🐋
Торговля китами

Обзор технических индикаторов: тренд, осцилляторы, волатильность и вспомогательные инструменты

В этом разделе мы переходим к
техническим индикаторам.

  • Скользящие средние (MA)
  • MACD
  • Ichimoku
  • DMI/ADX
  • RSI, стохастик, CCI
  • Полосы Боллинджера, ATR, ADR
  • Фибоначчи, объёмные коэффициенты и др.

Названия, которые большинство трейдеров
уже не раз видели на графиках.

Задача не в том, чтобы:

«RSI в перепроданности → надо покупать.»

а в том, чтобы:

«Какую роль этот индикатор играет
в системе тренда, структуры свингов и риск-менеджмента?»

Диаграмма ниже показывает один ценовой график, где:

  • сверху: трендовые индикаторы (MA, MACD и др.),
  • в центре: осцилляторы (RSI, Stoch),
  • снизу: индикаторы волатильности и вспомогательные (Bollinger, ATR),

разнесены по разным панелям, чтобы не мешать друг другу.

1. Сначала цена, потом индикаторы

Напомним базовую иерархию:

  • Цена – результат реальных сделок,
  • Индикаторы – математические обобщения
    • цены,
    • объёма,
    • и/или времени.

Отсюда:

Индикаторы всегда производны от цены
и в том или ином виде отстают от неё.

Поэтому:

  • индикаторы хорошо подходят как вспомогательный инструмент,
  • но плохо – как полноценный заменитель цены и структуры.

В рамках этого раздела:

«Сначала читаем структуру цены → потом индикатор»
а не «Сигнал индикатора → догоняем цену».

2. Четыре группы индикаторов

Мы разделим индикаторы на четыре семьи.

  1. Трендовые индикаторы
    → Трендовые индикаторы: чтение MA, MACD, Ichimoku и DMI/ADX в контексте

    • MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
    • «Рынок больше похож на бычий/медвежий/флэт?»
    • «Сейчас фаза тренда или ожидания/боковика?»

  2. Осцилляторы
    → Осицилляторы: как читать позицию свинга с помощью RSI, Stoch и CCI

    • RSI, стохастик, CCI, Dual Momentum
    • «Где находится текущий свинг
      с точки зрения перекупленности/перепроданности?»
    • Помогают уточнять точки входа/выхода внутри тренда.

  3. Индикаторы волатильности
    → Индикаторы волатильности: чтение риска с помощью Bollinger Bands, ATR и ADR

    • Полосы Боллинджера, ATR, ADR
    • «Насколько широки текущие ценовые колебания?»
    • «Насколько широкими должны быть стопы и цели
      при такой волатильности?»

  4. Прочие инструменты
    → Дополнительные индикаторы: обзор Fibonacci, VR и контекстных инструментов

    • Фибоначчи, объёмные коэффициенты (VR) и др.
    • Специализированные инструменты
      для ситуаций, где критичны:
      • глубина коррекций,
      • ценовые расширения,
      • внутренняя структура участия.

В каждом разделе нас больше интересует не:

  • «точная формула»,

а:

«В каком контексте индикатор помогает,
а где на него лучше не полагаться?»

3. С чем всегда нужно сочетать индикаторы

Чтение индикаторов в отрыве от контекста
почти гарантирует искажения. Минимальный набор:

  1. Структура тренда и свингов

  2. Таймфрейм

  3. Уровни поддержки и сопротивления

  4. Правила риск-менеджмента

4. Подход к каждой группе

Определим, через какую призму
мы будем смотреть на каждую семью индикаторов.

4-1. Трендовые: сводка направления и фазы

  • MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
    • конденсируют направление и
    • силу/слабость тренда.

Мы используем их прежде всего как:

  • рамочный инструмент для ответов:
    • «Это тренд или диапазон?»
    • «Тренд зрелый или только начинается?»
  • а не как автономный сигнал «купить при пересечении».

4-2. Осцилляторы: позиция свинга внутри тренда

  • RSI, Stoch, CCI часто работают лучше
    • внутри трендов,
    • чем в хаотичном боковике.

Примеры:

  • В восходящем тренде:
    • зоны перепроданности могут быть
      кандидатами на покупки отката.
  • В диапазонах:
    • крайние значения осцилляторов
      используются как границы для mean reversion.

4-3. Волатильность: измерение «размаха» рынка

  • ATR, ADR, Bollinger:
    • мало говорят о направлении,
    • много – о ширине движения.

Позволяют:

  • не ставить стопы так близко,
    чтобы их постоянно выбивало шумом,
  • и подгонять размер позиции под
    стабильный риск на сделку.

4-4. Прочие инструменты: специальные кейсы

  • Фибоначчи, VR и др.
    • это скорее специализированные инструменты,
      которые логично включать:
      • при анализе коррекций/расширений,
      • при оценке вовлечённости рынка.

5. Рекомендуемая последовательность изучения

Вместо попытки выучить всё сразу
гораздо проще идти по ролям.

  1. Повторить базовую структуру

  2. Текущий раздел: обзор индикаторов

    • просто понять карту ролей.

  3. Трендовые индикаторы

  4. Осцилляторы

  5. Индикаторы волатильности

  6. Прочие инструменты

6. Три простых правила для практики

На что опираться в живой торговле:

  1. Сначала структура цены → потом индикатор

    • сначала читаем тренд, свинги, уровни,
    • затем смотрим, что добавляет индикатор.

  2. Использовать индикаторы по роли, а не как «голосование»

    • ожидать, что трендовые, осцилляторы и волатильность
      одновременно дадут один и тот же сигнал,
      означает иногда вообще не входить в рынок.

  3. Всегда внутри рамок риск-менеджмента

В следующих разделах мы разберём каждую группу:

  • как она устроена,
  • где она сильна,
  • и где её сигналы особенно легко переоценить.
Технические индикаторы: как использовать трендовые, осцилляторы и индикаторы волатильности | Becoming Crypto Whale