🐋
Walvishandel

ADR: Average Daily Range Gebruiken voor Doelen, Stops en Dagelijkse Verlieslimieten

In dit artikel richten we ons op ADR (Average Daily Range).

Als ATR u de typische beweging per bar op uw tijdsbestek vertelt, vertelt ADR u, eenvoudiger:

"Hoe ver beweegt deze markt doorgaans op één dag (op de dagelijkse grafiek)?"

Met dat perspectief helpt ADR u:

  • realistische dagelijkse doelen te stellen voor day trades,
  • te voorkomen dat u bewegingen najaagt nadat het grootste deel van het bereik van de dag al is gedaan, en
  • verbinding te maken met risk-management bij het ontwerpen van dagelijkse verlieslimieten.

Het onderstaande diagram toont:

  • Boven: recente dagelijkse hoog-laag bereiken en hun gemiddelde (ADR),
  • Onder: hoeveel van ADR de beweging van vandaag al heeft verbruikt, uitgedrukt als een percentage.

Zodra u dit plaatje begrijpt, kunt u snel antwoorden:

  • "Is vandaag nog steeds een dag met een klein bereik ten opzichte van ADR?"
  • of "Is vandaag al een uitgerekte, over-uitgebreide dag geworden ten opzichte van zijn gemiddelde bereik?"

1. Wat Is ADR? – Average Daily Range

Een veelvoorkomende definitie van ADR is:

  1. Bereken voor elke dagelijkse bar Hoog − Laag = het bereik van die dag.
  2. Neem een voortschrijdend gemiddelde over de laatste N dagen (bijv. 14, 20, enz.).

Dus ADR vertelt u:

"Over de laatste N dagen, bewoog de markt gemiddeld ongeveer zoveel per dag."

Vergeleken met dagelijkse ATR:

  • beide proberen dagelijkse volatiliteit vast te leggen,
  • ATR gebruikt vaak een True Range definitie (inclusief gaps),
  • ADR wordt meestal geïntroduceerd als een eenvoudiger Hoog-Laag gemiddelde.

In de praktijk doet de exacte definitie er minder toe dan:

  • ADR gebruiken als een ruwe basislijn voor dagelijkse beweging bij het plannen van intraday trades en limieten.

2. ATR vs ADR: Verschillende Gebruiksscenario's

Een snelle samenvatting:

  • ATR → typische beweging per bar op een bepaald tijdsbestek.

  • ADR → typische beweging per dag op de dagelijkse grafiek.

Dus de belangrijkste toepassingen verschillen:

  • ATR:
    • zoals in atr, is het beste voor stopafstand en positiegrootte.
  • ADR:
    • is het beste om te beslissen of uw dagelijkse doelen realistisch zijn, en
    • of u laat een beweging najaagt nadat het grootste deel van het dagelijkse bereik al is gebruikt.

Ze concurreren niet; het zijn twee complementaire "volatiliteitslinialen" vanuit verschillende hoeken.

3. ADR Gebruiken om Realistische Dagelijkse Doelen te Stellen

Een veelgemaakte fout is:

  • hetzelfde vaste percentagedoel gebruiken op alle markten, of
  • enorme extra bewegingen verwachten op dagen die al veel hebben bewogen.

Met ADR kunt u vragen:

"Gezien de recente geschiedenis, hoeveel beweegt deze markt redelijkerwijs op één dag?"

Voorbeeld:

  • Laatste 20-daagse ADR = 3%,
  • Vandaag, vroeg in de sessie, is de prijs al 2,5% bewogen.

Nog eens +5% beweging daar bovenop verwachten is statistisch gezien behoorlijk ambitieus.

Aan de andere kant:

  • als de markt tot nu toe slechts 0,5% is bewogen,
  • en ADR ongeveer 3% is,

suggereert dit dat een groot deel van het typische dagelijkse bereik nog ongebruikt is, dus grotere intraday schommelingen zijn aannemelijker.

Natuurlijk, in werkelijkheid:

  • sommige dagen zullen sterke trenddagen zijn die ADR overschrijden,
  • andere zullen rustige binnendagen zijn die veel minder doen.

ADR voorspelt niet welke; het verankert simpelweg uw verwachtingen in feitelijk gemiddeld gedrag.

4. ADR en Dagelijkse Verlies- / Risicolimieten

In risk-management, zullen we dagelijkse verlieslimieten bespreken.

ADR is nuttig om die limieten te koppelen aan hoe actief de markt werkelijk is.

Voorbeeldideeën:

  1. Vroeg in de sessie – minder dan 30% van ADR gebruikt

    • Het grootste deel van het dagelijkse bereik is nog beschikbaar.
    • Als er goede setups verschijnen, kan het redelijk zijn om met normaal risico te handelen.

  2. Naderen van 80–100% van ADR

    • De markt is al ongeveer een typische volledige dag bewogen.
    • Nieuwe trends die vanaf hier beginnen zijn mogelijk, maar over-extensie en winstneming worden waarschijnlijker.
    • Op dit punt kunt u:
      • selectiever zijn met nieuwe instappen,
      • uw verliestolerantie op nieuwe trades aanscherpen, en
      • als uw dagelijkse verlieslimiet dichtbij is, gewoon de dag beëindigen.

  3. Dagen die 150%+ van ADR bereiken

    • Vaak gedreven door nieuws of grote evenementen.
    • Dit kunnen geweldige kansen zijn, maar ook gemakkelijke dagen om te overtraden en uw account op te blazen.
    • Ze verhandelen met verminderd risico en een houding van "het is prima als ik de beweging mis" is vaak gezonder op de lange termijn.

5. ADR in Intraday Trading: "Hoeveel Is Er Vandaag Al Gedaan?"

Voor een day trader beantwoordt ADR:

"Hoeveel van een typische dagelijkse beweging is er vandaag al gebeurd?"

Dit is belangrijk in verschillende scenario's.

  1. Laat in de sessie, met 100% van ADR al gebruikt, nieuwe uitbraken najagen

    • Statistisch gezien hebben uitbraken na een volledige ADR-beweging een grotere kans op fakeouts of snap-backs.
    • Ze overlappen vaak met faalpatronen besproken in failure.

  2. Vroeg op de dag, met slechts 20–30% van ADR gebruikt, maar een overdreven agressief dagelijks doel stellen

    • De markt kan zich nog in een fase met weinig informatie bevinden.
    • In dat geval is het vaak veiliger om:
      • te focussen op kleinere scalps, of
      • de structuur van het hogere tijdsbestek te bevestigen van timeframes voordat u het risico opschaalt.

  3. Naderen van belangrijke dagelijkse steun/weerstand met 80%+ van ADR al besteed

    • Als de prijs in de buurt is van sleutelniveaus van s-r
    • en het grootste deel van ADR al is gebruikt,
    • moet u altijd overwegen hoeveel ruimte er realistisch over is voor vervolg.

6. ADR, Volume en Volatiliteitsexpansie

ADR is een historisch gemiddelde, dus het bereik van vandaag zal rond dat getal fluctueren.

ADR combineren met:

helpt u onderscheid te maken tussen:

  • een normale dag binnen gemiddelde volatiliteit, versus
  • een speciale dag — trenddag of evenementdag die ver voorbij ADR gaat.

Voorbeeld:

  • Recente ADR = 2%,
  • beweging van vandaag is al 3%,
  • volume is aanzienlijk boven het gemiddelde.

Dit is waarschijnlijk geen normale dag, en uw risicobeheer van risk-management moet zich dienovereenkomstig aanpassen.

7. Praktische ADR Checklist

Bij het plannen van day trades of kortetermijnposities, helpt het om een ADR-checklist door te nemen:

  1. Wat is de recente ADR?

    • Is het typische dagelijkse bereik van deze markt groot of klein in vergelijking met andere?

  2. Welk percentage van ADR is tot nu toe vandaag gebruikt?

    • Zitten we vroeg op 20–30%,
    • of laat op de dag al op 80–100%+?

  3. Zijn mijn doelen/stops realistisch ten opzichte van ADR?

    • Eis ik 2–3× ADR op één dag?
    • Is mijn stopafstand, omgezet in een fractie van ADR, consistent met risk-management?

  4. Hoe verhouden mijn dagelijkse verlieslimieten zich tot ADR?

    • Bijvoorbeeld: "Als het grootste deel van ADR al is gebruikt en ik dicht bij mijn dagelijkse verlieslimiet ben, stop ik met handelen voor de dag."

  5. Combineer ik ADR met ATR en andere tools?

    • ATR voor stops per bar en positiegrootte van atr,
    • ADR voor dagelijkse doelen en verlieslimieten.

Kortom, ADR is:

"Een liniaal voor hoeveel deze markt per dag neigt te bewegen."

Met die liniaal kunt u:

  • uw doelen en stops afstemmen op de persoonlijkheid van elke markt, en
  • dagelijkse risicogrenzen ontwerpen die overeenkomen met de werkelijke volatiliteit in plaats van willekeurige getallen.