Stoxastik Ossilyator: Stoch-dan Diapazonlar va Qisqa Muddatli Tebranishlarda Foydalanish

Ushbu maqolada biz faqat Stoxastik Ossilyator (Stoch) ga e'tibor qaratamiz.

Treyderlar ko'pincha buni quyidagicha o'rganadilar:

• 80 dan yuqori = haddan tashqari sotib olingan (narx tushishi kerak),
• 20 dan past = haddan tashqari sotilgan (narx ko'tarilishi kerak),

lekin kuchli trendlarda Stoch ekstremallarga yopishib qolishga moyil, shuning uchun uni mexanik ravishda bunday ishlatish ko'pincha trendga qarshi takroriy kirishlarga olib keladi.

Bu yerdagi nuqtai nazar:

"Stoch 80 dami yoki 20 dami?" degan savol kamroq va ko'proq "Biz trenddamizmi yoki diapazondamizmi, va Stoch bu muhitda qanday rol o'ynashi kerak?"

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

• chap: aniq diapazondagi Stoch, yuqori va pastki chegaralarda toza buriladi,
• o'ng: kuchli ko'tarilish trendidagi Stoch, uzoq vaqt davomida yuqori tasmaga yopishib qoladi.

Kattalashtirish uchun bosing

Ushbu farqni tushunish sizga quyidagilarni hal qilishga yordam beradi:

• Stoch qayerda kuchli vosita, va
• qayerda u faqat ikkilamchi kontekst sifatida qaralishi kerak.

1. Stoch Asoslari: So'nggi Diapazon Ichidagi Pozitsiya

Konseptual jihatdan, Stoch sizga quyidagilarni aytadi:

• so'nggi N barning yuqori-past diapazoni ichida (masalan, 14),
• joriy yopilish o'sha diapazonga nisbatan qayerda joylashgan,

0–100 shkalasida.

Taxminan:

• 0 → orqaga qarash davrining eng past pastiga yaqin,
• 100 → orqaga qarash davrining eng yuqori yuqorisiga yaqin.

Umumiy sozlamalar:

• %K: xom Stoch qiymati (masalan, 14 davr),
• %D: %K ning harakatlanuvchi o'rtachasi (masalan, 3 davr),

quyidagilar bilan:

• 80+ "yuqori" zona sifatida,
• 20- "pastki" zona sifatida.

Asosiy g'oya: Stoch mutlaq narx haqida emas, balki so'nggi savdo diapazoni ichidagi nisbiy pozitsiya haqida.

2. Stoch Qayerda Porlaydi: Diapazonlar va Qisqa Muddatli Tebranishlar

Ossilyator Indikatorlari da ta'kidlanganidek, Stoch diapazonlar va qisqa muddatli tebranishlarda eng yaxshi ishlashga moyil.

2-1. Diapazonlar: Yuqori/Pastki Chegaralarda Takroriy Xatti-harakatlar

Aniq diapazonlarda (qarang Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik):

• narx diapazonning yuqori qismiga yaqinlashganda, Stoch ko'pincha 80–100 zonasiga ko'tariladi,
• narx pastga yaqinlashganda, Stoch ko'pincha 20–0 zonasiga tushadi.

Ushbu muhitda:

• diapazon pasti + past Stoch → long / sotib olish tebranishi uchun nomzod,
• diapazon yuqorisi + yuqori Stoch → short / foydani olish uchun nomzod.

2-2. Qisqa Muddatli Tebranish Savdosi

Qisqa muddatli tebranishlar uchun (masalan, 1 soat yoki 4 soat):

• kengroq tuzilmani tushunish uchun Trend Indikatorlari va Tebranishlar va Tuzatishlar dan foydalaning,
• so'ngra o'sha tuzilma ichida kirish vaqtini aniqlashtirish uchun Stoch-dan foydalaning.

Misol:

• kunlik grafikda ko'tarilish trendi,
• 4 soatlik grafik yonbosh tuzatishni (diapazon) ko'rsatmoqda,
• diapazon pastida, Stoch 20 dan pastga tushadi va keyin yana yuqoriga kesib o'tadi:

→ bu yuqori taymfrey trendiga mos keladigan pasayishda sotib olish vaqti vositasi sifatida qaralishi mumkin.

3. Stoch Qayerda Kuchsiz: Kuchli Trendlardagi Cheklovlar

Stoch kuchli trend muhitlarida burilish vositasi sifatida kamroq ishonchli bo'ladi.

3-1. Ekstremallarga Yopishib Qolish

• Kuchli ko'tarilish trendlarida:
  • Stoch ko'pincha uzoq vaqt davomida 80 dan yuqori qoladi,
  • narx yuqoriga ko'tarilishda davom etayotganda siz "haddan tashqari sotib olingan" ko'rsatkichlarni ko'rishingiz mumkin.
• Kuchli pasayish trendlarida:
  • Stoch uzoq vaqt davomida 20 dan past qolishi mumkin.

Shunday qilib, agar siz quyidagicha talqin qilsangiz:

• "80 → short qilish kerak,"
• "20 → long qilish kerak,"

siz tizimli ravishda trendga qarshi savdo qilasiz.

3-2. Trendlarda: Stoch-ni Qattiq Burilish Emas, Xavf Ogohlantirishi Sifatida Ko'ring

Trend qanchalik kuchli bo'lsa:

• Stoch ekstremallari qattiq burilish signallari o'rniga "quvishga qarshi xavf ogohlantirishi" sifatida ko'proq ko'rilishi kerak va
• Trend Indikatorlari, RSI, va Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik ga ko'proq e'tibor berilishi kerak.

Xulosa: Stoch diapazonlar va tuzatishlarda kuchli, lekin kuchli trendlarda u yumshoq ogohlantirish qatlami sifatida eng yaxshi qaraladi.

4. Stoch Signallarini O'qish: 80/20, Kesişmalar, Divergensiyalar

Asosiy Stoch signallarini ajratib ko'rsatamiz.

4-1. 80/20 zonalari

Asosiy talqin:

• 80+ → yuqori zona,
• 20- → pastki zona.

Lekin, Ossilyator Indikatorlari da muhokama qilinganidek:

• diapazonlarda, 80/20 tozaroq harakat qilishga moyil,
• kuchli trendlarda, Stoch ekstremallarni quchoqlaganda 80/20 doimiy ravishda buzilishi mumkin.

Shunday qilib, 80/20 ko'proq quyidagilar haqida:

• "narx hoziroq burilishi kerak" dan ko'ra "so'nggi diapazonning qaysi uchiga yaqinmiz?".

4-2. %K / %D Kesişmalari

Keng tarqalgan yondashuv:

• pastki zonada (masalan, 20 dan past):
  • tez chiziq (%K) sekin chiziqni (%D) yuqoriga kesib o'tmoqda → potentsial sotib olish signali,
• yuqori zonada (masalan, 80 dan yuqori):
  • %K %D ni pastga kesib o'tmoqda → potentsial sotish signali.

Amaliyotda quyidagilarni birlashtirish mustahkamroq:

• narx diapazon pastida + pastki zona Stoch + buqa kesishmasi, yoki
• narx diapazon yuqorisida + yuqori zona Stoch + ayiq kesishmasi,

kesishmalarni alohida savdo qilishdan ko'ra.

4-3. Stoch Divergensiyasi

Stoch shuningdek divergensiyalarni hosil qilishi mumkin:

• narx yuqoriroq yuqorilarni hosil qiladi, Stoch yuqorilari esa tushadi → ayiq divergensiyasi,
• narx pastroq pastlarni hosil qiladi, Stoch pastlari esa ko'tariladi → buqa divergensiyasi.

Stoch juda sezgir bo'lgani uchun, u RSI ga qaraganda ko'proq "yolg'on" divergensiyalarni ko'rsatishga moyil. Stoch divergensiyasiga ko'proq konservativ yondashish va RSI, narx tuzilishi yoki hajmdan tasdiq izlash ko'pincha oqilona.

5. Stoch-ni Boshqa Vositalar Bilan Birlashtirish

Stoch odatda mustaqil dvigatel sifatida emas, balki qo'llab-quvvatlovchi qatlam sifatida eng yaxshi qo'llaniladi.

Yaxshi hamrohlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Trend indikatorlari

   • Muhitni trend vs diapazon sifatida tasniflash uchun Trend Indikatorlari dan MA, MACD, ADX dan foydalaning.

2. Tebranish tuzilishi

   • Joriy signal tebranish fazasining erta, o'rta yoki kech qismida paydo bo'layotganini baholash uchun Tebranishlar va Tuzatishlar dan foydalaning.

3. Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik

   • Hech qayerdagi signallarni filtrlash uchun Stoch-ni Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik dan diapazon chegaralari va asosiy darajalar bilan birlashtiring.

4. Xatarlarni boshqarish

   • Hatto "mukammal" Stoch sozlamalari ham muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.
   • Agar pozitsiya hajmi yoki leveraj sizning Xatarlarni Boshqarish qoidalaringizni buzsa, savdo tizimli ravishda mo'rt bo'ladi.

6. Stoch Signalini Savdo Qilishdan Oldin Amaliy Tekshirish Ro'yxati

Stoch ko'rsatkichi e'tiboringizni tortganda, so'rang:

1. Bozor trenddami yoki diapazondami? (Bu Stoch birlamchi yoki ikkilamchi bo'lishi kerak bo'lgan muhitmi?)

2. Ushbu signal aniq diapazon yuqorisi/pasti yaqinida sodir bo'lyaptimi, yoki grafik o'rtasidami? (Qarang Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik.)

3. Stoch shunchaki ekstremalga yopishib qolganmi, yoki haqiqatan ham o'sha ekstremaldan burilyaptimi/kesib o'tyaptimi?

4. RSI, trend indikatorlari va hajm g'oyani tasdiqlaydimi yoki unga zid keladimi?

5. Ushbu g'oya uchun mening stop, maqsad va pozitsiya hajmi mening Xatarlarni Boshqarish rejamga mos keladimi?

Keyingi maqolada, cci, biz CCI ni ko'rib chiqamiz:

• u harakatlanuvchi o'rtachadan masofani qanday o'lchaydi,
• va kirish va chiqishlarni aniqlashtirish uchun uni Stoch va RSI bilan qanday qatlamlash mumkin.