Volatiliteitsindicatoren: 'Hoeveel de Markt Schudt' Lezen met Bollinger Bands, ATR en ADR

In dit artikel zullen we ons concentreren op Volatiliteitsindicatoren (Volatility Indicators).

Hoofdzakelijk:

• Bollinger Bands
• ATR (Average True Range)
• ADR (Average Daily Range)
• Basis volatiliteitsproxy's (kaarslengte, gaten, pieken, enz.)

We zullen deze onderwerpen behandelen.

Het perspectief is eenvoudig.

Niet "Verkoop omdat de prijs de bovenste band van de Bollinger Band raakte", maar "Hoe snel en ruw beweegt de markt nu, en heeft u uw positie en risico dienovereenkomstig aangepast?"

Volatiliteitsindicatoren zijn geschiktere hulpmiddelen voor het beheren van magnitude (magnitude) en risico dan voor het raden van richting (direction).

Het onderstaande diagram toont samen:

• Boven: Prijs + Bollinger Band in een staat van vernauwing (squeeze) en vervolgens weer uitbreiding (expansion)
• Onder: ATR in dezelfde zone was vlak en steeg toen scherp

Tik om in te zoomen

Als u deze structuur begrijpt:

• "Zitten we nu in een rustige periode voor de explosie,"
• "Of zitten we in een periode waarin de explosie al aan de gang is,"
• "Moet ik in deze situatie de positiegrootte verkleinen/of kan deze worden vergroot"

Het zal u helpen deze dingen te beoordelen.

1. Wat zijn Volatiliteitsindicatoren? – 'Hoe Groot en Snel het Schudden is'

Volatiliteit (Volatility) is simpelweg:

"Hoe groot en hoe snel de prijs beweegt"

Is een concept dat dat samenvat in cijfers.

Volatiliteitsindicatoren:

• In plaats van richting (omhoog/omlaag)
• Meten Amplitude en Snelheid (Amplitude & Speed)
• En helpen bij risicobeheer en strategiekeuze.

De reden waarom dit in de praktijk bijzonder belangrijk is, is:

• Zelfs dezelfde 1% beweging
  • 1% in een munt die meestal erg rustig is
  • En 1% in een munt die al 8~10% per dag schudt Het waargenomen risico is totaal anders.

Daarom is het meestal goed om volatiliteitsindicatoren te koppelen aan:

• Risicobeheer
  • Stop loss bereik, doelbereik, positiegrootte
• Strategie
  • Selectie van trend following vs range trading
• Tijdsbestek
  • Selectie van tijdsbestek

2. Bollinger Bands: Prijsbereik Gezien als 'Gemiddelde ± Standaardafwijking'

Bollinger Bands bestaan uit:

• Middenlijn: Meestal N-periode voortschrijdend gemiddelde (MA)
• Bovenste/Onderste Band: MA ± k × Standaardafwijking

Intuïtief:

• "Hoe ver het omhoog/omlaag schudde vanaf het recente gemiddelde"
• "Is de bandbreedte nu breed/smal"

Is een hulpmiddel dat het visueel laat zien.

2-1. Bandbreedte (Bandwidth) en Squeeze

Het belangrijkste punt in de praktijk is "Hoe smal de bandbreedte is geworden".

• Als de band geleidelijk smaller wordt → Betekent dat recente kaarsen klein en rustig worden
• Als de band weer plotseling breder wordt → Betekent dat de volatiliteit explodeerde en een grote beweging begon te verschijnen

In het bijzonder:

• Na een squeeze waar de band extreem smal werd
• Het gebied waar de richting wordt bepaald en kaarsen continu buiten de band blijven plakken

Kan worden beschouwd als een structuur die vergelijkbaar is met de driehoeksuitbraak die we zagen in Driehoek.

2-2. 'Aanraking' van Bovenste/Onderste Band Niet Beschouwen als Onmiddellijk Omkeersignaal

Een veelgemaakte fout is het interpreteren van:

• Aanraking bovenste band = Overbought → Onvoorwaardelijke verkoop
• Aanraking onderste band = Oversold → Onvoorwaardelijke koop

Maar:

• In een sterke opwaartse trend, kan het gebied van rijden boven de bovenste band doorgaan,
• En in een sterke neerwaartse trend, kan het gebied van continu duwen onder de onderste band verschijnen.

Daarom is het beter om Bollinger Bands te begrijpen als een hulpmiddel om te zien:

• In plaats van een omkeersignaal,
• "In hoeverre deze beweging zich aan een uiterste bevindt op basis van recente volatiliteitsnormen"
• En "Zitten we nu in de rustige fase of de luidruchtige fase"

3. ATR (Average True Range): Volatiliteit Gezien als Kaarsgrootte

ATR is:

• Het berekenen van de Ware Reikwijdte (True Range) van elke kaars
• En het gemiddelde daarvan nemen voor een bepaalde periode.

Ware Reikwijdte (True Range) wordt meestal gedefinieerd als de grootste waarde onder:

• (Hoogste van Vandaag - Laagste van Vandaag),
• Absolute waarde van (Hoogste van Vandaag - Slot van Gisteren),
• Absolute waarde van (Laagste van Vandaag - Slot van Gisteren)

3-1. 'Gemiddelde Dagelijkse (of Periode) Beweging' Gelezen door ATR

Bijvoorbeeld:

• Als de dagelijkse ATR 50 is → Dan is dit informatie die betekent "In de afgelopen paar dagen bewoog de prijs gemiddeld 50 punten per dag omhoog en omlaag".

Dit getal dient als een standaard om:

• Stop loss/doel niet te smal te plaatsen
• Of te controleren of u het te breed heeft geplaatst.

Voorbeeld:

• Als ATR 50 is,
• En u stop loss binnen 10 punten heeft geplaatst → Dan is het alsof u zegt "Ik zal alleen verdragen binnen een bereik van 1/5 van het gebruikelijke schudden".

3-2. Betekenis van Stijgende/Dalende ATR

Het onderstaande diagram vergelijkt:

• Boven: Prijs in trend vs bereikzone
• Onder: ATR-curve in dezelfde zone

Tik om in te zoomen

Gewoonlijk:

• Wanneer een grote trend begint of eindigt Stijgt ATR vaak mee,
• En in een lang bereik/zijwaarts Neigt ATR geleidelijk te dalen.

Dit patroon sluit goed aan bij de compressie/explosie-structuur die te zien is in Driehoek en Kaarspatronen Deel 4.

4. ADR (Average Daily Range): Perspectief om Dagelijks Bewegingsbereik Direct te Zien

ADR is:

• De gemiddelde waarde van (Hoogste - Laagste) voor een bepaalde periode.
• Vaak gebruikt voor een soortgelijk doel als ATR,
• Maar kan gap-factoren iets anders weerspiegelen.

In de praktijk:

• "Hoeveel % beweegt deze munt gemiddeld per dag"
• "Is het doel dat ik probeer te bereiken te overdreven/te klein in vergelijking met dit gemiddelde"

Wordt vaak gebruikt als een standaard om dat te beoordelen.

Voorbeeld:

• Een munt heeft een gemiddelde ADR van ongeveer 3%
• Als u een strategie blijft gebruiken die 10% winst per dag verwacht,
• Dan kunnen realistische verwachtingen en risicobeheer botsen.

5. Volatiliteitsindicatoren Koppelen aan Risicobeheer

De echte waarde van volatiliteitsindicatoren verschijnt wanneer ze gekoppeld zijn aan Risicobeheer.

5-1. Positiegrootte Aanpassen

• In gebieden waar ATR/ADR toeneemt → Overweeg om de positiegrootte te verkleinen, zelfs met hetzelfde stop loss bereik
• In gebieden waar ATR/ADR afneemt → Als u het stop loss bereik te smal plaatst Kan "Stop loss door gewoon schudden" vaak voorkomen

5-2. Stop Loss en Doelafstand Ontwerpen

• De manier om stop loss afstand te plaatsen als een veelvoud van ATR, en doel als een veelvoud van ATR
  • Patroonstructuur
  • Risico van het hele account

Als u ze samen ontwerpt, zal het u helpen een consistent handelsplan te maken.

Voorbeeld:

• Stop Loss: 1× ATR
• Eerste Doel: 1.5~2× ATR
• Tweede Doel: 3× ATR of meer

(Deze verhouding moet echter anders worden geoptimaliseerd, afhankelijk van de activakenmerken en strategie.)

5-3. Strategiekeuze: Trend Following vs Range Trading

• In gebieden waar ATR/Bandbreedte blijft afnemen → Scalping/Range Trading kan voordelig zijn naarmate het bereik smaller is geworden,
• In gebieden waar Bandbreedte/ATR scherp groter wordt → Breakout Strategie zoals Breakout/Fakeout Strategie is wellicht geschikter.

6. Checklist Bij Gebruik van Volatiliteitsindicatoren

Bij het inschakelen van volatiliteitsindicatoren op de echte grafiek, raad ik aan om ten minste de volgende vragen te beantwoorden.

1. "Is de markt nu rustiger dan normaal of luidruchtiger?"

2. "Is mijn stop loss/doelafstand te smal/te breed in vergelijking met recente ATR/ADR?"

3. "Op dit volatiliteitsniveau, valt de huidige positiegrootte binnen de Risicobeheer regels?"

4. "Waar is de huidige volatiliteitsverandering dichter bij het begin/midden/einde van een nieuwe trend?"

In het volgende artikel Andere Indicatoren:

• Zullen we andere hulpindicatoren samenvatten zoals Fibonacci, en volume-gerelateerde variabele indicatoren,
• Vanuit het perspectief dat het geen "alleenstaande koop/verkoop signalen" zijn maar hulpmiddelen die het prijs/patroon/volatiliteitskader aanvullen dat u al heeft.