🐋
Торговля китами

Неудавшиеся паттерны и ловушки: что делать, когда «идеальное» сетап ломается

После изучения
свечных паттернов и
графических фигур
почти каждый трейдер задаётся вопросом:

«Фигура выглядела идеально.
Почему она не отработала?»

В реальном рынке:

  • паттерны выглядят очень красиво,
  • затем пробивают уровень инвалидации,
  • и движение идёт сильно в противоположную сторону.

В этом разделе мы разбираем такие ситуации как:

  • неудавшиеся паттерны (failure patterns) и
  • ловушки (traps)

и учимся читать их прагматично.

График ниже сравнивает:

  • слева: успешный пробой сопротивления,
  • справа: провальный пробой,
    когда цена выстреливает выше уровня
    и затем возвращается обратно в диапазон.

1. Зачем отдельно изучать неудавшиеся паттерны?

Главные причины:

  1. В живом рынке фейлы происходят очень часто

    • двойная вершина → цена всё равно обновляет хай,
    • „голова-плечи“ → пробой шеи быстро выкупают,
    • выход из треугольника → цена возвращается внутрь, классический фейкаут.

  2. Точка фейла = уровень инвалидации

    • «Если цена уходит выше/ниже этого уровня,
      паттерн более не актуален.»
    • Это и есть то, что нужно для
      стопов и риск-менеджмента.

  3. Ловушки могут стать возможностью

    • Понимая, кто где застрял,
      вы можете использовать их вынужденные выходы
      как топливо для своих сделок.

Цель не в том, чтобы:

«Всегда торговать против паттерна»,

а в том, чтобы:

«Когда паттерн ломается, понять, кто в ловушке,
и встроить это в управление риском и стратегию.»

2. Четыре общих элемента неудавшихся паттернов

Большинство неудавшихся паттернов и ловушек
имеют четыре общих компонента:

  1. Ключевой уровень

    • из /trading/chart-basics/s-r:
      очевидная поддержка, сопротивление, линия шеи, граница диапазона и т.п.

  2. Попытка движения в одну сторону

    • пробой вверх, пробой вниз,
    • либо попытка разворота (двойная вершина, H&S и т.д.).

  3. Прорыв уровня инвалидации

    • уровень, который должен держаться,
      пока паттерн считается действительным.
    • Пример: двойная вершина теряет смысл,
      когда цена уходит выше вершины.

  4. Вынужденные выходы застрявшей стороны

    • при пробое этого уровня
    • срабатывают стопы и ликвидации одной стороны,
    • что подталкивает движение в противоположную сторону.

Старайтесь видеть не просто «сломанный рисунок», а:

«Какая сторона вошла с какой гипотезой
и где эта гипотеза стала явно неверной?»

3. Типичные виды неудавшихся паттернов и ловушек

Четыре группы, которые постоянно встречаются.

3-1. Ложный пробой (failed breakout / fakeout)

  • Контекст:
    • цена пробивает диапазон/сопротивление/линию шеи,
    • но довольно быстро возвращается под уровень.
  • Поведение:
    • много поздних лонгов заходит на пробой,
    • при возврате под уровень их стопы
      усиливают нисходящее движение.

Подробнее о стратегиях:
/trading/strategy/pattern/breakout-fakeout.

3-2. Ложный пробой вниз (failed breakdown)

  • Контекст:
    • цена пробивает поддержку/нижнюю границу диапазона,
    • затем возвращает уровень и растёт выше.
  • Поведение:
    • панические продажи + поздние шорты при пробое,
    • при возврате цены выше поддержки
      их закрытие создаёт мощный шорт-сквиз.

3-3. Сломанные разворотные фигуры (double top/bottom, H&S)

См.:

Вариант с фейлом:

  • фигура выглядит завершённой,
  • цена немного идёт в сторону предполагаемого разворота,
  • затем обновляет ключевой максимум/минимум,
  • исходный тренд возобновляется.

Трейдеры, доверившиеся разворотной фигуре,
оказываются на неверной стороне рынка.

3-4. Мини-ловушки внутри диапазонов

Внутри узких боковиков:

  • цена:
    • слегка выходит за верхнюю границу и возвращается,
    • слегка выбивает нижнюю и возвращается,
  • для внутридневных трейдеров это
    серия повторяющихся ловушек.

На старших таймфреймах
(timeframes)
это может выглядеть как один длинный хвост или шум,
но на младших – как цепочка фейк-аутов.

4. Главное: «Кто где застрял?»

При анализе неудавшихся паттернов держите в голове вопрос:

«Кто вошёл, исходя из какой идеи,
и где эта идея стала недействительной?»

Примеры:

  • Ложный пробой сопротивления:

    • многие считают:
      «Теперь тренд продолжится вверх.»
    • при закрытии ниже уровня
      эти поздние лонги оказываются в ловушке.

  • Сломанная двойная вершина:

    • шортисты считают:
      «Этот уровень не будет пройден.»
    • при обновлении хая
      их гипотеза рушится,
      и они вынуждены закрываться.

График в таком прочтении –
это запись о том, как рычаг и убеждения
проходят проверку рынком.

5. Связь неудавшихся паттернов с инвалидацией и риском

Главная практическая польза –
более чёткое видение уровней инвалидации.

  1. Для каждого паттерна определить: „здесь он перестаёт быть валидным“

    • Двойная вершина:
      • «Выше этого хая – фигура больше неактуальна.»
    • Голова-плечи:
      • «Если пробой шеи полностью выкупают
        и цена удерживается выше,
        чистый медвежий сигнал исчезает.»

  2. Использовать эти уровни как стоп/уровень сокращения позиции

    • в рамках /trading/risk-management,
    • учитывая:
      • размер фигуры,
      • волатильность (ATR),
      • риск на счёт.

  3. Планировать сделки в противоположную сторону после фейла

    • понимая, где фигура ломается,
    • можно планировать пост-фейл сделки:
      • лонг после ложного пробоя вниз,
      • шорт после ложного пробоя вверх.

Следующая диаграмма показывает:

  • ключевой горизонтальный уровень,
  • несколько попыток закрепиться выше и ниже,
  • финальный неудавшийся выход наверх,
  • и резкое движение вниз,
    когда застрявшие лонги выходят.

6. Как тренировать чтение неудавшихся паттернов

Освоить их только по тексту сложно.
Нужна своя база скриншотов.

  1. Сохранять скрины «идеальных» паттернов в моменте

    • двойные вершины, H&S, треугольники, клинья и т.д.,
    • фиксировать, как они выглядели в реальном времени.

  2. Сопоставлять с тем, как всё реально отработало

    • для той же бумаги и участка
    • добавлять второе изображение с итогом:
      • где прошла инвалидация,
      • где застрявшая сторона, вероятно, выходила.

  3. Тегировать по типу фейла

    • „failed-breakout“, „failed-HS“, „range-fakeout“ и т.п.,
    • позже можно делать обзоры по каждому типу.

  4. Разбирать с точки зрения стратегии и риска

    • «Где был бы разумный стоп?»
    • «Какой встречный сценарий был интересен
      после подтверждения фейла?»

Так изучение паттернов естественно связывается с:

а не остаётся только запоминанием картинок.

7. С чем полезно комбинировать

Неудавшиеся паттерны и ловушки особенно полезны
в связке со следующими разделами:

В реальной торговле полезно сместить фокус:

«Насколько красиво выглядит паттерн?»

к вопросу:

«Если он сломается,
кто где застрянет, где находится инвалидация
и как мне адаптировать риск-план?»