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Estratégia de Volume: Ler a Força Por Trás dos Movimentos de Preço

Neste artigo, organizamos a estrutura básica da estratégia baseada em Volume.

Assumindo que já viu em Básico de Volume:

  • O que o volume significa,
  • Por que deve olhar para "Preço + Volume" juntos,
  • Como o volume muda em secções de tendência, secções de intervalo e rompimentos.

Com base nesse conteúdo, aqui consideraremos o volume como:

Não simplesmente "Saiu muito/Saiu pouco", mas Um filtro para verificar "Existe força real por trás deste movimento de preço?"

e criar uma estrutura de estratégia simples e lista de verificação.

1. Como Usar o Volume nesta Estratégia?

Neste artigo, o volume desempenha apenas três papéis principais.

  1. Verificação de Saúde da Tendência

    • Quão bem o volume é mantido enquanto a tendência continua,
    • Se o volume diminui/aumenta após uma queda/alta acentuada.

  2. Verificação de Confiabilidade de Rompimento

    • Ao romper níveis importantes de Suporte e Resistência, se o volume aumentou distintamente em comparação com o habitual,
    • Ou se simplesmente passou silenciosamente e retorna para a caixa.

  3. Verificação de Possibilidade de Exaustão

    • Depois que volume extremo + vela longa aparece por um tempo muito curto,
    • Se é uma estrutura onde um pullback vem imediatamente.

Resumindo, O volume nesta estratégia é "Equipamento auxiliar para verificar se a força está carregada no movimento do preço."

Em vez de um sinal de entrada autónomo, é realista usá-lo enquanto o vê sobreposto com Estratégia de Acompanhamento de Tendência, Padrão de Suporte e Resistência, Rompimento vs Falso Rompimento, etc.

2. Estrutura Básica: Tendência / Intervalo / Rompimento / Exaustão

A estratégia de volume finalmente começa a distinguir essas quatro situações.

  1. Tendência (Trend)

    • Quando o preço avança constantemente numa direção com base na Estratégia MA-60,
    • Se o volume não morre completamente e está relativamente mais vivo na secção de alta (ou baixa).

  2. Intervalo (Range)

    • Numa secção a ir e vir entre o topo e o fundo com base em Suporte e Resistência,
    • Se o volume está num nível médio ou a diminuir gradualmente.

  3. Rompimento (Breakout)

    • No momento de quebrar o topo/fundo da caixa ou um S/R importante,
    • Se o volume aumenta distintamente e cruza o nível.

  4. Movimento de Exaustão (Exhaustion Move)

    • Após uma longa alta/baixa, uma súbita explosão de volume + vela extrema aparece,
    • E se é uma estrutura onde a força drena imediatamente depois disso.

Se distinguir esses quatro, mesmo com o mesmo padrão de vela:

  • "É uma continuação de tendência saudável?"
  • "É apenas ruído dentro do intervalo?"
  • "É um rompimento real?"
  • "É um sinal de exaustão de última hora?"

A interpretação torna-se muito mais fácil.

3. Secção de Tendência: "Tendência Saudável vs Tendência Fraca"

Primeiro, vamos ver um exemplo de Uptrend.

3-1. Configuração do Ambiente

  1. Direção da Tendência Diária

  2. Padrão Básico de Volume

    • Se o volume está vivo acima da média em secções de swing de alta,
    • Se o volume diminui relativamente em secções de correção (queda/lateral).

Se for essa estrutura:

"Os participantes juntam-se quando sobe, e a negociação diminui e descansa durante a correção"

É muito provável que seja uma tendência relativamente saudável.

Inversamente:

  • Se o volume continuar a diminuir, embora suba,
  • Ou se o volume aumentar mais toda vez que corrige para baixo,

"O volume está a ser despejado de cima?"

É um sinal para suspeitar disso.

3-2. Aplicação Simples

  • Se já está a fazer Compra de Acompanhamento de Tendência com base na Estratégia MA-60,

  1. Se a aparência de volume a secar continuar na secção de swing de alta → Aborde novas entradas adicionais de forma conservadora.

  2. Se ocorreu uma grande alta, mas o volume é bastante menor do que antes → Considere realização parcial de lucros/redução de posição com base em Risco Recompensa.

Numa tendência Curta (Short), pode ver o conteúdo acima ao contrário.

4. Rompimento: "Rompimento Real vs Falso Rompimento"

A estratégia de rompimento é uma área que vai muito bem com o volume.

4-1. Configuração: Topo/Fundo da Caixa + Volume

  1. Encontre Topo/Fundo da Caixa notável no Diário/4 horas com base em Suporte e Resistência.

  2. Se uma estrutura onde o preço está a acumular-se gradualmente em direção ao topo/fundo for vista com base no Padrão Triângulo, Padrão Cunha, veja isso como um "lugar que pode explodir grandemente um dia".

  3. Neste momento, observe se o volume:

    • É geralmente nível médio ou a diminuir gradualmente dentro da caixa,
    • Aumenta distintamente apenas no momento do rompimento.

4-2. Exemplo Long: Rompimento de Topo

Com base no Rompimento de Topo (Long):

  1. Vela de Rompimento

    • Se um fechamento baseado em close que cruza claramente o topo da caixa aparece,
    • Se o volume neste momento é definitivamente maior do que a média da secção de caixa recente.

  2. Status de Retest

    • Há casos em que ele dispara imediatamente e termina,
    • Mas se é um iniciante, é mais fácil entender esperar pelo Retest de Nível Superior (Conversão de Suporte) como visto em Rompimento vs Falso Rompimento.

  3. Entrada, Stop Loss, Alvo

    • Entrada: Entrada Long após confirmar suporte no retest.
    • Stop Loss: Abaixo do nível superior + com base no Indicador ATR, permita cerca de 1.0~1.5 de margem ATR.
    • Alvo:
      • 1º: Máxima de swing recente ou próximo S/R de timeframe superior,
      • Sempre verifique se o mínimo de 1:2 R/R ou mais pode ser atendido com base em Risco Recompensa.

4-3. Aviso de Falso Rompimento

Num estado onde o volume não aumentou significativamente:

  • Se cruzar ligeiramente o topo/fundo
  • E rolar imediatamente de volta para a caixa

É muito provável que seja um Fakeout.

Neste caso:

  • Em vez de perseguir irracionalmente na direção do rompimento,
  • Pode até considerar uma negociação na direção oposta, como a estratégia Rompimento vs Falso Rompimento.

5. Padrão de Exaustão: Suspeitar "É o Último Fogo de Artifício"

Uma parte que muitas pessoas acham interessante na estratégia de volume é exatamente o Movimento de Exaustão (Exhaustion Move).

5-1. Características Típicas

Exemplo de Exaustão de Alta:

  1. Após Longa Alta

    • Swings de alta já ocorreram várias vezes,
    • Com base na Estratégia MA-60, O preço está bem acima da MA-60.

  2. Explosão de Volume + Vela Extrema

    • De repente, um volume maior do que qualquer secção recente explode,
    • Depois que uma longa vela de alta (ou vela com longa sombra superior) aparece,
    • Logo na próxima vela, a pressão de compra não continua e a força drena.

  3. Pullback Subsequente

    • O preço recua rapidamente para zonas de suporte/resistência passadas com base em Suporte e Resistência,
    • Ou estrutura onde a volatilidade se acalma após aumentar rapidamente com base no Indicador ATR.

Se este padrão for visto, em vez de uma nova compra de perseguição:

  • Realização parcial de lucros/redução da posição Long existente,
  • Redução de alavancagem/aumento da proporção de dinheiro da perspetiva de Gestão de Risco

É natural considerar tais ações conservadoras primeiro.

O Padrão de Exaustão de Baixa pode ser pensado ao contrário (Explosão de volume de pânico + Tentativa de saltar bruscamente após longa vela de baixa, etc.).

6. Erros Comuns na Estratégia de Volume

6-1. Pensar "Volume Alto é Incondicionalmente Bom"

  • Só porque o volume é alto não significa que seja sempre um bom sinal de tendência.
  • Como o padrão de exaustão, pode ser explosão de volume a sair com sobreaquecimento de última hora.

Sempre:

  • Em qual local (S/R, topo/fundo da tendência)
  • Em qual estrutura (Continuação da tendência, Rompimento, Exaustão) o volume saiu deve ser visto junto.

6-2. Ignorar Diferenças de Volume Médio por Fuso Horário

  • Timeframes curtos como 1 minuto/5 minutos são fortemente influenciados por eventos de curto prazo como notícias, liquidação, scalping,
  • Diário/4 horas reflete os movimentos de participantes maiores (Swing, Position Traders) mais.

Portanto:

  • Nesta estratégia, basicamente combinação Diário + 4 horas,
  • Assumimos ver o volume com foco em Swing/Posição em vez de scalping de curto prazo.

6-3. Ignorar Estrutura de Preço e Ver Apenas Volume

  • Se olhar a excluir a estrutura de preço (Suporte e Resistência, Padrões Gráficos) a dizer "O volume está alto, então algo vai acontecer",
  • Direção, stop loss e configuração de alvo tornam-se ambíguos.

O volume deve sempre ser interpretado no topo da estrutura de preço.

7. Lista de Verificação da Estratégia de Volume

Finalmente, vamos organizar as perguntas que valem a pena fazer-se ao usar o volume.

  1. "A secção atual parece uma tendência saudável da perspetiva da Estratégia de Acompanhamento de Tendência?"

    • O volume está vivo ao subir, e o volume diminui durante a correção?

  2. "No momento de romper um nível S/R importante, o volume aumentou distintamente, ou é um rompimento silencioso?"

  3. "A recente explosão de volume está mais próxima do início/fortalecimento de uma tendência, ou mais próxima da Exaustão?"

  4. "Há consistência ao ver este sinal de volume junto com Padrão de Suporte e Resistência, Rompimento vs Falso Rompimento, Padrões de Velas?"

  5. "Mesmo se o volume parecer bom, o R/R e o limite de perda são razoáveis com base em Risco Recompensa?"

Para resumir a Estratégia de Volume:

"Filtro auxiliar para verificar se há força real por trás do movimento de preço, e se essa força provavelmente continuará"

Pode ser visto como tal.

  • Em secções de tendência, distinga Tendência Saudável vs Tendência Fraca,
  • Em secções de caixa/rompimento, divida Rompimento Real vs Falso Rompimento,
  • Em secções sobreaquecidas, se o usar para verificar a Possibilidade de Padrão de Exaustão,

Junto com Estratégia de Acompanhamento de Tendência, Estratégia de Padrão Gráfico, Gestão de Risco, será um "Eixo de Estratégia de Volume Básico" totalmente utilizável na prática.