessishuv Strategiyasi o'rtasidagi Farq

Biz allaqachon ko'rib chiqqan 60 Kunlik Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi va MA Kessishuv Strategiyasi o'xshash ko'rinadi, ammo rollari biroz farq qiladi.

  • MA-60 Strategiyasi

    • "Yagona MA" asosida joriy trend ichida swinglarni davom ettirish tuzilmasi
    • Trend allaqachon ma'lum darajada o'rnatilgan bo'limda "Qancha vaqt va qayergacha ushlab turish"ga e'tibor qaratadi

  • MA Kessishuv Strategiyasi

    • "Tez MA vs Sekin MA munosabatidagi o'zgarish" orqali trend o'zgarishi/rejim o'zgarishini tutadi
    • "Bundan buyon qaysi yo'nalishga qarash kerakligini qayta belgilash nuqtasi"ga e'tibor qaratadi

Amaliyotda siz ikkalasini aralashtirishingiz mumkin:

  • Avval Kunlik 50/200MA Kessishuvi bilan faqat Long/Short Rejimni (yo'nalishni) hal qiling,
  • Va o'sha rejim ichida MA-60 + Naqsh + O'zgaruvchanlik (ATR) bilan aniq kirish/chiqish dizaynlarini birlashtiring.

7. MA Kessishuv Strategiyasining Ijobiy va Salbiy Tomonlari

7-1. Ijobiy Tomonlari

  • Katta rasmda yo'nalish o'zgarishlarini kech bo'lsa ham tutishga imkon beradi

    • Uzoq muddatli pasayishda faqat sotib olish,
    • Yoki uzoq muddatli o'sishda faqat short qilish modelini kamaytirishga yordam beradi.

  • Tushuntirish intuitiv va backtesting oson

    • "50/200 Kessishuvidan keyingi daromadlar" kabi oddiy qoidalar bilan o'tmishdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqish uchun yaxshi.

  • Rejimlarni (Muhitlarni) ajratish uchun foydali

    • Bozorni "Oltin Kessishuvdan keyingi bo'lim vs Oldingi bo'lim" kabi bir nechta holatlarga ajratish nuqtai nazari uchun mos.

7-2. Salbiy Tomonlari/Ehtiyot Choralar

  • Signal sekin

    • Tub/cho'qqi boshida deyarli har doim kech reaktsiya qiladi.
    • Boshlang'ich bo'limni yoqtiradigan treyderlar uchun asabiy bo'lishi mumkin.

  • Boks Bozorlarida Whipsaw (Tez o'zgaruvchanlik) kuchli

    • Agar siz avval boks tuzilmasiga qaramasangiz, kichik yo'qotishlar to'planishi mumkin.

  • O'z-o'zidan kirish/chiqish mezonlari yetishmaydi

8. Amaliyotda Qo'llashdan Oldin Tekshiriladigan Narsalar

MA Kessishuv Strategiyasini haqiqatda ishlatishdan oldin, quyidagi savollarni bir marta tekshirib ko'rish yaxshi.

  1. Qaysi kombinatsiyadan foydalanasiz?

    • O'z uslubingiz va ushlab turish davringizga mos keladigan kombinatsiyani (masalan, 50/200 Kunlik, 20/60 Kunlik, 10/30 4 Soatlik va h.k.) tanladingizmi?

  2. Rejimni qanday aniqlaysiz?

    • Oltin Kessishuvdan keyin qancha shamchani "Long Rejim" deb hisoblaysiz?
    • O'lim Kessishuvidan keyin faqat Shortga qaraysizmi yoki Kutishni ham o'z ichiga olasizmi?

  3. Boks Bozori Filtri nima bo'ladi?

  4. Haqiqiy Kirish/Chiqish uchun qaysi kombinatsiya ishlatiladi?

  5. Riskni qanday boshqarasiz?

    • Riskni Boshqarish qoidalari doirasida, stop-loss kengligi, pozitsiya hajmi va bir vaqtning o'zida ushlab turiladiganlar sonini qanday cheklaysiz?

Oltin Kessishuv/O'lim Kessishuvi "Oddiy, ammo eski trendga ergashish g'oyasi"dir.

Ushbu maqolaning maqsadi uni quyidagi nuqtai nazar bilan bir qadam yuqoriga ko'tarishdir:

"Oltin Kessishuv = Darhol sotib olish" emas, Balki "Oltin Kessishuvdan keyingi rejimda swinglarni qanday tuzilma bilan loyihalashtiraman?"

Keyingi qadam sifatida: