Zasada Maksymalnej Straty: Ochrona Przetrwania Konta z Regułą 1–2%

W risk-reward, position-sizing, atr-sizing,

widzieliśmy jak:

• Zdefiniować dopuszczalną stratę na transakcję (1R),
• I obliczyć wielkość pozycji w ramach tego limitu.

W tym artykule idziemy dalej i podsumowujemy Zasadę Maksymalnej Straty (Max Loss):

"Do ilu mogę stracić
dziennie / tygodniowo / miesięcznie
na moim koncie?"

1. Dlaczego "Zasada Maksymalnej Straty" jest potrzebna?

Nawet trader z dobrym zarządzaniem ryzykiem może, gdy staje w obliczu:

• Serii strat (losing streak),
• Lub dnia, w którym chwieje się emocjonalnie,

Łatwo złamać swoje zwykłe zasady.

Na przykład:

• Zwykle dobrze przestrzega 1R = 1% konta,
• Ale pewnego dnia, po 3 stratach z rzędu,
  • Opóźnia swój stop-loss,
  • Bierze pozycję większą niż zwykle,
  • Myśli "Muszę absolutnie odrobić tym razem" i robi dodatkowe wejście.

To tam interweniuje:

Limit straty z perspektywy "globalnego konta",
poza poziomem indywidualnej transakcji.

Czyli:

• Nie tylko ile stracić w transakcji (1R),
• Ale także zasada stanowiąca "Jeśli stracę do tego punktu w ciągu dnia / w tygodniu, zatrzymuję się lub redukuję".

To jest Zasada Maksymalnej Straty (Max Loss).

2. Podsumowanie 1R (Ryzyko na Transakcję)

Najpierw przypomnijmy krótko koncepcję widzianą w risk-reward.

• Konto: 10.000 $
• Dopuszczalne ryzyko na transakcję: 1%

Wtedy:

1R = 100 $

I jak widzieliśmy w position-sizing:

• Używając odległości między ceną wejścia a stop-loss,
• Lub odległości opartej na ATR (atr-sizing),

Wykonujemy:

Obliczenie wielkości pozycji
tak, aby strata na stopie = 1R

Do tego momentu jest to poziom pojedynczej transakcji. Teraz wejdźmy na poziom dzienny/tygodniowy.

3. Ryzyko na Transakcję vs Maksymalna Strata Dzienna/Tygodniowa

Powszechnie stosowana struktura jest następująca:

1. Ryzyko na Transakcję: 0.5~2% konta (1R)

   • Początkujący: 0.5~1%
   • Doświadczony: 1~2% (Powyżej tego jest bardzo agresywnie)

2. Maksymalna Strata Dzienna: 2~4% konta

   • Np: Jeśli 1R = 1%, Max Strata Dzienna = ok. 23R (=23%)

3. Maksymalna Strata Tygodniowa: Ok. 4~8% konta

   • Np: Jeśli 1R = 1%, Max Strata Tygodniowa = ok. 4~6R

Oczywiście te liczby są tylko przykładami, i mogą się różnić w zależności od profilu, strategii i wielkości kapitału każdego z nas.

Istotne jest stworzenie struktury:

"Ryzyko na transakcję (1R) ×
Jeśli zostanie utracona pewna liczba R,
Zatrzymuję się lub redukuję wielkość na ten okres."

4. Przykład: Zastosowanie reguły 1–2% na koncie 10.000 $

Stwórzmy przykład.

• Konto: 10.000 $
• Ryzyko na transakcję: 1% (= 1R = 100 $)
• Max Strata Dzienna: 3R (= 3% = 300 $)
• Max Strata Tygodniowa: 6R (= 6% = 600 $)

Załóżmy taką konfigurację.

4-1. Zasada Dzienna

• Jeśli zrealizowana strata osiągnie −3R (= −300 $) w ciągu dnia:
  • Stop dodatkowego tradingu na ten dzień
  • Patrzenie na wykresy tylko w celu przeglądu,
  • Wznowienie prawdziwego tradingu następnego dnia.

4-2. Zasada Tygodniowa

• Jeśli suma od poniedziałku do piątku osiągnie −6R (= −600 $):
  • Odpoczynek przez resztę tygodnia
  • Lub przejście na tryb zredukowanej wielkości omówiony w drawdown (Np: Zredukować 1R z 1% do 0.5%)

Konfigurując w ten sposób:

• Dni, w których umysł się chwieje,
• Okresy serii kolejnych strat,

Zapobiega się zniszczeniu konta za jednym razem.

5. Sytuacje, których "Maksymalna Strata Dzienna" rzeczywiście unika

Podsumujmy kilka typowych sytuacji, których zasada Max Loss pozwala uniknąć w rzeczywistości.

1. Trading z Zemsty (Revenge Trading)

   • Strata → Emocje rosną → Powtarzanie wejść poza kryterium → Wzorzec, w którym traci się 5~10% konta w jeden dzień.

2. Dni złego odczytania rynku

   • Strategia nie działa tego dnia, ale nie przyznaje się tego i powtarza te same próby.
   • Kiedy czuje się "Dzisiaj coś nie idzie...", zasada Max Loss działa jak siatka bezpieczeństwa.

3. Zmęczenie, Niska koncentracja

   • Brak snu,
   • Umysł rozproszony pracą główną,
   • Ważny stres zewnętrzny, itp.

W takich momentach,

Stan tradera jest inny niż zwykle,
a prawdopodobieństwo błędu jest wysokie.

To jest problem. Zasada Max Loss jest ostatnią linią obrony, aby uniknąć "tracenia więcej" w te dni.

6. Częste błędy z Zasadą Maksymalnej Straty

6-1. Definiowanie zasady, ale jej nieprzestrzeganie

To najczęstszy wzorzec.

• Pisze się "Stop przy −3R dziennie" w zeszycie,
• Ale w rzeczywistości, nawet przy −3R,
  • "Jeszcze tylko raz"
  • "To prawie pewna okazja"
• I kontynuuje się trading.

W tym przypadku:

• To prawie tak, jakby nie było zasady.
• Jest to nawet bardziej niebezpieczne z powodu iluzji "Mam zasadę".

Zasada Max Loss ma sens tylko wtedy, gdy jest
przełącznikiem "Jeśli zostanie przekroczona, zatrzymuje się bezwarunkowo".

6-2. Max Loss nadmierny w stosunku do wielkości konta

• Konto 10.000 $,
• Ryzyko na transakcję 2%,
• Max Loss Dzienny = 10% (= −1.000 $)

Jeśli tak jest:

• Kilka kolejnych błędów decyzyjnych może poważnie uszkodzić konto.

Jeśli chcesz przetrwać długoterminowo:

• Zaleca się najpierw rozważyć Max Loss Dzienny na poziomie 2~3R ryzyka na transakcję.

6-3. Podążanie za liczbami bez uwzględnienia wskaźnika wygranych i cech strategii

• Strategia o wysokim wskaźniku wygranych vs Strategia o niskim wskaźniku wygranych, ale dobrym R/R
  • Naturalna długość serii strat jest różna.

Na przykład:

• W strategii z 35% skutecznością i R/R = 1:3, 5~6 strat z rzędu nie jest dziwne.

Dla takiej strategii:

• Jeśli ustawisz Max Loss Dzienny na 2R, system będzie się zatrzymywał bardzo często.

Dlatego konfiguracja Max Loss:

• Musi być dostosowana, biorąc pod uwagę, nawet w przybliżeniu, średni wskaźnik wygranych, R/R i strefy kolejnych strat twojej strategii.

7. Check-lista do stworzenia własnej zasady Max Loss

Na koniec, oto pytania do zweryfikowania, aby stworzyć zasadę, która ci odpowiada.

1. "Na moim obecnym koncie,
   jakie jest ryzyko na transakcję (1R)
   w % i w wartości (walucie)?" (Zobacz risk-reward)

2. "Jaki jest średni wskaźnik wygranych i struktura R/R mojej strategii?"

   • Jeśli wskaźnik wygranych jest niski, a R/R duży, kolejne straty mogą być naturalnie dłuższe.

3. "Realistycznie, do ilu strat dziennie
   moje emocje nie chwieją się zbytnio?"

4. "Jeśli ustalę Max Loss Dzienny na kilka R,

   • Czy jest to znośne emocjonalnie,
   • I czy konto nie zostanie nadmiernie uszkodzone?"

5. "Czy skonfigurowałem Max Loss Tygodniowy/Miesięczny
   tak, że jeśli pewna strata zostanie przekroczona,

   • Odpoczynek,
   • Redukcja ryzyka,
   • Mogę przejść w tryb weryfikacji strategii?"

Zasadę Maksymalnej Straty (Max Loss) można podsumować tak:

Wejście o stopień wyżej niż zarządzanie ryzykiem na transakcję,
aby stworzyć mechanizm bezpieczeństwa chroniący konto
na poziomie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

• Stwórz strukturę R z risk-reward,
• Kontroluj wielkość pozycji z position-sizing i atr-sizing,
• A dodając zasadę Max Loss z tego artykułu,

Nawet w strefach kolejnych strat, które nieuchronnie nadejdą pewnego dnia, będziesz mógł utrzymać prawdopodobieństwo przetrwania swojego konta w znacznie bardziej stabilny sposób.