🐋
Торговля китами

Волны Эллиотта: чтение тренда и коррекции через волновую структуру

Теория волн Эллиотта — это попытка описать движение цены
через волновые структуры.

Ключевая идея:

«Пять волн по направлению тренда,
затем три волны против тренда
образуют один цикл.»

  • Плюс: это язык для описания
    циклов массовой психологии.
  • Минус: при чрезмерно буквальном подходе
    теория легко превращается в инструмент
    излишней уверенности и подгонки под прошлое.

В этом разделе мы рассматриваем волны Эллиотта как:

  • структурную линзу, а не хрустальный шар,
  • полезный до определённой границы инструмент,
    за которой начинает расти риск.

Ниже показана классическая структура 5 вверх, 3 вниз:

  • 1–2–3–4–5: трендовые волны (импульс),
  • A–B–C: коррекционные волны против тренда.

1. Основные идеи волн Эллиотта

1-1. Ритм 5-3: тренд против коррекции

В основе теории лежит тезис, что рынок часто движется в:

  • 5 волн по тренду (1–2–3–4–5),
  • затем в 3 волны против тренда (A–B–C).

Упрощённо:

  • Волна 1: первая попытка запустить новый тренд.
  • Волна 2: сомнения и откат.
  • Волна 3: самая сильная волна тренда
    («да, это настоящий тренд»).
  • Волна 4: фиксация прибыли и консолидация.
  • Волна 5: поздняя, часто избыточная фаза тренда.

Затем:

  • Волна A: первая серьёзная контрд tendance-движение,
  • Волна B: оптимистичный откат («тренд ещё жив»),
  • Волна C: более глубокая коррекция,
    часто завершающая минимум один цикл.

В реальном рынке:

  • цена редко следует идеальной схеме,
    поэтому разметку волн полезнее воспринимать
    как описательный язык,
    а не точный прогнозный инструмент.

1-2. Фракталы: волны внутри волн

Вторая ключевая идея — фрактальность.

  • То, что на дневном графике выглядит как одна структура 1–2–3–4–5,
  • на 4h/1h/5m может разбиваться
    на ряд малых 5-3 волн.

Из /trading/chart-basics/timeframes:

«Множество движений на младших таймфреймах
складываются в одну свечу или волну
на старшем таймфрейме.»

Волновая теория Эллиотта — это, по сути,
попытка системно называть эти вложенные движения.

2. Осторожное применение: тренд и коррекция

Если пытаться использовать волны Эллиотта слишком точно,
легко прийти к:

  • натянутым разметкам,
  • и фразам вроде «пятая волна закончилась, рынок обязан развернуться».

Здесь мы ограничимся минимально необходимыми вещами.

2-1. Примерное положение в тренде

В сочетании с
/trading/chart-basics/swing-vs-correction
волны помогают задать вопрос:

  • «Где мы примерно находимся: начало, середина или конец тренда?»
  • «Сколько крупных движений вверх/вниз
    уже прошло на дневке/4h?»

Например:

  • Если дневной график показывает
    несколько сильных восходящих волн с коррекциями,
    с точки зрения Эллиотта тренд уже
    достаточно зрелый (3+ волны).
  • В такой поздней фазе
    классические разворотные фигуры
    (double-top-bottom, head-and-shoulders),
    вместе с изменением объёма и волатильности,
    становятся важными сигналами риска.

2-2. Коррекция A–B–C: на какой стадии мы сейчас?

Для коррекций A–B–C:

  • A: первый рывок против тренда,
  • B: откат с надеждой на продолжение тренда,
  • C: более решительная волна, завершающая коррекцию.

Это помогает оценить,
идёт ли коррекция полным ходом
или ближе к завершению.

Но важно:

  • волна C не обязана останавливаться
    в точке конкретного уровня Фибоначчи;
  • попытки торговать миллиметровые соотношения
    часто ведут к переусложнению и лишним сделкам.

Следующая схема показывает
пятиволновое восходящее движение и коррекцию A-B-C
на старшем таймфрейме,
внутри которых на младшем таймфрейме
видны более мелкие 5-3 структуры.

3. Волны Эллиотта в сочетании с другими инструментами

Наиболее разумное использование волн Эллиотта —
вместе с более простыми инструментами:

  1. Уровни поддержки/сопротивления

    • Сначала отмечаем ключевые уровни через
      /trading/chart-basics/s-r.
    • Затем спрашиваем:
      «На каком этапе волнового цикла
      мы подходим к этому уровню: рано, в середине или поздно?»

  2. Свечные и графические фигуры

    • В предполагаемой поздней части тренда (возможная волна 5)
      особое внимание уделяем фигурам из
      candles и
      chart (треугольники, клинья, голова и плечи, двойные вершины/донышки).
    • Появление таких фигур в зоне волны 5
      — полезный элемент конфлюэнса.

  3. Фибоначчи как второстепенный слой

    • Эллиотт и Фибоначчи часто идут в одном учебнике,
      однако практичнее использовать Фибо:
      • для оценки глубины коррекции (мелкая vs глубокая),
      • для поиска зон, где накладываются уровни S/R,
        экстремумы и Фибоначчи.
    • Не стоит воспринимать точные уровни как гарантии.

  4. Сравнение с теорией Доу и гармоническими паттернами

    • /trading/patterns/chart/dow
      определяет тренд через последовательность максимумов/минимумов.
    • /trading/patterns/chart/harmonic
      фокусируется на соотношениях.
    • Волны Эллиотта акцентируют внимание на
      количестве волн и циклах психологии толпы.
    • Лучше всего рассматривать их как
      дополняющие друг друга способы взглянуть на рынок.

4. Частые ошибки при использовании волн Эллиотта

Плохая репутация волн Эллиотта часто связана
не с идеей, а с практикой применения.

Типичные ловушки:

  1. Подгонка под историю

    • Разметка прошедших графиков 1–2–3–4–5–A–B–C
      полезна для обучения,
      но сама по себе не даёт
      автоматического преимущества в будущем.

  2. Вера в единственно верную разметку

    • Разные трейдеры могут строить
      разные разумные разметки на одном и том же графике.
    • Восприятие своей разметки как абсолютной истины
      ведёт к игнорированию риска и стопов.

  3. Отсутствие уровня отмены сценария

    • Любая волновая идея должна иметь: «Если цена достигнет X, эта разметка неверна».
    • Без этого легко начать бесконечно
      перерисовывать волны, оправдывая удержание убытка.

  4. Смешение таймфреймов

    • Присвоение огромного значения
      пяти волнам на 5-минутном графике
      в контексте дневного тренда,
    • или чрезмерный анализ каждого подпункта
      внутри простого дневного движения
      — всё это может только запутать принятие решений.

5. Минимальный чек-лист для практики

Если вы всё-таки хотите использовать волновой подход,
часто достаточно такого набора вопросов:

  1. Где мы в жизненном цикле тренда?

    • ранняя / средняя / поздняя стадия?
    • сколько крупных волн прошло на дневке/4h?

  2. На какой стадии находится текущая коррекция (A–B–C)?

    • это, скорее, A (первый удар против тренда),
    • B (надежда на продолжение),
    • или C (поздняя очистка)?

  3. Как волны сочетаются с уровнями и фигурами?

    • уровни из
      /trading/chart-basics/s-r,
    • последние максимумы/минимумы,
    • фигурные паттерны: треугольники, клинья, двойные вершины/донышки, голова и плечи.

  4. Где уровень отмены сценария?

    • при каком курсе вы признаете:
      «эта волновая идея неверна»?
    • вписывается ли такой стоп
      в правила /trading/risk-management?

Волны Эллиотта не доказывают, что

«любой рынок всегда движется по идеальной схеме 5-3».

Гораздо полезнее использовать их, чтобы спросить:

«Где мы примерно находимся
в цикле тренда и коррекции толпы?»

Рекомендуется читать этот раздел вместе с:

чтобы выработать привычку смотреть
на один и тот же график через несколько структурных фильтров,
а не полагаться на одну-единственную теорию как на «пророчество».