🐋
Walvishandel

Risicomanagement: Je Trading Ontwerpen om Eerst je Account te Beschermen

We behandelen nu het onderdeel Risicomanagement (Risk Management).

In de vorige secties: orientation, strategy, patterns, hebben we gezien:

  • Welke strategie te gebruiken,
  • Welke patronen te observeren,
  • In welke omgeving een trend of een correctie te zoeken.

Als dat de aanval was, behandelen we nu de "regels om het account te beschermen", die de basis vormen van al het andere.

Veel traders concentreren zich alleen op:

"Welke strategie levert de meeste winst op?"

Maar in de praktijk is de realistische volgorde als volgt:

1️⃣ Hoeveel kan ik me veroorloven te verliezen? 2️⃣ Daarbinnen, welke strategie ga ik gebruiken?

Dit artikel dient als oriëntatie (overzicht) voor de gedetailleerde artikelen die volgen in risk-management.

1. Waarom komt Risicomanagement vóór Strategie?

Risicomanagement doe je niet "omdat je bang bent", maar omdat het een onmisbaar veiligheidsmechanisme is in een kansspel.

In trading:

  • Hoe hoog je winstpercentage ook is, een verliesreeks (losing streak) zal onvermijdelijk komen.
  • Als de marktomstandigheden veranderen, kan het voordeel (edge) van je bestaande strategie verzwakken.
  • Als je hefboomwerking (leverage) gebruikt, kan een kleine fout fataal zijn voor je hele account.

Daarom berekenen professionele traders eerst:

  • Niet "Hoeveel geld gaat deze strategie verdienen?",
  • Maar "Hoeveel kan ik verdragen als deze strategie misgaat?".

Risicomanagement is een set regels die:

  • Uitgaat van de premisse dat de strategie kan falen,
  • En toch toestaat om in de markt te blijven door het account te beschermen.

2. De 7 Pijlers die we in deze serie zullen behandelen

In risk-management verdelen we risicomanagement in 7 hoofdassen:

  1. Risk-Reward en PnL in R-eenheden → risk-reward

    • In een trade:
      • Hoeveel riskeer ik (R),
      • Hoeveel probeer ik te winnen (Reward),
    • We leggen uit hoe je winst en verlies in R-eenheden (veelvouden) kunt zien.

  2. Stop-Loss, Take-Profit en Exit Regels → stop-loss

    • Waar de stop-loss te plaatsen,
    • Onder welke voorwaarden gedeeltelijke of volledige winst te nemen,
    • Hoe vooraf te definiëren "wanneer uit te stappen".

  3. Positiegrootte (Position Sizing) → position-sizing

    • "Welk percentage van mijn account stel ik bloot in een enkele trade?"
    • We beschrijven in detail hoe je de werkelijke hoeveelheid contracten of munten berekent volgens dit criterium.

  4. Positieaanpassing op basis van ATR → atr-sizing

    • De atr gebruiken om
    • De positiegrootte aan te passen door de volatiliteit (amplitude) te weerspiegelen die per asset verschilt.

  5. Regel voor Maximaal Verlies (1–2% Regel, enz.) → max-loss

    • "Na het verliezen van welk maximumpercentage van mijn account per dag/week/maand zal ik stoppen?"
    • We zien hoe we de beroemde 1~2% regel kunnen aanpassen aan een echt account.

  6. Drawdown en Herstelstructuur Begrijpen → drawdown

    • Hoeveel het account is gedaald (Drawdown),
    • En welk rendement nodig is om terug te keren naar het startpunt (Break-even).

  7. Verliespsychologie en Mentaal Management → loss-psychology

    • De veelvoorkomende psychologische patronen tijdens verliesreeksen,
    • De mentale valkuilen zoals de wens tot herstel, wraaktrading of overmatige hefboomwerking.

Deze 7 elementen gecombineerd vormen het "Tradingplan om Eerst het Account te Beschermen".

3. Vragen om jezelf te stellen bij het ontwerpen van Risicomanagement

Voordat je in het risicomanagementgedeelte duikt, is het goed om jezelf de volgende vragen te stellen:

  1. In een enkele trade, welk percentage van mijn account ben ik bereid te verliezen zonder van streek te raken?

  2. Als ik een bepaald verliesniveau bereik op een dag/week/maand, ben ik dan in staat om te beslissen "Vandaag/Deze maand stop ik hier"?

  3. Is het niveau van hefboomwerking dat ik gebruik buitensporig voor de grootte van mijn account en mijn ervaring?

  4. Als ik 5, 7 of 10 opeenvolgende verliezen lijd, kan de structuur van mijn account dat dan aan?

  5. Als ik verlies, onderscheid en noteer ik dan apart de "verliezen volgens de regels" van de "verliezen door regelovertreding"?

We zullen de antwoorden op deze vragen geleidelijk omzetten in concrete cijfers en regels in de gedetailleerde artikelen in risk-management.

4. Een heel eenvoudig voorbeeld: Denken met het concept van 1R

Een concept dat vaak wordt gebruikt in risicomanagement is "1R". (De details worden behandeld in risk-reward).

Bijvoorbeeld:

  • Als je account 10.000 $ is,
  • En je hebt besloten dat het oké is om 1% van het account te verliezen in een trade, oftewel 100 $,

Dan is 1R = 100 $.

In een gegeven trade:

  • Als de afstand tussen de instapprijs en de stop-loss 50 $ is,
  • Bereken je de hoeveelheid die je moet kopen zodat "als de stop wordt geraakt, ik precies 100 $ verlies".

Zo:

  • Als de stop wordt geraakt: −1R,
  • Als je 200 $ winst realiseert bij het doel: +2R,
  • Als het 300 $ is: +3R.

Dit maakt het mogelijk om de prestaties van strategieën in R-eenheden te vergelijken.

  • Strategie A: Gemiddeld +0.5R
  • Strategie B: Gemiddeld +1.2R

Het is een heel nuttig concept omdat het mogelijk maakt om de kwaliteit van strategieën te vergelijken, zelfs als de grootte van het account verandert.

5. Veelgemaakte fouten in Risicomanagement

5-1. Obsessie met het winstpercentage en het negeren van de R/R

  • Het is gemakkelijk om je aangetrokken te voelen tot zinnen als "Strategie met 80% succes",
  • Maar als de structuur ervoor zorgt dat één enkel verlies 4 of 5 gemiddelde winsten uitwist, zal het moeilijk zijn om het account te beschermen, zelfs met een hoog winstpercentage.

Risicomanagement is een perspectief dat het geheel beschouwt:

  • Winstpercentage + R/R + Positiegrootte + Regel voor maximaal verlies als een geheel.

5-2. De hefboomwerking en inzet overmatig verhogen wanneer de strategie "goed voelt"

  • Wanneer winsten zich opstapelen, heeft men de neiging te denken "Dit is de kans",
  • En dat is waar vaak de limieten worden overschreden die zijn vastgesteld in max-loss en drawdown.

Het doel van risicomanagement ligt dichter bij:

"Een structuur behouden die in staat is om zowel goede als slechte fasen te doorstaan" in plaats van "Het maximale winnen bij deze kans".

5-3. De regels veranderen na een verlies

  • Plotseling de stop-loss verruimen na twee of drie keer gestopt te zijn,
  • Of een "herstelslag" proberen met een grotere omvang dan gepland,

Is als het volledig resetten van je risicomanagement.

Voor zover mogelijk:

  • Ontwerp je regels vooraf, wanneer je kalm bent,
  • En pas ze langzaam aan op basis van je werkelijke resultaten.

6. Hoe deze serie te lezen?

Risicomanagement is niet iets om in één keer te onthouden, maar een gebied om langzaam te integreren door er meerdere keren naar terug te keren.

De aanbevolen volgorde is:

  1. risk-reward → Eerst het concept van R en de R/R-structuur begrijpen.

  2. stop-loss, position-sizing → Definiëren hoe een enkele trade te structureren.

  3. atr-sizing → Leren de verschillende volatiliteit per asset en markt te weerspiegelen.

  4. max-loss, drawdown → Het maximale verlies en de drawdown-limiet definiëren vanuit het perspectief van het "globale account".

  5. Tot slot, loss-psychology → Het psychologische kader organiseren om niet te wankelen in verlieszones.

Risicomanagement kan als volgt worden samengevat:

Niet "Hoe snel word ik rijk?", Maar eerder het ontwerp van "Hoe lang kan ik in de markt blijven?".

  • In plaats van de strategieën van strategy simpelweg te gebruiken als "signalen die goed lijken",
  • Als je ze combineert met de serie risk-management om ze om te zetten in regels op accountniveau,

Zet je een grote stap richting een "overlevingssysteem" dat bestand is tegen niet alleen winstperiodes, maar ook tegen periodes van verlies en drawdown.