🐋
Kit savdosi

Orderbook va Tape: Narx Ortidagi Oqimni Ko'rish

Shamchalar bobida biz OHLC, tanalar va piliklarni o'qishni o'rgandik — jangning natijasi.
Orderbook (Buyurtmalar Kitobi) va tape (Tasma) bu natija qanday ishlab chiqarilganligini ko'rsatadi:

  • Qaysi narx darajalari limit buyurtmalarni to'pladi
  • Xaridorlar va sotuvchilar bozorga aslida qayerda zarba berishdi
  • Narx likvidlik yo'qolgani uchunmi yoki kimdir unga hujum qilgani uchun harakatlandimi

Agar shamcha tugallangan rasm bo'lsa, orderbook va tape uni qurgan mo'yqalam zarbalaridir.

Ushbu sahifa to'liq orderflow strategiyasi qo'llanmasi emas. U shunchaki shamchalar sirli tuyulishini to'xtatishi uchun ushbu ikki ma'lumot oynasiga qanday qarashni o'rgatadi.

1. Orderbook Nima?

Orderbook (shuningdek, DOM yoki chuqurlik deb ham ataladi) joriy narx yaqinidagi barcha kutayotgan limit buyurtmalarni ro'yxatlaydi.

  • Bid (Sotib olish) tomoni: sotib olishni kutayotgan buyurtmalar
  • Ask (Sotish) tomoni: sotishni kutayotgan buyurtmalar
  • Har bir daraja hajmni (size) ko'rsatadi (u yerda qancha shartnoma/tanga kutmoqda)

Mana siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy g'oyalar.

1-1. Eng Yaxshi Bid, Eng Yaxshi Ask va Spred

Har bir tomondagi yuqori qator eng muhimidir:

  • Best Bid — hozirda kutayotgan eng yuqori sotib olish buyurtmasi
  • Best Ask — hozirda kutayotgan eng past sotish buyurtmasi
  • Spread = Best Ask − Best Bid

Tor spred yaxshi likvidlikni va xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi qattiq raqobatni anglatadi.
Keng spred ko'pincha quyidagilarni anglatadi:

  • Likvidlik endigina yeyildi yoki olib tashlandi
  • O'zgaruvchanlik oshdi, shuning uchun hech kim ikki tomon o'rtasida turishni xohlamaydi

1-2. Narx bo'yicha Hajm va "Likvidlik Devorlari"

Katta hajm to'plamlari devorlarni hosil qiladi:

  • Sotib olish devori (Bid wall) hajm sotib olish tomonida to'planganda
  • Sotish devori (Ask wall) hajm sotish tomonida to'planganda

Devor narxning ushlab turilishini kafolat bermaydi. U shunchaki sizga aytadi:

  • O'sha darajani yorib o'tish uchun qancha savdo qilish kerak
  • Agar devor yo'qolsa yoki bosib o'tilsa, turtki qanchalik ta'sirli bo'ladi

Orderbookni har bir narxda kim likvidlikni ta'minlashga tayyor ekanligining xaritasi deb o'ylang.

2. Tape (Time & Sales) Nima?

Agar orderbook passiv niyatni ko'rsatsa, tape (Tasma) soniyama-soniya aslida nima ijro etilganligini ko'rsatadi.

Har bir bosma (print) odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Savdoning Vaqti (Time)
  • Narx (Price)
  • Hajm (Size)
  • U bidga urdimi (agressiv sotuvchi) yoki askni ko'tardimi (agressiv xaridor)

2-1. Agressiv va Passiv Buyurtmalar

Har doim ikki rolni ajrating:

  • Passiv buyurtmalar kitobda kutadi. Ular aytadilar: "agar narx shu yerga kelsa, meni to'ldir."
  • Agressiv buyurtmalar kutayotgan likvidlikka uradi. Ular aytadilar: "meni hozir to'ldir."

Tape agressivlikka diqqatni qaratadi:

  • Askda takroriy bosmalar = xaridorlar yuqoriroqqa itarish uchun sotish buyurtmalarini yeyishmoqda
  • Bidda takroriy bosmalar = sotuvchilar pastroqqa itarish uchun sotib olish buyurtmalariga tashlashmoqda

Sizga hali ham kontekst kerak, ammo tape javob beradi: "hozir kim gaz pedalini bosmoqda?"

3. Shamchalar, Orderbook va Tape Birgalikda

Keling, uchta ko'rinishni birlashtiramiz:

  • Shamchalar belgilangan vaqt bloki uchun natijani ko'rsatadi (Ochiq/Yuqori/Past/Yopiq, tana, pilik).
  • Orderbook o'sha shamcha shakllanayotganda mavjud bo'lgan likvidlik xaritasini ko'rsatadi.
  • Tape o'sha likvidlikni chaynagani ijro ketma-ketligini ko'rsatadi.

Bitta 5 daqiqalik shamcha davomida:

  1. Sotib olish devorlari paydo bo'ladi, yo'qoladi yoki harakatlanadi.
  2. Tape kichik xaridlar to'plamlarini, keyin ehtimol to'satdan blokli sotishni bosib chiqaradi.
  3. O'sha o'zaro ta'sirlar grafigingizda bitta shamchaga siqiladi.

Ikki shamcha, ularning ichidagi likvidlik/tape ketma-ketliklari butunlay boshqacha bo'lsa ham, bir xil ko'rinishi mumkin.
Shuning uchun ilg'or treyderlar uchala oynaga ham nazar tashlashadi.

4. Orderbookni O'qish Uchun Minimal Tekshirish Ro'yxati

Siz har bir raqamni shifrlashingiz shart emas. Ushbu to'rtta odat bilan boshlang.

4-1. To'satdan Spred Kengayishini Kuzating

  • Agar odatda tor spred to'satdan kengaysa, likvidlik olib tashlangan yoki endigina iste'mol qilingan.
  • Kengroq spredlar yomonroq to'ldirishlarni va kattaroq sirpanishni (slippage) anglatadi — agar siz leveraj ishlatsangiz juda muhim.

4-2. Katta Hajm To'plamlarini Kuzatib Boring

  • Katta sotib olish/sotish devorlari qayerda o'tirganini qayd eting.
  • Keyin narx ularning yaqinida sakraydimi, kesib o'tadimi yoki konsolidatsiyalanadimi kuzating.
  • Tape bilan solishtiring: yorib o'tish (breakout) devorni chaynash uchun agressiv buyurtmalar yomg'irini talab qildimi?

Bu kuzatish keyinchalik yorib o'tishlar va soxta yorib o'tishlarni (fakeouts) o'rganayotganingizda asosiy bo'ladi.

4-3. "Arvoh Devorlar"dan (Ghost Walls) Ehtiyot Bo'ling

Ba'zi ishtirokchilar boshqalarga ta'sir o'tkazish uchun ulkan buyurtmalarni joylashtiradilar, keyin narx yaqinlashganda bekor qiladilar.

Shuning uchun har doim so'rang:

  • Narx unga qarab harakatlanayotganda devor joyida qoladimi?
  • Siz o'sha daraja yaqinida haqiqiy ijrolarni ko'ryapsizmi yoki u erta yo'qoladimi?

Haqiqiy likvidlik tegilganda qoladi. Aldamchilar (spoofs) qolmaydi.

5. Tapeni O'qish Uchun Minimal Tekshirish Ro'yxati

Tape dastlab shovqin kabi ko'rinishi mumkin, ammo bir nechta ishoralar katta yordam beradi.

5-1. Bir Tomonda Ketma-ket Bosmalar

  • Tez ask tomoni bosmalari = xaridorlar takliflarni qayta-qayta ko'tarmoqda → yuqoriga bosim.
  • Tez bid tomoni bosmalari = sotuvchilar takliflarga qayta-qayta tashlamoqda → pastga bosim.

Buni shamchalar bilan juftlang:

  • Katta yo'nalishli shamchada mos keladigan tape agressivligi bormidi?
  • Uzun pilik hosil bo'ldimi, chunki erta bosmalar bir tomonlama edi, ammo keyin boshqa tomonga urildimi?

5-2. G'ayrioddiy Katta Bosmalar (Blok Savdolar)

Har bir bosmani o'sha asbob/kun vaqti uchun o'rtacha hajm bilan solishtiring.

  • Katta bozor xarididan so'ng, narx o'sha darajadan yuqorida turadimi yoki yana pastga tushadimi?
  • Katta bozor sotuvidan so'ng, xaridorlar darhol himoya qiladimi yoki chetga chiqadimi?

Katta savdolar ko'pincha niyat zonalarini belgilaydi, ammo narx ularni hurmat qilsagina.

6. Orderflowda Yangi Bo'lganingizda Keng Tarqalgan Xatolar

Juda yaqinlashtirish har bir tikni hayot-mamot signali kabi his qilishga olib kelishi mumkin. Tipik tuzoqlar:

  1. Kichik siljishlarga haddan tashqari munosabatda bo'lish — har bir tiklik likvidlikni olib tashlash vahima savdolarini keltirib chiqaradi.
  2. Niyatni natija bilan aralashtirish — bitta katta devor abadiy turishi "kerak" deb taxmin qilish.
  3. Yuqori vaqt oralig'ini e'tiborsiz qoldirish — shamcha hikoyasi hali ham asosiy tezisni boshqarayotganini unutish.

Tavsiya etilgan rivojlanish:

  1. Avval shamcha tuzilishi va vaqt oralig'ini ustma-ust qo'yishni o'zlashtiring
    (qarang /trading/chart-basics/candles va /trading/chart-basics/timeframes).
  2. Keyin har bir shamcha ichida nima bo'layotganini tushunish uchun kitob/tapeni kattalashtiruvchi oyna sifatida ishlating.

7. Keyin Qayerga Boramiz

Endi sizda mental model bor:

  • Orderbook = kutayotgan likvidlik xaritasi
  • Tape = agressiv ijrolar jurnali
  • Shamchalar = ikkalasining xulosasi

Keyin biz vaqt oraliqlarini (timeframes) o'rganish uchun yana uzoqlashamiz:

  • Xuddi shu harakat 1 daqiqalik, 15 daqiqalik va soatlik grafiklarda qanday boshqacha ko'rinadi
  • "Katta rasm" vaqt oralig'ini va "ijro" vaqt oralig'ini qanday tanlash kerak

Tayyor bo'lganingizda /trading/chart-basics/timeframes ga davom eting.