🐋
Торговля китами

DMI/ADX: как отдельно читать направление тренда и его силу

В этом разделе мы рассматриваем индикаторы
DMI (Directional Movement Index) и
ADX (Average Directional Index).

Не: «линии пересеклись → купить/продать»,
а:
«Находится ли рынок в тренде или во флэте,
и если в тренде — в каком направлении и насколько сильно?»

В trend DMI/ADX используется как:

  • фильтр между трендовыми и диапазонными участками,
  • а в strategy — как основа выбора
    между трендовыми и диапазонными стратегиями.

На диаграмме ниже:

  • сверху: цена и ma,
  • снизу: линии +DI, -DI и ADX,

где отмечены:

  • доминирование +DI или -DI,
  • периоды роста ADX в сильных трендах,
  • и плоский ADX в боковике.

1. Структура DMI/ADX: +DI, -DI, ADX

Пакет DMI/ADX включает три линии:

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • измеряет величину направленного движения вверх
      за период,
    • более высокие значения → более выраженное движение вверх.

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • измеряет направленное движение вниз,
    • более высокие значения → более выраженное движение вниз.

  3. ADX (Average Directional Index)

    • отражает только силу тренда (без направления),
    • высокий ADX → сильное направленное движение (вверх или вниз),
    • низкий ADX → вероятный диапазон или шумный участок.

Кратко:

+DI vs -DI → направление
ADX → насколько рынок трендовый или нетрендовый

2. Чтение направления по +DI и -DI

2-1. Базовый направленный уклон

Простая интерпретация:

  • +DI > -DI
    → последние движения преимущественно вверх.
  • -DI > +DI
    → последние движения преимущественно вниз.

В сочетании с:

можно увидеть:

  • более высокие максимумы/минимумы + доминирование +DI
    → бычье трендовое состояние,
  • более низкие максимумы/минимумы + доминирование -DI
    → медвежье трендовое состояние.

2-2. Пересечения +DI/-DI

Часто используются:

  • пересечение +DI снизу вверх через -DI
    → возможный переход к бычьему контролю,
  • пересечение -DI снизу вверх через +DI
    → возможный переход к медвежьему контролю.

Но, если опираться только на это:

  • во флэте линии пересекаются постоянно,
  • без ADX и уровней из s-r
    легко войти в серию ложных сделок.

Относитесь к пересечениям DI
как к подсказке по направлению,
а не как к полной торговой системе.

Следующая диаграмма сравнивает:

  • слева: трендовую фазу со стабильным доминированием +DI,
  • справа: боковой участок, где +DI и -DI
    многократно пересекаются без устойчивого тренда.

3. ADX: сила тренда, а не его направление

ADX — безнаправленный индикатор:

  • растёт, когда цена движется направленно и устойчиво
    (вверх или вниз),
  • остаётся низким или падает, когда рынок
    возвращается к среднему (mean-reversion) или колеблется в диапазоне.

3-1. Типичная трактовка ADX

Точные пороги зависят от рынка и ТФ; на практике:

  • очень низкий ADX → рынок вероятнее во флэте/диапазоне,
  • рост ADX из низких уровней → возможное зарождение тренда,
  • высокий ADX, который начинает снижаться
    → возможная поздняя стадия тренда/усталость.

Числа (20, 25, 30 и т.д.) —
скорее ориентиры, а не жёсткие правила.
Имеет смысл просмотреть историю:

«На каких уровнях ADX у этого актива
действительно начинались устойчивые тренды?»

Диаграмма ниже показывает:

  • наверху: переходы цена → тренд вверх → диапазон → тренд вниз,
  • внизу: ADX, который растёт и держится высоко в трендовых фазах
    и падает/выравнивается в диапазоне.

4. Использование DMI/ADX как тренд-фильтра

На практике трейдеры часто делают так:

  1. Сначала по ADX определяют: тренд или флэт,
  2. затем внутри этого режима комбинируют +DI/-DI
    со структурой цены и паттернами.

4-1. Пример тренд-фильтра

Идея:

  • при ADX выше некого порога и растущем
    используются трендовые стратегии из strategy,
  • при низком, плоском или падающем ADX
    — диапазонные/контртрендовые подходы, например: double-top-bottom.

4-2. Сочетание с направлением и входами

Бычий пример:

  • ADX растёт,
  • +DI выше -DI,
  • цена откатывает к поддержке из s-r,
  • появляется разворотный паттерн из candles,

→ ситуацию можно читать как:

«Откат к поддержке
с нарастающей силой тренда вверх.»

Медвежьи сценарии симметричны: доминирует -DI, тестируется сопротивление.

5. Пробои, ложные пробои и DMI/ADX

В chart рассматриваются:

  • треугольники,
  • клинья,
  • двойные вершины/донышки,
  • голова и плечи,

и другие модели, которые часто ведут к пробоям.

DMI/ADX помогает оценить,
превратится ли пробой:

  • в устойчивый тренд, или
  • в ложный пробой типа failure.

5-1. Пробой с „реальной“ силой

Часто наблюдается:

  • пробой границы треугольника или диапазона,
  • ADX начинает расти с низких уровней,
  • +DI/-DI явно поддерживают направление пробоя.

Это скорее:

«не просто шпиль,
а начало нового трендового участка.»

5-2. Пробой без силы

Если:

  • цена чуть выходит за пределы диапазона, s-r
  • ADX остаётся низким и не поднимается,
  • доминирование DI быстро меняется,

такое движение часто превращается в
fakeout/ложный пробой.

6. Типичные ошибки при работе с DMI/ADX

  1. Воспринимать уровни ADX как жёсткие правила

    • «ADX > 25 = тренд, < 25 = нет тренда»
      — слишком грубое правило.
    • История конкретного инструмента и ТФ
      — лучшая опора для настройки.

  2. Игнорировать цену и паттерны

    • Торговля только по DMI/ADX
      фактически означает торговлю индикатором, а не рынком.
    • Базой остаются candles
      и patterns.

  3. Использовать пересечения DI как единственный сигнал входа

    • Во флэте линии DI пересекаются постоянно.
    • Без ADX и уровней из s-r
      легко получить цепочку мелких убытков.

  4. Одинаково трактовать ADX на всех таймфреймах

    • «Высокий ADX» на 5-минутном графике
      и на дневном графике — разные контексты.
    • Интерпретация должна учитывать timeframes
      и Ваш стиль (скальпинг, свинг, позиционная торговля).

7. Практический чек-лист по DMI/ADX

С DMI/ADX на графике задайте себе:

  1. ADX сейчас низкий, средний или высокий?

    • трендовое или диапазонное окружение?

  2. ADX растёт, стоит на месте или падает?

    • тренд зарождается, продолжается или устает?

  3. Какая линия доминирует: +DI или -DI?

    • и согласуется ли это с ma
      и общей структурой рынка?

  4. Где произошло последнее пересечение DI:
    рядом с ключевым уровнем из s-r
    или в „нигде“?

  5. Если войти по этой картине:
    соответствуют ли стоп, цель и размер позиции
    плану из risk-management?

DMI/ADX особенно полезны в связке с:

МА — о направлении и структуре,
MACD — о моментуме и дивергенциях,
Ichimoku — о равновесии и проецируемых зонах,
DMI/ADX — о силе тренда против диапазона.

Вместе они дают более объёмное,
структурированное представление о рынке,
а не набор разрозненных „сигналов индикаторов“.