🐋
Торговля китами

Трендовые индикаторы: чтение MA, MACD, Ichimoku и DMI/ADX в контексте

В этом разделе мы рассматриваем трендовые индикаторы:

  • скользящие средние (Moving Averages, MA),
  • MACD,
  • облако Ichimoku,
  • DMI/ADX,
  • PSAR.

Инструменты, которые почти каждый трейдер
хотя бы раз добавлял на график.

Цель не в том, чтобы:

«Появился Golden Cross → нужно покупать»,

а в том, чтобы понять:

«Что говорит трендовый индикатор
в текущей структуре рынка
и насколько ему можно доверять?»

Ниже показан ценовой график, на котором:

  • сверху: цена + скользящие средние,
  • в центре: панель MACD,
  • снизу: панель ADX (сила тренда),

расположены в отдельных слоях.

Такой сетап позволяет:

  • использовать MA для направления и режима,
  • MACD – для смены импульса,
  • ADX – для оценки силы тренда.

1. Что такое трендовые индикаторы? – сводка направления и силы

Трендовые индикаторы:

  • преобразуют цену в средние, разности, соотношения,
  • чтобы оценить, находится ли рынок ближе к
    • бычьему, медвежьему или флэтовому состоянию
    • и насколько сильным или слабым является тренд.

Они хорошо:

  • описывают общее окружение,

но плохо:

  • угадывают точные экстремумы.

На практике с их помощью решают:

  • «Есть ли сейчас режим трендовой торговли или нет?»
  • «Стоит ли мне ориентироваться на движение по тренду
    или думать в терминах диапазона/mean reversion?»

2. Скользящие средние (MA): базовый каркас тренда

2-1. Как MA задают рамку

Скользящая средняя:

  • усредняет цены закрытия за N периодов,
  • строит линию,
  • по которой читаются наклон и относительное положение.

Пример:

  • краткосрочная MA (например, 20MA) растёт,
  • цена держится выше этой MA,

→ базовая конфигурация краткосрочного восходящего тренда.

Диаграмма сравнивает:

  • восходящий тренд: короткая > средняя > длинная, все растут,
  • диапазон: MA переплетены и почти плоские,
  • нисходящий тренд: длинная > средняя > короткая, все падают.

2-2. Три ключевых момента при чтении MA

На всех таймфреймах
(см. /trading/chart-basics/timeframes):

  1. Наклон

    • важно не только „выше/ниже“,
      но и насколько сильно линия растёт или падает.

  2. Иерархия (Stacking)

    • чистый ап-тренд: короткая > средняя > длинная,
    • чистый даун-тренд: длинная > средняя > короткая.
      Такие фазы часто совпадают с устойчивыми трендами.

  3. Дистанция от цены

    • если цена сильно удалена от MA,
      растёт риск краткосрочной коррекции.

2-3. Ограничения и ловушки MA

  • В боковиках MA постоянно пересекаются,
  • что приводит к череде ложных сигналов
    (Golden/Death Cross и т.п.).

Иными словами:

В отсутствии тренда
трендовые индикаторы сами превращаются в шум.

3. MACD: комбинированный взгляд на тренд и импульс

MACD по сути:

  • разность между быстрой и медленной EMA,
  • сравниваемая с сигнальной линией (MA от этой разности).

3-1. Основные компоненты MACD

Стандартные элементы:

  • линия MACD: быстрая EMA – медленная EMA,
  • сигнальная линия: скользящая средняя линии MACD,
  • гистограмма: MACD – сигнал.

Часто отслеживаемые паттерны:

  1. Выше/ниже нулевой линии

    • выше 0 → доминирует бычье давление,
    • ниже 0 → доминирует медвежье давление.

  2. Пересечения относительно нуля

    • бычье пересечение выше нулевой линии:
      возможная акселерация ап-тренда.
    • медвежье пересечение ниже нуля:
      акселерация даун-тренда.

  3. Сжатие/расширение гистограммы

    • сжатие:
      тренд теряет силу или готовится к развороту.
    • расширение:
      новый ход набирает импульс.

3-2. Почему не стоит переоценивать MACD

  • MACD базируется на скользящих средних, и в диапазонах унаследует их слабости.
  • В узких флэтах возможны частые whipsaw-пересечения.

Поэтому MACD лучше рассматривать не как:

  • «идеальный триггер входа»,

а как:

инструмент, сообщающий: «импульс меняется»
на фоне структуры, которую вы уже понимаете.

4. Облако Ichimoku: многокомпонентная трендовая система

Ichimoku объединяет:

  • Tenkan (линия конверсии), Kijun (базовая линия),
  • Senkou Span A/B (облако),
  • Chikou Span (запаздывающая линия)

в одну комплексную трендовую систему.

Детали параметров – тема отдельного материала;
здесь важен общий подход.

4-1. Основные способы чтения Ichimoku

Типичные проверки:

  1. Цена относительно облака

    • цена над облаком,
    • облако толстое и растущее
      → типичная картина сильного ап-тренда.

  2. Tenkan против Kijun

    • Tenkan выше Kijun, оба растут
      → краткосрочный и среднесрочный тренды согласованы.

  3. Chikou Span

    • Chikou выше цены и облака
      → сравнительно „чистая“ трендовая структура.

4-2. Практические нюансы Ichimoku

  • Большое число линий на графике
    легко приводит к визуальной перегрузке.
  • Необязательно использовать все
    правила одновременно.
    Уже:
    • «цена vs облако» и
    • «Tenkan vs Kijun»
  • дают полезный трендовый каркас.

5. DMI/ADX и PSAR: сила тренда и трейлинг-стопы

5-1. DMI/ADX: измерение силы тренда

DMI/ADX показывает:

  • +DI / -DI: направленное движение вверх/вниз,
  • ADX: силу этого направленного движения.

Типичные наблюдения:

  • ADX низкий (например, < 20):
    вероятный диапазон/отсутствие ярко выраженного тренда.
  • ADX растёт и поднимается выше 20–25:
    трендовая сила нарастает.

5-2. PSAR: подсказка для трендовых трейлинг-стопов

PSAR (Parabolic SAR):

  • отображает точки – предполагаемые уровни трейлинг-стопов.
  • точки под ценой → зоны стопов для лонга в ап-тренде,
  • точки над ценой → зоны стопов для шорта в даун-тренде.

Однако:

  • в периоды высокой волатильности PSAR может часто переворачиваться,
  • что приводит к слишком чувствительным стопам.

Чаще всего PSAR используют как:

  • визуальный ориентир наряду с
  • правилами постановки стопов и размера позиций
    из /trading/risk-management,

а не как единственный алгоритм стопов.

6. Комбинирование трендовых индикаторов (минимальный набор)

Один из рабочих сценариев:

  1. Определить режим (тренд или диапазон)

    • использовать MA-иерархию и ADX,
    • чтобы ответить: «Сейчас тренд или флет?»

  2. Определить направление

    • анализ максимумов/минимумов и наклона MA,
    • чтобы подтвердить базовую бычью/медвежью структуру.

  3. Проверить импульс

    • задействовать MACD (или Tenkan/Kijun Ichimoku),
    • чтобы понять, усиливается ли текущий ход
      или, наоборот, выдыхается.

  4. Настроить риск и стопы

    • использовать ATR/ADR и текущую волатильность,
    • чтобы подогнать стопы и размер позиции
      под правила /trading/risk-management.

Ключевая идея:

Важно не количество индикаторов,
а несколько ролей, которые не дублируют друг друга.

7. Чек-лист для работы с трендовыми индикаторами

Перед тем как действовать по трендовому сигналу, спросите себя:

  1. «Сейчас тренд или диапазон?»

    • оценить по MA, ADX
      и структуре максимумов/минимумов.

  2. «На каком таймфрейме я читаю сигнал?»

    • решить, на какой структуре (5m/1h/4h/Day)
      основана интерпретация индикатора
      (см. /trading/chart-basics/timeframes).

  3. «Что, если цена и индикатор расходятся?»

    • если индикаторы „за тренд“,
      а цена явно в диапазоне,
      приоритет – за структурой цены.

  4. «Вписывается ли этот сигнал в мой риск-план?»

    • если сетап требует риска
      выше вашего плана в
      /trading/risk-management,
      логично пропустить его –
      даже при красивой картинке по индикаторам.

В следующем разделе
/trading/indicators/oscillators
мы перейдём к:

  • RSI, стохастику, CCI и другим осцилляторам,

рассматривая их прежде всего как:

инструменты для поиска свингов внутри тренда,
а не как самостоятельные сигналы разворота.