🐋
Kit savdosi

Harakatlanuvchi O'rtacha Trendga Ergashish Strategiyasi: MA bilan Katta Harakatga Qo'shilish

Ushbu maqolada biz Harakatlanuvchi O'rtachalar (MA) dan foydalanadigan trendga ergashish strategiyasini ko'rib chiqamiz.

Ko'pchilik "harakatlanuvchi o'rtacha bu qo'llab-quvvatlash/qarshilik" deb o'rganadi,
lekin amalda bu ko'proq quyidagicha:

"Harakatlanuvchi o'rtacha bu joriy trendning markaziy chizig'i,
va uning yaqinidagi orqaga qaytishlar (pullback) harakatga qo'shilish uchun imkoniyat bo'lishi mumkin."

Boshqacha qilib aytganda, bitta chiziq narxni boshqarishini ko'rish o'rniga,
uni "allaqachon shakllangan trendga qayerda yaxshiroq narxda/kamroq xavf bilan qo'shilishim mumkin" degan savolni
tartibga solish vositasi sifatida ko'rish haqiqatga yaqinroqdir.

Quyidagi diagramma quyidagilarni ko'rsatadi:

  • Chapda: Aniq ko'tarilish trendida MA yaqinidagi har bir orqaga qaytishda kirib, trendga ergashish misoli.
  • O'ngda: Xuddi shu MA mezonlarini yonbosh bozorda (range) qo'llashda tez-tez stop loss bo'lish misoli.

Bu farqni tushunish quyidagilarni ajratishda katta yordam beradi:

  • MA trendga ergashish strategiyasi yaxshi ishlaydigan muhitlar va
  • Siz shunchaki doimiy ravishda stop loss bo'ladigan muhitlar.

1. Strategiyaning Asosiy G'oyasi

Harakatlanuvchi o'rtacha trendga ergashish strategiyasining mohiyatini ikki qatorda umumlashtirish mumkin:

  1. Trend Ko'rsatkichlari da muhokama qilinganidek,
    MA qiyaligi/joylashuvi bilan avval asosiy yo'nalishni (trendni) aniqlang.
  2. O'sha yo'nalishda:
    • Orqaga qaytish (pullback) bo'lganda,
    • Yoki tuzatishdan keyin yangi buzilish (re-breakout) bo'lganda kiring,
      va trend bekor qilinmaguncha ushlab turing.

Oddiy amaliy misol:

  • Kunlik grafikda ko'tarilish trendi:
    • Narx MA dan (masalan, 20~60 kun) yuqorida harakatlanmoqda,
    • MA yuqoriga yo'nalgan.
  • Kirish:
    • Narx MA yaqiniga tuzatish kiritadi →
      Shamchalar Asoslari da ko'rilgan kuchli sotib olish shamchasi paydo bo'ladi → Kirish.
  • Stop Loss:
    • So'nggi swing pastligidan aniq pastda,
    • Yoki MA dan pastda bir nechta shamcha yopilishi.
  • Chiqish:
    • Katta rasmdagi swing tugaganda va,
      Swing vs Tuzatish nuqtai nazaridan,
      qarama-qarshi yo'nalishda swing boshlangan deb hisoblanganda.

2. Qaysi MA dan Foydalanish Kerak? (Qisqa/O'rta/Uzoq Muddatli Kombinatsiyalar)

2-1. Bitta MA Yetarli

Boshida bitta MA yetarli.

  • Masalan: Kunlik 20MA, 50MA, 60MA va boshqalar.
  • Mezon:
    • "Siz qarayotgan swing davriga" mos keladigan MA ni tanlash muhimdir.
    • Day trading uchun 20MA,
      Swing/pozitsion trading uchun 50~60MA.

2-2. 2 ta MA Kombinatsiyasi (Qisqa + Uzoq)

Biroz tajriba orttirganingizdan so'ng, siz qisqa + uzoq muddatli MA kombinatsiyasidan foydalanasiz.

  • Masalan: 20MA (Qisqa) + 60MA (Uzoq)
    • Faqat narx uzoq muddatli MA dan yuqori bo'lganda long (uzun) pozitsiyani qidiring,
    • Qisqa muddatli MA yaqinidagi orqaga qaytishlarda kirishni qidiring.

Ushbu kombinatsiya quyidagi manzilda yanada aniqroq swing strategiyasiga kengayadi:

2-3. "Rol" "Raqam"dan Muhimroq

MA raqamlari bozor, mahsulot va uslubga qarab farq qilishi mumkin,
ammo quyidagi ikki rol deyarli universaldir:

  • Uzoq Muddatli MA:
    "Ushbu aktivga long yoki short qarashni" hal qiluvchi
    yo'nalish filtri.
  • Qisqa Muddatli MA:
    O'sha yo'nalish ichida orqaga qaytishda kirish mezoni yoki
    trailing stop mezoni.

Boshqacha qilib aytganda, "20, 21 yoki 25 dan qaysi biri yaxshiroq?" deb so'rash o'rniga,
"Ushbu MA mening strategiyamda qanday rol o'ynaydi?" deb so'rash muhimroqdir.

3. Kirish Ssenariylari: Orqaga Qaytish vs Buzilish

MA trendga ergashish strategiyasida ishlatiladigan ikkita asosiy kirish usuli mavjud.

  1. Orqaga Qaytish (Pullback) Kirishi
  2. Buzilish (Trendni Davom Ettirish) Kirishi

3-1. Orqaga Qaytish (Pullback) Kirishi

  • Misol Shartlari:
    • Kunlik narx uzoq muddatli MA dan yuqori ko'tarilmoqda
    • Qisqa muddatli tuzatish narxni MA yaqiniga olib keladi
    • Kuchli sotib olish shamchasi, uzun pastki soya, kichik doji + keyingi ko'tarilish shamchasi kabi signallar
      Shamchalar Asoslari da ko'rilganidek paydo bo'ladi
  • Kirish:
    • O'sha shamcha yopilishida yoki keyingisining boshida kiring
  • Stop Loss:
    • Swing pastligining biroz ostida yoki MA dan ma'lum % pastda

Quyidagi diagramma quyidagilarni taqqoslaydi:

  • Chapda: Ko'tarilish trendi paytida MA yaqinidagi orqaga qaytishlarda
    bir necha marta kirish misoli.
  • O'ngda: Orqaga qaytishsiz tez ko'tarilayotgan zonada
    quvlamasdan kuzatish misoli.

3-2. Buzilish (Trendni Davom Ettirish) Kirishi

  • Misol Shartlari:
    • Kunlik ko'tarilish trendi paytida,
    • Bir necha kunlik quti/uchburchak konsolidatsiyasidan so'ng,
      kuchli ko'tarilish shamchasi yuqori qismni buzib o'tadi + hajm ortishi
  • Kirish:
  • Stop Loss:
    • Buzilish shamchasining o'rtasi yoki pasti,
      yoki qutini qayta buzish muvaffaqiyatsizlik zonasining osti

Buzilish kirishi:

  • "Allaqachon juda ko'tarilgandek tuyuladi..." degan psixologik yukka ega,
  • Ammo trendning boshlanishini yoki qayta tezlashish zonasini ushlash afzalligiga ega.

4. Chiqish va Bekor Qilish: Qancha Vaqt Ushlab Turish Kerak?

Trendga ergashishning eng qiyin qismi bu chiqishdir.
Umumiy tamoyillar quyidagicha:

  1. Trend tugagan deb hisoblash uchun obyektiv signalni belgilang.
  2. Ungacha, bu "shunchaki tuzatish" deb taxmin qiling va
    strategik jihatdan ushlab turing.

4-1. MA ga Asoslangan Bekor Qilish

Vakillik mezonlari:

  • Bir nechta shamchalar doimiy ravishda MA dan pastda (longlar uchun) yopiladi,
  • Yoki MA qiyaligi tekislanadi yoki teskari tomonga o'zgaradi va
    Trend Ko'rsatkichlari ga ko'ra trend zaiflashgan deb hisoblanadi.

Bu qisman chiqish signali sifatida ishlatilishi mumkin,
va to'liq chiqish quyidagi mezonlar bilan birlashtirilishi mumkin.

4-2. Swing Tuzilishiga Asoslangan Bekor Qilish

Swing vs Tuzatish nuqtai nazaridan:

  • Ko'tarilish Trendi:
    • "Doimiy ko'tarilayotgan tepalar va pastliklar" tuzilishi buzilganda.
  • Pasayish Trendi:
    • "Doimiy pasayayotgan tepalar va pastliklar" tuzilishi buzilganda.

Bular trend tugashiga nomzodlar sifatida qaraladi.

Amalda:

  • Ko'pincha yakuniy chiqish yoki xavfni keskin kamaytirish
  • MA buzilishi va swing tuzilishi qulashi bir vaqtda sodir bo'ladigan zonaga joylashtiriladi.

Quyidagi diagramma quyidagilarni ko'rsatadi:

  • Yuqorida: Ko'tarilish trendida MA ga ergashayotgan narx va
    oradagi orqaga qaytish/qayta tezlashish zonalari.
  • Pastda: Xuddi shu bo'limda swing tepalari/pastliklarini va
    yakuniy bekor qilish nuqtasini belgilovchi misol.

5. Xavfni Boshqarish va Pozitsiya Hajmi

MA strategiyasi yuzaki qaraganda oddiy ko'rinadi, ammo Xavfni Boshqarish qoidalarini buzsaingiz, hisobingiz tezda chayqaladi.

Ayniqsa quyidagilarni tekshiring:

  1. Savdo Boshiga Maksimal Yo'qotish Foizi

    • Avval hisobga asoslangan qat'iy xavf limitini belgilang, xoh u 1% bo'lsin, xoh 2%.
    • Agar stop loss masofasi oshsa,
      pozitsiya hajmini kamaytirishingiz kerak, stop lossni uzoqroqqa ko'chirmasligingiz kerak.

  2. Ketma-ket Yo'qotishlarga Chidamlilik

    • Yonbosh bozorda, MA strategiyasi
      bir nechta ketma-ket yo'qotishlarni keltirib chiqarishi mumkin.
    • Backtest/ko'rib chiqish orqali shuni tasdiqlash yaxshidir:
      "Men ishlab chiqqan strategiyaning xususiyatlari tufayli,
      N ta ketma-ket yo'qotish mutlaqo mumkin".

  3. Qo'shimcha Kirish (Piramidalash) Qoidalari

    • Trend yaxshi ketayotganda:
      • Boshida qisman kiring,
      • Trend tasdiqlanganda qo'shimcha kirishlar qilishingiz mumkin.
    • Biroq, umumiy pozitsiya hajmi
      Xavfni Boshqarish da belgilangan hisob boshiga umumiy xavf limitidan
      oshmasligi kerak.

6. Qaysi Bozor/Muhitda Foydalanish Kerak?

Va nihoyat,
MA trendga ergashish strategiyasi qachon "vosita" va qachon "tuzoq" bo'lishini umumlashtiramiz.

  1. Vaqt Oralig'i (Timeframe)

    • Asosan, trendni baholash uchun
      4 soat ~ kunlik yoki undan yuqori dan foydalanish barqarorroqdir.
    • Daqiqalik/tik oraliqlarida,
      MA ning o'zi shovqindan oson ta'sirlanadi.

  2. Bozor Tuzilishi

  3. Ko'rsatkichlar bilan Kombinatsiya

    • Trend Ko'rsatkichlari dagi MACD, DMI/ADX,
      "bu trendga ergashish uchun mos muhitmi yoki yo'qmi" ekanligini
      filtrlash uchun ishlatilishi mumkin.
    • Osillatorlar dagi RSI, Stoch,
      MA yaqinidagi orqaga qaytish haddan tashqari sotilgan/qizib ketgan tuzilma bilan mos kelishini
      qo'shimcha tasdiqlashga yordam beradi.

7. Amaliy Qo'llashdan Oldingi Nazorat Ro'yxati

MA trendga ergashish strategiyasidan amalda foydalanishdan oldin,
kamida quyidagi savollarga javob berish yaxshidir.

  1. Joriy bozor trenddami yoki diapazondami?
    (Trend Ko'rsatkichlari, Swing vs Tuzatish ga qarang)

  2. Men foydalanayotgan MA
    qanday rol (yo'nalish filtri / kirish mezoni / trailing stop) o'ynamoqda?

  3. Qaysi birini asosiy strategiya sifatida ishlataman:
    orqaga qaytishda kirishmi yoki buzilishda kirishmi?

  4. Bekor qilish mezoni (trend tugagan deb hisoblash mezoni)
    narx, MA va swing tuzilishi nuqtai nazaridan aniqmi?

  5. Xavf bitta savdo va butun hisob uchun
    Xavfni Boshqarish nuqtai nazaridan nazorat qilinmoqdami?

Keyingi maqolada biz quyidagilarni ko'rib chiqamiz:

Biz MA-60 (yoki shunga o'xshash uzoq muddatli MA) ni markaziy o'q sifatida qo'yib,
biroz ko'proq "swing treyder uslubida" bo'lishi uchun ishlab chiqilgan trendga ergashish strategiyasi bilan davom etamiz.