🐋
Walvishandel

CCI Indicator: Afstand tot het Gemiddelde Meten

In dit artikel richten we ons op één enkele indicator: de Commodity Channel Index (CCI).

Vergeleken met RSI en Stoch,

  • die recente bewegingen die omhoog of omlaag hellen samenvatten op een begrensde schaal,
  • kijkt CCI directer naar hoe ver de prijs is afgeweken van zijn gemiddelde.

Ons perspectief is:

Minder "CCI boven +100 = automatisch overbought," en meer "Is deze CCI-afwijking, in deze trendcontext, een gezonde extensie of uitputting in een laat stadium?"

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • links: CCI in een sterke uptrend, die boven de nullijn blijft en herhaaldelijk boven +100 uitkomt,
  • rechts: CCI in een bereik (range), die rond de nullijn oscilleert binnen ongeveer ±100.

Het begrijpen van dit verschil helpt u te beslissen wanneer:

  • dezelfde +150 CCI-lezing betekent
    • een sterke duw binnen een gezonde trend, versus
    • een potentieel overstrekte top, en
  • dezelfde -150 betekent
    • ruimte voor verdere daling in een jonge trend, versus
    • een capitulatie-achtige doorschieter bij dieptepunten van het bereik.

1. Wat is CCI? – Een Maatstaf voor Afwijking van het Gemiddelde

Conceptueel gebruikt CCI:

  • een typische prijs (meestal (hoog + laag + slot) / 3),
  • een voortschrijdend gemiddelde van die typische prijs,
  • en een maatstaf voor gemiddelde afwijking,

om te beantwoorden:

"Hoeveel 'eenheden' boven of onder het recente gemiddelde handelt de prijs momenteel?"

In tegenstelling tot RSI:

  • is de CCI-schaal niet begrensd tussen 0 en 100,
  • in theorie kan het zich uitstrekken tot ±oneindig.

In de praktijk richten handelaren zich meestal op:

  • de nullijn,
  • +100 en -100,
  • en soms ±200

als belangrijke referentieniveaus.

Kernpunt: CCI volgt hoe ver de prijs is afgeweken van zijn recente gemiddelde, dus in sterke trends kan het voor langere perioden positief of negatief blijven.

2. Belangrijke Niveaus: Nul, +100, -100

De meest voorkomende CCI-referentieniveaus zijn:

  1. Nullijn

    • De prijs ligt dicht bij zijn recente gemiddelde.
    • CCI boven nul → prijs handelt boven het gemiddelde (relatieve sterkte).
    • CCI onder nul → prijs handelt onder het gemiddelde (relatieve zwakte).

  2. +100 niveau

    • De prijs is aanzienlijk boven zijn recente gemiddelde bewogen.
    • Vroeg in een trend:
      • kan een sterke impulsieve uitbraak signaleren.
    • Laat in een beweging of nabij grote weerstand:
      • kan een zone van potentiële uitputting/overstrekking zijn.

  3. -100 niveau

    • De prijs is aanzienlijk onder zijn recente gemiddelde bewogen.
    • Vroeg in een downtrend:
      • kan het begin van sterke verkoopdruk markeren.
    • Na langdurige dalingen:
      • kan capitulatie-achtige verkoop weerspiegelen.

Kortom: Nullijn → richtingsbias (boven/onder gemiddelde) ±100 → omvang van afwijking en potentiële overstrekking.

3. CCI in Trends: Sterke Fasen vs Uitputting

Een van de sterke punten van CCI is het benadrukken van waar een trend echt krachtig is versus waar deze vervaagt.

Het onderstaande diagram toont:

  • bovenste paneel: CCI die boven nul blijft en herhaaldelijk boven +100 duwt tijdens een sterke uptrend,
  • onderste paneel: prijs die nieuwe hoogtepunten maakt terwijl CCI-pieken omrollen (bearish divergentie) laat in de trend.

3-1. Sterke Trend "Impuls" Fasen

In een uptrend zult u vaak zien:

  • scherpe prijsstijgingen,
  • CCI die boven +100 of zelfs +200 stijgt,
  • en CCI die het grootste deel van zijn tijd boven nul doorbrengt.

Deze fasen vertegenwoordigen meestal:

  • "de echte kracht van de trend," en
  • als Trendindicatoren zoals MA's of ADX al een uptrend bevestigen,

is dit meer een zone om short gaan te vermijden en te zoeken naar dip-buys, dan een zone om blindelings tegen de beweging in te gaan.

3-2. Uitputting in Laat Stadium en Bearish Divergentie

Laat in een trend is een veelvoorkomend patroon:

  • prijs drukt iets hogere toppen af,
  • terwijl CCI-pieken lager worden.

Dat zegt effectief:

  • "prijs is nog steeds boven zijn gemiddelde, maar elke duw is minder uitgestrekt dan de vorige."
  • of: trenddruk verzwakt.

CCI bearish divergentie wordt hier het best behandeld als:

  • "tijd om het najagen te verminderen, geleidelijk uit te stappen en risico aan te scherpen"
  • niet "gegarandeerde top."

4. CCI in Bereiken en Mean-Reversion Setups

CCI kan ook in bereiken worden gebruikt, maar zijn rol is iets anders in vergelijking met RSI en Stoch.

  • RSI / Stoch:
    • richten zich op relatieve positie binnen een begrensde band (0–100).
  • CCI:
    • richt zich op afstand tot het gemiddelde.

In bereiken:

  • bereik hoog + CCI boven +100 → prijs is ver boven zijn gemiddelde bij weerstand → potentiële short/mean-reversion kandidaat.
  • bereik laag + CCI onder -100 → prijs is ver onder zijn gemiddelde bij steun → potentiële long/bounce kandidaat.

Echter:

  • wanneer een bereik op het punt staat uit te breken in een trend,
  • kan CCI een tijdje dicht bij ±100 blijven voor de uitbraak,
  • dus het combineren van CCI met Steun & Weerstand en Volume is belangrijk.

5. CCI Combineren met Andere Indicatoren

CCI werkt meestal het beste als onderdeel van een stapel tools, elk met een duidelijke rol.

  1. Trendrichting filter

    • Gebruik Trendindicatoren om uptrend / downtrend / bereik te classificeren.
    • In een uptrend zou u long setups kunnen prioriteren wanneer CCI boven nul is.
    • In een downtrend zou u shorts kunnen prioriteren wanneer CCI onder nul is.

  2. Combinatie met RSI en Stoch

    • RSI: sterk in momentum en divergentie.
    • Stoch: sterk in timing van in- en uitstappen bij bereikgrenzen.
    • CCI:

      voegt een laag toe over hoe ver de prijs van zijn gemiddelde is bewogen bovenop wat RSI en Stoch zeggen.

  3. Risico- en positiebeheer

    • Wanneer CCI zeer extreme waarden bereikt (bijv. ±200),
    • is het vaak veiliger om te denken in termen van geleidelijk uitstappen, stops aanscherpen of risico herbalanceren, in plaats van nieuwe posities te initiëren.
    • In alle gevallen moeten positiegrootte en hefboomwerking binnen uw Risicobeheer regels blijven.

6. Praktische Checklist Voor het Handelen op CCI

Wanneer een CCI-lezing uw aandacht trekt, helpt het om te vragen:

  1. Zitten we in een trend of een bereik? (In trends, gebruik CCI meer als een richtingfilter + risicowaarschuwing; in bereiken, meer als een mean-reversion kandidaat.)

  2. Hoe lang is CCI boven of onder nul gebleven? (Lange periodes boven nul signaleren vaak een robuuste uptrend.)

  3. Is CCI op dit moment dichter bij +100 of -100? (Is dit gewoon een normale swing of een potentieel overstrekte beweging?)

  4. Waar is de prijs ten opzichte van de structuur? (Dicht bij belangrijke niveaus van Steun & Weerstand? In welk deel van de swing volgens Swings vs Correcties?)

  5. Passen stop, doel en positiegrootte voor dit idee in mijn Risicobeheer plan?

Terwijl u met oscillatoren blijft werken, probeer dan dezelfde mentaliteit te behouden:

Minder over het exacte nummer, meer over wat dat nummer betekent binnen de context van trend, niveau, structuur en risico.

CCI is simpelweg de tool die "afstand tot het gemiddelde" toevoegt als nog een as in dat plaatje.