🐋
Kit savdosi

MACD Trendga Ergashish Strategiyasi: Signal Kesisishidan Ko'ra Trend va Momentum Tuzilishiga E'tibor Qaratish

Ushbu maqolada biz MACD ga asoslangan Trendga Ergashish Strategiyasini ko'rib chiqamiz.

Siz allaqachon quyidagilarni ko'rgan deb hisoblaymiz:

  • MACD Chizig'i (Tez EMA – Sekin EMA),
  • Signal Chizig'i (Signal Line),
  • Gistogramma (Histogram),
  • Nol Chizig'ining (0 o'qi) Ma'nosi

MACD da.

Bu erda biz bir qadam oldinga boramiz va quyidagi nuqtai nazar bilan strategiya tuzilishini loyihalashtiramiz:

"Oltin/O'lik Xoch paydo bo'lgani uchun Sotib Olish/Sotish" emas,
balki "Ushbu MACD tuzilishi joriy trend yo'nalishi va momentum kuchi haqida
qanday ma'lumotlarni umumlashtiradi?"

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • Chapda: Aniq Ko'tarilish Trendi, bu erda MACD chizig'i nol chizig'idan yuqorida qoladi va gistogramma faqat ijobiy (+) hududda tuzatiladi.
  • O'ngda: Diapazonli (Quti) Bozor, bu erda MACD nol chizig'ini qayta-qayta yuqoriga va pastga kesib o'tadi va gistogramma ham tez-tez teskari o'zgarishlarni ko'rsatadi.

Ushbu farqni tushunish quyidagilarni ajratishga yordam beradi:

1. Ushbu Strategiyada MACD dan qanday foydalanish kerak?

An'anaviy MACD tushuntirishlari quyidagi kabi kesisish signallariga juda ko'p e'tibor qaratadi:

  • Signal dan yuqoriga ko'tarilganda sotib olish,
  • Signal dan pastga tushganda sotish.

Lekin amalda:

  1. MACD ning Nol Chizig'i (0)
  2. MACD Chizig'i va Signalning Nisbiy Pozitsiyasi,
  3. Gistogrammaning O'lcham O'zgarishi (Kengayish/Qisqarish)

muhimroq ma'lumotlarni beradi.

Ushbu strategiyada biz MACD dan foydalanishni quyidagilar bilan cheklaymiz:

  1. Trend Filtri

    • Nol Chizig'idan yuqori/past pozitsiya,
    • MACD chizig'ining qiyaligi va signalga nisbatan pozitsiyasi.

  2. Momentum Kuchini O'lchash

    • Gistogrammaning Kengayishi/Qisqarishi,
    • Yuqori/Past nuqtalar balandligidagi o'zgarish.

  3. Orqaga Qaytishda Kirish Vaqtini Aniqlashga Yordam

    • Gistogramma 4 soatlik asosda 0 ga yaqin qisqaradigan
      va keyin yana trend yo'nalishida kengayadigan bo'lim.

Xulosa qilib aytganda,
biz undan "Yo'nalish + Kuch O'zgarishi"ni o'qish uchun vosita sifatida foydalanamiz,
va MACD mustaqil qarshi trend savdosi ushbu strategiya doirasiga kirmaydi.

2. Sozlamalar va Vaqt Oralig'i: 12–26–9, Kunlik + 4S Kombinatsiyasi

Eng keng tarqalgan MACD standart sozlamalari:

  • Tez EMA: 12
  • Sekin EMA: 26
  • Signal Chizig'i: 9

Ushbu strategiyada biz uni quyidagi kombinatsiyaga asoslaymiz:

  • Kunlik MACD → Katta Yo'nalish va Momentum Muhitini Aniqlash
  • 4S MACD → Orqaga Qaytishda Kirish Vaqtini Aniqlashga Yordam

Siz boshqa vaqt oraliqlaridan (4S/1S, 1S/15D va boshqalar) foydalanishingiz mumkin,
lekin har doim quyidagi rol taqsimotini saqlab qolish muhimdir:

  • Yuqori Vaqt Oralig'i: Yo'nalish/Muhit Filtri
  • Past Vaqt Oralig'i: Batafsil Kirish/Riskni Boshqarish

3. Avval Kunlik MACD bilan "Trend Muhitini" Tartibga Solish

Birinchidan, Kunlik MACD bilan muhitni ajrating.

3-1. Ko'tarilish Trendi Ustun Muhit (Long Bias)

Misol mezonlari:

  • MACD chizig'i va signal asosan nol chizig'idan yuqorida harakatlanadi
  • Hatto pastga tuzatish paytida ham,
    MACD nol chizig'idan chuqur pastga tushmaydi
  • Gistogrammaning salbiy (-) hududini tuzatish
    nisbatan qisqa va sayoz tugaydigan naqsh

Ushbu muhitda:

3-2. Pasayish Trendi Ustun Muhit (Short Bias)

Aksincha:

  • Agar MACD va signal asosan nol chizig'idan pastda harakatlansa
  • Va hatto qaytish bo'limlarida ham,
    MACD uzoq vaqt davomida 0 dan yuqorida qololmasa
  • Va gistogrammaning ijobiy (+) hududi qisqa tugaydigan tuzilish

U holda,
bu Short Yo'nalishidagi Trendga Ergashish Strategiyasi uchun qulay muhit sifatida qaraladi.

3-3. Quti/Tebranuvchan Muhit (Kutish yoki Boshqa Strategiya)

Quyidagi kabi holatlar:

  • MACD nol chizig'ini tez-tez yuqoriga va pastga kesib o'tadi
  • Gistogramma ijobiy/salbiy hududlarni
    qisqa tsikllarda almashib ko'rsatadi
  • Narx ham Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Asoslari ga asoslangan holda
    quti yuqori/past qismi o'rtasida harakatlanadi

→ Ushbu strategiyada, bu trendga ergashish nuqtai nazaridan afzal ko'rilmaydigan bo'lim.
Bunday paytda, O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyalarini ko'rib chiqish tabiiydir.

4. 4S MACD bilan Orqaga Qaytishda Kirish Vaqtini Tutish

Keling, Ko'tarilish Trendi (Long) misolini ko'rib chiqaylik.

  1. Kunlik MACD Muhiti

    • MACD va signal nol chizig'idan yuqorida saqlanadi,
    • Gistogrammaning salbiy (-) tuzatishi qisqa tugaydigan tuzilish,
    • Narx 60 Kunlik Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi ga asoslangan holda MA-60 dan yuqori bo'lgan ko'tarilish bo'limi.

  2. Narx 4 soatlik asosda Tuzatish Tebranishiga kiradi

  3. 4S MACD da kuzatiladigan nuqtalar

    • Gistogramma ijobiydan (+) 0 ga yaqin qisqaradi
    • Pastga teskari o'zgarishni yakunlash o'rniga
      ijobiy (+) yo'nalishda qayta kengayishga harakat qiladigan boshlang'ich bo'lim
    • MACD chizig'ining nol chizig'idan yuqorida
      qayta tezlashishga harakat qilayotgan ko'rinishi

  4. Narx tomonidagi shartlar

Bu Narx + MACD + O'zgaruvchanlik shu tarzda ustma-ust tushadigan
trend yo'nalishida (Long) kirishni ko'rib chiqish uchun tuzilishdir.

Pasayish Trendida (Short):

  • Teskari qo'llang, masalan, gistogramma salbiydan (-) 0 ga yaqin qisqarib, keyin yana salbiy (-) yo'nalishda kengayadigan boshlanishni ko'rish,
  • MACD nol chizig'idan pastda
    pasayish tezlashishini davom ettirishga harakat qiladigan bo'limni Short kirish nomzod zonalari sifatida ko'ring.

5. MACD Divergensiyasi va Keng Tarqalgan Tuzoqlar

MACD dan foydalanganda, siz ko'pincha Divergensiya (Divergence) ga e'tibor qaratasiz.

  • Ayı Divergensiyasi, bu erda narx yuqoriroq yuqori nuqtalarni hosil qiladi, lekin MACD yuqori nuqtalari pastroq bo'ladi
  • Buqa Divergensiyasi, bu erda narx pastroq past nuqtalarni hosil qiladi, lekin MACD past nuqtalari yuqoriroq bo'ladi

vakillik qiladi.

5-1. Divergensiya "Tormoz Signali"ga Yaqinroq

Muhim nuqtalar:

  • Divergensiya darhol teskari o'zgarishni kafolatlamaydi,
  • Aksincha, uni
    "Trendga ergashish tomonida quvishni kamaytirish yoki ba'zi foydani ta'minlash
    vaqti    "ga yaqinroq ko'rish xavfsizroqdir.

Masalan:

  • Kunlik ko'tarilish trendi davom etayotganda,
  • Agar MACD gistogrammasining ko'tarilayotgan yuqori nuqtalari asta-sekin kamayib borayotgan bo'lsa,
  • Va MACD chizig'i nol chizig'iga qarab yumshoq orqaga qaytayotgan bo'lsa,

Yangi longlarni agressiv ravishda oshirish o'rniga:

  • Mavjud pozitsiyalardan qisman foyda olishga ko'proq e'tibor qaratish,
  • Riskni Boshqarish da belgilangan har bir element uchun maksimal vaznni boshqarish

amalda foydalidir.

5-2. Diapazonli Bozorlarda MACD Signallarini Suiiste'mol Qilish

Quti bo'limlarida:

  • MACD tez-tez nol chizig'idan yuqoriga va pastga harakatlanadi,
  • Gistogramma ko'pincha qisqa vaqtga chiqib,
    ijobiy/salbiy hududlarni almashtiradi.

Bunday paytda:

  • Agar siz har bir kichik kesisishni
    "Yangi trendning boshlanishi" deb talqin qilsangiz,
    zararlar tezda to'planishi oson.
  • Ushbu strategiya MACD trend muhitini ko'rsatmaydigan bo'limlarda
    trendga ergashishni kamaytirishni nazarda tutadi.

6. MACD Trendga Ergashish Strategiyasining Ijobiy va Salbiy Tomonlari

6-1. Ijobiy Tomonlari

  • Siz Trend Yo'nalishini (Nol Chizig'idan Yuqori/Past) va
    Momentum Kuchini (Gistogramma)
    bir qarashda birga ko'rishingiz mumkin.
  • 60 Kunlik Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi kabi faqat oddiy narx harakatlanuvchi o'rtachalariga qarashga nisbatan,
    siz "Kuch O'zgarishi"ni sezgirroq ushlashingiz mumkin.
  • Osilatorlar dan RSI/Stoch bilan ko'rilganda,
    bu trend yo'nalishi va haddan tashqari qizib ketgan/haddan tashqari sotilgan bo'limlarni o'zaro tekshirishga yordam beradi.

6-2. Salbiy Tomonlari/Ehtiyot Choralar

  • Bu ko'pincha quti/tebranuvchan bozorlarda aldamchi signal (whipsaw signal) ga aylanadi.
  • Agar siz haddan tashqari batafsil kesisish signallariga berilib ketsangiz,
    "Har bir harakatga munosabat bildiradigan qisqa muddatli tizim" bo'lish oson.
  • Riskni Boshqarish nuqtai nazaridan,
    agar R/R, maksimal pasayish va pozitsiya o'lchami qoidalari aniq bo'lmasa,
    uzoq muddatda hisobni himoya qilish qiyin,
    hatto MACD yaxshi ko'rinadigan joylarda ham.

7. Ushbu Strategiyani Qo'llashda Tekshirish Ro'yxati

Qachonki MACD signallari yaxshi ko'rinayotganini his qilsangiz,
kamida quyidagi savollarni tekshirishni tavsiya qilamiz.

  1. "Kunlik MACD ga asoslanib,
    hozirda Ko'tarilish/Pasayish Trendi Ustunmi,
    yoki Quti/Tebranuvchan Bo'limmi?"

  2. "4S MACD tomonidan ko'rsatilgan gistogramma qisqarishi/qayta kengayishi
    yuqori trend yo'nalishiga mos keladimi?"

  3. "Ushbu kirish shuningdek
    Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Asoslari,
    Naqshlar,
    va ATR
    bilan bog'langanmi?"

  4. "Ushbu pozitsiyaning Stop Loss/Maqsad/O'lchami
    Riskni Boshqarish qoidalari ichidami?"

  5. "Allaqachon ushlab turilgan boshqa trendga ergashish pozitsiyalari bilan birgalikda
    umumiy hisob riski haddan tashqari emasmi?"

MACD ni quyidagicha ko'rish eng amaliydir:

"Yo'nalish va Kuch O'zgarishini bir vaqtda umumlashtiradigan Trend Indikatori"

  • Agar siz avval Trend Muhiti va Momentum Ramkasini
    Yuqori Vaqt Oralig'i MACD bilan tartibga solsangiz,
  • Va Orqaga Qaytishda Kirish va Riskni Boshqarishni
    Past Vaqt Oralig'i MACD + Narx Tuzilishi + O'zgaruvchanlikni birlashtirib loyihalashtirsangiz,

Siz undan 60 Kunlik Harakatlanuvchi O'rtacha Strategiyasi,
Oltin/O'lik Xoch Strategiyasi,
va Ichimoku Buluti Strategiyasi bilan
etarlicha birlashtirilishi mumkin bo'lgan trendga ergashish o'qi sifatida foydalana olasiz.