Создание вашей торговой системы
Не предсказание, а последовательность создает мастерство.
Торговая система — это структура, где правила имеют приоритет над эмоциями.
Многие трейдеры сначала изучают технический анализ и графические паттерны,
но тех, кто действительно выживает в долгосрочной перспективе, объединяет наличие системы.
Потому что, хотя рынок трудно предсказать,
мои действия могут быть под контролем.
Торговая система — это именно структурирование этой "контролируемой области".
🧱 Почему необходима система
Причина, по которой трейдеры колеблются на рынке, в основном из-за эмоций.
- Страх
- Жадность
- Нетерпение
- Недостаток уверенности
- Тревога после серии убытков
Без системы эти эмоции
поглощают решения о входе и выходе.
Напротив, если у вас есть система:
- Вы действуете только тогда, когда должны
- Вы никогда не действуете, когда не должны
- Критерии принятия решений не размываются
Система — это щит, защищающий вас в битве «план против импульса».
🔧 5 компонентов, составляющих торговую систему
1) Критерии входа (Entry Criteria)
Вход не делается по «чувству».
Должны быть четкие критерии.
- Направление тренда
- Структурный сдвиг
- Реакция поддержки/сопротивления
- Захват ликвидности
- Специфические свечные паттерны
- Контекст рынка
Если условия не выполнены, вход не осуществляется.
Эта одна строка — суть критериев входа.
2) Критерии выхода (Exit Criteria)
Важнее входа — выход.
- Целевая зона прибыли
- Структурная цель
- Трейлинг
- Частичная фиксация прибыли / Полная фиксация прибыли
- Раннее сокращение, если зона прибыли не достигнута
Если нет критериев выхода,
вас будет трясти от эмоции «еще немного…».
3) Правила стоп-лосса и инвалидации (Stop / Invalidation)
Это позвоночник системы.
- Если рынок отрицает мою логику, я немедленно выхожу
- Не эмоциональный стоп-лосс, а стоп-лосс, основанный на «правилах инвалидации»
- Сумма стоп-лосса — это фиксированный процент от счета (обычно 0.5~2%)
Стоп-лосс — это не убыток, а завершение логики.
4) Размер позиции (Position Sizing)
Какой бы хорошей ни была стратегия,
если размер позиции неверен, счет быстро рухнет.
- Фиксированный процент от счета
- Регулировка размера позиции на основе волатильности
- Общий риск при одновременном удержании нескольких позиций
- Необходимость более строгих критериев при использовании кредитного плеча
Качество трейдинга определяется размером позиции.
5) Система журнала и обзора (Journal & Review)
Это этап проверки того, работает ли система должным образом.
- Причина входа
- Причина выхода
- Эмоциональное состояние
- Структура рынка
- Хорошие моменты / Моменты для улучшения
- Повторяющиеся паттерны
- Бэктест / Реплей
Обзор — это «рутина обучения с подкреплением», которая создает мастерство.
Если вы пропустите этот шаг, скорость роста резко снизится.
⚠️ Самые частые ошибки новичков
- Вход по интуиции
- Нет стоп-лосса
- Нет критериев
- Стратегия меняется каждый день
- Вообще не делают обзор
- Одержимость быть «правым» больше, чем прибылью
- Чрезмерная торговля без связи с рыночной ситуацией
Общая причина всех этих проблем —
отсутствие системы.
🧩 Пример базового шаблона системы
Достаточно простого, как ниже.
- Оценка структуры рынка
- 2~3 условия входа
- Зона стоп-лосса (инвалидации)
- 1~2 цели выхода
- Правила размера позиции
- Журнал и Обзор
Повторение этих 6 шагов
является минимальной единицей торговой системы.
🌀 Система не является фиксированной
По мере накопления опыта и понимания рынка,
система естественным образом эволюционирует.
- Изменения в рыночной среде
- Изменения в собственной психологии
- Изменения в стиле торговли
- Улучшения через обучение/обзор
Система подобна живому организму.
🐋 Резюме — Система — это план выживания
- Система создает «критерии» вместо эмоций.
- Последовательный трейдинг начинается с системы.
- 5 компонентов — это основной каркас системы.
- Журнал и обзор помогают системе расти.
- Система становится более сложной и сильной со временем.
📘 Далее: Стратегия выживания трейдера (0.6)
В следующей главе
мы рассмотрим этап, на котором сдается больше всего трейдеров—
последовательные убытки, эмоциональный взрыв, недостаток устойчивости
и как преодолеть этот этап.