Wielkość Pozycji: Zamiana 1R na Konkretną Wielkość Pozycji

W ryzyko-zysk,
zdefiniowaliśmy 1R (maksymalna strata na transakcję).

Konto: 10 000 USD
Maksymalna strata na transakcję: 1% konta

1R = 100 USD

W tym artykule zamienimy to 1R na:

„Więc ile jednostek powinienem faktycznie kupić lub sprzedać?”

—innymi słowy,
konkretną wielkość pozycji (position size).

1. Dlaczego wielkość pozycji jest tak ważna

Rozważ dwóch traderów z:

tym samym kontem 10 000 USD,
podobnymi wejściami i ustawieniami stopów.

Ale:

Trader A ryzykuje 1% konta na transakcję (1R),
Trader B ryzykuje 5% na transakcję.

Nawet przy tej samej strategii:

B może stracić ponad 20% konta
już po 4–5 stratnych transakcjach z rzędu,
podczas gdy A może pozostać w grze znacznie dłużej.

Więc nawet przy tym samym setupie:

Wielkość pozycji jest często
główną różnicą między przetrwaniem a bankructwem.

Dlatego profesjonalni traderzy nie decydują o wielkości na wyczucie:

Zamiast tego używają rutyny:
„Biorąc pod uwagę moje 1R (maksymalną stratę) i odległość do mojego stopa,
jaka wielkość pozycji się w tym mieści?”

2. Podstawowe elementy: konto, 1R, odległość stopa

Dobieranie wielkości pozycji wykorzystuje trzy główne dane wejściowe:

Wielkość konta (Account size)
- Kapitał, którym handlujesz (np. 10 000 USD).
Ryzyko na transakcję (Risk %)
- np. 1%, 0,5% itd.
- To jest 1R z ryzyko-zysk.
Odległość cenowa między wejściem a stopem
- Dla longa: cena wejścia − cena stopa
- Dla shorta: cena stopa − cena wejścia
- Pomyśl o tym jak o liczbie dodatniej dla łatwiejszej matematyki.

Z tych danych główny wzór to:

Wielkość pozycji = (Konto × Ryzyko %) ÷ (Odległość stopa)

Zacznijmy od przykładu spot (bez dźwigni).

3. Przykład spot: obliczanie wielkości pozycji

Przykładowy setup:

Konto: 10 000 USD
Ryzyko na transakcję: 1% (→ 1R = 100 USD)
Instrument: BTC
Wejście long: 20 000 USD
Stop: 19 800 USD

3-1. Odległość stopa

Dla longa:

Odległość stopa = wejście − stop

Więc:

20 000 − 19 800 = 200 USD

Trzymając 1 BTC:

jeśli cena uderzy w stop,
tracisz 200 USD.

3-2. Wielkość pozycji

Chcemy stracić tylko 1R = 100 USD, jeśli zostaniemy wyrzuceni na stopie.

Wielkość pozycji = (Dozwolona strata) ÷ (Strata na 1 BTC)

Dozwolona strata = 100 USD
Strata na 1 BTC = 200 USD

→ Wielkość pozycji = 100 ÷ 200 = 0,5 BTC

W ten sposób:

Stop uderzony → strata = 200 × 0,5 = 100 USD = −1R
Cele można wtedy ustawić na +2R, +3R itd.,
jak w ryzyko-zysk.

4. Wielkość pozycji z dźwignią i futures

Dźwignia w kontraktach futures i handlu z depozytem zabezpieczającym
często powoduje zamieszanie.

Kluczowa idea jest prosta:

Dźwignia może zmniejszyć wymagany depozyt,
ale nie zmienia twojego 1R
(twojej dozwolonej straty na transakcję).

W powyższym przykładzie, dla 0,5 BTC:

Wymagany depozyt zależy od dźwigni,
ale stop nadal oznacza
stratę 200 USD × 0,5 = 100 USD.

Więc:

Obliczaj wielkość pozycji dokładnie w ten sam sposób,
ignorując na początku dźwignię.
Następnie myśl o dźwigni tylko jako:
- „Ile depozytu potrzebuję,
  aby utrzymać tę wielkość pozycji?”

Dźwignia nie jest narzędziem do powiększania pozycji;
jest narzędziem do utrzymywania tej samej wielkości
przy mniejszym zablokowanym kapitale.

(Samo ryzyko dźwigni zostanie ponownie omówione w
maksymalna strata
i drawdown.)

5. Ten sam wzór na różnych rynkach i walutach

Krypto, FX, akcje, różne waluty kwotowane—
liczby się zmieniają, ale struktura nie.

Zdefiniuj 1R (dozwoloną stratę) ze swojego konta.
Dla instrumentu, którym handlujesz, oblicz:
- cenę wejścia,
- cenę stopa,
- i wszelkie potrzebne przeliczenia walutowe,
- aby uzyskać stratę na 1 jednostkę.
Następnie:

Wielkość pozycji = 1R ÷ strata na 1 jednostkę

W dobieranie wielkości atr
zastąpimy „odległość stopa”
miarą ryzyka opartą na ATR
dla bardziej zautomatyzowanego dobierania wielkości,
ale główna logika pozostaje ta sama.

6. Częste błędy w dobieraniu wielkości pozycji

6-1. Wybieranie wielkości najpierw, potem wymuszanie stopa

Bardzo częsty schemat:

„Tym razem zagram tylko 1 BTC,”
„Zwykle gram 0,1 BTC,
więc zrobię to znowu.”

Tutaj ustalasz wielkość najpierw,
a dopiero później myślisz o stopie.

Wtedy:

jeśli stop jest szeroki,
ryzyko twojego konta w R staje się większe,
i twoja zasada 1R
z ryzyko-zysk
po cichu się łamie.

Zdrowszym nawykiem jest:

Zdecyduj o 1R z konta

Wybierz wejście i stop na podstawie wykresu

Pozwól matematyce zdecydować o wielkości

6-2. Przesuwanie stopa, aby dopasować pożądaną wielkość

Odwrotny błąd:

„Naprawdę chcę trzymać 0,5 BTC,”
„Jeśli zmniejszę wielkość,
zyski będą wyglądać na zbyt małe.”

Więc ty:

przesuwasz stop bliżej wejścia
(zbyt ciasno), lub
całkowicie usuwasz stop.

To łamie:

logikę strukturalną z
s-r i
swing-vs-korekta,
i prowadzi do schematu
„czasami przeżywam,
ale kiedy nie, tracę dużo.”

6-3. Nieaktualizowanie ryzyka, gdy konto się zmienia

W miarę jak twoje konto rośnie lub maleje:

twoje 1R w dolarach również powinno się zmieniać.

Przykład:

Konto 10 000 USD, 1% = 100 USD
Konto 15 000 USD, 1% = 150 USD

Niektórzy traderzy nadal używają tej samej kwoty w dolarach,
z którą zaczynali, i powoli oddalają się
od swoich zadeklarowanych zasad ryzyka.

Pomaga regularne przeliczanie:

„Przy moim obecnym saldzie,
1R = x% konta = Y USD,”

a następnie dobieranie wielkości pozycji na tej podstawie.

7. Szybkie ćwiczenie praktyczne

Aby uczynić to bardziej konkretnym,
możesz spróbować dwóch małych zadań.

Oblicz swoje obecne 1R
- „Jaki % mojego konta
  jestem naprawdę skłonny zaryzykować na transakcję?”
- Pomnóż to przez swoje obecne saldo
  i zapisz 1R
  jako liczbę w walucie twojego konta.
Zastosuj wzór na wielkość do ostatniej lub przykładowej transakcji

Na przykład:
- Konto: 10 000 USD
- 1R: 1% = 100 USD
- BTC long, wejście 20 000, stop 19 800
- Odległość stopa: 200
- Wielkość pozycji: 100 ÷ 200 = 0,5 BTC
Zrób to samo dla innych monet
i różnych odległości stopa,
aby zbudować intuicję.

W skrócie, dobieranie wielkości pozycji to:

branie 1R opartego na koncie
i inżynieria wsteczna,
ile jednostek możesz handlować
w ramach tego limitu.

Jeśli ty:

ustawisz swoje ramy R za pomocą
ryzyko-zysk,
zdefiniujesz swój plan stopa i wyjścia z
stop-loss,
a następnie pozwolisz matematyce z tego artykułu
zdecydować o twojej wielkości,

uzyskasz znacznie bardziej spójną kontrolę ryzyka,
nawet jeśli twoje formacje wykresowe i strategie pozostaną takie same.

W dobieranie wielkości atr,
będziemy na tym budować i używać ATR
do dostosowywania wielkości pozycji w bardziej dynamiczny sposób.