🐋
Walvishandel

Regel voor Maximaal Verlies: De Overleving van het Account Beschermen met de 1–2% Regel

In risk-reward, position-sizing, atr-sizing,

hebben we gezien hoe:

  • Het toelaatbare verlies per trade (1R) te definiëren,
  • En de positiegrootte te berekenen binnen deze limiet.

In dit artikel gaan we verder en vatten we de Regel voor Maximaal Verlies (Max Loss) samen:

"Tot hoeveel kan ik verliezen
per dag / per week / per maand
in mijn account?"

1. Waarom is de "Regel voor Maximaal Verlies" nodig?

Zelfs een trader met een goed risicomanagement kan, wanneer hij geconfronteerd wordt met:

  • Een verliesreeks (losing streak),
  • Of een dag waarop hij emotioneel wankelt,

Gemakkelijk zijn gebruikelijke regels breken.

Bijvoorbeeld:

  • Normaal respecteert hij goed 1R = 1% van het account,
  • Maar op een dag, na 3 opeenvolgende verliezen,
    • Stelt hij zijn stop-loss uit,
    • Neemt hij een grotere positie dan gewoonlijk,
    • Denkt hij "Ik moet deze keer absoluut herstellen" en doet een extra instap.

Dat is waar ingrijpt:

Een verlieslimiet vanuit het perspectief van het "globale account",
voorbij het niveau van de individuele trade.

Oftewel:

  • Niet alleen hoeveel te verliezen in een trade (1R),
  • Maar ook een regel die stipuleert "Als ik tot dit punt verlies op de dag / in de week, stop ik of verminder ik".

Dit is de Regel voor Maximaal Verlies (Max Loss).

2. Recapitulatie van 1R (Risico per Trade)

Laten we eerst kort het concept herinneren dat is gezien in risk-reward.

  • Account: 10.000 $
  • Toelaatbaar risico per trade: 1%

Dan:

1R = 100 $

En zoals we hebben gezien in position-sizing:

  • Gebruikmakend van de afstand tussen de instapprijs en de stop-loss,
  • Of de afstand gebaseerd op de ATR (atr-sizing),

Voeren we uit:

De berekening van de positiegrootte
zodat het verlies bij de stop = 1R

Tot hier is het niveau van de enkele trade. Nu, laten we stijgen naar het dagelijkse/wekelijkse niveau.

3. Risico per Trade vs Maximaal Dagelijks/Wekelijks Verlies

De veelgebruikte structuur is als volgt:

  1. Risico per Trade: 0.5~2% van het account (1R)

    • Beginner: 0.5~1%
    • Ervaren: 1~2% (Daarboven is erg agressief)

  2. Maximaal Dagelijks Verlies: 2~4% van het account

    • Bijv: Als 1R = 1%, Max Dagelijks Verlies = ong. 23R (=23%)

  3. Maximaal Wekelijks Verlies: Ong. 4~8% van het account

    • Bijv: Als 1R = 1%, Max Wekelijks Verlies = ong. 4~6R

Natuurlijk zijn deze cijfers slechts voorbeelden, en kunnen ze variëren afhankelijk van het profiel, de strategie en de grootte van het kapitaal van iedereen.

Het essentiële is een structuur te creëren:

"Risico per trade (1R) ×
Als een bepaald aantal R verloren gaat,
Stop ik of verminder ik de grootte voor deze periode."

4. Voorbeeld: De 1–2% regel toepassen in een account van 10.000 $

Laten we een voorbeeld maken.

  • Account: 10.000 $
  • Risico per trade: 1% (= 1R = 100 $)
  • Max Dagelijks Verlies: 3R (= 3% = 300 $)
  • Max Wekelijks Verlies: 6R (= 6% = 600 $)

Laten we deze configuratie aannemen.

4-1. Dagelijkse Regel

  • Als het gerealiseerde verlies −3R (= −300 $) bereikt op de dag:
    • Stop met extra trading voor die dag
    • De grafieken alleen bekijken voor revisie,
    • Hervatting van de echte trading de volgende dag.

4-2. Wekelijkse Regel

  • Als het totaal van maandag tot vrijdag −6R (= −600 $) bereikt:
    • Rust voor de rest van de week
    • Of overgaan op modus verminderde grootte behandeld in drawdown (Bijv: 1R verminderen van 1% naar 0.5%)

Zo configurerend:

  • De dagen waarop de geest wankelt,
  • De periodes van opeenvolgende verliesreeksen,

Wordt voorkomen dat het account in één keer wordt vernietigd.

5. Situaties die het "Maximaal Dagelijks Verlies" werkelijk vermijdt

Laten we enkele typische situaties samenvatten die de Max Loss regel in werkelijkheid helpt vermijden.

  1. Wraaktrading (Revenge Trading)

    • Een verlies → Emotie die stijgt → Herhaling van instappen buiten criterium → Patroon waarbij men 5~10% van het account op een dag verliest.

  2. Dagen van slechte marktinterpretatie

    • De strategie werkt die dag niet, maar men geeft het niet toe en herhaalt dezelfde pogingen.
    • Wanneer men voelt "Vandaag gaat er iets niet goed...", fungeert de Max Loss regel als vangnet.

  3. Vermoeidheid, Lage concentratie

    • Slaapgebrek,
    • Geest afgeleid door hoofdwerk,
    • Belangrijke externe stress, enz.

Op die momenten,

Is de staat van de trader anders dan gewoonlijk,
en is de kans op fouten groot.

Dat is het probleem. De Max Loss regel is de laatste verdedigingslinie om te voorkomen dat men "meer verliest" op die dagen.

6. Veelgemaakte fouten met de Regel voor Maximaal Verlies

6-1. De regel definiëren maar niet respecteren

Is het meest voorkomende patroon.

  • Men schrijft "Stop bij −3R per dag" in het schrift,
  • Maar in werkelijkheid, zelfs bij −3R,
    • "Nog maar één keer"
    • "Het is een bijna zekere kans"
  • En men gaat door met traden.

In dit geval:

  • Is het bijna alsof er geen regel is.
  • Het is zelfs gevaarlijker vanwege de illusie "Ik heb een regel".

De Max Loss regel heeft alleen zin als het
een schakelaar is "Als deze wordt overschreden, stopt men onvoorwaardelijk".

6-2. Max Loss buitensporig ten opzichte van de grootte van het account

  • Account 10.000 $,
  • Risico per trade 2%,
  • Max Dagelijks Verlies = 10% (= −1.000 $)

Als het zo is:

  • Kunnen enkele opeenvolgende beslissingsfouten het account ernstig beschadigen.

Als je op lange termijn wilt overleven:

  • Wordt aanbevolen om eerst te overwegen een Max Dagelijks Verlies op het niveau van 2~3R van het risico per trade.

6-3. De cijfers volgen zonder rekening te houden met het winstpercentage en de kenmerken van de strategie

  • Strategie met hoog winstpercentage vs Strategie met laag winstpercentage maar goede R/R
    • De natuurlijke lengte van de verliesreeksen is verschillend.

Bijvoorbeeld:

  • In een strategie met 35% succes en R/R = 1:3, zijn 5~6 opeenvolgende verliezen niet vreemd.

Voor zo'n strategie:

  • Als je een Max Dagelijks Verlies van 2R instelt, zal het systeem heel vaak stoppen.

Daarom, de configuratie van de Max Loss:

  • Moet worden aangepast rekening houdend, zelfs bij benadering, met het gemiddelde winstpercentage, de R/R en de zones van opeenvolgende verliezen van je strategie.

7. Check-list om je eigen Max Loss regel te creëren

Tot slot, hier zijn vragen om te verifiëren om een regel te creëren die bij je past.

  1. "In mijn huidige account,
    wat is het risico per trade (1R)
    in % en in waarde (valuta)?"     (Zie risk-reward)

  2. "Wat is het gemiddelde winstpercentage en de R/R-structuur van mijn strategie?"

    • Als het winstpercentage laag is en de R/R groot, kunnen de opeenvolgende verliezen van nature langer zijn.

  3. "Realistisch gezien, tot hoeveel verliezen per dag
    wankelt mijn emotie niet te veel?"

  4. "Als ik de Max Dagelijks Verlies vaststel op enkele R,

    • Is het emotioneel draaglijk,
    • En zal het account niet overmatig beschadigd worden?"

  5. "Heb ik een Max Wekelijks/Maandelijks Verlies geconfigureerd
    zodat, als een bepaald verlies wordt overschreden,

    • Rust,
    • Risicovermindering,
    • Ik kan overgaan naar modus strategieverificatie?"

De Regel voor Maximaal Verlies (Max Loss) kan als volgt worden samengevat:

Een trede hoger gaan dan het risicomanagement per trade,
om een veiligheidsmechanisme te creëren dat het account beschermt
op dagelijks, wekelijks en maandelijks niveau.

Zelfs in de zones van opeenvolgende verliezen die onvermijdelijk op een dag zullen komen, zul je de overlevingskans van je account kunnen behouden op een veel stabielere manier.