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Comércio de baleias

Visão Geral da Secção de Estratégia de Trading: Como Transformar Tendências, Pullbacks e Padrões num Sistema

Em Sistema de Trading, assumimos que já viu os componentes de um "Sistema de Trading" uma vez.

Agora na secção Estratégia:

Cobrimos o processo de vincular o que aprendeu nestes numa estrutura de estratégia real.

O objetivo é Não encontrar um "sinal secreto para ganhar muito de uma vez", Mas criar uma "estratégia simples que trema um pouco menos".

1. Por Que Precisa de uma "Estratégia"?

Muitos iniciantes começam assim:

  • Ligam o gráfico,
  • Adicionam alguns indicadores,
  • Entram se "algo parece bom".

Pode parecer sorte no curto prazo, Mas neste estado:

  • Não consegue calcular a Expectativa (Expectancy),
  • É difícil manter a estrutura 1R de Risco-Recompensa,
  • Quando ocorre MDD, É quase impossível julgar "Isto é uma faixa normal, ou o sistema está quebrado?".

Ter uma estratégia significa pelo menos:

  1. Há um padrão para quando entrar,
  2. Está decidido onde admitir estar errado (Stop-loss),
  3. Há até onde mirar (Alvo/Saída),
  4. E quanto perder por negociação (1R) está decidido.

Com esses quatro:

  • Pode pensar da perspetiva de um jogo de probabilidade mencionado em Pensamento Probabilístico,
  • Mesmo que as suas emoções estejam abaladas, Pode verificar-se "Posso tomar a mesma ação se a mesma situação ocorrer na próxima vez?".

2. Classificação Ampla de Estratégias Cobertas Nesta Secção

Sob Estratégia, Explicamos várias estratégias separadamente, Mas olhando para o quadro geral, elas podem ser agrupadas em cinco eixos.

  1. Estratégia de Seguimento de Tendência Seguimento de Tendência (Trend Following)

  2. Estratégia de Reversão à Média Reversão à Média (Mean Reversion)

  3. Estratégia de Padrão Baseada em Padrão (Pattern-Based)

    • Utilizando a estrutura de Noções Básicas de S/R e Padrões,
    • S/R, Topo/Fundo Duplo, Rompimento/Falso Rompimento, Fibonacci, Elliott, etc.
    • Uma estratégia projetada em torno de padrões de preço.

  4. Estratégia de Volume Baseada em Volume (Volume-Based)

    • Não apenas o preço em si,
    • Mas também olhando para o fluxo de volume visto em Noções Básicas de Volume juntos,
    • Uma abordagem para julgar a força da tendência, confiabilidade do rompimento, etc.

  5. Estratégia de Momentum Duplo Momentum Duplo (Dual Momentum)

    • Não apenas olhando para um item,
    • Mas comparando a força relativa entre vários ativos/setores para decidir "Onde colocar capital".
    • Nesta secção, organizamos principalmente em torno de conceitos básicos.

Embora os indicadores ou padrões usados em cada artigo de estratégia possam diferir, Em última análise, todos são projetados na escolha de:

  • Se deve surfar a tendência,
  • Se deve mirar num pullback,
  • Ou se deve lutar apenas em padrões específicos.

3. 5 Elementos Comuns a Qualquer Estratégia

Mesmo que os nomes das estratégias sejam diferentes, No design prático, quase sempre precisa de organizar as cinco coisas a seguir.

3-1. Definição do Ambiente de Mercado (Filtro de Ambiente)

  • Se é atualmente um mercado de tendência ou mercado em caixa,
  • Com base em Timeframes, em qual timeframe focar,
  • Com base em DMI/ADX ou ATR, "Quão bruscamente o mercado está a mover-se hoje"

Organize tais elementos primeiro.

Por exemplo:

  • Se for uma Estratégia de Seguimento de Tendência, Pode usar secções onde o ADX está acima de um certo nível, se está acima/abaixo da Estratégia MA-60, etc. como um filtro de ambiente.
  • Se for uma Estratégia de Reversão à Média, Pode filtrar com secções de caixa/mistas, secções de sobrecompra/sobrevenda do RSI, etc.

3-2. Condições de Entrada (Entry)

  • Quando qual combinação de padrão/indicador aparece,
  • Em qual vela,
  • Com base em qual timeframe

Defina as regras para entrada.

Por exemplo:

  • Zona de suporte + Com base em Padrões de Vela, Vela de reversão + RSI está na secção de resolução de sobrevenda,

Pode definir um lugar onde 2~3 condições se sobrepõem assim como um candidato a entrada.

3-3. Critérios de Stop-loss (Stop / Invalidation)

Stop-loss não é simplesmente "Quanto perder", Mas significa:

"O preço onde admito que este cenário está errado agora"

Combinando estes, Decida o ponto onde "Abaixo (ou acima) deste preço, a minha imagem não é mais válida".

3-4. Alvos e Saídas (Targets & Exits)

Dependendo da estratégia:

  • R/R Fixo (ex., 1:2, 1:3),
  • Com base em Noções Básicas de S/R, Próximo suporte/resistência principal,
  • Com base em Padrões, Alvo do padrão (ex., intervalo da linha de pescoço do Topo Duplo),

Defina o alvo básico usando estes.

Também:

  • Um método de realizar lucro parcial e deixar o resto para a tendência,
  • Um método de usar trailing stop (stop-loss móvel)

Assim, Como proteger os lucros também faz parte da estratégia.

3-5. Risco e Tamanho da Posição (Risk & Size)

Finalmente, o conteúdo de Gestão de Risco entra.

Apenas quando decide estes, pode ser chamada de uma estratégia completa.

4. Ordem Recomendada para Ler Esta Secção

Não precisa de entender todas as estratégias perfeitamente desde o início. Uma a uma, apenas escolha o que se adapta ao tamanho da sua conta e personalidade.

Por exemplo:

  1. Aprendendo a Espinha Dorsal do Seguimento de Tendência

  2. Adicionando Perspetiva de Reversão à Média

    → Sinta "Não apenas olhando numa direção, mas em qual secção a reversão à média é mais natural".

  3. Desenvolvendo Senso de S/R com Estratégias Baseadas em Padrão

    → Ajuda a acostumar-se com "Onde é o lugar importante".

  4. Complementando Filtros com Volume/Momentum

    → Pode ser usado para decidir qual ativo/configuração é relativamente mais forte, e onde focar.

5. Perguntas a Fazer a Si Mesmo ao Ler Artigos de Estratégia

Ao ler cada artigo de estratégia, É bom lembrar as perguntas abaixo juntos.

  1. "Esta estratégia encaixa-se bem com o timeframe que eu assisto principalmente (ex., 4 horas, diário)?"

  2. "O ambiente de mercado (tendência/caixa) que esta estratégia assume corresponde ao ambiente que eu encontro principalmente?"

  3. "Considerando a distância do stop-loss e estrutura R/R, é executável com o tamanho real da minha conta com base em Gestão de Risco?"

  4. "Se eu fizer backtest (praticar com gráficos passados), quais condições posso verificar com dados?"

  5. "Ao usar esta estratégia, onde seria a parte emocionalmente mais difícil para mim?"

Em vez de olhar apenas para a "taxa de retorno" da estratégia, Considerar essas perguntas juntos ajudará muito mais a escolher uma estratégia que se adapte a si.

A secção Estratégia:

Um campo de prática para combinar partes chamadas "Gráfico, Indicadores, Padrões, Gestão de Risco" num único sistema simples

Seria bom ver assim.

  • Em vez de tentar encontrar uma estratégia perfeita demais,
  • Decida uma estratégia básica,
  • E melhore-a lentamente nos artigos detalhados sob Gestão de Risco,

Por favor, lembre-se que isso está mais próximo do caminho para proteger tanto a sua conta quanto a sua mentalidade a longo prazo.