🐋
Kit savdosi

CCI Indikatori: O'rtachadan Masofani O'lchash

Ushbu maqolada biz bitta indikatorga e'tibor qaratamiz: Tovar Kanali Indeksi (CCI).

RSI va Stoch bilan solishtirganda,

  • ular cheklangan shkalada yuqoriga yoki pastga egilgan so'nggi harakatlarni umumlashtiradi,
  • CCI esa narx o'z o'rtacha qiymatidan qanchalik uzoqlashganiga to'g'ridan-to'g'ri qaraydi.

Bizning nuqtai nazarimiz:

"CCI +100 dan yuqori = avtomatik haddan tashqari sotib olingan" degan tushunchadan ko'ra, "Ushbu CCI og'ishi, ushbu trend kontekstida, sog'lom kengayishmi yoki kechki bosqichdagi toliqishmi?"

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • chapda: kuchli ko'tarilish trendidagi CCI, nol chizig'idan yuqorida qolmoqda va qayta-qayta +100 dan yuqoriga kengaymoqda,
  • o'ngda: diapazondagi (range) CCI, taxminan ±100 oralig'ida nol chizig'i atrofida tebranmoqda.

Ushbu farqni tushunish sizga qachon qaror qabul qilishga yordam beradi:

  • xuddi shu +150 CCI ko'rsatkichi
    • sog'lom trend ichidagi kuchli turtkini anglatadimi, yoki
    • potentsial haddan tashqari kengaytirilgan cho'qqini,
  • xuddi shu -150 ko'rsatkichi
    • yosh trendda yanada pasayish uchun joyni anglatadimi, yoki
    • diapazon pastlarida taslim bo'lishga o'xshash oshib ketishni.

1. CCI nima? – O'rtachadan Og'ish O'lchovi

Konseptual jihatdan, CCI quyidagilardan foydalanadi:

  • tipik narx (odatda (yuqori + past + yopilish) / 3),
  • o'sha tipik narxning harakatlanuvchi o'rtachasi,
  • va o'rtacha og'ish o'lchovi,

quyidagi savolga javob berish uchun:

"Narx hozirda so'nggi o'rtacha qiymatdan necha 'birlik' yuqorida yoki pastda savdo qilmoqda?"

RSI dan farqli o'laroq:

  • CCI shkalasi 0 va 100 oralig'ida cheklanmagan,
  • nazariy jihatdan u ±cheksizlikkacha kengayishi mumkin.

Amalda treyderlar odatda quyidagilarga e'tibor berishadi:

  • nol chizig'i,
  • +100 va -100,
  • va ba'zida ±200

asosiy ma'lumot darajalari sifatida.

Asosiy nuqta: CCI narx o'zining so'nggi o'rtacha qiymatidan qanchalik og'ganini kuzatib boradi, shuning uchun kuchli trendlarda u uzoq vaqt davomida ijobiy yoki salbiy qolishi mumkin.

2. Asosiy Darajalar: Nol, +100, -100

Eng keng tarqalgan CCI ma'lumot darajalari:

  1. Nol chizig'i

    • Narx o'zining so'nggi o'rtacha qiymatiga yaqin.
    • CCI noldan yuqori → narx o'rtachadan yuqorida savdo qilmoqda (nisbiy kuch).
    • CCI noldan past → narx o'rtachadan pastda savdo qilmoqda (nisbiy zaiflik).

  2. +100 darajasi

    • Narx o'zining so'nggi o'rtacha qiymatidan sezilarli darajada yuqoriga harakatlandi.
    • Trend boshida:
      • kuchli impulsiv buzilish haqida signal berishi mumkin.
    • Harakatning oxirida yoki katta qarshilik yaqinida:
      • potentsial toliqish/haddan tashqari kengayish zonasi bo'lishi mumkin.

  3. -100 darajasi

    • Narx o'zining so'nggi o'rtacha qiymatidan sezilarli darajada pastga harakatlandi.
    • Pasayish trendi boshida:
      • kuchli sotish bosimi boshlanishini belgilashi mumkin.
    • Uzoq muddatli pasayishlardan keyin:
      • taslim bo'lish turidagi sotishni aks ettirishi mumkin.

Qisqacha: Nol chizig'i → yo'nalish moyilligi (o'rtachadan yuqori/past) ±100 → og'ish kattaligi va potentsial haddan tashqari kengayish.

3. Trendlarda CCI: Kuchli Bosqichlar vs Toliqish

CCI ning kuchli tomonlaridan biri bu trend qayerda haqiqatan ham kuchli ekanligini va qayerda so'nayotganini ta'kidlashdir.

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • yuqori panel: CCI noldan yuqorida qolmoqda va kuchli ko'tarilish trendi davomida qayta-qayta +100 dan yuqoriga intilmoqda,
  • pastki panel: trend oxirida CCI cho'qqilari aylanayotganda (ayiq divergensiyasi) narx yangi yuqori darajalarni qayd etmoqda.

3-1. Kuchli Trend "Impuls" Bosqichlari

Ko'tarilish trendida siz tez-tez quyidagilarni ko'rasiz:

  • keskin narx o'sishlari,
  • CCI +100 yoki hatto +200 dan yuqoriga ko'tarilishi,
  • va CCI o'z vaqtining ko'p qismini noldan yuqorida o'tkazishi.

Ushbu bosqichlar odatda quyidagilarni ifodalaydi:

  • trendning "haqiqiy kuchi" va
  • agar MA yoki ADX kabi Trend Indikatorlari allaqachon ko'tarilish trendini tasdiqlasa,

bu harakatga ko'r-ko'rona qarshi chiqish zonasidan ko'ra, short qilishdan qochish va pasayishlarda sotib olishni qidirish zonasidir.

3-2. Kechki Bosqichdagi Toliqish va Ayiq Divergensiyasi

Trend oxirida keng tarqalgan naqsh:

  • narx biroz yuqoriroq cho'qqilarni qayd etadi,
  • CCI cho'qqilari esa pastlashadi.

Bu samarali ravishda shunday deydi:

  • "narx hali ham o'rtacha qiymatidan yuqori, lekin har bir turtki oldingisiga qaraganda kamroq kengaytirilgan."
  • yoki: trend bosimi zaiflashmoqda.

Bu yerdagi CCI ayiq divergensiyasiga quyidagicha munosabatda bo'lish eng yaxshisidir:

  • "quvishni kamaytirish, bosqichma-bosqich chiqish va xatarni qat'iylashtirish vaqti"
  • "kafolatlangan cho'qqi" emas.

4. Diapazonlar va O'rtachaga Qaytish Setaplarida CCI

CCI diapazonlarda ham ishlatilishi mumkin, lekin uning roli RSI va Stoch bilan solishtirganda biroz farq qiladi.

  • RSI / Stoch:
    • cheklangan tasma ichidagi nisbiy pozitsiyaga (0–100) e'tibor qaratadi.
  • CCI:
    • o'rtachadan masofaga e'tibor qaratadi.

Diapazonlarda:

  • diapazon yuqorisi + CCI +100 dan yuqori → narx o'z o'rtacha qiymatidan ancha yuqori qarshilikda → potentsial short/o'rtachaga qaytish nomzodi.
  • diapazon pasti + CCI -100 dan past → narx o'z o'rtacha qiymatidan ancha past qo'llab-quvvatlashda → potentsial long/sakrash nomzodi.

Biroq:

  • diapazon trendga aylanib ketish arafasida bo'lganda,
  • CCI buzilishdan oldin bir muddat ±100 ga yaqin qolishi mumkin,
  • shuning uchun CCI ni Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik va Hajm bilan birlashtirish muhimdir.

5. CCI ni Boshqa Indikatorlar Bilan Qatlamlash

CCI har biri aniq rolga ega bo'lgan vositalar to'plamining bir qismi sifatida eng yaxshi ishlashga moyildir.

  1. Trend yo'nalishi filtri

    • Ko'tarilish trendi / pasayish trendi / diapazonni tasniflash uchun Trend Indikatorlaridan foydalaning.
    • Ko'tarilish trendida, CCI noldan yuqori bo'lganda long setaplariga ustunlik berishingiz mumkin.
    • Pasayish trendida, CCI noldan past bo'lganda shortlarga ustunlik berishingiz mumkin.

  2. RSI va Stoch bilan kombinatsiya

    • RSI: momentum va divergensiyada kuchli.
    • Stoch: diapazon chegaralarida kirish/chiqish vaqtini belgilashda kuchli.
    • CCI:

      RSI va Stoch aytganlarining ustiga narx o'z o'rtacha qiymatidan qanchalik harakat qilgani haqida qatlam qo'shadi.

  3. Xatar va pozitsiyani boshqarish

    • CCI juda ekstremal qiymatlarga (masalan, ±200) yetganda,
    • yangi pozitsiyalarni boshlashdan ko'ra, bosqichma-bosqich chiqish, stoplarni qat'iylashtirish yoki xatarni qayta muvozanatlash nuqtai nazaridan o'ylash ko'pincha xavfsizroqdir.
    • Barcha holatlarda, pozitsiya hajmi va leveraj sizning Xatarni Boshqarish qoidalaringiz ichida qolishi kerak.

6. CCI Bilan Savdo Qilishdan Oldin Amaliy Tekshirish Ro'yxati

CCI ko'rsatkichi e'tiboringizni tortganda, quyidagilarni so'rash yordam beradi:

  1. Biz trenddamizmi yoki diapazondamizmi? (Trendlarda, CCI dan ko'proq yo'nalish filtri + xatar ogohlantirishi sifatida foydalaning; diapazonlarda, ko'proq o'rtachaga qaytish nomzodi sifatida.)

  2. CCI qancha vaqt davomida noldan yuqori yoki past qoldi? (Noldan yuqori uzoq davrlar ko'pincha mustahkam ko'tarilish trendidan darak beradi.)

  3. CCI hozir +100 ga yaqinmi yoki -100 gami? (Bu shunchaki oddiy tebranishmi yoki potentsial haddan tashqari kengaytirilgan harakatmi?)

  4. Narx tuzilishga nisbatan qayerda? (Qo'llab-quvvatlash va Qarshilikdagi asosiy darajalarga yaqinmi? Tebrenishlar va Tuzatishlarga ko'ra tebranishning qaysi qismida?)

  5. Ushbu g'oya uchun stop, maqsad va pozitsiya hajmi mening Xatarni Boshqarish rejamga mos keladimi?

Ossilyatorlar bilan ishlashda davom etar ekansiz, xuddi shu fikrlash tarzini saqlashga harakat qiling:

Aniq raqam haqida kamroq, ushbu raqam trend, daraja, tuzilish va xatar kontekstida nimani anglatishi haqida ko'proq.

CCI shunchaki o'sha rasmga yana bir o'q sifatida "o'rtachadan masofa"ni qo'shadigan vositadir.