Positiegrootte: De Hoeveelheid Berekenen binnen de Verlieslimiet van het Account

In risk-reward, hebben we het concept van 1R (Maximaal Verlies per Trade) gedefinieerd.

Account 10.000 $,
Als het maximale verlies per trade 1% is,

1R = 100 $

In dit artikel vatten we samen hoe we deze 1R omzetten in:

"Dus concreet, hoeveel moet ik kopen (of verkopen)?"

Oftewel, de Positiegrootte (position size).

1. Waarom is de positiegrootte zo belangrijk?

Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken.

Twee traders A en B hebben hetzelfde account van 10.000 $,
En vergelijkbare instap/stoppunten.

Echter:

A riskeert slechts 1% van het account per keer (=1R),
B riskeert 5% van het account per keer.

Zelfs als ze dezelfde strategie gebruiken:

Voor B volstaan 4~5 opeenvolgende verliezen om meer dan 20% van het account te laten verdampen,
Terwijl A, in dezelfde situatie, veel langer kan volhouden.

Uiteindelijk, zelfs met dezelfde strategie:

De positiegrootte is wat
het grootste verschil maakt om het account te beschermen.

Daarom beslissen professionele traders niet "Hoeveel koop ik deze keer?" op instinct, maar gebruiken ze een routine:

"Ik bereken de hoeveelheid
in functie van het prijsverschil tot de stop,
om binnen de waarde van −1R te blijven die voor deze trade is gedefinieerd."

2. Basissamenstelling: Account, 1R, Afstand tot de Stop

De ingrediënten van positiebepaling zijn in wezen drie.

Grootte van het Account (Account Size)
- De activa van het account die voor de huidige trading worden gebruikt (bijv: 10.000 $)
Percentage Toelaatbaar Risico per Trade (Risk %)
- Bijv: 1%, 0.5%, enz.
- Is de waarde gedefinieerd als 1R in risk-reward.
Prijsafstand tussen Instap en Stop-loss (Stop Distance)
- Long: Instapprijs − Stopprijs
- Short: Stopprijs − Instapprijs
- Altijd in positief (+) denken vergemakkelijkt de berekening.

Met deze drie elementen verkrijgen we de basisformule:

Positiegrootte = (Account × Risico %) ÷ (Prijsafstand tot de Stop)

Laten we eerst kijken op basis van Spot (contante markt).

3. Voorbeeld van Position Sizing in Spot

Voorbeeldsituatie:

Account: 10.000 $
Risico per trade: 1% (→ 1R = 100 $)
Munt: BTC
Instap Long: 20.000 $
Stop-loss: 19.800 $

3-1. Berekening van de afstand tot de stop

Aangezien het een Long positie is, Afstand tot de stop = Instapprijs − Stopprijs

Oftewel,

Afstand tot de stop = 20.000 − 19.800 = 200 $

Als ik 1 BTC heb:

Verlies ik 200 $ in deze stop.

3-2. Berekening van de positiegrootte

Het verlies dat we toestaan is 1R = 100 $.

Positiegrootte = (Toelaatbare Verlieswaarde) ÷ (Verlies per Munt)

Toelaatbare Verlieswaarde = 100 $
Verlies per Munt = 200 $

→ Positiegrootte = 100 ÷ 200 = 0.5 BTC

Deze grootte nemend:

Als de stop wordt geraakt, verlies van −100 $ = −1R,
Kan men een structuur +2R, +3R bij het doel ontwerpen zoals in risk-reward.

4. Perspectief voor Position Sizing in Futures/Hefboom

In futures trading of met marge, is het gemakkelijk om in de war te raken door de Hefboomwerking (Leverage).

Het belangrijke punt is uniek.

De hefboomwerking kan de vereiste marge (mijn geld) verminderen, maar verandert de 1R (toelaatbare verlieswaarde) niet.

In het vorige voorbeeld, een positie van 0.5 BTC nemend:

De vereiste marge verandert afhankelijk van de hefboomwerking,
Maar het feit dat 200 $ tot de stop × 0.5 BTC = 100 $ verlies verandert niet.

Oftewel:

De berekening van de positiegrootte gebeurt
op dezelfde manier, ongeacht de hefboomwerking,
De hefboomwerking wordt alleen gezien als "Hoeveel kan het de benodigde marge verminderen om deze hoeveelheid te behouden".

Het is veel veiliger om de hefboomwerking niet te zien als een instrument om de positie te vergroten, maar als een instrument om dezelfde positie met minder marge te verhandelen.

(Het risico van hefboomwerking op zich zal opnieuw worden behandeld met max-loss, drawdown, enz.)

5. Zelfde formule als de munt of asset verandert

Crypto, FX, Aandelen, enz. Zelfs als de asset en de munt veranderen, worden de cijfers ingewikkelder maar de structuur is altijd hetzelfde.

Definieer eerst 1R (Toelaatbaar Verlies) gebaseerd op het account,
Voor de betreffende asset,
- Instapprijs,
- Stopprijs,
- (Wisselkoers indien nodig) om de verlieswaarde per eenheid te verkrijgen,
Bereken Positiegrootte = 1R ÷ Verlies per eenheid.

Later in atr-sizing:

Zullen we een meer geautomatiseerde methode behandelen om de hoeveelheid aan te passen gebruikmakend van het risico gebaseerd op de ATR in plaats van de afstand tot de stop. Maar de basisformule is identiek.

6. Veelgemaakte fouten in Position Sizing

6-1. "Eerst de hoeveelheid" definiëren

Is een veelvoorkomend patroon.

"Deze keer probeer ik met 1 BTC?"
"Normaal doe ik 0.1 BTC, dus deze keer ook 0.1 BTC"

Men legt de hoeveelheid eerst vast, en past de stop daarna aan.

In dit geval:

Zodra de afstand tot de stop groter wordt, neemt het risico van het account (hoeveel R) toe,
De regel voor maximaal verlies gedefinieerd in risk-reward wordt gemakkelijk gebroken.

Het is belangrijk om de gewoonte te hebben om de volgorde te respecteren:

1R gebaseerd op het account →

Locatie Instap/Stop →

Hoeveelheid daaraan aangepast

6-2. De locatie van de stop aanpassen aan de hoeveelheid

Omgekeerd:

"Ik wil absoluut 0.5 BTC hebben"
"Als ik zo verminder, lijkt de winst heel klein, dat vind ik niet leuk"

Om deze reden, verlaat men de technische locatie van de stop die zinvol is

Om een stop te dichtbij te plaatsen,
Of de stop direct te elimineren.

Als dit gebeurt:

Storten de structurele criteria gezien in s-r, swing-vs-correction in,
En eindigt men met het herhalen van het patroon "Als ik geluk heb houd ik vol, zo niet verlies ik veel".

6-3. Het risicopercentage niet aanpassen wanneer het account verandert

Als het account toeneemt of afneemt:

Moet de waarde van 1R ook veranderen. (Bijv: 1% van 10.000 $ = 100 $, 1% van 15.000 $ = 150 $)

Maar het is vrij gebruikelijk om te blijven gebruiken de waarde die in het begin is vastgesteld.

Regelmatig:

Als je herberekent hoeveel 1R waard is (= x% van het account) op basis van de huidige grootte van het account,
Zal de position sizing natuurlijk de evolutie van het account volgen.

7. Eenvoudige oefening om nu te doen

Na het lezen van dit artikel, raad ik aan om deze twee dingen met echte cijfers te testen.

1R in mijn huidige account berekenen
- "Tot welk % van mijn account sta ik het risico toe in een trade?"
- Vermenigvuldig dit percentage met het huidige saldo van je account en noteer het cijfer in dollars (of lokale valuta) voor 1R.
De formule van position sizing toepassen
op een recente of fictieve trade
- Bijv: Account 10.000 $, 1R = 1% = 100 $, BTC Long, Instap 20.000, Stop 19.800 → Afstand Stop = 200 → Hoeveelheid = 100 ÷ 200 = 0.5 BTC
- Probeer de hoeveelheid op dezelfde manier te veranderen voor andere munten, andere swing-amplitudes, om de slag te pakken te krijgen.

Position Sizing kan als volgt worden samengevat:

Het werk van het definiëren van 1R gebaseerd op het account,
en het omgekeerd berekenen van de hoeveelheid binnen dit kader
in functie van de instap- en stopposities.

Definieer de R-eenheid in risk-reward,
Definieer de locatie van de stop en de exitstrategie in stop-loss,
En als je een routine creëert om de hoeveelheid in cijfers te berekenen zoals in dit artikel,

Zelfs met dezelfde grafiek en dezelfde strategie, wordt een veel coherenter risicomanagement mogelijk.

Hierna, in atr-sizing, zullen we een meer geavanceerde methode behandelen om automatisch de positiegrootte aan te passen gebaseerd op de ATR.