🐋
Торговля китами

Ишимоку (Ichimoku Cloud): основы чтения тренда и баланса по облаку

В этом разделе мы разбираем Ichimoku Cloud.

Не: «дождаться совпадения пяти сигналов Ишимоку и войти»,
а:
«Где рынок находится в дисбалансе
и где пытается вернуть равновесие?»

В trend Ишимоку используется как рамка, объединяющая:

  • направление тренда,
  • динамическую поддержку/сопротивление,
  • простой временной сдвиг.

В ichimoku
на его основе строятся стратегии пробоя, отката и продолжения тренда.

На диаграмме ниже на одном экране показаны:

  • линии Tenkan и Kijun,
  • облако (Senkou Span A/B),
  • линия Chikou-Span,

и то, как они выглядят в:

  • сильном восходящем тренде,
  • диапазоне,
  • сильном нисходящем тренде.

1. Компоненты Ichimoku: краткий обзор

Стандартный Ишимоку состоит из пяти линий:

  1. Tenkan-sen (линия конверсии)

    • середина между максимумом и минимумом
      за короткий период (например, 9 баров),
    • отражает краткосрочное равновесие.

  2. Kijun-sen (базовая линия)

    • середина за более длинный период (например, 26 баров),
    • выступает среднесрочным ориентиром цены.

  3. Senkou Span A (ведущая линия A)

    • (Tenkan + Kijun) / 2,
    • сдвинута вперёд (например, на 26 баров),
    • одна граница облака.

  4. Senkou Span B (ведущая линия B)

    • середина за ещё более длинный период (например, 52 бара),
    • также сдвинута вперёд,
    • другая граница облака.

  5. Chikou-Span (запаздывающая линия)

    • текущая цена закрытия, сдвинутая назад,
    • показывает, где «сегодняшняя цена» находится
      относительно прошлой структуры.

Tenkan и Kijun по смыслу близки к коротким и средним скользящим средним
из ma,
но используют середину диапазона High–Low, а не среднее закрытий.

Облако показывает проецируемые уровни поддержки/сопротивления
и равновесия в будущем,
а Chikou-Span в каком-то смысле сжимает идею
timeframes в одну линию:

«Находится ли текущая цена выше или ниже прошлых зон борьбы?»

2. Линии Tenkan и Kijun: кратко- и среднесрочное равновесие

2-1. Tenkan-sen

  • краткосрочная середина High/Low,
  • цена выше Tenkan → краткосрочное бычье превосходство,
  • цена ниже Tenkan → краткосрочное медвежье превосходство.

Tenkan:

  • разворачивается быстро,
  • часто пересекает цену,

и показывает ритм краткосрочных колебаний.

2-2. Kijun-sen

  • более долгосрочная середина,
  • цена выше Kijun → среднесрочный бычий уклон,
  • цена ниже Kijun → среднесрочный медвежий уклон.

Kijun часто служит каркасом тренда:

  • откаты к Kijun, которые находят там поддержку
    и разворачиваются с подтверждением из candles,
    могут стать точками повторного входа.

На следующей диаграмме:

  • слева: восходящий тренд с чётко выстроенными Tenkan и Kijun,
    наклонёнными вверх под ценой,
  • справа: диапазон, где обе линии постоянно переплетаются с ценой.

3. Облако: проецируемые уровни поддержки, сопротивления и равновесия

Облако (Kumo) формируется линиями Senkou Span A и B.

3-1. Направление облака и тренд

  • Бычье облако:
    Span A выше Span B, облако наклонено вверх.
  • Медвежье облако:
    Span A ниже Span B, облако наклонено вниз.

Цена:

  • над облаком → чаще всего восходящий тренд,
  • под облаком → нисходящий тренд,
  • внутри облака →
    часто диапазон/баланс в духе s-r.

3-2. Толщина облака: сила и неопределённость

  • Толстое облако

    • концентрирует много прошлых сражений в одной зоне,
    • нередко выступает как более серьёзная поддержка/сопротивление,
    • чаще много раз тестируется, чем пробивается «одним движением».

  • Тонкое облако

    • отражает области быстрых смен равновесия,
    • более склонно к пробоям и ложным движениям.

Диаграмма ниже:

  • слева: восходящий тренд, в котором цена идёт над толстым бычьим облаком
    и использует его как динамическую поддержку,
  • справа: тонкое облако, в районе которого
    происходит краткий пробой и последующий возврат (fakeout).

4. Chikou-Span: положение сегодняшней цены в прошлой структуре

Chikou-Span — это текущая цена закрытия, сдвинутая назад.

Задаёт вопрос:

«Если перенести сегодняшнюю цену в прошлое,
она окажется над или под тогдашними свечами и облаком?»

Интерпретация:

  • Chikou выше прошлой цены
    → доминирующая бычья структура.
  • Chikou ниже прошлой цены
    → доминирующая медвежья структура.
  • Chikou внутри прошлых свечей
    → диапазон или шумный режим
    (swing-vs-correction).

На диаграмме:

  • слева: сильный восходящий тренд, где Chikou
    остаётся выше прошлой цены и облака,
  • справа: диапазон, в котором Chikou
    много раз пересекается с прошлыми свечами.

5. Три режима рынка через призму Ichimoku

С Ichimoku на графике удобно сначала определить,
в каком из трёх режимов находится рынок.

5-1. Сильный восходящий тренд

Часто наблюдаем:

  • цена над облаком,
  • облако бычье и достаточно толстое,
  • Tenkan выше Kijun, обе линии над облаком,
  • Chikou выше прошлой цены и облака.

В этом режиме:

  • Kijun и MAs из ma
    становятся ориентирами для откатов,
  • а part-1~4
    дают сигналы для повторных входов.

5-2. Диапазон / равновесие

Типичные признаки:

  • цена внутри облака,
  • облако тонкое и часто «крутится»,
  • Tenkan, Kijun и Chikou
    регулярно пересекаются с ценой.

Здесь логичнее фокусироваться на:

  • структурах типа double-top-bottom
    у границ диапазона,

а не на тренд-фоллоуинге.

5-3. Сильный нисходящий тренд

Зеркальный вариант:

  • цена ниже облака,
  • облако медвежье и достаточно толстое,
  • Tenkan под Kijun, обе линии под облаком,
  • Chikou ниже прошлой цены и облака.

Откаты к облаку или Kijun
часто дают точки для повторного входа в шорт.

Следующая диаграмма показывает:

  • бычью,
  • нейтральную,
  • и медвежью

структуры Ichimoku рядом.

6. Типичные ошибки при работе с Ichimoku

  1. Слишком много условий для входа

    • Если требовать одновременного выполнения
      большого числа правил Ichimoku,
      реальные возможности сильно сократятся,
      а входы будут запаздывающими.

  2. Попытка применить Ichimoku к любому рынку и таймфрейму

    • На очень спокойных или неликвидных рынках,
    • в длительных флетах
      Ишимоку может стать просто медленным фильтром.

  3. Сосредоточенность только на облаке и игнорирование структуры цены

    • Торговля только по цвету и положению облака
      без учёта candles
      и patterns означает по сути
      «торговать индикатор, а не рынок».

  4. Доверие облаку без риск-менеджмента

    • Толстое облако не является „непробиваемым“ уровнем.
    • План из risk-management –
      размер позиции, расстояние до стопа, максимальный риск –
      всегда важнее сигнала индикатора.

7. Практический чек-лист по Ichimoku

С Ichimoku на графике задайте себе:

  1. Цена выше, внутри или ниже облака?
  2. Облако больше похоже на бычье, медвежье или тонкое/скрученное?
  3. Как расположены Tenkan и Kijun,
    и как далеко они от цены?
  4. Где находится Chikou относительно прошлой цены и облака?
  5. Если войти в рынок по этой картине,
    будут ли стоп, цель и размер позиции
    соответствовать risk-management?

Вместе с:

Ишимоку даёт более объёмное представление
о структуре тренда и равновесии рынка.

В ichimoku
мы превратим этот каркас
в конкретные правила пробоя и отката,
но опора останется той же:

использовать индикатор как инструмент
суммирования структуры,
а не как замену самой структуры.