🐋
Comércio de baleias

Estratégia de Seguimento de Tendência DMI/ADX: Separar Direção (DI) e Força (ADX)

Neste artigo, cobrimos uma Estratégia de Seguimento de Tendência baseada em DMI/ADX.

Assumimos que já viu em DMI/ADX:

  • O que significam +DI e -DI,
  • Como o ADX resume a "Força da Tendência",
  • Como distinguir entre mercados em tendência/faixa com base nos valores de ADX (por exemplo, 20, 25).

Aqui, damos um passo adiante e concebemos uma estrutura de estratégia com a perspetiva:

Além de simplesmente "+DI está acima de -DI então Compre, -DI está acima então Venda", "Que história a estrutura DMI/ADX nos conta sobre a direção atual do mercado e a força da tendência?"

O diagrama abaixo compara:

  • Esquerda: Secção de Caixa (Faixa) onde +DI e -DI se cruzam frequentemente e o ADX fica baixo.
  • Direita: Forte Tendência de Alta onde +DI permanece acima de -DI e o ADX sobe acima da linha de base e permanece alto.

Lado a lado.

Entender essa diferença ajuda a distinguir:

1. Como Usar DMI/ADX Nesta Estratégia?

As explicações tradicionais geralmente concentram-se em "Cruzamentos DI" como:

  • +DI cruza acima de -DI → Sinal de Compra
  • -DI cruza acima de +DI → Sinal de Venda

No entanto, na prática:

  1. ADX: Força da Tendência (Existe/Não Existe)
  2. +DI / -DI: Qual Lado tem a Vantagem (Direção)
  3. E combinando com Básicos de Suporte e Resistência, Padrões, Indicadores de Volatilidade

dá informações mais importantes.

Nesta estratégia, limitamos o uso de DMI/ADX a:

  1. Filtro de Tendência

    • O ADX está acima ou abaixo da linha de base (por exemplo, 20~25)?
    • O ADX está a subir ou a descer?

  2. Filtro de Direção

    • Quando o ADX está num nível significativo, qual de +DI vs -DI está acima?

  3. Indicador Auxiliar para Outras Estratégias de Tendência

Em resumo, Usamos DMI/ADX como um "Filtro de Tendência que separa Direção (DI) e Força (ADX)", e não cobrimos a negociação contra a tendência apenas com DMI no âmbito desta estratégia.

2. Configurações e Prazo: DMI de 14 Períodos, Combinação Diário + 4 Horas

A configuração mais amplamente utilizada é:

  • Período: 14 (DMI/ADX 14)

Nesta estratégia, baseamos na combinação:

  • DMI/ADX Diário → Definir Ambiente de Força/Direção da Tendência
  • DMI/ADX de 4 Horas → Verificar o Refortalecimento da Direção nas Zonas de Pullback

Pode usar outras combinações (4 Horas/1 Hora, etc.), mas é importante sempre manter a divisão de papéis:

  • Prazo Superior: Filtro de Ambiente (Existe uma tendência?)
  • Prazo Inferior: Tempo de Entrada e Gestão de Risco

3. Distinguindo "Ambiente de Tendência" Primeiro com DMI/ADX Diário

Primeiro, dividimos o Ambiente com base no gráfico Diário. Os valores podem variar de acordo com o mercado, mas como exemplo:

  • ADX 20 ou menos: Tendência Fraca ou Inexistente (Faixa/Chop)
  • ADX 20~25: Tendência apenas a formar-se ou zona ambígua
  • ADX 25 ou mais: A tendência torna-se distinta

3-1. Ambiente de Vantagem de Tendência de Alta (Viés Longo)

Se a estrutura do gráfico Diário for:

  • O ADX é mantido acima da linha de base (por exemplo, 20~25) ou a subir,
  • +DI é consistentemente mantido acima de -DI,
  • Mesmo que ocorra uma grande correção, +DI recupera acima de -DI e o ADX levanta a cabeça novamente.

→ Classificado como um ambiente favorável para Estratégia de Seguimento de Tendência de Direção Longa.

3-2. Ambiente de Vantagem de Tendência de Baixa (Viés Curto)

Inversamente:

  • O ADX é mantido acima da linha de base ou a subir,
  • -DI é consistentemente mantido acima de +DI,
  • Mesmo que ocorra um ressalto, +DI sobe brevemente, mas depois volta para baixo de -DI e o ADX sobe novamente.

→ Um ambiente favorável para Estratégia de Seguimento de Tendência de Direção Curta.

3-3. Ambiente de Caixa/Misto (Esperar e Ver ou Outras Estratégias)

Os seguintes casos são zonas não preferidas nesta estratégia:

  • O ADX mostra movimento lateral perto ou abaixo de 20,
  • +DI e -DI repetem cruzamentos frequentes,
  • O preço também se move apenas entre o topo e o fundo da caixa com base em Básicos de Suporte e Resistência.

Neste momento, é natural reduzir o seguimento de tendência e considerar estratégias de faixa/pullback como a família da Estratégia de Reversão à Média.

4. Auxiliando o Tempo de Entrada de Pullback com DMI/ADX de 4 Horas

Vamos ver um exemplo de Tendência de Alta (Longo).

  1. Ambiente Diário

    • Estrutura onde o ADX é mantido acima da linha de base ou caiu uma vez e está a subir novamente.
    • A secção onde +DI é mantido acima de -DI é longa.
    • Com base na Estratégia de Média Móvel de 60 Dias, o preço move-se acima da MA-60.

  2. O Preço Entra em Swing de Correção em 4 Horas

  3. Pontos a Observar no DMI/ADX de 4 Horas

    • Mesmo que o ADX temporariamente baixe ou fique de lado durante a correção,
    • Ele prepara-se para levantar a cabeça para cima novamente em vez de entrar em colapso significativo?
    • +DI vai abaixo de -DI durante a correção, mas quebra de volta acima de -DI novamente perto do suporte?

  4. Combinando com Estrutura de Preço

Consideramos entrar na direção da tendência (Longo) onde ADX (Força) + DI (Direção) + Estrutura de Preço + Volatilidade se sobrepõem assim.

Em uma Tendência de Baixa (Curto), inversamente:

  • Durante o ressalto de correção, +DI sobe temporariamente,
  • Em seguida, volta para baixo de -DI perto da resistência com base em Básicos de Suporte e Resistência,
  • E aplique-o vendo a zona onde o ADX começa a subir novamente como uma zona candidata para entrada Curta.

5. Armadilhas Comuns ao Usar DMI/ADX

5-1. Ficar Obcecado Apenas com os Números ADX

  • Muitos dizem "Tendência Forte" se o ADX for 25 ou superior,
  • Mas onde e em que estrutura ele cruzou 25 é mais importante.

Se o ADX atingir 30~40 num ponto muito tardio (swing tardio, zona superaquecida):

  • Em vez de entrar novamente, pode ser uma zona para considerar realizar lucros parciais/reduzir o risco em posições existentes de uma perspetiva de Gestão de Risco.

5-2. Negociar Apenas com Cruzamentos +DI/-DI

  • Num mercado de caixa onde o ADX é baixo, +DI e -DI se cruzam continuamente sem significado.
  • Se aceitar todos os cruzamentos como "Sinais de Compra/Venda" neste momento, as perdas são fáceis de acumular rapidamente.

O Cruzamento DI é apenas um "Candidato para Mudança de Direção", e só se torna significativo quando visto com:

5-3. Overfitting com Outros Indicadores de Tendência

  • Se ligar MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX todos de uma vez,
  • E for com "Entrar se todos os indicadores estiverem na mesma direção",
  • É fácil tornar-se um sistema que se ajusta bem apenas em gráficos passados.

É realista limitar DMI/ADX a:

  • Usar com um ou dois indicadores de tendência (MA, MACD, etc.),
  • Mas como um filtro secundário para confirmar "Esta é realmente uma zona de tendência?".

6. Prós e Contras da Estratégia de Seguimento de Tendência DMI/ADX

6-1. Prós

6-2. Contras/Precauções

  • Se confiar na linha de base ADX apenas como um "Valor Absoluto" arbitrário, muitas vezes salta tarde na zona superaquecida do swing tardio.
  • Abusar de sinais de cruzamento DI em zonas de Faixa leva a perdas consecutivas.
  • Sem regras de R/R, Perda Máxima e Tamanho da Posição de uma perspetiva de Gestão de Risco, é difícil proteger a conta, não importa quão bom seja o indicador.

7. Coisas para Perguntar a Si Mesmo Antes de Ver Sinais DMI/ADX

Sempre que encontrar uma zona onde DMI/ADX parece bom, é bom verificar as perguntas abaixo pelo menos uma vez.

  1. "Com base no ADX Diário, é um Mercado em Tendência agora, ou uma Zona de Caixa/Mista?"

  2. "Se eu vejo uma tendência, qual de +DI e -DI tem a vantagem consistente?"

  3. "O ADX está a levantar a cabeça novamente na zona de pullback de 4 Horas, e o DI está a realinhar-se na direção da tendência?"

  4. "Este sinal também se encaixa com Básicos de Suporte e Resistência, Padrões, e ATR?"

  5. "O Stop-Loss/Alvo/Tamanho da Posição se enquadram nas regras de Gestão de Risco?"

DMI/ADX é mais prático quando visto como:

"Um filtro que mostra 'Tendência Existe/Não Existe' e até mesmo qual lado é mais forte juntos"

Se você:

  • Primeiro organizar Ambiente (Tendência vs Faixa) e Vantagem Direcional com DMI/ADX de Prazo Superior,
  • E projetar Entrada de Pullback e Gestão de Risco combinando Prazo Inferior com Estrutura de Preço/Volatilidade,

Será capaz de usá-lo suficientemente como um eixo central de seguimento de tendência junto com Estratégia de Média Móvel de 60 Dias, Estratégia MACD, e Estratégia Ichimoku.